Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Января 2014 в 18:21, реферат
Цель данной работы проанализировать теорию банковских рисков, определить виды рисков, определить методы управления и оценки рисков. Выделить наиболее эффективные методы управления рисками, применение этих методов в банковской системе современной России. Выявить проблемы управления рисками, связанные с профессиональной банковской и российской общегосударственной спецификой, выявить методы совершенствования банковских методик, а также определить перспективы банковского менеджмента в управлении рисками.
ГЛАВА I РИСК КАК ОБЪЕКТИВНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ РИСКОВ КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ И ИХ СОДЕРЖАНИЕ
1.1.1. СУЩНОСТЬ,СОДЕРЖАНИЕ И ВИДЫ РИСКОВ...............................
1.1.2. СПОСОБЫ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ РИСКА..........................................
1.2. БАНКОВСКИЕ РИСКИ..................................................................................
1.2.1. ПОНЯТИЕ РИСКОВ,КЛАССИФИКАЦИЯ.........................................
1.2.2. ПРИНЦИПЫ КЛАССИФИКАЦИИ РИСКОВ......................................
1.2.3. МЕТОДЫ РАСЧЕТА РИСКОВ..........................................................
ГЛАВА II УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ................................................................
2.1.ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ.........................................
2.1.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ................................................
2.2.УПРАВЛЕНИЕ ВАЛЮТНЫМИ РИСКАМИ...................................................
2.2.1.ИЗМЕРЕНИЕ И ОГРАНИЧЕНИЕ ВАЛЮТНОГО РИСКА.......................
2.2.2.ПРОЦЕНТНЫЙ РИСК И ЛИКВИДНОСТЬ............................................
2.2.3.КРЕДИТНЫЙ РИСК..............................................................................
2.2.4.СТРАНОВОЙ РИСК..............................................................................
2.3. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕНТНЫМ РИСКОМ....................................................
2.3.1.ХЕДЖИРОВАНИЕ.................................................................................
2.4. УПРАВЛЕНИЕ СТРАНОВЫХ РИСКОМ.......................................................
2.5. УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ.......................................................
2.6.УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ.................................................
2.7. УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ ЛИКВИДНОСТИ..................................................
2.8. Зарубежный опыт управления банковскими рисками..........
ГЛАВА III МЕТОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....................................................................................................
4. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.............................................
Риск
снижения доходности может
Портфельные
инвестиции связаны с
Риск снижения доходности включает следующие разновидности: процентные риски и кредитные риски.
К процентным рискам относится опасность потерь коммерческими банками, кредитными учреждениями, инвестиционными институтами, селинговыми компаниями в результате превышения процентных ставок, выплачиваемых ими по привлеченным средствам, над ставками по предоставленным кредитам. К процентным рискам относятся также риски потерь, которые могут понести инвесторы в связи с изменением дивидендов по акциям, процентных ставок на рынке по облигациям, сертификатам и другим ценным бумагам.
Рост
рыночной ставки процента
Процентный
риск несет эмитент,
Этот
вид риска при быстром росте
процентных ставок в условиях
инфляции имеет значение и
для краткосрочных ценных
Кредитный риск- опасность неуплаты заемщиком основного долга и процентов, причитающихся кредитору. К кредитному риску относится также риск такого события, при котором эмитент, выпустивший долговые ценные бумаги, окажется не в состоянии выплачивать проценты по ним или основную сумму долга.
Кредитный
риск может быть также
Риски
прямых финансовых потерь
Биржевые
риски представляют собой
Селективные
риски (лат. Selektio- выбор, отбор)- это
риск неправильного выбора
Риск
банкротства представляет
В
любом инвестировании капитала
всегда присутствует риск. Место
риска в инвестировании
Хозяйствующие субъекты и граждане, осуществляющие вложение капитала, неоднозначно относятся к принятию риска. По отношению к степени риска хозяйствующие субъекты и граждане подразделяются на предпринимателей, инвесторов, спекулянтов, игроков.
Предприниматель-
это тот,кто вкладывает свой
собственный капитал при
Инвестор
- это тот, кто при вложении
капитала, большей частью чужого,
думает, прежде всего, о минимизации
риска. Это посредник в
Спекулянт- это тот, кто готов идти на определенный, заранее рассчитанный риск.
Игрок- это тот, кто готов
идти на любой риск ( ва-банк). Страсть
к игре, желание рисковать являются
неотъемлемой чертой
Риск присущ любым видам
вложения капитала. Однако можно
выделить капитал, вложение
Венчурный капитал или
Венчурный капитал
Вложение капитала, как правило,
осуществляется путем
Рисковое вложение капитала
обусловлено необходимостью
Венчурный капитал сочетает
в себе различные формы
За рубежом обычно создаются
независимые компании
Собрав целевую сумму, фирма венчурного капитала закрывает подписку на фонд, переходя к его инвестированию.
Разместив
один фонд, фирма обычно предлагает
подписку на второй. Как правило,
фирмы управляют несколькими
фондами, находящимися на
Специализируясь
на финансировании проектов с
высокой степенью
При перспективных вложениях капитала оценивается величина капитала со степенью риска.
Степень риска при венчурном капитале может выражаться различными критериями, в частности капиталоотдачей и рентабельностью капитала.
Капиталоотдача,
или скорость обращения
Т
Ко =
----------,
К
где Ко - капиталоотдача, обороты;
Т-
выручка, получаемая от
К - сумма вложенного капитала, руб.
Рентабельность
капитала, или норма прибыли на
вложенный капитал,
П.
Рк= --------
- 100,
К
где Рк - рентабельность капитала (норма прибыли на вложенный капитал),%
П. - сумма прибыли, получаемая
от использования вложенного
капитала за определенный
К - сумма вложенного капитала, руб.
Многие финансовые операции (венчурное инвестирование, покупка акций, селинговые операции, кредитные операции и др.) связаны с довольно существенным риском. Они требуют оценить степень риска и определить его величину.
Степень
риска- это вероятность
Риск
предпринимателя количественно
характеризуется субъективной
Риск
представляет собой действие
в надежде на счастливый исход
по принципу “ повезет - не
повезет”. Принимать на себя риск
предпринимателя вынуждает,
Неопределенность
хозяйственной ситуации
Отсутствие
полной информации о
Неопределенность
Случайность- это то, что в
сходных условиях происходит
неодинаково, и поэтому ее
1.2.1. ПОНЯТИЕ РИСКОВ,КЛАССИФИКАЦИЯ
Принятие рисков - основа банковского дела. Банки имеют успех тогда, когда принимаемые ими риски разумны, контролируемы и находятся в пределах их финансовых возможностей и компетенции.
Банки стремятся получить наибольшую прибыль. Но это стремление ограничивается возможностью понести убытки. Риск банковской деятельности и означает вероятность того, что фактическая прибыль банка окажется меньше запланированной, ожидаемой. Чем выше ожидаемая прибыль, тем выше риск. Связь между доходностью операций банка и его риском в очень упрощенном варианте может быть выражена прямолинейной зависимостью.
Уровень риска увеличивается, если:
* проблемы возникают внезапно и вопреки ожиданиям;
* поставлены новые задачи, не соответствующие прошлому опыту банка;
* руководство не в состоянии принять необходимые и срочные меры, что может привести к финансовому ущербу (ухудшению возможностей получения необходимой и\или дополнительной прибыли);
* существующий порядок деятельности банка или несовершенство законодательства мешает принятию некоторых оптимальных для конкретной ситуации мер.
Последствия неверных оценок рисков или отсутствия возможности противопоставить действенные меры могут быть самыми неприятными. Приведем несколько соответствующих примеров из практики западных банков.
В 1989 г. Британский Midland Bank потерял 116 млн.ф.ст. в результате ошибочного прогноза в отношении уровня ссудного процента по кредитам.
В феврале 1990 г. После неудачной
попытки найти финансовую
В январе 1991 г. Американский
Bank of New England предупредил своих клиентов,
что после списания