Статистический анализ тенденции реализации нефти и нефтепродуктов

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ (КУРСОВАЯ РАБОТА)

по дисциплине:  «Общая теория статистики»

на тему: «Статистический анализ тенденции реализации нефти и нефтепродуктов»

ЗАДАНИЕ

Исходные данные для расчетной части:

Объем реализации нефти и нефтепродуктов по региону за ряд лет поквартально характеризуется следующими данными:

Проанализируйте динамику, тенденции изменения и определите перспективный объем реализации нефти и нефтепродуктов. Для этой цели рассчитайте аналитические показатели динамики (абсолютный прирост, темп роста и темп прироста) и средние показатели (средний абсолютный прирост, средний темп роста, средний темп прироста, средний абсолютный уровень). Результаты расчетов представьте в виде таблиц. Сделайте выводы.

Выявите наличие, характер и направление тенденции развития объе­ма продаж нефти и нефтепродуктов. Для выявления наличия тенденции используйте метод сравнения средних уровней ряда и метод Фостера-Стюарта. Проверьте гипотезу о наличие тенденции на основе t-критерия Стьюдента при уровне значимости α = 0,05.

В случае обнаружения противоречий в результатах проведите по­вторную проверку результатов методом выявления тенденции в целом по ряду динамики. С этой целью можно использовать фазочастотный крите­рий знаков разностей Валлиса и Мура.

Основную тенденцию развития и ее направление определите на ос­нове метода скользящей средней и аналитического выравнивания. При ис­пользовании метода аналитического выравнивания наиболее адекватную функцию, описывающую тенденцию развития объема продаж, выберите путем перебора решений по ряду функций. Для определения параметров трендового уравнения воспользуйтесь методом наименьших квадратов.

На основе проведенного анализа проведите прогнозирование объема продаж нефти и нефтепродуктов на 1 и 2 кварталы 2004 года с помощью методов среднего абсолютного прироста, среднего темпа роста, и на основе аналитического выравнивания динамического ряда.

Сравните получившиеся прогнозы, рассчитанные при помощи различных методов, и сделайте обоснованные выводы по проведенной комплексной методике анализа.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Нефть была, есть и в обозримом будущем останется основным источником первичной энергии, потребление которой неуклонно расширяется в связи с дальнейшим развитием мировой экономики. Одновременно растет использование нефти и нефтепродуктов в качестве сырья для химической промышленности, что, как известно, экономически более оправданно и эффективно по сравнению с прямым энергетическим использованием углеводородов.

На долю нефти в общем мировом энергобалансе 2001 г. пришлось — около 40%, тогда как угля — 27%, природного газа — 23%, ядерного топлива — 7,5% и гидроэнергии — около 2,5%1.

Несмотря на то что в течение последних 30 лет роль мирового рынка нефти в мировой экономике оставалась исключительно высокой, сам рынок вследствие различных геополитических процессов претерпевал практически революционные изменения: трансформировалась его структура, степень либерализации, принципы ценообразования.

В последние годы мировой рынок нефти испытал серьезную трансформацию, обеспечившую значительное повышение его диверсифицированности и увеличение многообразия и гибкости его механизмов функционирования. Перестройка рынка наиболее ярко проявилась в добавлении новых сегментов рынка к уже существующим: переход от долгосрочных контрактов к разовым сделкам с наличной нефтью (рынок «спот»), а далее к форвардным и, наконец — к фьючерсным сделкам, существенное расширение видов товарообменных сделок. На мировом рынке первоначально преобладали сделки с реальной нефтью, а затем стали все более практиковаться сделки преимущественно с «бумажной» нефтью. В итоге, к концу 80-х гг. была фактически сформирована по существу новая мировая система, базирующаяся на биржевой торговле нефтью и нефтепродуктами, обслуживаемая в основном тремя центрами (Нью-Йорк — NYMEX, Лондон — IPE, Сингапур — SIMEX). Работает она круглосуточно в режиме реального времени (когда закрывается биржа в Нью-Йорке — открывается в Сингапуре, после закрытия которой, в свою очередь, открывается биржа в Лондоне и т. д.). Таким образом, мировой рынок нефти в конце прошлого — начале текущего столетия постепенно превратился из рынка ранее преимущественно «физического» (торговля наличной нефтью) в рынок преимущественно «финансовый» (торговля нефтяными контрактами).

С помощью рядов динамики изучение закономерностей развития реализации нефти и нефтепродуктов осуществляется в следующих основных направлениях:

1.      Характеристика уровней развития изучаемых явлений во времени ;

2.      Измерение динамики изучаемых явлений посредством системы статистических показателей ;

3.      Выявление и количественная оценка основной тенденции развития (тренда) ;

4.      Изучение периодических колебаний ;

5.      Экстраполяция и прогнозирование.

В основной части курсовой работы рассмотрим первые 3 из них, то есть проанализируем динамику, тенденции изменения и определим перспективный объем реализации нефти и нефтепродуктов; выявим наличие, характер и направление тенденции развития объема продаж нефти и нефтепродуктов; основную тенденцию развития и ее направление определим на основе метода скользящей средней и аналитического выравнивания.

РАСЧЕТ АНАЛИТИЧЕСКИХ И СРЕДНИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДИНАМИКИ

Ряд динамики (динамический ряд, временной ряд) представляет собой ряд расположенных в хронологической последовательности статистических величин, которые отражают развитие изучаемых явлений. Каждый ряд динамики имеет два основных элемента:

• время (t);

• уровень ряда (yi), т.е. конкретные значения показателя.

Уровни динамического ряда могут быть выражены абсолютны­ми, средними и относительными величинами.

При изучении динамики явлений для характеристики особенно­сти их развития на отдельных этапах рассчитывают производные показатели: абсолютный прирост, коэффициент роста, темп роста и прироста, абсолютное значение 1% прироста. Расчет основан на сравнении уровней ряда динамики.

В зависимости от базы сравнения различают базисные и цепные показатели динамики. Базисные показатели динамики — это ре­зультат сравнения текущих уровней с одним фиксированным уров­нем, принятым за базу. Они характеризуют окончательный резуль­тат всех изменений в уровнях ряда за период от базисного до те­кущего уровня. Обычно за базу сравнения принимают начальный уровень динамического ряда. Цепные показатели динамики — это результат сравнения текущих уровней с непосредственно предше­ствующими. Они характеризуют интенсивность изменения уров­ней от срока к сроку.

Абсолютный прирост равен разности между текущим уровнем и уровнем более раннего периода. Интерпретацию абсолютного прироста осуществляют в тех же единицах измерения, в которых измеряют уровни ряда, с добавлением единицы времени, за кото­рую определено изменение. Если текущий уровень уменьшился по сравнению с предыдущим периодом, то абсолютный прирост, имея отрицательное значение, характеризует абсолютную убыль (сокра­щение) уровня. Абсолютный прирост за единицу времени отражает абсолютную скорость изменения. Формулы абсолютного измене­ния уровня динамического ряда следующие:

• цепного уц = уi - уi-1 ;

• базисного уб = уi  - у0,

где у — абсолютный прирост за t единиц времени; уi  — текущий (сравниваемый) уровень ряда; уi-1  — уровень ряда, непосредственно

предшествующий текущему; уо — уровень ряда, который принят за базу сравнения.

Цепные и базисные абсолютные приросты связаны между со­бой: сумма последовательных приростов равна соответствующему базисному приросту за весь период.

Для оценки эффективности изменения уровня динамического ряда используют относительные показатели динамики:

-    коэффициент роста, выраженный в долях единицы;

-    темп роста, выраженный в %.
Коэффициент роста Кр определяют по формулам:

•              цепной ;

•              базисный .

Взаимосвязь цепных и базисных коэффициентов роста заклю­чается в следующем:

а) произведение цепных коэффициентов роста равно базисному коэффициенту роста за весь период.

б) частное от деления последующего базисного коэффициента роста на предыдущий равна соответствующему цепному коэффи­циенту роста.

Для большей простоты и наглядности доказательства этой взаи­мосвязи используем данные за три периода:

а)

б)

Коэффициент роста показывает, во сколько раз увеличился уро­вень динамического ряда по сравнению с базисным, а в случае уменьшения — какую часть базисного составляет сравниваемый уровень. Темпы и коэффициенты роста отличаются только едини­цами измерения. Формулы расчета темпов роста следующие:

•              цепного ;

•              базисного .

Темпы прироста (сокращения) так же, как и темпы роста, ис­числяют по годам (цепным методом) и накопленным итогом за длительный период (базисным методом). Формулы расчета темпов прироста следующие:

цепного

базисного

Темп прироста показывает, на сколько процентов изменилась величина уровня динамического ряда за изучаемый период време­ни. Если она сокращается, то темпы прироста будут иметь знак «ми­нус» и характеризовать относительное уменьшение уровней ряда.

Для правильной интерпретации относительных показателей ди­намики явлений рекомендуется рассматривать их совместно с ис­ходными уровнями ряда.

Если уровень ряда принимает положительные и отрицательные значения (например, финансовый результат деятельности органи­зации может быть прибылью или убытком), то темпы изменения и прироста не имеют экономической интерпретации и не рассчиты­ваются.

Для цепных показателей прироста и его темпов рассчитывают показатель абсолютного значения одного процента прироста. Он равен отношению абсолютного прироста (цепного) к темпу приро­ста (цепному). Этот показатель может быть исчислен и иначе, т.е. как одна сотая часть предыдущего уровня: