Оценка кредитоспособности физических лиц

Метод скоринга позволяет провести экспресс-анализ заявки на кредит в присутствии клиента. Например, во французских банках клиент, обратившийся с просьбой предоставить ему персональную ссуду и заполнивший  анкету, может получить ответ банкира  о возможности предоставления ссуды  в течение нескольких минут. [53, с.32]

Большинство американских банков используют в своей  практике:

1) системы оценки кредитоспособности клиентов, основанные на экспертных оценках анализа экономической целесообразности предоставления ссуды;

2) балльные системы оценки кредитоспособности клиентов.

Используя системы оценки кредитоспособности клиентов, основанные на экспертных оценках, банки полагаются на общеэкономический  подход при анализе кредитоспособности клиента. Банки анализируют информацию в свете основных банковских требований и затем решают вопрос о возможности  предоставления кредита или отказа в его выдаче. Такой подход при  анализе кредитоспособности клиента  представляет собой взвешенную оценку личных качеств и финансового  состояния заемщика.

Применение  количественной оценки кредитоспособности клиента предполагает присвоение определенной группы тому или иному виду кредита, тому или иному типу заемщика и  определяет в баллах значение различных  характеристик потенциального заемщика. Затем банкир просто подсчитывает общее  количество баллов и сравнивает с  моделью предоставления ссуды или  отказа в ее выдаче. [54, с.25]

Балльные  системы оценки создаются банками  на основе эмпирического подхода  с использованием регрессивного  математического анализа или  факторного анализа. Эти системы  используют исторические данные о банковских «хороших», «надежных» и ««неблагополучных» ссудах и позволяют определить критериальный  уровень оценки заемщиков.

В банковской практике различают прямые и косвенные методики анализа  кредитоспособности клиентов.

Прямые  методики используются достаточно редко. Они предполагают, что сумма набранных  клиентом баллов фактически приравнивается к той сумме ссуды, на которую  он имеет право. [55, с.74]

Косвенные методики широко распространены. Их суть заключается в придании определенных весов (баллов) различным оценочным  показателям, а результатом оценки служит выведение класса кредитоспособности клиента.

Исходя  из полученных данных определяют группу кредитоспособности потенциального клиента: отличный заемщик; хороший; средний; плохой; некредитоспособный. Однако мало выяснить класс кредитоспособности заемщика. Важно также определить размер и  срок ссуды, на которую он имеет право. Для этого применяют таблицу  допустимых сумм выдачи потребительских  ссуд в процентах от годового дохода клиента. [56, с.37]

В процессе анализа индивидуальной кредитоспособности частных лиц важно очень осторожно  использовать метод кредитного скоринга, так как особенно при выдаче долгосрочных ссуд ситуация в процессе исполнения кредитного договора сильно меняется и возможна серьезная опасность  непогашения ссуды.

Если  общая сумма баллов превышает  сумму, указанную в модели, то банк предоставляет заемщику кредит, если же она ниже названной суммы, то в  кредите отказывают. Обычно существует определенный разрыв между минимальной  и максимальной величиной баллов, и когда фактическое число  баллов попадает в этот промежуток, то банк принимает решение о кредитовании, исходя из общеэкономических и юридических  факторов. [57, с.18]

На  сегодняшний день известно достаточно много методик кредитного скоринга. Одной из самых известных является модель Дюрана. Дюран выявил группы факторов, позволяющих максимально  определить степень кредитного риска. Также он определил коэффициенты для различных факторов, характеризующих  кредитоспособность физического лица:

– пол: женский (0.40), мужской (0);

– возраст: 0.1 балл за каждый год свыше 20 лет, но не больше, чем 0.30;

– срок проживания в данной местности: 0.042 за каждый год, но не больше, чем 0.42;

– профессия: 0.55 – за профессию с низким риском; 0 – за профессию с высоким риском; 0.16 – другие профессии;

– финансовые показатели: наличие банковского счета – 0.45; наличие недвижимости – 0.35; наличие полиса по страхованию – 0.19;

– работа: 0.21 – предприятия в общественной отрасли, 0 – другие;

– занятость: 0.059 – за каждый год работы на данном предприятии;

Также он определил порог, перейдя который, человек считался кредитоспособным. Этот порог равен 1.25, т. е. если набранная  сумма баллов больше или равна 1.25, то потенциальному заемщику выдается испрашиваемая им сумма.

Существенным  недостатком скоринговой системы  оценки кредитоспособности физических лиц является то, что она очень  плохо адаптируема. А используемая для оценки кредитоспособности система, должна отвечать настоящему положению  дел. Например, в США считается  плюсом, если человек поменял много  мест работы, что говорило о том, что он востребован. В СССР наоборот – данное обстоятельство говорило о том, что человек либо не может  ужиться с коллективом, либо это  малоценный специалист, а соответственно повышается вероятность просрочки  в платежах. Другим примером различия весовых коэффициентов может  служить то, что если в СССР наличие  личного автомобиля говорило о хорошем  финансовом положении заемщика, то сейчас это наличие практически  ни о чем не говорит. Таким образом, адаптировать модель просто крайне необходимо как для разных периодов времени, так и для разных стран и  даже для разных регионов страны. [58, с.57]

Таким образом, можно выделить два основных недостатка скоринговой системы  оценки кредитоспособности физических лиц:

1) высокая стоимость адаптации используемой модели под текущее положение дел;

2) большая вероятность ошибки модели при определении кредитоспособности потенциального заемщика, обусловленная субъективным мнением специалиста.

Для адаптации скоринговой модели оценки кредитоспособности физических лиц  необходимо определить набор факторов с весовыми коэффициентами плюс некий  порог (значение), преодолев который  человек, обратившийся за кредитом, считается  способным погасить испрашиваемую  ссуду и проценты. Однако полученные результаты будут по большей части  субъективным мнением и, как правило, плохо подкрепленные статистикой (статистически необоснованные). Как  следствие всего этого, полученная модель не в полной мере отвечает текущей  действительности. Финансовым результатом  такого подхода будет то, что в  процентной ставке кредитования предлагаемой банком большую долю будет занимать часть, покрывающая риск неплатежей.

Таким образом, использование балльных систем оценки кредитоспособности клиентов –  это более объективный и экономически обоснованный процесс принятия решений, нежели использование экспертных оценок. Единственная сложность заключается  в том, что балльные системы оценки кредитоспособности клиента должны быть статистически тщательно выверены, и они требуют постоянного  обновления информации, что может  быть невыгодно для банков. По результатам  анализа кредитоспособности, чем  больше баллов набрал клиент, тем выше уровень его кредитоспособности. [59, с.46]

При проведении анализа кредитоспособности банки особое внимание уделяют оценке личных качеств заемщика. Они могут  запросить необходимые справки, в том числе с места работы заемщика, и проверить точность сведений, представленных в анкете клиента. Если банкир выявил неточности в ответах  клиента и пришел к выводу, что  потенциальный заемщик умышленно  ввел в заблуждение банк, то клиент автоматически получает отказ в  предоставлении ему кредита.

Оценка  капитала относится к определению  благосостояния клиента. Она тесно  связана с оценкой финансовых возможностей клиента с точки  зрения его способности погашать ссуду наряду с обычными повседневными  расходами и другими долговыми  обязательствами. Практически для  всех потребительских ссуд доход  клиента является основным источником их погашения. Поэтому банк оценивает  достаточность собственных средств  клиента для своевременного возмещения ссуды после удовлетворения других претензий и затем сравнивает эту сумму с размером периодических  платежей в погашение ссуды и  процентов по ней.

Метод коэффициентов является более детальным  анализом экономического состояния  заемщика. Поэтому особое внимание банкиры во всем мире придают анализу  финансовых коэффициентов, например, показателей  ликвидности, оборачиваемости средств, обеспеченности собственными средствами, прибыльности или на основе денежного  потока, в результате чего определяется класс кредитоспособности заемщика и его рейтинг.

Для установления размера адекватного  покрытия кредитного риска по потребительским  ссудам целесообразно рассчитать специальные  показатели, коэффициенты, характеризующие  минимальный размер платежей в погашение  ссуды и максимально допустимый размер задолженности по отношению  к доходам клиента [60, с.52]:

К1 = Мин / Д,                                                  (1)

где Мин – минимальный размер платежей в погашение ссуды

      Д – доходы клиента

      К2 = Макс / Д,                                                (2)

где Макс – максимально допустимый размер задолженности

Используя подобные коэффициенты, банкир оценивает: соответствие размера дохода, указанного в анкете, размеру фактического дохода клиента, стабильность источников доходов  и определяет условия погашения  ссуды, учитывая возможность потерей  заемщиком части дохода из-за снижения общей деловой активности или  снижения конкурентоспособности данного  вида бизнеса и т.д.

Вывод к подглаве 1.3: Обобщая вышесказанное, анализ кредитоспособности физического лица заключается в определении перспектив погашения суммы задолженности клиентом в срок и без дополнительных расходов со стороны банка.

Вывод к главе I: По результатам изучения теоретических основ оценки кредитоспособности заемщика можно сделать следующие выводы:

1) Кредитная политика – это определение направлений деятельности банка в области кредитных и инвестиционных операций и разработка процедур кредитования, обеспечивающих снижение рисков. Выработка грамотной кредитной политики – важнейший элемент банковского менеджмента. Сущность кредитной политики банка состоит в обеспечении безопасности, надежности и прибыльности кредитных операций, то есть в умении свести к минимуму кредитный риск.

2) Банковский риск – это риск, которому подвергаются коммерческие банки. Кредитный риск является для банков очень значимым. Он представляет собой существующий для кредитора риск неуплаты заемщиком основного долга и процентов по нему. Наиболее распространенным в практике банков мероприятием, направленным на снижение кредитного риска, является оценка кредитоспособности заемщика.

3) Под оценкой банком кредитоспособности заемщика – физического лица подразумевается анализ возможности и целесообразности предоставления заемщику денежных средств, определение вероятности их возврата своевременно и в полном объеме. Наиболее эффективной считается скоринговая система оценки потенциальных заемщиков. Она предполагает наличие как минимум трех разделов: информация по кредиту, сведения о клиенте, финансовое положение клиента. Таким образом, оценка кредитоспособности физического лица осуществляется на основе анализа, который направлен на выявление объективных результатов и тенденций в его финансовом состоянии. Основными источниками информации для оценки кредитоспособности заемщика являются: финансовая отчетность, сведения, предоставленные заемщиком, опыт работы других лиц с данным клиентом, схема кредитуемой сделки с техноэкономическим обоснованием получения ссуды, данные инспекции на месте. Качественный анализ реализуется также поэтапно:

1) изучение репутации заемщика;

2) определение цели кредита;

3) определение источников погашения основного долга и причитающихся процентов;

4) оценка рисков заемщика, принимаемых  банком на себя.

  Репутация заемщика изучается весьма тщательно, при этом очень важным является анализ кредитной истории клиента, то есть прошлого опыта.  

II. Система оценки кредитоспособности  клиентов коммерческого банка  на примере банка ЗАО «ВТБ 24»

 

2.1 Характеристика исследуемой кредитной  организации

 

Банк  ВТБ 24 – один из крупнейших участников российского рынка банковских услуг. Он входит в международную финансовую группу ВТБ и специализируется на обслуживании физических лиц, индивидуальных предпринимателей и предприятий малого бизнеса.

Единственным  акционером ВТБ 24 (ЗАО) является ОАО Банк ВТБ (100% акций). Уставный капитал ВТБ24 составляет 50,7 млрд рублей, размер собственных средств (капитала) — 154 млрд рублей. Деятельность ЗАО «ВТБ 24» осуществляется в соответствии с генеральной лицензией Банка России № 1623 от 13 июля 2000 г.

ЗАО «ВТБ 24» предлагает клиентам основные банковские продукты, принятые в международной  финансовой практике:

1) Депозиты. В 2009 г. ЗАО «ВТБ 24» укрепил свои позиции одного из лидеров рынка срочных вкладов. В 2009 году банк разработал и запустил специальные вклады для будущих ипотечных заемщиков (ВТБ 24-Ипотечный накопительный», «ВТБ 24-Ипотечный индекс»), которые представляют собой не только оптимальный инструмент для накопления средств первоначального взноса для приобретения жилья в ипотеку, но и возможность получения льгот при оформлении ипотеки в банке. В 2010 г. банк планирует модифицировать условия действующей линейки вкладов, благодаря которым условия вклада будут максимально совмещать наиболее востребованные клиентами услуги.

2) Кредитование наличными – одно из основных направлений деятельности ЗАО «ВТБ 24». Продукты линейки кредитов наличными отличают такие преимущества, как прозрачные финансовые условия, сжатые сроки рассмотрения, большие лимиты и длинные сроки кредитования, широкая сеть продаж и высокое качество сервиса.

Основными задачами банка в сегменте кредитования наличными являются обеспечение  минимально допустимого уровня рентабельности и снижение уровня просроченной задолженности. В конце 2009 г. в связи с общим  улучшением экономической ситуации начался процесс снижения процентных ставок по всей линейке кредитов наличными. Данная тенденция продолжится и  в 2010 г.

3) Автокредитование. ЗАО «ВТБ 24» предлагает автокредиты на покупку новых или подержанных автомобилей иностранного производства, а также новых отечественных автомобилей. Для клиентов банка, которые хотят оформить кредит на приобретение автомобиля прямо в автосалоне и всего за один день, предусмотрены программы быстрого кредита.