Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Ноября 2012 в 16:25, контрольная работа
Эконометрика – это наука, в которой на базе реальных статистических данных строятся, анализируются и совершаются математические модели реальных экономических явлений. Одним из важнейших направлений эконометрики является построение прогнозов по различным экономическим показателям. Основной задачей эконометрики будем считать использование статистических и математических методов с целью найти эмпирическое представление результатов экономической теории, а затем их подтвердить или опровергнуть.
Введение 3
Нестационарные временные ряды 5
Тренд и его анализ. 8
Автокорреляция уровней временного ряда 10
Сглаживание временных рядов 13
Заключение 16
Литература 17
Подвижные средние могут, к сожалению, искажать кратковременные колебания и порождать фиктивные гармонические компоненты при гармоническом анализе временных рядов.
Имеются различные модификации метода MA. В некоторых из них используются более сложные методы усреднения (с некоторыми весами и др.), которые подчеркивают большую или меньшую значимость отдельных слагаемых. Например, часто используемое экспоненциальное сглаживание основано на приписывании больших весов непосредственно предшествующим значениям. Этот подход очень широко распространен в социологии, экономике и других дисциплинах.
В настоящее время метод MA (с различными модификациями) реализован во всех статистических пакетах программ, а также в многих специализированных программах, предназначенных для обработки экономической и деловой информации.
Для случайных процессов тоже имеются разнообразные методы сглаживания. Здесь число методов чрезвычайно велико, это связано с тем, что усреднение может производиться с помощью интегрирования с некоторой весовой функцией, которую можно выбирать достаточно произвольно. Поэтому окно здесь задается не только своей шириной, а и видом усредняющей функции. Правильный выбор окна представляет собой весьма непростую задачу, этому посвящена обширная литература. Прямоугольное окно (используемое в классическом варианте метода MA) имеет целый ряд недостатков, которые в классической теории рядов Фурье связывают с явлением Гиббса, в технике именуемом вытеканием мощности. При исследовании случайных процессов часто говорят не о сглаживании, а о фильтрации (или о коррекции, очистке спектра), причем в области высоких частот говорят о применении фильтра высоких частот (ФВЧ), а в области низких частот – о фильтре низких частот (ФНЧ). Такого рода терминология принята, в частности, в теории распознавания сигналов и, вообще, в теории связи.
Другой (терминологически, но не по существу) подход к сглаживанию временных рядов и случайных процессов основан на модификации спектра. Если в спектре ряда просто полностью удалить высокочастотные компоненты, то получится новый ряд, который ведет себя более регулярно. Такого рода вычисление возможны только при наличии компьютера и специальной программы для работы с рядами и преобразованиями Фурье. Эти программы входят в состав большинства универсальных математических пакетов (Mathcad, Matlab, Maple, Mathematica) и многих статистических пакетов.
Эконометрика – это наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов. Эта наука возникла в результате взаимодействия и объединения трех компонент: экономической теории, статистических и экономических методов. Становление и развитие эконометрики происходили на основе, так называемой высшей статистики, когда в уравнение регрессии начали включаться переменные не только в первой, но и во второй степени. В ряде случаев это необходимо для отражения свойства оптимальности экономических переменных, т.е. наличия значений, при которых достигается минимальное или максимальное воздействие на зависимую переменную. Таково, например, влияние внесения в почву удобрений на урожайность: до определенного уровня насыщение почвы удобрениями способствует росту урожайности, а по достижении оптимального уровня насыщения удобрениями его дальнейшее наращивание не приводит к росту урожайности и даже может вызвать ее снижение.
Описание экономических систем математическими методами, или эконометрика, дает заключение о реальных объектах и связях по результатам выборочного обследования или моделирования. Вместе с тем, чтобы сделать вывод о том, какие из полученных результатов являются достоверными, а какие сомнительными или просто необоснованными, необходимо уметь оценивать их надежность и величину погрешности. Все перечисленные аспекты и составляют содержание эконометрики как науки.
Таким образом, сердцевиной познания в экономике является эксперимент, предполагающий либо непосредственное наблюдение (измерение), либо математическое моделирование.
1. Эконометрика: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 344с.
2. Практикум по эконометрике: Учебн. пособие / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 192с.
3. Л.В. Луговская Эконометрика в вопросах и ответах /учебное пособие, Москва 2005 . Изд-во Проспект, 208с.
4. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: Учебник для вузов / Под ред. проф. Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 311с.
5. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс: Учебник. – М.: Дело, 2001. – 400с.
6. Е.И. Кулинич Эконометрия / Москва «Финансы и статистика» 2001, -304с.