Статистические методы изучения инвестиций

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение

высшего профессионального образования

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

ЗАОЧНЫЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

 

 

Кафедра статистики

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Статистика»

на тему

 

_«Статистические  методы изучения инвестиций»_

______________________________________________

 

Вариант № _  1__

 

Исполнитель ___________________________ ______

Направление подготовки: __бакалавр экономики____

Группа _______________________________________

Номер зачетной книжки _____125230______________

Руководитель  доцент, кандидат экономических наук_

_________Лысенко Светлана Николаевна___________

 

 

 

 

Москва 2013

 

Содержание

Лист

Введение            3

1. Теоретическая часть         5
1. Инвестиции как объект статистического изучения    5
1. Экономическая сущность и классификация инвестиций  5
2. Источники статистической информации об инвестициях  8
2. Показатели доходности инвестиций               9
3. Основные статистические методы, применяемые

в изучении инвестиций                14

2. Расчетная часть                  18
1. Задание 1                  18
2. Задание 2                  26
3. Задание 3                   33
4. Задание 4                   37
3. Аналитическая часть                41
1. Постановка задачи                 41
2. Методика решения задачи                42
3. Технология выполнения компьютерных расчетов            43
4. Анализ результатов статистических компьютерных расчетов         45

Заключение                  46

Список использованной литературы              47

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

 

Процесс инвестирования играет важную роль в экономике любой страны. Инвестирование в значительной степени определяет экономический рост государства, занятость населения и составляет существенный элемент базы, на которой основывается экономическое развитие общества. Поэтому проблема, связанная с эффективным осуществлением инвестирования, заслуживает серьезного внимания и является актуальной. Требует решения и проблема учета доходности инвестиций. Перед статистикой встает задача отслеживания не только динамики совокупных инвестиций, но и учета отдельных категорий инвестиционных доходов в разных сферах производства.

Таким образом, статистика инвестиционных процессов требует дальнейшего изучения, как с теоретической точки зрения, так и с позиций применения статистических показателей в практической деятельности отдельных предприятий и определения инвестиционных процессов на государственном уровне.

Структурно курсовая работа состоит из трех частей - теоретической, расчетной и аналитической.

Объектом курсовой работы являются инвестиции в рыночной экономике.

Цель данной работы заключается в рассмотрении статистических методов изучения инвестиций и последующего применения их на практике.

В соответствии с целью необходимо рассмотреть следующие задачи теоретической части курсовой работы:

1. дать определение инвестициям как объекту статистического изучения,
2. рассмотреть показатели доходности инвестиций,
3. раскрыть основные статистические методы, применяемые в изучении инвестиций.

Расчетная часть посвящена практическому освоению методики вычислений при решении конкретных статистических задач по теме курсовой работы.

 

В расчетной части курсовой работы будут рассмотрены следующие задачи:

1. исследование структуры совокупности,
2. применение метода выборочных наблюдений,
3. выявление наличия корреляционной связи между признаками, установление направления связи, измерение тесноты и силы связи, а также оценка статистической значимости показателя силы связи,
4. использование одного из статистических методов  в экономических задачах.

Задача аналитической части курсовой работы заключается в проведении самостоятельного статистического исследования с применением компьютерной техники и методов, освоенных при выполнении расчетной части задания.

В аналитической части проводится исследование статистики инвестиций в основной капитал в РФ за период с 2008 по 2012 гг. (5 лет).

При выполнении теоретической и расчетной частей используем текстовый редактор Microsoft Word. Аналитическую часть реализуем в электронных таблицах Microsoft Excel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Теоретическая часть
1. Инвестиции как объект статистического изучения
1. Экономическая сущность и классификация инвестиций

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ «Об инвестиционной  деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» инвестиции определяются следующим образом:

• инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта;
• инвестиционная деятельность - вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.

Статистическое изучение инвестиций направлено на решение следующих задач:

• определение объемов инвестиций, их структуры и темпов изменения;
• определение экономической эффективности инвестиций и интенсивности инвестиционной деятельности.

Приведем классификацию инвестиций:

1. По объекту вложений:

а) финансовые инвестиции — приобретение корпоративных прав, ценных бумаг и других финансовых инструментов. Финансовые инвестиции, в свою очередь, подразделяются на: прямые (внесение средств в уставный фонд юридического лица в обмен на его корпоративные права); и портфельные (приобретение ценных бумаг и других финансовых активов на фондовом рынке);

б) реальные (капитальные) инвестиции — вложение средств в реальные активы, — приобретение домов, сооружений, других объектов недвижимой собственности, других основных фондов и нематериальных активов, которые подлежат амортизации.

2. По характеру участия в инвестировании:

а) прямые инвестиции — непосредственное вложение средств инвестором в объекты инвестирования (данный вид инвестирования осуществляют, в основном, подготовленные инвесторы, имеющие достаточно точную информацию об объекте инвестирования и хорошо знакомые с механизмом инвестирования);

б) непрямые инвестиции — инвестирование, опосредованное другими лицами (инвестиционными или финансовыми посредниками). Эти инвестиции осуществляют инвесторы, не имеющие достаточную квалификацию для выбора объектов инвестирования и дальнейшего управления ими. В этом случае они приобретают ценные бумаги, выпускаемые инвестиционными или другими финансовыми посредниками (например, инвестиционные сертификаты инвестиционных фондов и инвестиционных компаний), а последние, собранные таким образом инвестиционные средства размещают по своему усмотрению — выбирают наиболее эффективные объекты инвестирования, участвуют в управлении ими, а полученные доходы распределяют затем среди своих клиентов.

3. По периоду инвестирования:

а) краткосрочные инвестиции — вложение капитала на период, не более одного года (например, краткосрочные депозитные вклады, покупка краткосрочных сберегательных сертификатов и т.п.);

б) долгосрочные инвестиции — вложение капитала на период более одного года.

4. По региональному признаку:

а) внутренние инвестиции — вложение средств в объекты инвестирования, расположенные в границах данной страны;

б) инвестиции за границей — вложение средств в объекты инвестирования, расположенные за пределами данной страны.

5. По форме собственности:

а) частные — вложения средств, осуществляемые гражданами, а также предприятиями негосударственных форм собственности;

 б) государственные — вложения, осуществляемые центральными и  местными органами власти и  управления за счет средств  бюджетов, внебюджетных фондов, а  также государственными предприятиями  за счет собственных и заемных  средств;

 в) иностранные — вложения, осуществляемые  иностранными гражданами, юридическими  лицами и государствами;

  г) совместные — вложения, осуществляемые  лицами данной                     страны и иностранных государств.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 Источники статистической информации об инвестициях

 

Основными источниками статистической информации об инвестициях являются:

1. данные государственного статистического наблюдения,
2. бухгалтерской отчетности организаций,
3. административные данные (например, сведения о государственной регистрации операций с недвижимостью),
4. информация фондовых бирж о курсах ценных бумаг.

В бухгалтерской отчетности организаций содержится информация о накопленной величине финансовых инвестиций (долгосрочных и краткосрочных) по состоянию на начало и конец отчетного периода, их распределению по видам (акции, облигации, займы и пр.); движении в течение отчетного периода средств финансирования долгосрочных инвестиций; поступлении и расходовании денежных средств в сферах текущей, инвестиционной и финансовой деятельности; поступлении и выбытии основного капитала.

В рамках государственного статистического наблюдения сбор сведений об инвестициях осуществляется ежеквартально. Формы статистического наблюдения рассылаются всем без исключения организациям, которые не являются субъектами малого предпринимательства. Субъекты малого предпринимательства обследуются по ограниченному числу показателей с использованием метода расслоенного случайного отбора. Выборочные данные распространяются на всю совокупность субъектов малого предпринимательства. Раз в несколько лет проводится сплошное обследование субъектов малого предпринимательства, дающее возможность уточнить полученные выборочным методом данные.

Сведения об инвестициях в основной капитал, полученные от организаций, дополняются расчетными данными об инвестициях, осуществленных физическими лицами, а также в сфере неформальной (скрытой) экономики.

2. Показатели доходности инвестиций

 

Инвестиции осуществляются с целью получения прибыли (дохода).

Доход от инвестирования представляет собой выгоду, получаемую от вложений средств в экономические активы. При этом вид дохода зависит от вида экономического актива – объекта инвестирования.

Состав инвестиционного дохода по видам экономических активов выглядит следующим образом:

1. Доход от инвестиций в нефинансовые  активы

1.1.  Прибыль

1.2.  Рента

2. Доход от инвестиций в финансовые  активы

2.1.  Проценты по депозитам

2.2.  Проценты (дисконт, индексация  суммы долга) по ценным бумагам, кроме, акций