Современная банковская система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: http://ria.ru/research

 

3.  Банковское кредитование

В 2011 году общий объем кредитов, депозитов и других размещенных средств российских банков увеличился на 29.6% или на 6.56 трлн. руб. в абсолютных величинах. Темпы роста кредитов оказались заметно выше темпов роста активов, что и предопределило рост этого компонента в структуре активов с 65.6% на 1 января 2011 года до 69.0% на 1 января 2012 года.

В целом, несмотря на рост, кредитование российской экономики

банками находится на невысоком уровне по мировым меркам. В России внутренний кредит составляет 53% от ВВП (по итогам 2010 года 49%). Для сравнения, в Китае значение данного показателя значительно выше 100%. Таким образом, уровень развития банковского кредитования продолжает отставать от потребностей экономики.

На 1 января 2012 года объем суммарного кредитного портфеля российских банков составил 28.7 трлн. руб., при этом на кредиты нефинансовым организациям приходилось 61.8% кредитного портфеля. Задолженность физических лиц перед банками составила 5.56 трлн. руб., что в структуре кредитного портфеля составляет 19.4%.

Наибольший  вклад в рост кредитного портфеля в 2011 году внесли кредиты физическим лицам. Прирост объема кредитов физическим лицам за год составил 1.47 трлн руб. или 36%. При этом кредиты нефинансовым организациям за год выросли на 3.7 трлн. руб. или на 26%. Объем межбанковских кредитов за 2011 год прибавил 37%.

По  сравнению с 2010 годом, в 2011 году наблюдалось  значительное оживление в области кредитования реального сектора. Таким образом, можно говорить о том, что были полностью преодолены последствия периода кредитного сжатия, которое наблюдалось в 2009 и первой половине 2010 года.

Кредитование юридических лиц  демонстрировало большой разброс  темпов роста от месяца к месяцу. В первой половине 2011 года месячные темпы прироста были в диапазоне 0.5-2% , а во втором полугодии темпы  роста были на уровне 1.5-5%. Кредитование же физических лиц демонстрировало более стабильные месячные результаты. Если в январе 2011 года кредиты физическим лицам еще демонстрировали снижение, то, начиная с июля, темпы роста за месяц почти всегда были выше 3%. Быстрое развитие кредитования физических лиц в 2011 году говорит о том, что банки пересмотрели свое отношение к рискам кредитования. То есть более высокая доходность (по кредитам физическим лицам, как правило, более высокие ставки) стала вытеснять в качестве целей кредитной политики надежность. Тем более, по сравнению с 2010 годом направления кредитования несколько изменились, а точнее, в отличие от 2010 года в 2011 году активно развивались все виды кредитования. Автокредитование росло вслед за рынком автомобилей, ипотечное кредитование показало впечатляющий рост, а потребительское кредитование фактически восстановилось после охлаждения 2009 и 2010 годов. По итогам 2011 года было выдано более 500 тыс. жилищных кредитов, что является рекордом. Для сравнения в 2010 году было выдано примерно 395 тыс. кредитов, а в 2009 году - всего 180 тыс. кредитов. Таким образом, объем рынка ипотеки по числу кредитов за два года вырос в 2.5 раза.

Характерной особенностью 2011 года стало заметное сокращение доли просроченной задолженности  заемщиков. Доля просроченной задолженности на 1 января 2012 года составила 3.95% против 4.68% на 1 января 2011 года. При этом максимальная доля просроченной задолженности наблюдается у ЗАО АКБ "РОСТРАБАНК" (79.3%), а 111 банков, согласно отчетности, не имеют просроченной задолженности в структуре кредитного портфеля.

Наилучшую динамику роста кредитного портфеля в 2011 году продемонстрировал ОАО "Сбербанк России", его портфель за год увеличился более чем на 2 трлн. руб. или на 33.3%, и на 1 января 2012 года был равен 8.23 трлн. руб. Вторым по абсолютной динамике по итогам 2011 года стал ОАО Банк ВТБ, у которого объем кредитного портфеля вырос на 0.89 трлн. руб. или на 44.8% и составил 2.87 трлн. руб.

 

4. Пассивы банковской системы России

В 2011 году пассивы банковской системы  России выросли на 23.1% или на 7.82 трлн. руб. в денежном эквиваленте. И если в 2010 году основной прирост был обеспечен увеличением привлеченных денежных средств у населения, то в 2011 году заметную роль играли юридические лица и средства, привлеченные у ЦБ. За 2011 год доля кредитов, полученных от ЦБ, в структуре пассивов российских банков практически утроилась и на 1 января 2012 года составляла 2.9%. Рост объема полученных средств от ЦБ и, соответственно, доли их в пассивах, который наблюдается сейчас, обусловлен достаточно сильной нехваткой ликвидности у российских банков.

Еще одной важной тенденцией 2011 года в области фондирования стал рост объемов депозитов юридических лиц. Всего за 2011 год депозиты юридических лиц выросли на 38.6% или на 2.33 трлн. руб. Столь внушительный рост связан, с одной стороны, с ослаблением рубля во второй половине 2011 года, а с другой стороны, с подготовкой бизнеса к кризису. Предприятия и организации значительный объем сбережений держат именно на валютных депозитах, поэтому рост курса доллара и евро в значительной мере повлиял на рост депозитов в рублевом эквиваленте. Кроме того, предприятия, ожидая неблагоприятного развития событий в экономике, сокращают запасы и значительную часть денежных средств размещают на депозитах.

Максимальный прирост депозитов физических лиц по итогам 2011 года наблюдался у Сбербанка. У него объем депозитов физических лиц вырос на 830 млрд. руб. Для сравнения, второй по абсолютной динамике и по объему вкладов физических лиц банк, Банк ВТБ 24, смог дополнительно привлечь за 2011 год 193 млрд. руб. средств физлиц. Отрицательную динамику  продемонстрировал ОАО "Банк Москвы", у которого вклады физических лиц в 2011 году сократились на 6.7%.

Диаграмма 1

Структура пассивов на 1 января 2012 года

 

Депозиты юридических  лиц

Средства организаций  на расчетных, текущих и прочих счетах 12.8%

Средства на счетах физических лиц 28.5%

Фонды и прибыль банков

11.9%

Выпущенные

долговые обязательства 3.7%

Прочие пассивы

9.1%

Кредиты, депозиты и иные средства, полученные от других банков 11.0%

Средства полученные от Банка России 2.9%

 

 

 

 

Таблица 6

 

Структура пассивов

 

Регионы	1 января 2012 года	1 января 2011 года	Изменение в 2010 году  в п. п.	1 декабря 2011 года	1 января 2010 года	1 января 2009 года
Фонды и прибыль банков	11.9%	12.8%	-0,9	11.9%	12.8%	11.1%
Средства, полученные от Банка России	2.9%	1.0%	1,9	3.0%	4.8%	12.0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 6

Структура пассивов

 

Регионы	1 января 2012 года	1 января 2011 года	Изменение в 2010 году в      п. п.	1 декабря 2011 года	1 января 2010 года	1 января 2009 года
Средства организаций на расчетных, текущих и прочих счетах	12.8%	14.3%	-1,5	12.8%	13.1%	12.6%
Депозиты юридических лиц	20.1%	17.9%	2,2	20.4%	18.6%	17.6%
Средства на счетах физических лиц	28.5%	29.0%	0,5	27.7%	25.4%	21.1%
Выпущенные долговые обязательства	3.7%	4.0%	-0,3	3.4%	3.9%	4.0%
Кредиты, депозиты и иные средства, полученные от других банков	11.0%	11.1%	-0,1	10.8%	10.6%	13.0%
Прочие пассивы	9.1%	9.9%	-0,8	10.0%	10.8%	8.6%

 

Источник: http://ria.ru/research

 

 

 

 

 

 

5. Капитал российских банков

За 2011 год собственный капитал  банков вырос на 10.8%. Для сравнения, за 2010 год собственный капитал банков вырос всего на 2.4%. На 1 января 2012 года совокупный объем собственного капитала российских банков равнялся 5.24 трлн. руб., что составляет 12.6% от всех пассивов (14% годом ранее).

Стоит отметить, что рост уставного  капитала был намного слабее - всего 2.4% за год, однако в 2010 году он вообще продемонстрировал  снижение (-4.7%). Слабая динамика уставного  капитала связана с отзывом лицензий у ряда банков.

 

Таблица 7

Динамика собственного капитала

 

 

Регионы	1 января 2012 года	1 января 2011 года	Прирост в 2011 году, %	Прирост в декабре 2011 года, %	Прирост в 2010 году, %	Прирост в 2009 году, %
Собственный капитал, млрд. руб.	5242	4732	10.8%	4.5%	2.4%	21.2%
Уставной капитал, млрд. руб.	1214	1186	2.4%	0.3%	-4.7%	41.2%
Активы, млрд. руб.	41628	33805	23.1%	4.4%	14.9%	5.0%

Источник: http://ria.ru/research

 

 

Слабый рост собственного капитала при более быстром росте активов  приводит к тому, что достаточность  капитала в банковской системе снижается. За 2011 год средняя достаточность  капитала в банковской системе снизилась  с 18.1% до 14.7% на 1 января 2012 года.

С 1 января 2012 года произошел рост требований по минимальному допустимому объему собственного капитала (с 90 млн. руб. до 180 млн. руб.), что во многом и предопределило значительный рост собственного капитала в декабре 2011 года (собственный капитал вырос на 4.5%). Если на 1 ноября 2011 года было 143 кредитные организации с капиталом меньше 180 млн. руб., то на 1 января 2012 года - уже всего 46.

6. Финансовые показатели банковской системы

Один из наиболее важных показателей, характеризующих текущее состояние  банковской системы - ликвидность, в 2011 году демонстрировал существенные колебания. Если на начало 2011 года российский банковский сектор просто купался в деньгах, то есть банки имели значительный объем избыточной ликвидности, то к  концу года ликвидность снизилась  до минимума.

На 1 января 2011 года в банковской системе России объем избыточной ликвидности составлял порядка 1-2 трлн. руб., а на начало 2012 года даже с учетом сезонного фактора (значительные бюджетные расходы в декабре каждого года, а также 13 зарплаты) наблюдался дефицит ликвидности в объеме 400-700 млрд. руб.

Дефицит ликвидности привел к тому, что  межбанковские ставки заметно выросли  и продолжают держаться на достаточно высоком уровне, и даже ставки по депозитам уже пошли вверх.

Одной единственной причиной объяснить столь  радикальное изменение в данной области невозможно - тут действовала  целая совокупность факторов. Во-первых, можно отметить действия государства. Несмотря на значительные доходы бюджета  от высоких цен на нефть, расходы  были достаточно скупыми. Второй важной причиной дефицита ликвидности является значительный отток капитала. Ежемесячный отток капитала во второй половине 2011 года составлял 9-14 млрд. долларов. И даже заметное ослабление рубля в августе-сентябре не привело к возвращению капитала. Вероятно, на объем оттока капитала влияла политическая неопределенность в преддверии выборов, а также общая нервозность на мировых рынках по поводу дальнейших перспектива мировой экономики в целом и российской экономики в частности. В 2012 года наблюдается заметное замедление оттока капитала, что, в том числе, уже успело отразиться на показателях ликвидности банковской системы.В-третьих, свою негативную роль в вопросе банковской ликвидности сыграли граждане России, которые заметно снизили свою склонность к сбережениям и при этом повысили расходы за счет кредитных ресурсов. Если в 2010 году население в течение всего года активно несло свои деньги в банки, то в 2011 году, как уже указывалось выше, прирост депозитов оказался не столь впечатляющим. Это позволило банкам больше заработать (так как проценты по кредитам населению достаточно высокие), но очевидно снизило объем свободной ликвидности, так как рост кредитования населения не привел к уменьшению темпов роста кредитования других типов клиентов.

Снижение  объемов свободной ликвидности  сказалось на нормативах ликвидности  банков. К концу 2011 года норматив текущей  ликвидности в среднем по банковской системе опустился ниже 80%. Такой  уровень наблюдался последний раз  в докризисное время в 2008 году.

Рекордной для банковской системы России в 2011 году стала полученная прибыль  по итогам года. По итогам 2011 года банки  России заработали 848 млрд. руб., что на 274 млрд. руб. или в 1.5 раза больше результата 2010 года, и на 643 млрд. руб. или в 4 раза больше результата 2009 года.

Несмотря на рекордную прибыль, рентабельность хотя и заметно выросла, но не смогла достигнуть докризисного уровня. Рентабельность активов в 2011 года была почти в 1.3 раза выше результатов 2010 года, а рентабельность капитала - почти в 1.4 раза. В январе 2012 года прибыль банков равнялась 103 млрд. руб., что примерно на 30% больше результата января 2011 года.