Риск ликвидности и методы управления

Другой подход к измерению  ликвидности состоит в отслеживании динамики изменения объема потребности  в ликвидности и источников ее удовлетворения. В качестве примера  достоверного возрастания потребности  в ликвидности можно привести договора об открытии кредитных линий. Напротив, если один из крупных вкладчиков заранее уведомил об изъятии через  оговоренный срок крупного срочного депозита, мы достоверно можем говорить о сокращении в известный момент в будущем источников ликвидных ресурсов.

Когда банк использует принципиально  различные источники привлечения  средств, задача управления ликвидностью усложняется. Тогда может стать  обоснованным метод конверсии фондов. Его суть заключается в том, что  средства, мобилизованные из различных источников, используются по-разному. Другими словами, средства увязываются по источникам и направлениям использования. Например, средства на счетах до востребования отличаются более высокими резервными требованиями и быстрым оборотом, а характеристики средств, привлеченных в срочные вклады совсем иные. При применении метода конверсии фондов необходимо:

- распределить все средства  по источникам формирования в  зависимости от оборота по  счетам и резервных требований;

- распределить средства  из каждого источника на финансирование  соответствующих акти

Таким образом, дилемма “риск - доходы” решается отдельно для  каждого источника средств, как  будто это отдельный банк; отсюда другое название этого метода - метод минибанка.

Метод управления резервной  позицией является методом с большими преимуществами и большими недостатками. Его содержание заключается в  следующем: определяем резервную позицию, т.е. не формируем заранее вторичные  резервы, а лишь прогнозируем количество фондов, которое мы можем купить на денежном рынке и тем самым  профинансировать возможный отток  денежных средств. В первую очередь, речь идет о привлечении средств  на межбанковском рынке и заимствовании у НБКР.

Преимущества метода очевидны:

- сокращается доля низкодоходных  и недоходных активов; 

 

- в случае изъятия депозитов  валюта баланса банка не уменьшается  или уменьшается в меньшей  степени, потому что вторичные  резервы не ликвидируются, а  напротив, банк привлекает дополнительные средства.

Но при использовании  данного метода риск ликвидности  замещается другими видами риска:

- риском изменения процентных ставок;

- риском доступности фондов (который определяется, в первую  очередь, емкостью межбанковского рынка).

Метод управления кредитной  позицией заключается в определении  особой кредитной позиции - того объема денежных средств, которые банк получит  в краткосрочном периоде, если не будет возобновлять краткосрочные  кредиты. При этом подходе к управлению ликвидностью также присутствует фактор риска доступности фондов и, как  и в предыдущем варианте, его актуальность будет возрастать по мере развития денежного рынка.

Ключевое слово при  использовании метода активного  управления портфелем - секьюритизация. Термин “секьюритизация” происходит от англ. securities  -  ценные бумаги  -  и означает обращение банковских активов в ценные бумаги. При секьюритизации активов размещение кредитных ресурсов осуществляется не только посредством заключения кредитного договора, но и путем использования векселей (при краткосрочном кредитовании) и облигаций (при долгосрочном кредитовании). Близкий к секьюритизации альтернативный путь - применение права переуступки, например переуступки кредита. Таким образом, секьюритизация в широком смысле слова означает не только превращение кредитов в ценные бумаги, но и любой перевод их в такую форму, когда их можно реализовать третьим лицам на рынке.

Сущность проблем управления ликвидными средствами банков может  быть представлена двумя краткими утверждениями.

Спрос на ликвидные средства банка редко бывает равен их предложению в какой-либо момент времени. Банк должен постоянно иметь дело с дефицитом ликвидных средств либо с их излишком.

Существует дилемма между  ликвидностью и прибыльностью банка. Большая часть банковских ресурсов предназначается для удовлетворения спроса на ликвидные средства, меньшая  часть - для достижения желаемой прибыльности банка (при неизменных прочих факторах).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 Ликвидность коммерческого  банка - это возможность использовать  его активы в качестве наличных  денежных средств или быстро  превращать их в таковые. Банк  считается ликвидным, если суммы  его денежных средств, которые  банк имеет возможность быстро  мобилизовать из иных источников, позволяют своевременно выполнять  обязательства по пассиву. Необходимо  подчеркнуть, что в целях поддержания  своей стабильности банк должен  иметь определенный ликвидный  резерв для выполнения непредвиденных  обязательств, появление которых  может быть вызвано изменением  состояния денежного рынка, финансового  положения клиента или банка  партнера.

 Для повышения ликвидности  банка теоретически можно выделить  некоторые направления его деятельности:

-требование погашения  ссуд до востребования;

-расширение масштабности  пассивных операций по привлечению  средств клиентов;

-невозобновление ссуд у которых истекает срок погашения;

-выпуск обращающихся  депозитных сертификатов, облигаций;

-осуществление займов  на денежном рынке в частности от НБКР;

-продажа части портфеля  ценных бумаг первичного резерва.

 Управление ликвидностью  жизненно важно для банка, хотя  и является делом непростым.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список  литературы

1. ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике»
2. Положение «Об экономических нормативах и требованиях, обязательных для выполнения коммерческими банками Кыргызской Республики»
3. Положение «О минимальных требованиях по управлению рисками в банках Кыргызской Республики»
4. http://www.eup.ru/Documents/2006-07-18/40E62-1.asp
5. http://works.doklad.ru/view/KWd6_Cxvvhc/2.html