Контрольная работа по «Эконометрике»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Февраля 2014 в 12:04, контрольная работа

Краткое описание

Задание 2. Используя данные из задания 1, сформулируйте и проверьте гипотезу о наличии на исследуемом временном интервале точки разрыва (имеется сдвиг свободного члена или коэффициента наклона). В случае, если предварительный графический анализ не подтверждает наличия разрыва на временном интервале, примите, что точка разрыва находится посередине.
Задание 3. Введите в эконометрическую модель, построенную в задании 1 сезонные фиктивные переменные и с помощью соответствующей модели исследуйте наличие или отсутствие сезонных колебаний.

Прикрепленные файлы: 2 файла

исх. дан. вар.58 A.xls

— 63.00 Кб (Скачать документ)
Кор. Матр.
  A B C D
1   Столбец 1 Столбец 2 Столбец 3
2 Столбец 1 1 0.86023 0.74793
3 Столбец 2 0.86023 1 0.63106
4 Столбец 3 0.74793 0.63106 1
5        

Ур. регр.
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
1 ВЫВОД ИТОГОВ                                        
                                             
Регрессионная статистика                                            
Множественный R 0.89993                                          
R-квадрат 0.80988                                          
Нормированный R-квадрат 0.79677                                          
Стандартная ошибка 243.47836                                          
Наблюдения 32                                          
                                             
10  Дисперсионный анализ                                            
11    df SS MS F Значимость F                                  
12  Регрессия 2 7323236.75830 3661618.37915 61.76641 0.00000000004                                  
13  Остаток 29 1719169.58889 59281.70996                                      
14  Итого 31 9042406.34719                                        
15                                               
16    Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение Нижние 95% Верхние 95% Нижние 95,0% Верхние 95,0%                            
17  Y-пересечение -1046.48701 452.86354 -2.31082 0.02815 -1972.69693 -120.27709 -1972.69693 -120.27709                            
18  Переменная X 1 2.03342 0.32897 6.18115 0.0000010 1.36060 2.70624 1.36060 2.70624                            
19  Переменная X 2 18.28825 5.60134 3.26498 0.00281 6.83223 29.74427 6.83223 29.74427                            
20                                               
21                                               
22                                               
23  ВЫВОД ОСТАТКА                                            
24                                               
25  Наблюдение Предсказанное Y Остатки et2 (et - et-1)2   et et-1     Столбец 1 Столбец 2                      
26  1 2010.10943 218.59057 47781.83946 0   -3673.93530 -1243.89789   Столбец 1 1                        
27  2 2165.84327 195.55673 38242.43536 530.55793   -2479.88810 -3673.93530   Столбец 2 0.62082 1                      
28  3 2397.68885 67.01115 4490.49442 16523.96623   -3317.84604 -2479.88810                              
29  4 2101.39721 263.20279 69275.70757 38491.15822   -2596.90626 -3317.84604     T                      
30  5 2247.32915 -93.12915 8673.03798 126972.44770   -3739.60140 -2596.90626       4.26460                      
31  6 2231.57664 -39.07664 1526.98377 2921.67352   536.50399 -3739.60140                              
32  7 2506.51359 -273.41359 74754.98879 54913.80421   -886.27685 536.50399       tкр                      
33  8 2389.68410 -148.78410 22136.70956 15532.50772   -487.59216 -886.27685       2.04227                      
34  9 2334.77255 -146.07255 21337.18977 7.35253   -3539.44094 -487.59216                              
35  10 2529.62231 -142.42231 20284.11501 13.32423   -1680.46267 -3539.44094                              
36  11 2648.56446 -178.06446 31706.95089 1270.36249   133.84132 -1680.46267                            
37  12 2454.98561 -21.18561 448.83025 24610.97138   -1442.93196 133.84132                              
38  13 2562.79654 -56.39654 3180.56949 1239.80916   -3929.84004 -1442.93196                              
39  14 2548.65688 -131.95688 17412.61849 5709.36547   -409.07416 -3929.84004                              
40  15 2750.81074 -323.81074 104853.39679 36807.90400   849.75129 -409.07416                              
41  16 2536.08847 -166.38847 27685.12168 24781.773   -1001.48842 849.75129                              
42  17 2703.08161 -122.68161 15050.77660 1910.28957   -3846.01408 -1001.48842                              
43  18 2696.54464 -132.14464 17462.20566 89.54899   75.34822 -3846.01408                              
44  19 3063.30124 -348.30124 121313.75031 46723.67393   1364.90837 75.34822                              
45  20 2878.95502 -80.55502 6489.11073 71688.03737   -317.51538 1364.90837                              
46  21 2853.15604 143.84396 20691.08503 50354.90110   -2472.67368 -317.51538                              
47  22 3191.85440 -38.35440 1471.06017 33196.24347   2308.53172 -2472.67368                              
48  23 3240.65864 199.44136 39776.85532 56546.82366   2341.17692 2308.53172                              
49  24 2992.49396 563.20604 317201.04785 132324.74661   2821.69361 2341.17692                              
50  25 2932.24330 558.45670 311873.88973 22.55623   17.91699 2821.69361                              
51  26 3215.72853 -92.42853 8543.03290 423651.58542   3779.72647 17.91699                              
52  27 3294.85575 8.94425 79.99959 10276.44001   1861.07372 3779.72647                              
53  28 3056.39552 350.20448 122643.18009 116458.54757   2639.31454 1861.07372                              
54  29 3501.80712 -114.20712 13043.26621 215678.13704   963.43531 2639.31454                              
55  30 3554.00757 175.39243 30762.50286 83867.89653   7690.54151 963.43531                              
56  31 3538.07798 264.62202 70024.81332 7961.92052   9681.62135 7690.54151                              
57  32 4047.69890 -359.09890 128952.02325 389027.79137 DW                                  
58        1719169.58889 1990106.11718 1.15760                                  

Тест Вайта
 
ВЫВОД ИТОГОВ                
                 
Регрессионная статистика                
Множественный R 0.31750              
R-квадрат 0.10081              
Нормированный R-квадрат -0.07211              
Стандартная ошибка 80902.48933              
Наблюдения 32              
                 
10  Дисперсионный анализ                
11    df SS MS F Значимость F      
12  Регрессия 5 19078553136.48 3815710627.29601 0.58298 0.71273      
13  Остаток 26 170175532288.379 6545212780.3223          
14  Итого 31 189254085424.859            
15                   
16    Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение Нижние 95% Верхние 95% Нижние 95,0% Верхние 95,0%
17 Y-пересечение -1626015.70159 2918207.74362 -0.55720 0.58216 -7624477.56783 4372446.16465 -7624477.56783 4372446.16465
18 Переменная X 1 -1024.71538 1853.61330 -0.55282 0.58511 -4834.87204 2785.44128 -4834.87204 2785.44128
19 Переменная X 2 41501.96896 59278.20268 0.70012 0.49007 -80346.12053 163350.05844 -80346.12053 163350.05844
20 Переменная X 3 -0.58827 0.81370 -0.72296 0.47616 -2.26086 1.08431 -2.26086 1.08431
21 Переменная X 4 -298.46359 314.01825 -0.95047 0.35063 -943.93735 347.01016 -943.93735 347.01016
22 Переменная X 5 21.44814 27.27185 0.78646 0.43871 -34.60994 77.50623 -34.60994 77.50623
23                  
24                   
25                   
26  ВЫВОД ОСТАТКА                
27                   
28  Наблюдение Предсказанное Y Остатки            
29  1 38029.78259 9752.05687            
30  2 30582.59590 7659.83946            
31  3 3464.86078 1025.63364            
32  4 13848.70239 55427.00518            
33  5 43765.45134 -35092.41336            
34  6 32053.03586 -30526.05209            
35  7 28580.13510 46174.85369            
36  8 42144.81281 -20008.10325            
37  9 38725.89198 -17388.70221            
38  10 46856.38502 -26572.27001            
39  11 65210.62641 -33503.67552            
40  12 64433.11331 -63984.28306            
41  13 61181.42838 -58000.85888            
42  14 34916.29039 -17503.67190            
43  15 67193.15467 37660.24211            
44  16 15650.90210 12034.21957            
45  17 20702.50881 -5651.73221            
46  18 43022.49302 -25560.28736            
47  19 77544.30348 43769.44683            
48  20 37599.72453 -31110.61380            
49  21 37280.19203 -16589.10700            
50  22 83454.14024 -81983.08007            
51  23 83828.25016 -44051.39483            
52  24 81052.22511 236148.82275            
53  25 78202.49861 233671.39112            
54  26 84152.81361 -75609.78071            
55  27 84481.90118 -84401.90159            
56  28 73055.66044 49587.51964            
57  29 82674.87138 -69631.60517            
58  30 82891.41085 -52128.90799            
59  31 83452.17218 -13427.35886            
60  32 59137.25424 69814.76901            

Табл. 1.8
 
ВЫВОД ИТОГОВ                
                 
Регрессионная статистика                
Множественный R 0.09798              
R-квадрат 0.00960              
Нормированный R-квадрат -0.02341              
Стандартная ошибка 1.83344              
Наблюдения 32              
                 
10  Дисперсионный анализ                
11    df SS MS F Значимость F      
12  Регрессия 1 0.97753 0.97753 0.29080 0.59369      
13  Остаток 30 100.84556 3.36152          
14  Итого 31 101.82308            
15                   
16    Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение Нижние 95% Верхние 95% Нижние 95,0% Верхние 95,0%
17 Y-пересечение 2.70392 13.26605 0.20382 0.83987 -24.38898 29.79682 -24.38898 29.79682
18 Переменная X 1 1.04404 1.93606 0.53926 0.59369 -2.90993 4.99800 -2.90993 4.99800
19                  

Табл. 1.9
  A B C D E F G H I
1 ВЫВОД ИТОГОВ                
                 
Регрессионная статистика                
Множественный R 0.07064              
R-квадрат 0.00499              
Нормированный R-квадрат -0.02818              
Стандартная ошибка 1.83771              
Наблюдения 32              
                 
10  Дисперсионный анализ                
11    df SS MS F Значимость F      
12  Регрессия 1 0.50808 0.50808 0.15044 0.70085      
13  Остаток 30 101.31501 3.37717          
14  Итого 31 101.82308            
15                   
16    Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение Нижние 95% Верхние 95% Нижние 95,0% Верхние 95,0%
17 Y-пересечение 3.95306 15.22128 0.25971 0.79686 -27.13295 35.03906 -27.13295 35.03906
18 Переменная X 1 1.27454 3.28598 0.38787 0.70085 -5.43632 7.98540 -5.43632 7.98540
19                  

Задача 2
  A B C D E F G H I
1 Табл. 2.1                
ВЫВОД ИТОГОВ                
                 
Регрессионная статистика                
Множественный R 0.91689              
R-квадрат 0.84069              
Нормированный R-квадрат 0.83538              
Стандартная ошибка 219.13345              
Наблюдения 32              
10                   
11  Дисперсионный анализ                
12    df SS MS F Значимость F      
13  Регрессия 1 7601822.30125 7601822.30125 158.30709 0.0000000000002      
14  Остаток 30 1440584.04593 48019.46820          
15  Итого 31 9042406.34719            
16                   
17    Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение Нижние 95% Верхние 95% Нижние 95,0% Верхние 95,0%
18 Y-пересечение 1915.78569 79.32764 24.15029 3.25E-21 1753.77704 2077.79433 1753.77704 2077.79433
19 Переменная X 1 52.78818 4.19553 12.58201 0.0000000000002 44.21977 61.35659 44.21977 61.35659
20                  
21  Табл. 2.2                
22  ВЫВОД ИТОГОВ                
23                   
24  Регрессионная статистика                
25  Множественный R 0.45370              
26  R-квадрат 0.20585              
27  Нормированный R-квадрат 0.14912              
28  Стандартная ошибка 106.37939              
29  Наблюдения 16              
30                   
31  Дисперсионный анализ                
32    df SS MS F Значимость F      
33  Регрессия 1 41066.33301 41066.33301 3.62887 0.07754      
34  Остаток 14 158432.03637 11316.57403          
35  Итого 15 199498.36938            
36                   
37    Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение Нижние 95% Верхние 95% Нижние 95,0% Верхние 95,0%
38 Y-пересечение 2246.59 55.78582 40.27170 0.0000000000000007 2126.94131 2366.23869 2126.94131 2366.23869
39 Переменная X 1 10.99015 5.76923 1.90496 0.07754 -1.38363 23.36392 -1.38363 23.36392
40                  
41  Табл. 2.3                
42  ВЫВОД ИТОГОВ                
43                   
44  Регрессионная статистика                
45  Множественный R 0.89618              
46  R-квадрат 0.80314              
47  Нормированный R-квадрат 0.78908              
48  Стандартная ошибка 185.80491              
49  Наблюдения 16              
50                   
51  Дисперсионный анализ                
52    df SS MS F Значимость F      
53  Регрессия 1 1971858.5685 1971858.5685 57.11647 0.000003      
54  Остаток 14 483328.5215 34523.46582          
55  Итого 15 2455187.09            
56                   
57    Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение Нижние 95% Верхние 95% Нижние 95,0% Верхние 95,0%
58 Y-пересечение 2586.2575 97.43692 26.54289 0.0000000000002 2377.27609 2795.23891 2377.27609 2795.23891
59 Переменная X 1 76.155 10.07669 7.55754 0.000003 54.54266 97.76734 54.54266 97.76734
60                  

Информация о работе Контрольная работа по «Эконометрике»