Методики формирования банковских рейтингов

Публикуемая в прессе информация структурируется в соответствии с вышеупомянутыми принципами группировки и кодируется. Для каждого из упомянутых блоков критериев рассчитывается соответствующий индекс. Итоговое рейтинговое число формируется как взвешенная сумма индексов, соответствующих каждому из шести направлений исследования. В конечном итоге банки оказываются проранжированными в порядке убывания сводного индекса. К сожалению, описание шкалы обработки информации и расчета индексов авторы не приводят.

Несомненно, интересна сама идея построения пресс-рейтинга 15 на основе газетных и журнальных публикаций, так как часть информации о деятельности банка не подвергается измерению, а учет мнения прессы о банке позволяет осуществить мониторинг доверия к банку вкладчиков и партнеров 16. Однако все же следует понимать, что данный рейтинг не может претендовать на объективность и всеобщий охват, так как, по сути, в качестве исходной информации для исследования банка предлагается субъективная информация, содержащая порой искаженные сведения. Также не совсем понятен механизм расчета итогового показателя, поэтому нельзя точно определить, что он на самом деле отражает, то ли популярность банка в прессе, то ли общественное мнение о его работе.

2.4. Методика журнала "Эксперт".

Методика ранжирования банков, предложенная журналом, строится на основе публично доступных данных первичных банковских показателей. Целью работы является выделение классов сходства (кластеров) по выбранным признакам на множестве исследуемых банков. Банки выделяются в один кластер в том случае, если соответствующие признаки имеют сходство (или временные ряды имеют сходную динамику). Подход, используемый при составлении рейтинга, публикуемого журналом "Эксперт", несколько отличается от методик, применяемых в России. Данная методика отходит от построения рейтинга надежности и представляет собой попытку построения комплексного сравнительного рейтинга. По сути, методика состоит из двух основных частей:

1. анализ банков в координатах "прибыльность-надежность";
2. анализ динамических изменений (по сути, анализ движения показателей в вышеупомянутой координатной системе).

Первая (статическая) часть предполагает сравнение банков в координатной системе "прибыльность-надежность". Показатель прибыльности рассчитывается как отношение балансовой прибыли к нетто-активам. В качестве показателя надежности было использовано соотношение собственного капитала банка и привлеченных средств. К привлеченным средствам относились как депозиты физических и юридических лиц, так и средства, привлеченные от других банков, включая межбанковские кредиты и средства на корреспондентских счетах. Результаты двухкритериального анализа текущего состояния банков наносятся на плоскость с осью абсцисс, соответствующей показателю надежности, и осью ординат соответствующей показателю прибыльности. На координатную плоскость наносятся вертикальная и горизонтальная линии, соответствующие средним показателям по анализируемой выборке; в итоге координатное пространство распадается на четыре сегмента:

1. "Звездный" (доходность и надежность выше средних);
2. "Прибыльно-ориентированый" (высокорентабельное использование относительно больших объемов привлеченных средств);
3. "Капитализированный" (высокая достаточность капитала при невысокой доходности использования ресурсов);
4. "Депрессивный" (доходность и надежность ниже средних, невысокая прибыльность использования значительных объемов привлеченных средств).

Наряду со статической картиной строится изменение параметров прибыльности и надежности во времени. По временному ряду рассчитываются индивидуальные траектории движения банков в координатах "прибыльность-надежность". Рассчитывается вектор итогового перемещения за период, в соответствии с которым вся совокупность подразделяется на четыре типа:

1. "Звездная динамика" (итоговый вектор перемещений парето-оптимален, то есть в течение исследуемого периода увеличивались прибыльность и надежность банка одновременно);
2. "Динамика, ориентированная на прибыль" (итоговое увеличение рентабельности банка);
3. "Капитализационная динамика" (опережающее наращивание капитала по сравнению с привлеченными ресурсами);
4. "Депрессивная динамика" (итоговое ухудшение положения банка одновременно по обоим показателям).

В методике используются также индекс стационарности 19 (для оценки интенсивности перемещения банков в координатной плоскости) и индекс оптимальности, отражающий степень соответствия движения каждого банка парето-оптимальной траектории, соответствующей одновременному увеличению обоих параметров. 20 Итоговым результатом анализа является разбиение на классы путем расчета меры сходства по каждому выбранному признаку с использование агломеративно-иерархического метода кластеризации.

В целом, методика представляет несколько новое направление в построении рейтингов в России, так как в ней предложена попытка исследования банка одновременно по двум направлениям используя двухкритериальный статистический анализ, а не построение единой оценочной системы. Однако, при интерпретации результатов анализа возникают некоторые трудности, что необходимо учитывать при формировании рейтинга:

• многофилиальные банки. Специфика их в том, что консолидированные активы их изрядно раздуты межфилиальными расчетами и кассовыми остатками. Если убрать взаимопересечение филиальных банков, то все они должны оказаться выше и правее в координатной плоскости;
• банки, традиционно связанные с депрессивными секторами экономики, либо связавшиеся с ними после создания ФПГ. Естественно, что у таких банков показатели прибыльности и надежности, рассчитываемые при использовании формальной схемы, будут существенно ниже общегрупповых;
• перераспределение ролей между банками-партнерами. Существуют реальные случаи, когда несколько банков работают на рынке совместно. При этом существует согласованное перераспределение ролей и один из банков группы может находиться в "Прибыльноориентированном" сегменте, а другой в "Депрессивном";
• муниципальные банки, работающие с городскими счетами и банки, имеющие мощную государственную или иную поддержку, участвующие на политической или внешнеэкономической арене. Так, например, муниципальные банки отвлекают значительные суммы в финансирование строительства.

Кроме этого, не учитываются некоторые другие неколичественные показатели, что также необходимо учитывать при анализе.

2.5. Методика МБО "Оргбанк".

В данной методике в основу положены интервально-статистические модели формирования зависимостей.

Необходимой информационной базой, на основе которой производится статистическая обработка данных, являются данные банковской отчетности, с одной стороны, и оценки экспертами рейтинга банков, с другой.

После получения необходимой информации производится статистическая обработка данных, рассчитываются среднестатистические характеристики на основе экспертно-статистического анализа рассчитываются весовые коэффициенты предикторов оценочной функции, характеризующие степень их влияния на рейтинг банка.

При расчетах учитываются доверительные вероятности попадания показателей в интервалы. В процессе расчета итоговой системы классификации используются также процедуры классификации. При этом алгоритм классификации избирается по некоторым среднестатистическим критериям качества, например по минимуму ошибок классификации.

Полученные в результате формулы являются в некотором смысле имитацией оценочной деятельности экспертов. Если настраивать данные формулы на некоторой группе эталонных банков, то для банков, не вошедших в эталонную группу, расчет рейтинга производится на основе вновь полученной формулы, и каждый из совокупности оцениваемых банков занимает место, соответствующее его рейтинговому числу.

Такая технология формирования оценочной функции имеет ряд преимуществ. Она позволяет экспериментально получать весовые коэффициенты показателей, учитываемых при определении рейтинга, причем первоначальное построение оценочной системы производится и корректируется посредством экспертной обработки статистической информации. Последующий анализ основан на хорошо разработанном математическом алгоритме.

Следует отметить, что особо чувствительным местом при использовании подобных методик является получение корректной экспертной информации по группе эталонных банков, от которой во многом зависит точность получаемых в результате расчетов формул для определения рейтингов банков. Однако если обеспечивается адекватность подобной информации, отпадает необходимость использования экспертов для анализа всей совокупности исследуемых банков, а также обеспечивается создание системы, построенной на экспертной информации, которая позволяет учесть некоторые неколичественные показатели.

 

 

3.ПОЗИЦИЯ В РЕЙТИНГЕ

Мониторинг банковского рынка, который в конце 2011 года проводили эксперты компании Profi Online Research, показал достаточно высокий уровень знания банков среди россиян. Так порядка половины участников исследования сумели назвать более 10 известных им банков. А две самые крупные кредитные организации нашей страны «Сбербанк» и «ВТБ24» знает практически каждый.

Тем не менее, не стоит забывать, что многие банки виртуозно владеют рекламными и PR-инструментами, благодаря чему становятся узнаваемыми у клиентов и вызывают их доверие. При этом дела у них могут идти далеко не так гладко.

Рейтинги банков дают уникальную возможность видеть то, что обычно скрыто от глаз простых обывателей. Иногда положение банка в том или ином рейтинге оказывает окончательное влияние на выбор клиента.

Банковские рейтинги можно условно разделить на официальные и неофициальные. Официальные рейтинги составляют крупные профессиональные агентства. В качестве примера можно привести независимое национальное рейтинговое агентство RusRating, специализирующееся на присуждении рейтинга банкам, лизинговым компаниям, промышленным предприятиям, облигациям банков и на исследованиях банковского сектора. Или «Национальное Рейтинговое Агентство», составляющее «Индивидуальный рейтинг кредитоспособности российских банков», а также различные рентинги банков.

В деле анализа банковской среды активно себя проявляют и различные деловые периодические печатные издания. Например, свою версию «Рейтинга надежности крупнейших банков России» предлагает журнал «Финанс». А Forbes не так давно составлял собственный посткризисный рейтинг надежности российских банков.

«Агентство "РБК.Рейтинг" совместно с аналитическим порталом Banks-Rate обновило рейтинг российских банков. По состоянию на 1 апреля 2012 года, суммарный показатель по чистым активам 500 крупнейших российских банков составил почти 39 трлн руб., что на 23.78% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом рост чистых активов наблюдается у подавляющего большинства участников. Так, например, из первой сотни снижение активов по сравнению с прошлогодними показателями произошло только у 9 банков.

Чистые активы бесспорного лидера рейтинга Сбербанка на 1 апреля 2012 года достигли 11.4 трлн руб., увеличившись за год на 27.25%, что достаточно много даже в процентном соотношении. Например, ЧА банка ВТБ за аналогичный период выросли на 23% до 3.7 трлн руб., Газпромбанка, который и замыкает тройку лидеров, - на 24.74% до 2.4 трлн руб.

Стоит отметить, что по итогам I квартала 2012 года количество банков, чей размер чистых активов превысил «значимую» отметку в 1 трлн руб. увеличилось до 6 против 4 годом ранее. Таким образом, за 12 прошедших месяцев «клуб триллионеров» расширился за счет вхождения в него Банка Москвы и ВТБ 24, разместившихся на 5 и 6 местах, соответственно.

 

 

 

 

 

 

 

 

Рейтинг банков по объему выданных беззалоговых кредитов в I полугодии 2011 года
№	Банк	Объем выданных беззалоговых кредитов в I полугодии 2011 года (млн. руб.)	Объем выданных беззалоговых кредитов в I полугодии 2010 года (млн. руб.)	Изменение (%)
1	Сбербанк	327 793.21	201 095.89	63.00
2	ВТБ 24	87 442.67	51 933.63	68.37
3	Альфа-Банк	49 220.02	28 896.47	70.33
4	ОТП Банк	33 633.19	21 212.30	58.56
5	Восточный экспресс банк	32 500.02	19 492.13	66.73
6	Национальный Банк Траст	28 664.60	13 284.42	115.78
7	Росбанк	24 066.80	16 983.84	41.70
8	Русский Стандарт	23 094.00	10 031.63	130.21
9	ТрансКредитБанк	18 171.20	6 687.62	171.71
10	Кредит Европа Банк	16 554.47	8 072.43	105.07

 

Седьмая строчка - за Альфа-Банком, чьи чистые активы за год выросли не так существенно, как у вышеупомянутых участников рейтинга – всего на 10.5% до 932 млрд руб.

В десятку лидеров также вошли: Юникредит Банк, Росбанк и Райффайзенбанк.

В таблице по ликвидным активам расстановка сил несколько иная. На первом месте, безусловно, Сбербанк – 626.25 млрд руб. и ростом этого показателя за год на 17.23%. А вот на втором месте расположился Банк Москвы, чьи ликвидные активы за аналогичный период подросли не так существенно (чуть меньше чем на 4%) , но 89.5 млрд руб. вполне достаточно для второй строчки. Замыкает тройку лидеров Газпромбанк – 78.6 млрд руб. и ростом за год на 35.5%.

Официальные рейтинги, как правило, отражают шесть основных параметров банковской деятельности:

1. Ликвидность - возможность и способность выполнить обязательства перед своими клиентами
2. Устойчивость – способность погашать обязательства банка и привлекать при этом новые средства
3. Деловую активность – эффективность использования активов и пассивов банка
4. Риски – обеспечение наиболее рискованных активов своим собственным капиталом
5. Прибыльность – зависимость прибыли от размера банка на 1 российский рубль
6. Состояние оборотных средств – понятно из названия