Контрольная работа по «Риску-менеджменту в объединениях»

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

               Воронежский государственный аграрный  университет

 

 

 

 

 

 

 

  Контрольная работа

      по дисциплине:

            «Риск-менеджмент в объединениях»

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил:

                                                                  студент заочной формы обучения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Вопрос 1. Методы и технологии идентификации

схоластических рисков

 

Способы измерения риска зависят от типа «механизма» неопределенности, преобладающего в формировании результата предпринимательской операции. Однако стохастическая неопределенность, или, как часто говорят, случайность, представляет собой своего рода экзотический феномен при проведении риск-анализа. Такая неопределенность существует в чистом виде и проявляется как действие закона больших чисел при массовых событиях в природе и в практической жизни общества. Например, чисто случайными являются величины погрешностей при массовом изготовлении деталей в производстве, случайными оказываются ошибки измерения при контроле качества или сертификации продукции, случайна величина выигрыша в лотерее.

Кроме того, чисто случайными по своей природе оказываются следую-

щие события и величины:

• страховые случаи;

• событие контроля доступа или контроля качества;

• отказы деталей, узлов и агрегатов в процессе хранения и эксплуатации;

• отказы в обслуживании из-за занятости «канала обслуживания» (медицинский работник, продавец, и пр.);

• времена обслуживания клиентов в медицинских учреждениях, на предприятиях розничной торговли и общественного питания, бытового обслуживания;

• времена задействования каналов в системах мобильной и сотовой связи;

• количества лотерейных билетов, по которым выпали те или иные выигрыши;

• количества автомобилей, пересекающих тот или иной перекресток в определенные интервалы времени суток и др.

Но к описанию рискованных ситуаций как стохастически неопределенных часто прибегают даже тогда, когда ни о какой случайности даже и речи быть не может. Например, вероятностные модели дискретной математики используют в экспертном оценивании, модели Марковских процессов – при описании переговорных процессов, некоторых социологических и переговорных процессов и др.

Таким образом, стохастический «механизм» риска оказался весьма востребованным для оценки рисков в различных по природе жизненных ситуациях, в том числе и в предпринимательстве. Учитывая это немаловажное обстоятельство, рассмотрим методы оценки характеристик случайных явлений.

В практике анализа рисков всегда выгоднее прибегать к поэтапной процедуре оценки: сначала провести измерения в шкале номинаций, т.е. оце-

нить вероятности рискованных исходов как событий, а затем при необхо-

2

димости уточнить тенденции или пропорции в проявлениях риска, измерив вероятностные характеристики случайных величин. Почему это удобно? Дело в том, что, прежде чем решиться на рискованную предпринимательскую деятельность, всегда вначале интересно оценить, например, вероятность успеха как события или вероятность его неудачи. А если оценка вероятности интересующего нас события покажется предпринимателю существенной, тогда уже целесообразно будет уточнять и значение связанных с этим событием результатов. При этом времени и усилий придется тратить меньше, поскольку отпадет необходимость в проведении более сложных расчетов вероятностных характеристик случайных величин риска, если величина вероятности, например, успеха предпринимательской операции нас не удовлетворила.

Рассмотрим сначала методы оценки (определения, вычисления) вероятностей действительно случайных событий.

На основе понимания существа методов оценки субъективных вероят-

ностей, которые используют для описания неслучайных «механизмов» риска, а также тогда, когда отсутствует необходимая информационная база для описания случайностейочень легко будет понять содержание и технологию более точного, углубленного анализа рисков с использованием результатов, сопровождающих то или иное случайное событие, связанное с проводимой предпринимателем рискованной операцией.

Для этого достаточно проанализировать вероятностные методы ис-следования случайных величин. И когда это будет проделано, можно будет наконец рассмотреть еще один подход к анализу рисков, который пригоден не только для ситуаций со случайным «механизмом», – методы оценки рисков на основе субъективных оценок вероятностей.

Сначала рассмотрим методы объективной оценки случайных событий, на основе которых, по сути, строится вся теория вероятностей.

Можно выделить три теоретически обоснованных способа определения вероятностей случайных событий:

• классический;

• по формулам логики (алгебры) событий;

• статистический.

Обычно принято при изложении существа конкретных методов оп-ределения вероятностей случайных событий сами случайные события обозначать заглавными начальными буквами латинского алфавита, а вероятности этих событий » – заглавной латинской буквой Р. Например, Р(А) – ве-

роятность события А.

Классическое определение вероятности случайных событий основано на принципе симметрии, который гласит: все возможные исходы рискованной операции являются одинаково возможными (вероятными). Основываясь на этом принципе, вероятность Р(А) события А определяется по формуле:

P(A)=m(A)/n(A),

где m(A) – мера числа исходов, благоприятствующих наступлению события

3

А;

n(А) – мера числа всех равновероятных исходов, среди которых находятся те, которые благоприятствуют наступлению события А.

К оценке вероятностей случайного события по формулам логики (алгебры) событий прибегают тогда, когда интересующее нас случайное событие может быть логически выражено через какие-то другие случайные события, вероятности которых нам уже известны.

 Рассмотрим в качестве  примера следующую рискованную  ситуацию, условно названную «Замена прибора».

Известно, что в связи с бурным развитием предпринимательства в самых разнообразных сферах экономической деятельности резко возросло значение проблемы обеспечения безопасности предпринимательской организации, ее руководства и персонала, а также источников ресурсов, информации и готовой продукции. В сфере стратегического планирования появляется дополнительная непроизводственная цель – безопасность, а в перечне областей управления – менеджмент безопасности. Становится обычным, когда организация создает у себя специальную структуру – службу безопасности, кото-

рая организационно включает в себя профессионалов охранной службы и специальное оборудование. Разработка, производство, продажа и сервисное обслуживание элементной базы, приборов и систем охраны также становится весьма прибыльным бизнесом.

Предположим, что некий предприниматель как раз и занимается продажей и сервисным обслуживанием сложных электронных устройств, приборов и агрегатов, из которых строится современная система допуска и охранной сигнализации. От их надежной работы зависит безопасность и прибыльность бизнеса клиента. Практически все приборы – это весьма дорогие устройства, построенные с использованием достижений современного естествознания и высоких технологий. Поэтому, приобретая такую дорогую систему, клиент при заключении договора купли-продажи взамен требует повышенных гарантий ее непрерывной и надежной работы, а также экстренного сер-

висного обслуживания в случае возникновения неисправностей. Для простоты, но без существенной погрешности в расчетах можно считать, что система настолько надежна, что выход из строя сразу нескольких входящих в ее состав приборов чрезвычайно маловероятное событие. Поэтому например, согласно договору сервисного обслуживания предприниматель-поставщик обязуется в случае возникновения неисправности в системе охраны поставить новый исправный прибор взамен отказавшего не позднее 24 часов с момента

оформления рекламации.

Предположим, что для снижения предпринимательского риска –   убытков от возможных исков клиентов на нарушения договора, возможной потери части клиентов, недовольных надежностью системы и качеством сервисного обслуживания, –  поставщик предпринял «априорные» действия, создав дилерскую сеть, опирающуюся на систему региональных сервис-центров и складов запасных приборов и принадлежностей. Для доставки ре-

4

монтных бригад и новых приборов со складов предприниматель решил использовать автомобильный транспорт. Кроме того, в исключительных случаях (таких, как отсутствие поблизости сервисного центраи т.п.) планируется экстренная доставка ремонтной бригады и нового прибора с центрального склада фирмы авиационным транспортом.

Предположим, что уровни запасов каждого из приборов системы ох-

ранной сигнализации на центральном складе фирмы-поставщика фор-мируются из условия обеспечения 60%-ной надежности удовлетворения экстренных заявок на замену, а на региональных складах – 95%-ной на-дежности. Развитие сети распределенных региональных сервис-центров и складов, с которых планируется доставка ремонтной бригады и нового прибора автомобильным транспортом, таково, что можно своевременно удовлетворить рекламацию в девяти случаях из десяти. Следовательно, согласно классическому определению вероятностей получается, что заявки на замену с центрального и регионального складов будут удовлетворены с вероятностями 0,6 и 0,95 соответственно.

Можно сделать вывод о том, что благодаря развитию сети региональных складов вероятность доставки нового прибора с регионального склада автомобильным транспортом составит 0,9, доставка авиатранспортом обеспечивается с вероятностью 0,85.

Следующий уровень управления предпринимательским риском – мероприятия текущего администрирования.

При поступлении рекламации менеджер немедленно связывается с ближайшим к клиенту региональным сервис-центром и оценивает возможность устранить претензию силами этого сервис-центра; если нужный прибор на складе центра есть, а ремонтная бригада на месте и автотранспорт готов к выезду, менеджер отдает распоряжение на устранение неисправности. Если же что-то не складывается, он обязан, не теряя времени, сообщить о ситуации в штаб-квартиру своей фирмы и запросить экстренную помощь. Далее аналогично развивается логика устранения претензии силами ремонтной бригады из центрального управления, при этом используется авиационный транспорт. Если же ситуация на центральном складе фирмы-поставщика или в авиационной службе такова, что экстренную помощь оказать невозможно, менеджер департамента по управлению рисками докладывает руководителю службы для принятия решений на уровне топ-менеджмента.

Набор возможных форс-мажорных административных действий может включать как технические, так и организационные мероприятия. Например, распространенным техническим мероприятием считается временное изменение конфигурации системы охранной сигнализации (временная замена отказавшего прибора каким-либо аналогом и перенастройка системы) с выдачей дополнительных гарантий. Что касается организационных мероприятий, то их набор составляют действия широкого диапазона – от покупки нужного нового прибора у конкурентоввплоть до признания невозможности исполнить договор перед клиентом со всеми вытекающими из этого последствия-

5

ми.

Наглядной формой отображения логики причин и следствий, решений и исходов при анализе рискованных ситуаций является дерево событий.

Построим дерево событий для примера «Замена прибора» (рис.1).

Пусть d1, d2, d3, ... – действия, предпринимаемые менеджерами службы

управления рисками;

А – своевременная замена отказавшего прибора в системе охранной сигнализации клиента;

В – нужный новый прибор имеется на складе ближайшего регионального сервис-центра; автотранспорт готов;

С – нужный новый прибор имеется на центральном складе и готов к отправке авиационным транспортом;

А, В, С – события, противоположные соответствующим исходным событиям А, В, С;

А/В и А/С – своевременная доставка ремонтной бригады и нового прибора с ближайшего регионального сервис-центра автотранспортом и авиацией соответственно.

На рисунке побуждающий мотив для принятия неких действий по управлению риском представлен графически в виде стрелки с надписью «Поступила рекламация на прибор». Как только это исходное событие наступило, начинает разворачиваться все дерево возможных последующих событий. Все случайные события и исходы предпринятых действий отображены на рисунке кружками. Действия риск-менеджмента смоделированы на рисунке полужирными широкими стрелками, а переходы от одного события к другому под действием случайности – тонкими стрелками. Два события, приводящие к достижению цели исключительно собственными силами персонала рассматриваемого предприятия, без привлечения ресурсов из вне, выделены затемненными кружками.

На рисунке также отображены гипотетические решения и следующие за ними действия d2 («временное изменение конфигурации системы охраны») и d3 («покупка нового прибора у конкурентов») сотрудников службы риск-менеджмента в случае невозможности решить задачу по устранению последствий риска самостоятельно.