Расчет доходности портфеля ценных бумаг

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 02 Июля 2013 в 12:18, курсовая работа

Краткое описание

Курсовая работа посвящена актуальной для развивающейся экономики проблеме формирования и управления портфелем ценных бумаг. Цель работы - выявить наиболее закономерные процессы управления и формирования портфеля ценных бумаг. Для полного освящения выбранной темы были поставлены следующие задачи:
изложение теоретических аспектов, принципов формирования портфеля ценных бумаг;
дать характеристику фундаментального и технического анализа рынка ценных бумаг;
формирование доходного портфеля ценных бумаг.

Содержание

Введение 2
1 Формирование портфеля ценных бумаг 3
2 Фундаментальный анализ 5
2.1 ОАО «Ростелеком» 5
2.2 ОАО «Самараэнерго» 9
2.3 ОАО «Лукойл» 13
3 Технический анализ 18
3.1 ОАО «Ростелеком» 18
3.2 ОАО «Самараэнерго» 19
3.3 ОАО «Лукойл» 20
4 Переформирование портфеля ценных бумаг 22
5 Расчет доходности портфеля ценных бумаг 24
Список литературы 25

Скачать полностью (370.55 Кб) Сколько стоит заказать работу?

Прикрепленные файлы: 1 файл

kursovaya_rabota_rtsb.docx

— 394.47 Кб (Скачать документ)

Показатели рентабельности собственного капитала, продаж и активов увеличиваются на протяжении анализируемого периода. Это свидетельствует о снижении налоговой базы и повышении эффективности использования предприятием имеющихся ресурсов. Ускорение оборачиваемости собственного капитала в этот же период говорит об улучшении финансового положения, повышения доверия к компании инвесторов, которые стали больше средств вкладывать в развитие ОАО «Самараэнерго». Фундаментальный анализ предприятия выявил некоторые отрицательные аспекты в финансовом состоянии, однако следует сделать вывод о высоком уровне инвестиционной привлекательности компании с точки зрения инвесторов.

ОАО «Лукойл»

ЛУКОЙЛ – одна из крупнейших международных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний. Основными видами деятельности компании являются разведка и добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов и нефтехимической продукции, а также сбыт произведенной продукции. Основной ресурсной базой является Западная Сибирь.

ЛУКОЙЛ владеет современными нефтеперерабатывающими, газоперерабатывающими и нефтехимическими заводами, расположенными в России, Восточной и Западной Европе, а также странах ближнего зарубежья. Продукция Компании реализуется в России, Восточной и Западной Европе, странах ближнего зарубежья и США. Компания является второй крупнейшей частной нефтегазовой компанией в мире по размеру доказанных запасов углеводородов.

Таблица 2.18 - Карточка эмитента

Краткое название	ОАО "ЛУКОЙЛ"
Код эмитента	LKOH
Юридический адрес	РФ, 101000, Москва, Сретенский бул., 11
Почтовый адрес	101000, Россия, г. Москва, Сретенский б-р, д.11
ИНН	7708004767
Web-адрес	http://www.lukoil.ru, www.lukoil.com

Таблица 2.19 – Размещение акций

Вид акций	Номинал, руб.	Количество, шт.	Сумма, руб.
АО	0,025	850 563 255	21264081,4
Итого			21264081,4

Таблица 2.20 – Финансовые показатели, тыс. руб.

Показатели	2009г.	2010 г.
Собственный капитал тыс.	330 801 217	426 609 438
Выручка	536 708 067	35 041 423
Прибыль	45 147 922	140 037 510

Таблица 2.21 – Баланс, тыс. руб.

Статья баланса	2009 г.	2010 г.
АКТИВ
Внеборотные активы	699 129 414	490 206 300
Оборотные активы	203 924 324	499 090 597
Всего активов	903 053 738	989 296 897
ПАССИВ
Капитал и резервы	330 801 217	426 609 438
Долгосрочные обязательства	86 492 385	47 151 703
Краткосрочные обязательства	485 760 136	515 535 756
Всего пассивов	903 053 738	989 296 897

Таблица 2.22 – Отчет о прибылях и убытков, тыс. руб.

Показатель	2009 г.	2010 г.
Выручка	536 708 067	35 041 423
Себестоимость	429 194 256	13 582 622
Прибыль (убыток) от продаж	44 907 745	7 057 798
Балансовая прибыль (убыток)	53 962 446	142 412 782
Чистая прибыль (убыток)	45 147 922	140 037 510
% к получ	37 757 183	33 680 545

Таблица 2.23 – Вертикальный анализ компании

Статья	В % к валюте баланса
	2009 г.	2010 г.
АКТИВ
Внеоборотные&nbsp

Информация о работе Расчет доходности портфеля ценных бумаг