Методологические аспекты управления активами и пассивами в коммерческом банке

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Марта 2014 в 15:21, курсовая работа

Краткое описание

Цель исследования заключается в изучении методологии управления активами и пассивами коммерческого банка, анализе управления активами и пассивами на примере ОАО КБ «Петрокоммерц», а также выработке предложений по совершенствованию управления активами и пассивами в рассматриваемом банке.

Содержание

Введение 3
ГЛАВА 1. Методологические аспекты управления активами и пассивами в коммерческом банке 5
1.1 Сущность и классификация банковских операций, актив и пассив банковского баланса 5
1.2 Активные операции коммерческих банков 10
1.3 Пассивные операции коммерческих банков 16
1.4 Аспекты управления активами и пассивами коммерческого банка 23
Глава 2. Анализ управления активами и пассивами в ОАО «Банк «Петрокоммерц» 27
2.1 Экономическая характеристика объекта исследования 27
2.2 Анализ активов и пассивов банка 32
2.3 Анализ политики управления активами и пассивами 41
ГЛАВА 3. Совершенствование практики управления активами и пассивами в ОАО «Банк «Петрокоммерц» 47
3.1 Основные программы банка, направленные на повышение доходности, минимизацию рисков и обеспечение ликвидности 47
3.2 Приоритеные направления деятельности и перспективы развития 58
Заключение 62
Список используемых источников 64

Прикрепленные файлы: 1 файл

Управление активами и пассивами банка.doc

— 771.50 Кб (Скачать документ)

Другим приоритетным направлением клиентской стратегии Банка является элитное обслуживание частного капитала, которое включает в себя предоставление не только классических банковских услуг, но и услуг, предоставляемых Банком на основании агентских соглашений и договоров, заключенных Банком с компаниями-агентами.

Перечень услуг, предоставляемых в рамках обслуживания VIP-клиентов Банка, включает в себя:

•расчетно-кассовое обслуживание, предоставление в аренду сейфовых ячеек, заключение договоров ответственного хранения ценностей;

•размещение средств во вкладах, инструментах фондового рынка (ОФБУ, доверительное управление активами, брокерское обслуживание), в сберегательных сертификатах и векселях;

•хранение и перевод ценных бумаг в депозитарий Банка;

•банковские карты международных платежных систем VISA и МasterCard (дебетовые и кредитные);

•потребительское, ипотечное, автокредитование и кредиты в виде «овердрафт»;

•финансовое консультирование, консультирование по вопросам законодательства и ведения бизнеса, сопровождение сделок по приобретению и страхованию имущества, автотранспорта и жизни.

В 2005 году Банк сконцентрировал усилия на решении задач, связанных с разработкой специальных продуктов и совершенствованием технологий, накоторых они основаны. Так, был разработан специальный тарифный комплекс «Petro-VIP», который гибко учитывает потребности частных состоятельных клиентов, введена услуга «персональный менеджер», которая обеспечивает оперативное решение всех текущих вопросов обслуживания клиентов и быстрое реагирование на все клиентские запросы и предложения.

Объем средств частных состоятельных клиентов, размещенных в Банке, за 2005 год вырос на 40,44%, в том числе в срочных инструментах – на 37,31%, а в инструментах фондового рынка – на 50,05%.

 

ГЛАВА 3. Совершенствование практики управления активами и пассивами в ОАО «Банк «Петрокоммерц»

 

3.1 Основные программы банка, направленные на повышение доходности, минимизацию рисков и обеспечение ликвидности

 

Хочешь 3 главу? Заплати за нее символическую сумму 400 руб. и глава - твоя!!!

   

WEB money:    R198237604760

Яндекс кошелек:    41001810263805

 

Оплату осуществляйте через терминалы!!!

Подробнее, как оплатить: http://www.hotdiplom.ru/stat_i/stat_ya2/

После получения нами платежа мы вышлем на Ваш электронный адрес полную версию готовой дипломной работы.

Не забывайте сообщить нам дату, сумму, способ перевода и код (наименование работы) на адрес: hotdiplom@bk.ru или по телефону:

 +7-908-150-84-32.

 

Заключение

 

Целью управления активами и пассивами является достижение максимальной прибыльности при минимизации уровня риска. При этом менеджмент банка находится как бы меж двух огней. С одной стороны стоят владельцы банка – учредители и акционеры, которых интересует доходность и повышение или, как минимум, сохранение стоимости их акций. С другой стороны – владельцы обязательств банка, а именно, вкладчики, кредиторы, депозиторы и т.п. Их, помимо очевидного процентного дохода, более всего интересует сохранность и доступность предоставленных ими средств. И если в плане сохранности и доходности цели владельцев и вкладчиков совпадают, то в плане доступности или ликвидности вкладов наблюдается явный конфликт интересов.

В сущности, управление активами и пассивами сводится к балансированию между этими тремя целями: сохранностью, ликвидностью и доходностью финансовых ресурсов банка.

За 2005 г. активы банковской системы в целом выросли на 36,6% (27% в 2004 году), активы банков, входящих в ТОР-30, – на 38% (31% в 2004 году) и составили 6,4 трлн. руб. Рост активов Банка «Петрокоммерц» – 44%; рост кредитного портфеля банковской системы составил 43%, кредитный портфель банков, входящих в ТОР-30, увеличился на 43%, его уровень – 4 трлн. руб., кредитный портфель Банка вырос на 101%; вложения в ценные бумаги банковской системы выросли на 41,6%, портфель ценных бумаг банков, входящих в ТОР-30,

увеличился на 35% до 984 млрд. руб., Банка – на 42%; средства клиентов банковской системы возросли на 40%, банков, входящих в ТОР-30, на 39% – до 4,07 трлн. руб., Банка – на 38%; рост балансовой прибыли банковской системы составил 47%, банков, входящих в ТОР-30, – 50%, Банка – 188%.

Таким образом, Банк демонстрирует опережающую динамику темпа роста практически по всем основным показателям по сравнению с банками, входящими в ТОР-30, и банковской системой в целом.

В 2005 году, несмотря на то, что банки наращивали кредитный портфель темпами, опережающими темпы роста активов, Банку удалось компенсировать отставание по доле кредитов в активах. Обеспечив рост кредитного портфеля темпами, более чем в два раза выше, чем по банкам, входящим в ТОР-30, Банк довел долю кредитов в активах на 1 января 2006 года до 62%, что соответствует уровню этого показателя для коммерческих банков.

Совершенствание практики управления активами и пассивами банком ОАО «Банк «Петркоммерц» ведется по следующим направлениям:

•концентрация усилий на развитии наиболее успешных направлений – комплексное индивидуальное обслуживание корпоративных клиентов и обеспеченных частных лиц с развитием долгосрочных отношений;

•обслуживание физических лиц – в рамках взаимосвязи клиентских сегментов «Корпорации – руководители (владельцы) как VIP-клиенты – сотрудники корпоративных клиентов»;

•работа с государственными органами и администрациями – как в контексте отношений с крупными корпоративными клиентами, так и с самостоятельным прибыльным клиентским сегментом;

•работа с группой компаний «ЛУКОЙЛ» – по всему возможному спектру банковских продуктов и услуг;

•продажа клиентам комплексных продуктов, включающих продукты Финансовой группы «ИФД КапиталЪ»;

•отказ от затратных розничных проектов, включая развитие сети, ориентированной на массовые продажи;

•глубокая внутренняя технологическая сбалансированность, мобильность, целенаправленность.

 

Список используемых источников

 

  1. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (с изм. и доп. от 18 июня 2005 г.)
  2. Письмо ЦБР от 23 февраля 1995 г. N 26 "Об операциях коммерческих банков с векселями и изменениях в порядке бухгалтерского учета банковских операций с векселями" (с изм. и доп. от 17 июня 1999 г.)
  3. Положение ЦБР от 26 марта 2004 г. N 254-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности"
  4. Федеральный закон от 11 марта 1997 г. N 48-ФЗ "О переводном и простом векселе"
  5. Алексеев М.Ю. Рынок ценных бумаг. - М.: Финансы и статистика, 2003. – 327 с.
  6. Андросов А.М. Финансовая отчетность банка. М., Менатеп-Информ, 2002. - 459 с.
  7. Ачкасов А.И. Балансы коммерческих банков и методы их анализа. Вопросы ликвидности и их отражение в банковских балансах. — М.:АО Консалтбанкир, 2003. - 74 с.
  8. Банковское дело. Учебник / Под. Ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П, Кроливецкой. – 5-е изд., перераб и доп.. -  М.:  Финансы и статистика, 2004. – 592с.
  9. Банки и банковское дело. / Под ред. Балабанова И.Т. - СПб.: Питер, 2003., 658 с.
  10. Воронина Н.В. Особенности инвестиционного климата России на современном этапе // Финансы и кредит, №1, 2006. – с.27-37.
  11. Гамза В.А. Инвестиционный потенциал России: национальные источники // Финансы и кредит, № 29, 2005. – с.25-36.
  12. Базовый курс по рынку ценных бумаг. - М.: Финансовый издательский дом «Деловой экспресс», 2004. – 408 с.
  13. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка. — М.: Логос, 2004 - 34 с.;
  14. Банки и банковские операции / Под ред. Е.Ф.Жукова. — М.: Банки и биржи, 2000. - 471 с.;
  15. Банки и банковское дело. / Под ред. Балабанова И.Т. - СПб.: Питер, 2003.. - 567 с.
  16. Банковское дело: Учебник. / Под ред. Жарковской Е.П. - Омега-Л; Высш. шк., 2003, - 668 с.
  17. Банковское дело / Под ред. О.И.Лаврушина. — М.: Банковский и биржевой научно-консультационный центр, ТОО ЭКОС, 1999. 425 с.;
  18. Банковское дело / Под ред. К.Р. Тагирбекова. – М.: Инфра-М, Весь Мир, 2003. - 720 с.
  19. Барышников И, Хальпуков А. Метод bootstap для опртимизации портфеля на российском рынке акций. // Рынко ценных бумаг, 2004г, № 1-2
  20. Беляков А.В. Банковские риски: Проблемы учета, управления и регулирования. М., БДЦ-пресс, 2003. - 256 с.
  21. Благовещенский Ю. Экспертиза инвестиций. //Финансовая газета № 44, 2002.
  22. Бломштейн Г.Д. Саммерс. Б.Д. Банковское дело и платежная система. - М.: Дело, 2003 - 493 с.
  23. Букато В.И., Головин Ю.В., Львов Ю.И. Банки и банковские операции в России. -2-е изд. перераб. и доп. /Под ред. М.Х. Лапидуса. -М.:Финансы и статистика, 2002, 368 с.
  24. Вексель и вексельное обращение в России /Сост. Д.А.Морозов.-М.: АО «Банкцентр», 2003.- 320с.
  25. Данилова Т.Н., Смирнова О.С. Банк как финансовый посредник трансформации сбережений в инвестиции // Финансы и кредит № 11, 2004.
  26. Жалнинский Б. Банки на рынке ценных бумаг: ограничения есть, нужны стимулы.   //Рынок ценных бумаг. - 2005, № 5, с.24-25.
  27. Жуков Е.Ф. Инвестиционные институты М.: «Банки и биржи», 2001 - 199с.
  28. Каратуев А.Г. Ценные бумаги: виды и разновидности. Учебное пособие. - М.: Русская Деловая литература, 1997 - 256с.
  29. Миркин Я.М.  Ценные бумаги и фондовый рынок. - М.: Перспектива, 1996. – 600 с.
  30. Молотов О.В. Аналитическая проверка финансового положения банка с учетом международных стандартов и норм банковского аудита // Финансы и кредит №8, 1999. с. 53.
  31. Панова Г.С. Анализ финансового состояния коммерческого банка. — М.: Инфра-М, 2002, 268 с.
  32. Семенюта О.Г. Банковское дело и банковское законодательство. - М.: Банки и биржи, 2002. – 453 с.
  33. Фельдман А.А. Российский рынок ценных бумаг. - М.: Атлантика-Пресс, 2005. - 176с.
  34. Ценные бумаги /Под ред. ВН. Колесникова,  В.С. Торкановского. - М.: Финансы и статистика. - 2004. - 416с.
  35. Ценные бумаги: Учебник /Под ред. В.И. Колесникова, В.С. Торкановского. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 416 с.
  36. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. — М.: Инфра-М,2000. - 172 с.
  37. http://bankir.ru/analytics/
  38. http://mirkin.eufn.ru/publications.htm
  39. http://www.interfintrade.ru/main/analit/economy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

 


 



Информация о работе Методологические аспекты управления активами и пассивами в коммерческом банке