Финансовая математика 5 вариант

 

 ∙ 570 + ∙ 556 = = = 561

 

 ∙ 564 + ∙ 561 = = = 562

 

 ∙ 603 + ∙ 562 = = = 576

 

Полученные значения заносим в графу 5.

 

 

 

 

 

 

 

2) Найти момент.

Дни, t	Цены			EMAt	MOMt
	max, Ht	min, Lt	Закр., Ct
1	2	3	4	5	6
1	718	660	675	675
2	685	601	646	665
3	629	570	575	635
4	585	501	570	613
5	598	515	523	583
6	535	501	506	557	-169
7	555	500	553	556	-93
8	580	540	570	561	-5
9	580	545	564	562	-6
10	603	550	603	576	80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Момент находим по формуле  MOM_t = C_t – C_{t – n}

 

В графу 6 для t = 6 вносим разность значений из графы 4: С(6) – С(1), для t =

 

7 в графу 6 вносим С(7) – С(2) и т.д.

 

506 – 675 = -169

 

553 – 646 = -93

 

570 – 575 = -5

 

564 – 570 = -6

 

603 – 523 = 80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Найти скорость изменения цен.

 

Дни, t	Цены			EMAt	MOMt	ROCt
	max, Ht	min, Lt	Закр., Ct
1	2	3	4	5	6	7
1	718	660	675	675
2	685	601	646	665
3	629	570	575	635
4	585	501	570	613
5	598	515	523	583
6	535	501	506	557	-169	75
7	555	500	553	556	-93	86
8	580	540	570	561	-5	99
9	580	545	564	562	-6	99
10	603	550	603	576	80	115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скорость изменения  цен находим по формуле  ROC_t = ∙ 100%

В графу 7 для t = 6 вносим значения из графы 4: ∙ 100, для t =

7 в графу 7 вносим ∙ 100 и т.д.

 ∙ 100 = 0,749 ∙ 100 = 75

 

 ∙ 100 = 0,856 ∙ 100 = 86

 

 ∙ 100 = 0,991 ∙ 100 = 99

 

 ∙ 100 = 0,989 ∙ 100 = 99

 

 ∙ 100 = 1,152 ∙ 100 = 115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Найти индекс  относительной силы.

 

675   646   575   570   523   506   553   570   564   603

    -29    -71     -5     -47    -17    +47   +17   -6     +39

 

Дни, t	Цена закрытия, Ct	Повышение цены	Понижение цены	AU	AD
1	2	3	4	5	6
1	675
2	646	0	29
3	575	0	71
4	570	0	5
5	523	0	47
6	506	0	17	0	169
7	553	47	0	47	140
8	570	17	0	64	69
9	564	0	6	64	70
10	603	39	0	103	23

 

Индекс относительной  силы находим по формуле  RSI = 100 - ,

 

- где  AU и AD - сумма приростов и убыли конечных цен за n дней.

 

Начиная со 2 дня до конца  таблицы, абс. значение разности между текущей

 

ценой и ценой предыдущего дня записываем в графу 3 (если цена возросла)

 

или в графу 4 (если цена понизилась).          

Начиная с шестого  дня до конца таблицы в графу 5, содержащую сумму 

 

повышений цен AU, вносим сумму приростов цен из  графы 3 за 5 последних

 

дней. Эту сумму определяем сложением значений графы 3 за 5  последних

 

дней. Для t=6 это будет суммирование значений  графы 3 со 2-го дня по 6-ой

 

включительно, для t=7 это  будут суммироваться значения графы 3 с 3-го дня

 

по 7-й и т.д. до конца  таблицы.         

Аналогично заполняем  графу 6, внося в нее сумму значений из графы 4 за

 

последние 5 дней.         

     Рассчитываем  RSI = 100 -  , где AU и AD берем из 5-й и 6-й графы таблицы.          

 

100 - = 100 – 100 = 0

 

100 - = 100 - = 100 – 75 = 25

 

100 - = 100 - = 100 – 52 = 48

 

100 - = 100 - = 100 – 52 = 48

 

100 - = 100 - = 100 – 18,24 = 82

 

Полученные значения заносим в графу 8.

 

Дни, t	Цены			EMAt	MOMt	ROCt	RSI
	max, Ht	min, Lt	Закр., Ct
1	2	3	4	5	6	7	8
1	718	660	675	675
2	685	601	646	665
3	629	570	575	635
4	585	501	570	613
5	598	515	523	583
6	535	501	506	557	-169	75	0
7	555	500	553	556	-93	86	25
8	580	540	570	561	-5	99	48
9	580	545	564	562	-6	99	48
10	603	550	603	576	80	115	82

 

 

 

 

 

 

 

5) Найти %K.

 

Дни, t	Цены			EMAt	MOMt	ROCt	RSI	%Kt
	max, Ht	min, Lt	Закр., Ct
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	718	660	675	675
2	685	601	646	665
3	629	570	575	635
4	585	501	570	613
5	598	515	523	583				10
6	535	501	506	557	-169	75	0	3
7	555	500	553	556	-93	86	25	41
8	580	540	570	561	-5	99	48	71
9	580	545	564	562	-6	99	48	65
10	603	550	603	576	80	115	82	100