Контрольная работа по "Банковскому делу"

Сравнивая результаты, видим, что при начислении сложных  процентов число лет, е для  увеличения первоначального капитала в 5 раз меньше.

 

 

 

 

 

Задача 4

 

Рассчитать минимальное  значение процентной ставки, выплачиваемой банком клиенту, если он имеет 4А млн. руб. и хочет, вложив их на депозитный счет, получить через Т лет 6А млн. руб.

 

Решение

 

4А млн. руб. 4*1,09=4,36 млн. руб.

Т= 13/12 лет 

6А млн. руб. 6*1,09= 6,54 млн.  руб.

 

Коэффициент дисконтирования определим по формуле

Размер процентной ставки n = nl *100 %.

0,552 или 55,2%

 

Вывод: минимальное значение процентной ставки составляет 55,2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 5

 

Клиент, имея сумму  в размере 40*А тыс. руб., предполагает поместить ее на долларовом депозите на 9 месяцев под 8% годовых и затем обменять полученную сумму на рубли. Выясните абсолютные и относительные показатели целесообразности этой финансовой сделки с банком, зная курс продажи долларов на начало срока по ставке Московской межбанковской валютной биржи, если ожидаемый курс покупки через 9 месяцев составит 31руб. 98 коп. Процентная ставка при рублевом депозите - 11% годовых. На любой депозит начисляются простые обыкновенные проценты.

 

Решение

 

40*А тыс. руб. 40*1,09=43,6 тыс. руб.

K_t = k(1 + nl * Т ), по ставке простых %,

где k – размер первоначального вклада, руб.;

nl = n/100 % – коэффициент  дисконтирования.

 

Определим сумму  в рублях после вложения денег  на долларовый депозит

K_t = k(1 + nl * Т )= k /Курс(н.г)*(1+ nl * Т)* Курс (к.г)

 

k /Курс(н.г)*(1+ nl * Т)* Курс (к.г)= 43,6 /Курс(н.г)*(1+ 0,08 *9/12)*31,98 руб.

Курс продажи  долларов на начало срока по ставке Московской межбанковской валютной биржи

Курс ЦБ РФ на 25 мая 2013 года

$ 31,3164 -0,1547

 

k /Курс(н.г)*(1+ nl * Т)* Курс (к.г)= 43,6 /31,3164*(1+ 0,08 *9/12)*31,98 руб.=47,195 тыс. руб.

 

Определим сумму  в рублях после вложения денег  на рублевый депозит

K_t = k(1 + nl * Т )= 43,6(1+0,11*9/12)=47,197 тыс. руб.

47,197-47,195=0,002 тыс.  руб.

47,197/47,195=1,00004 или 100,004%

 

Вывод: целесообразнее при наших условиях вложение денег на рублевый депозит, в абсолютном выражении получили +0,002 тыс. руб., в относительном выражении +0,004%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 6

У инвестора  имеются свободные средства в  размере 80А млн. руб., и ему сделаны два предложения по вложению средств на два года:

1) 20А млн. руб. с ежегодным доходом 11 % и 60А млн. руб. с 12 % ежегодного дохода, 2) 100А млн. руб. с 13 % ежегодного дохода, но в этом случае необходим межбанковский кредит на недостающие средства в размере 20А млн. руб. под 13,5 % годовых. Определить, какой вариант вложения средств лучше выбрать.

 

Решение

1) 20А млн. руб. с ежегодным доходом 11 % и 60А млн. руб. с 12 % ежегодного дохода

Наращенную сумму определим  по формуле простых процентов

K_t = k(1 + nl * Т )

где k – размер первоначального  вклада, руб.;

nl = n/100 % – коэффициент  дисконтирования.

 

К= 20*1,09*(1+0,11*2)+60*1,09*(1+0,12*2)=26,596+81,096= 107,692 млн. руб.

К-к = 107,692-80*1,09= 107,692-87,2= 20,492 млн. руб.

2) 100А млн. руб. с 13 % ежегодного дохода

К= 100*1,09*(1+0,13*2)=137,34 млн. руб.

 

Межбанковский кредит на недостающие средства в размере 20А млн руб. под 13,5 % годовых.

Ккредит= 20*1,09*(1+0,135*2)=27,686 млн. руб.

К- (к+Ккредит)= 137,34 –(80*1,09+27,686)=137,24-114,886=22,354 млн. руб.

 

Вывод: лучшим вариантом вложения средств является второй вариант.

Задача 7

 

Рассчитать ставку простых  процентов эквивалентную ставку сложных %, если сложные % исчисляются 3 года из расчета 8А % годовых?

 

Решение

         Воспользуемся формулой

А=1,09

х=8,72%

 

Вывод: ставка простых процентов эквивалентная ставке сложных процентов равна 8,72%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 8

 

В первом году банковский процент составлял (20-А)%, во втором он изменился до (15+А)%, а на третий год – до (10-А)%.

В начале срока  на депозит была положена сумма в 10000*А руб.

Требуется определить средства на счете после 3-х лет.

 

Решение

Воспользуемся формулой

где x_n – значение дохода в конце срока;

– произведение начисления дохода в долях;

x₀ – первоначальный капитал.

 

В первом году банковский процент составлял 18,91%, во втором он изменился до 16,09%, а на третий год  – до 8,91%.

 

= 10000*1,09*(1+0,1891)*(1+0,1609)*(1+0,0891)=16387,30 руб.

 

Вывод: средства на счете после 3-х лет равны 16387,30 руб.

 

 

 

 

 

 

 

Задача 9

 

В условиях инфляции, равной 60% в годовом исчислении, банковский процент равен 40% за каждые полгода. Эффективно ли вложение средств в банк?

 

Решение

Индекс инфляции за расчетный период In = (1+0,60)=1,6

Сумму вклада с  процентами S = P*(1+ )^N= Р*(1+0,40)²=1,96Р

 

Сумма вклада с  процентами с учетом инфляции

S = 1,96Р/1,6 = 1,225 Р

 

Вывод: вложение средств в банк эффективно, сумма вклада с учетом инфляции возрастет в 1,225 раза или на 22,5%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 10

 

Банк предлагает клиентам следующие условия вклада:

Начисление  процентов:

1. В конце  срока;

2. Период выбирается  вкладчиком при заключении договора;

3. Ежемесячно.

При досрочном  закрытии вклада:

1. Начисление  процентов по пониженной ставке (табл. 2);

2. Сохранение  начисленных процентов, а за  неполный период капитализации  выплата по ставке до востребования  (1,2 %).

После окончания  срока договора, если вкладчик не явился в банк:

1. Начисление  процентов по пониженной ставке (см. табл. 2);

2. Автоматическое  продление вклада на прежний  срок, на условиях, действующих на момент продления. Вклады, по которым процентная ставка в течение срока действия договора не изменяется, отмечены знаком «+».

Пользуясь приведенными ниже исходными данными определить привлекательность условий вклада. Значение параметра А смотрите в  табл. 1. В графе «привлекательность» выставляется рейтинговая оценка условий вклада для каждого из рассматриваемых периодов времени и для каждой суммы.

Таблица 2

Банк	6 месяцев			12 месяцев			Начисление, %	Досрочное закрытие	%-ная ставка  не меняется	Продление срока	Привлекательность 6 месяцев	Привлекательность 12 месяцев
	Размер вклада, Млн. руб.			Размер вклада, Млн. руб.
	1А	5А	10А	1А	5А	10А
А	26	26	26	29	29	30	1	5%	-	5%
B	17	17	18	19	20	20	1	3,1%	+	3,1%
C	3,1*	3,1*	3,1*	20	20	20	2	2	-	3,1%
D	20	20	20	20	20	20	3	2	-	0%
E	-	19	20	-	19	20	2	2	+	2
F	19	19	20	19	19	20	1	3%	+	-
G	24	24	24	24	24	24	1	2%	-	2
H	18	18	24	25	25	25	1	0%	+	2,5%
J	22	22	24	27	27	29	1	0%	-	0%
K	28	28	28	33	33	33	1	5%	+	5%

* процент указан  за месяц.

 

Решение

Таблица 2

Банк	6 месяцев			12 месяцев			Начисление, %	Досрочное закрытие	%-ная ставка  не меняется	Продление срока	Привлекательность 6 месяцев			Привлекательность 12 месяцев
	Размер вклада, Млн. руб.			Размер вклада, Млн. руб.
	1А	5А	10А	1А	5А	10А					1А	5А	10А	1А	5А	10А
А	26	26	26	29	29	30	1	5%	-	5%	1	1	1	1	1	1
B	17	17	18	19	20	20	1	3,1%	+	3,1%	4	4	3	2	2	2
C	3,1*	3,1*	3,1*	20	20	20	2	2	-	3,1%	2	2	2	3	3	3
D	20	20	20	20	20	20	3	2	-	0%	6	6	8	4	4	5
E	-	19	20	-	19	20	2	2	+	2	7	6	7	-	4	4
F	19	19	20	19	19	20	1	3%	+	-	6	6	7	4	4	4
G	24	24	24	24	24	24	1	2%	-	2	3	3	4	3	3	3
H	18	18	24	25	25	25	1	0%	+	2,5%	6	6	5	3	3	3
J	22	22	24	27	27	29	1	0%	-	0%	5	5	6	3	3	3
K	28	28	28	33	33	33	1	5%	+	5%	1	1	1	1	1	1

* процент указан  за месяц.

 

 

 

 

 

 

3. Задача к теме «Организация банковского кредитования»

 

Задача 1

Произвести  квалификацию активов и пассивов предприятия-заемщика. Определить, является ли баланс предприятия абсолютно  ликвидным.

По исходным данным, тыс. руб. (табл. 5) определить:

1) суммы по  разделам и итог баланса;

2) коэффициенты  Кл, Кп.л., Кп, Кфн;

Сделать выводы о кредитоспособности заемщика.

Таблица 5

Статья баланса
Актив
1 . Основные средства и прочие внеоборотные активы: нематериальные активы (остаточная стоимость) основные средства (остаточная стоимость)	10724
Итого
2. Запасы и затраты: производственные запасы МБП (остаточная стоимость)	2124
незавершенное производство	87
расходы будущих  периодов	489
готовая продукция	7546
Итого
3. Денежные средства, расчеты и прочие активы: расчеты с прочими дебиторами	3029
касса	8
расчетный счет	20758
валютный счет	3528
Итого
Баланс
Пассив
1. Источники собственных средств: уставной капитал	2000
резервный капитал	400
нераспределенная прибыль	2609
Итого
2. Расчеты и прочие пассивы: краткосрочные кредиты банков	9654
расчеты с кредиторами: за товары, работы, услуги	31668
по оплате труда	1828
по выплатам во внебюджетные фонды	10
с прочими кредиторами	124
Итого
Баланс