Валютные риски

необходимое увеличение оборота банка с банками – корреспондентами по клиринговым счетам, в особенности частное предоставление овердрафтов. А так как оборот по клиринговым счетам предоставляет общую сумму по некоторому количеству сделок, которые сами по себе не могут вызывать подозрения у других сторон. То это может быть очень полезное заключение;

изменение нормальной формы  совершения дилинга. Открытые позиции  должны применятся только при поставке валюты по форварду, но могут также  применятся при покупке/продаже  валюты по споту, которая затем подлежит обмену изо дня в день и на короткий промежуток времени.

Такие операции приводят к увеличению их числа на рынке, а  также к увеличению в обороте  по клиринговым счетам. Риск потерь может возникнуть, когда банк ведет  нетто позицию по срочным валютным операциям. Хотя здесь нет чисто открытой позиции, так как общая сумма покупок соответствует общей сумме продаж, но существует риск по несовпадающим срокам форвардных операций;

 не получение подтверждений  по сделке, в особенности по  форвардным операциям;

не получение удовлетворительного  ответа на просьбы о подтверждения  неоплачиваемого контракта;

желание вести сделки по цене, которая преднамеренно установлена  на уровне, не соответствующем рыночному. Если другой банк проводит операции в особенности по свопу, то скорее всего это банк, который стоит сейчас перед трудностями осуществления своих операций;

 просьба применить  ставки спот для операций СВОП, когда наступает срок форвардного  контракта вполне нормально практикой  для банка является при продлении срока обратится к текущей рыночной ставке .

2.5. Валютные риски при расчетах по клирингу.

       Ввиду того, что расчеты по клирингу с каждой страной, как правило, ведутся в одной валюте, предприятия и организации не могут применять такой метод страхования валютных рисков, как изменение валюты контракта. Они не пользуются также услугами коммерческих банков, которые, не страхуют от валютных рисков контракты, предусматривающие расчеты в клиринговых валютах. Отечественные организации применяют в основном лишь два метода страхования валютных рисков: регулирование валютной позиции и использование в контрактах валютных оговорок. 
Как свидетельствует практика, при расчетах в иностранные контрагенты не заинтересованы в применении валютных оговорок и соглашаются на их включение во внешнеторговый контракт лишь в качестве уступки, поскольку в их распоряжении имеются такие методы страхования валютных рисков, как срочные сделки с валютой, кредитные операции и т. д. При заключении контрактов, каждый из них имеет свои условия платежа, нередко разных контрагентов и по каждому стороны несут соответствующие валютные риски. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Роль коммерческого  банка в операциях с иностранной  валютой – это быть между клиентом и рынком иностранной валюты. Другими словами, политика защиты от риска должна распространяться и на операции на валютном рынке. 
В стратегическом плане защита от валютного риска тесно связана с активной ценовой политикой, видами и стоимостью страхования, степенью надежности страховых компаний, как самого банка, так и его контрагентов и клиентов.

Кроме того, почти все  крупные банки стараются формировать  портфель своих валютных операций, балансируя активы и пассивы по видам  валют и срокам. В основном все  внешние методы управления валютными  рисками ориентированы на их диверсификацию. Для этой цели, как уже отмечалось, наиболее широко используются срочные валютные операции.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Антонов Н.Г. «Денежное  обращение, кредит и банки»  – Москва.:Финстатпром,2000г. 
2. Балабанов И.Т. «Риск менеджмент» – Москва.: Финансы и статистика, 1996г.

3. Лаврушин О.И. «Банковское дело» – Москва.: 2000г. 
4. Севрук В.Т. «Банковские риски» - Москва.: Дело, 1995 г.