Методы управления рисками

Содержание

1.   Введение.

2.    Риски, опасности, угрозы деятельности предприятия (фирмы)

3.    Источники и факторы риска

4.    Методы управления риском

5.    Пример принятия управленческого решения в условиях риска

6.    Метод «Дерева решений»

Пример, основанный на методе построения дерева решений

7. Заключение.

Список используемой литературы.

Введение.

К решениям, принимаемым  в условиях риска, относятся такие, результаты которых не являются определенными, но вероятность каждого результата известна. Вероятность определяется как степень возможности свершения  данного события и изменяется от 0 до 1. Сумма вероятностей всех альтернатив  должна быть равна единице. В условиях определенности существует лишь одна альтернатива-

Наиболее желательный  способ определения вероятности  — объективность. Вероятность объективна, когда ее можно определить математическими  методами или путем статистического  анализа накопленного опыта. Пример объективной вероятности заключается  в том, например, что монета ложится  вверх «решкой» в 50% случаев. Другой пример — прогнозирование уровня смертности населения компаниями, занимающимися страхованием жизни. Поскольку все население служит базой эксперимента (опыта), страховые актуарии могут с высокой точностью предсказать, какой процент людей определенного возраста умрет в этом. следующем и т.д. годах. По этим данным они определяют, сколько страховых взносов они должны получить, чтобы оплатить заявления о выплате страхового вознаграждения и тем не менее иметь прибыль.

Руководство обязано учитывать  уровень риска в качестве важнейшего фактора. Например, фирма «Рэдио Корпорэйшн оф Америка» потеряла 500 млн. долларов вследствие неудачной попытки создания дискового видеопроигрывателя. Фирма «Зенит Корпорэйшн», зная об огромных убытках конкурента, решила отказаться от продолжения исследований в данной области, посчитав эту технологию слишком рискованной. Однако фирма «Сони» после нескольких лет неудачных попыток победила американских и европейских конкурентов, выпустив такой проигрыватель, который сегодня завоевывает рынки США.

Существует несколько  способов получения организацией релевантной  информации, позволяющей объективно рассчитать риск. Доклады федерального правительства по вопросам труда, экономики, результаты переписей (цензы) содержат огромный массив данных по структуре народонаселения, росту цен, распределению доходов, инфляции, заработной плате и т.п. Крупные торговые организации предоставляют информацию, имеющую особый интерес для конкретных отраслей, например о том, сколько женщин в возрасте от 19 до 25 лет читают ежемесячно журнал «Космополитен» в противовес «Тайм».

Когда внешняя информация недоступна, организация может добыть ее своими силами, проведя исследование- Анализ рынка настолько широко используется для прогнозирования восприятия новых продуктов, телевизионных  шоу, кинофильмов и политиков, что  он сам по себе превратился в важную сферу деятельности, а так же стал неотъемлемой частью деятельности почти  всех крупных организаций, имеющих  дело с широкой публикой. Однако анализ рынка не имеет статуса строго научного исследования.

Вероятность будет определена объективно, если поступит достаточно информации для того, чтобы прогноз  оказался статистически достоверным. Нельзя было, например, предсказать, купят  или не купят миллионы американцев  персональные компьютеры, опробовав  идею всего на нескольких десятках семей. Нужна была реакция нескольких сотен респондентов. Кроме того, вероятность достоверна только как  средняя величина и в долгосрочной перспективе. Монета может лечь «орлом»  вверх 10, 20 и большее число раз  в серии. Так, если страховая компания, имеющая полисы на 50 тыс. автомобилей, в состоянии предсказать убытки от аварий с высокой точностью, опираясь на статистические средние для всей популяции данные, руководитель мелкой компании не сможет этого сделать. Одна из 15 машин компании может попасть  в необычную аварию и причинить  ей многомиллионный ущерб.

Во многих случаях организация  не располагает достаточной информацией  для объективной оценки вероятности, однако опыт руководства подсказывает, что именно может скорее всего случится с высокой достоверностью. В такой ситуации руководитель может использовать суждение о возможности свершения альтернатив с той или иной субъективной или предполагаемой вероятностью. Ставки на скачках, которые делаются до начала забегов, - пример определения предполагаемой вероятности. Люди располагают информацией и опытом — они знают, как выступала лошадь в других соревнованиях — но этого недостаточно для установления объективной вероятности.

Управление в целом  и управление предприятием (фирмой) в частности являются сегодня  одними из наиболее актуальных проблем  в экономической и социальной науке.

Каждый год в различных  странах мира, в том числе в  нашей стране, появляется большое  число новых фирм, стремящихся  потеснить уже существующие и занять свое место в экономике, завоевать свою долю на рынке. Устоять в этой борьбе без создания системы эффективного управления невозможно.

Искусство управления состоит  в балансировании рисков и возможной  выгоды. Это балансирование и есть управление рисками, т.е. риск - часть  сущности управления.

При этом одним из ключевых моментов является обладание достаточной  информацией, на которой базируются управленческие решения, и использование  прошлого опыта. Если возможно предусмотреть последствия решений и проследить благоприятные и неблагоприятные исходы, то риск можно минимизировать.

Факторы, воздействующие на экономику и управленческие решения  и связанные с этим процессом  риски можно условно разбить  на пять основных групп: политические, юридические, экономические, социальные и технологические.

Бизнес в России тесно  связан с рисками, поэтому система  антирисковых мероприятий становится неотъемлемой частью экономической деятельности.

2. Риски, опасности,  угрозы деятельности предприятия  (фирмы) 

Стратегические планы  предприятия реализуются в условиях неоднозначности протекания реальных социально-экономических процессов. В момент принятия решений практически  невозможно получить точные и полные знания об отдаленной во времени среде  реализации стратегии предприятия, о всех действующих или потенциально могущих проявиться внутренних и внешних факторах. Все это суть выражения неопределенности как объективной формы существования окружающего нас мира. То или иное проявление неопределенности может задержать наступление запланированных событий, изменить их содержание или количественную оценку либо вызвать нежелательное развитие событий (НРС) как предвидимое, так и неожиданное. В результате намеченная цель, ради достижения которой принимаются стратегические решения, не будет достигнута. Важной стратегической целью деятельности предприятия является достижение им экономической безопасности.

Экономическая безопасность предприятия (фирмы) - это такое состояние  данного хозяйственного субъекта, при  котором жизненно важные компоненты структуры и деятельности предприятия  характеризуются высокой степенью защищенности от нежелательных изменений. Для этого предприятию следует  придерживаться стратегии, обеспечивающей достаточный уровень и наращивание  социально-экономического потенциала устойчивое развитие бизнеса и подготовленность к возможным нежелательным изменениям в сфере его жизнедеятельности.

Оценки безопасности и  степени риска, которыми располагает  субъект, т.е. его знания, полученные им либо самостоятельно на основе опыта и интуиции, либо специально вырабатываемые на базе исследования ситуации, в том числе с помощью специалистов, определяют его чувство безопасности (опасности). В свою очередь, чувство безопасности или побуждает субъекта к поиску путей повышения безопасности, достижения ее приемлемого уровня, или же позволяет переключить его активность и ресурсы на иные цели, если оценки безопасности велики, т.е. уровень риска велик.

Прикладной анализ проблем  экономической безопасности и риска, связанных с деятельностью конкретного  предприятия, целесообразно проводить  в контексте общего описания его  функционирования. Хозяйственный руководитель, находясь в сфере фатального действия тех или иных отклоняющих факторов, вынужден рисковать, т.е. принимать  решения в условиях неполной информации, «без точного расчета», надеясь на удачу, что требует от него определенной смелости и решительности. Риск является неизбежной составной частью любой  хозяйственной деятельности. Однако само по себе наличие риска, сопровождающего  деятельность того или иного рыночного  субъекта, не является ни достоинством, ни недостатком. Более того, отсутствие риска, т. е. опасности наступления  непредсказуемых и нежелательных  для субъекта событий или последствий  его действий, как правило, в конечном счете вредит экономике, подрывает ее динамичность и эффективность. Поэтому существование риска и неизбежные изменения его распределения выступают постоянным и сильнодействующим фактором развития предпринимательской сферы экономики.

Что касается промышленных предприятий, хозяйственная активность которых связана главным образом  с производством продукции, то они  могут успешно работать и развиваться, лишь избегая чрезмерно рискованных  решений. В Особенности это касается крупных промышленных предприятий, поскольку они втягивают в рискованные ситуации тысячи работников, в большинстве своем не склонных к риску. Для таких предприятий характерными являются решения и действия, ориентированные на уменьшение риска- В этом смысле они принципиально отличаются от тех хозяйственных структур, экономическая активность которых связана именно с использованием ситуаций повышенного риска (операции на фондовых рынках, спекуляция ценными бумагами, венчурное финансирование и т.п.).

Стратегические планы  предприятия разрабатываются в  расчете на некоторые фиксированные  условия или, по крайней мере, на их более или менее предсказуемое  развитие. Вследствие того, что такие  предположения часто нарушаются, особенно в долгосрочной перспективе, всегда остается шанс не достичь намеченной цели, не получить запланированный стратегический результат. Возможность отклонения от цели стратегического решения, т. е. несовпадение фактически полученного экономического результата с намеченным в момент принятия решений, принято характеризовать с помощью категории «хозяйственный риск». Заметим, что это несовпадение не обязательно бывает в худшую сторону; весьма возможно, что результат превзойдет ожидания. Однако это, скорее, исключение, чем правило.

Возможные отрицательные  последствия стратегических решений, принятых и реализуемых без учета  риска, могут оказаться весьма болезненными для предприятия и бизнеса. Для  предприятия, вырабатывающего свою стратегию, игнорирование риска  может проявиться в различных  нежелательных хозяйственных результатах. К их числу относятся, например, снижение котировок акций (вместо намечавшегося  повышения), уменьшение размеров прибыли  и снижение эффективности инвестиций по сравнению с планируемым без  риска уровнем, неэффективные затраты  материальных, трудовых или финансовых ресурсов, образование сверхнормативных запасов нереализованной продукции, другие виды упущенной выгоды и экономических  потерь.

Таким образом, концепция  приемлемого риска, ориентируя хозяйственного руководителя на сознательное, рациональное - в противовес авантюрному, безответственному - отношение к риску, предлагает важные для деловой активности в сфере  материального производства методические рекомендации. Во-первых, риск - это не статическая характеристика, а управляемый параметр, на его уровень можно и, самое главное, необходимо оказывать воздействие. Во-вторых, поскольку такое воздействие можно оказать только на «познанный» риск, то его надо анализировать, т. е. выявлять и идентифицировать факторы риска, оценивать последствия их проявления и т.д. В-третьих, для корректного учета риска в деятельности производственного предприятия полезно различать «стартовый» уровень риска, или риск замысла первоначальной идеи проекта (хозяйственного мероприятия) или варианта стратегии, и «финальный» уровень риска, оценка которого произведена (для выбранной стратегии предприятия, принятого варианта проекта, намеченного к осуществлению хозяйственного мероприятия и т.п.) после выполнения необходимых процедур оценки риска и разработки комплекса мероприятий по смягчению или нейтрализации последствий проявления факторов риска.

Определение приемлемого  значения уровня риска - самостоятельная  задача специального исследования, а  установление некоторого уровня в качестве такового - прерогатива руководства  предприятия или, по крайней мере, руководителя более высокого уровня, чем аналитик риска. В практической хозяйственной деятельности предприятия  с учетом концепции приемлемого  риска рекомендуется:

• принимая хозяйственные  решения, учитывать возможность  снижения уровня «стартового» риска до приемлемого «финального» уровня;

• выявлять потенциально возможные  ситуации и факторы риска, которые  могут явиться причиной недостижения поставленных целей;

• оценивать характеристики возможного ущерба, связанного с нежелательным  развитием событий;

• заблаговременно, на стадии подготовки хозяйственных решений, планировать и при необходимости осуществлять меры по снижению риска до приемлемого уровня;

• учитывать при принятии решений расходы, связанные с  предварительным анализом и оценкой  риска и подготовкой мероприятий  по достижению приемлемого «финального» уровня риска.

На производственном предприятии  концепция приемлемого риска  должна реализовываться в такой  организации процесса управления, чтобы  проявившийся фактор риска не стал неожиданностью для руководителя и чтобы не пришлось в спешке принимать необоснованные решения.

Риском стратегии, или  риском стратегического решения  называются возможность нежелательного развития событий (НРС), взятая в совокупности с их последствиями и рассматриваемая  соотносительно с возможным ущербом  от НРС (рис. 1).

Рис. 1 Схема развития событий после принятия решения

Факторами риска стратегического  решения предприятия будем называть предпосылки, увеличивающие вероятность  или реальность наступления событий, которые, не входя в круг планируемых, потенциально могут осуществиться  и в этом случае оказать отклоняющее  воздействие на ход реализации стратегического  замысла (стратегии предприятия). Результатом  проявления фактора риска будет  нежелательное развитие событий, последствия  которого приведут к отклонению от поставленной стратегической цели предприятия, т. е. к ущербу. В число таких  событий входят как те, которые  можно было предвидеть, но нельзя точно  указать момент наступления, так  и те, которые предугадать не представлялось возможным.

Причины риска (т. е. причины  реализации или наступления рисковых событий) - это объективные или  субъективные действия или решения, влекущие за собой нежелательное  развитие дальнейших событий, неблагоприятных  для реализации некоторой стратегии  предприятия.