Макроэкономические факторы, способствующие развитию долгосрочного кредитования в России

В 2013 году рынок автокредитования стабилен и уверенно набирает обороты. В первую очередь это выражается в стабилизации процентных ставок по кредиту, которые достигли докризисных показателей. По прогнозам экспертов, относительная стабилизация стоимости фондирования на рынке позволит удерживать процентные ставки по кредитам на текущем уровне. Благодаря положительным тенденциям на рынке автокредитования, по прогнозам экспертов Русфинанс Банка, объем продаж кредитов в 2013 году увеличится на 81% по количеству, с 1005 тыс. кредитов до 1820 тыс. кредитов.

Для того чтобы управлять качеством кредитного портфеля и в условиях спокойного рынка и в период кризиса, банкам необходим определенный набор методических компонентов. Система управления кредитными рисками должна стать интегрированной системой взаимосвязанных блоков, выдающих управленческую информацию для принятия решений, связанных с риском.

Выделим наиболее существенные элементы процесса кредитования, в которых возникают кредитные риски [4, с.112]. Во–первых, это планирование кредитной деятельности, когда банк определяет, в каких регионах, в каких объемах он будет работать, какие отрасли приоритетны с точки зрения кредитования и есть ли возможность привлечь заемщиков из этих отраслей. Во–вторых, это проектирование кредитных продуктов, в которые сам банк и закладывает многие риски: длительность кредитования, сумма, требования по оплате заемщиком определенной части стоимости приобретаемого товара. В–третьих, это оценка рисков сделки, когда заемщик приходит за кредитом. В–четвертых, это лимитирование, которое должно способствовать ограничению рисков концентрации и корреляции в кредитном портфеле. В–пятых, это процесс использования заемщиком кредита и проводимый банком мониторинг текущего состояния кредитного портфеля и заемщиков.

Поскольку нам интересна не «посмертная» картина кредитного риска, а понимание будущего, необходимы связные макроэкономические сценарии, в которых «живут» банк и его заемщики. Это макроэкономическое моделирование, результаты которого напрямую сказываются на оценке рисков кредитного портфеля. Риски концентрации кредитного портфеля банка являются одними из самых существенных факторов, которые оказывают влияние на финансовую устойчивость кредитной организации. Банковские надзорные органы многих стран (и Россия не исключение) продолжают ограничивать лишь риски концентрации на одного заемщика или группу связанных заемщиков и никак не регулируют объем принимаемых банками рисков секторной концентрации, хотя и признают их исключительную важность как для устойчивости отдельных банков, так и для стабильности всей банковской системы.

Методология стресс–тестирования играет важную роль в оценке рисков, позволяя оценить стоимость кредитного портфеля в условиях рецессии или кризиса. Она должна позволять оценивать влияние как отдельных негативных факторов, так и совокупности факторов – исторических и гипотетических сценариев – на ожидаемые потери, покрываемые резервами, и неожидаемые потери по кредитному портфелю (субпортфелям).

Результаты моделирования кредитного риска портфеля должны позволить провести оптимизацию кредитного портфеля банка. Оптимизация отвечает на такие важные в условиях кризиса вопросы, как: в каких регионах в условиях кризиса следует прекратить кредитование; какие отрасли выводить из портфеля (по регионам).

Оптимальные соотношения обеспечивают банк системой лимитов, которой он руководствуется при принятии решения о кредитовании, наряду с системой скоринговой (рейтинговой) оценки.

Таким образом, долгосрочное кредитование – это кредиты, которые предоставляет банк, на срок выше трех лет. Оно стимулирует развитие производительных сил, ускоряет формирование источников капитала для расширения воспроизводства на основе достижений научно–технического прогресса. Долгосрочный кредит способен оказывать активное воздействие на объём и структуру денежной массы, платёжного оборота, скорость обращения денег. 
2. Анализ кредитного портфеля ОАО «Сбербанк России»

2.1. Общая характеристика кредитной организации

ОАО «Сбербанк» был основан в 1841 году и на протяжении долгого времени оставался и остается главным банком в России. Будь то Российская Империя, Советский Союз или Российская Федерация. Сбербанк является одним из важнейших системообразующих институтов российской экономики.

Полное наименование Сбербанка: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество).

ОАО «Сбербанк» самый крупный банк России и стран СНГ. На сегодняшний день занимает 3 место в рейтинге крупнейших банков мира по размеру основного капитала. По последним оценками, 25% банковского рынка России принадлежит Сбербанку. Половина банковских вкладов населения и треть кредитов принадлежит Сбербанку.

Филиальная сеть Сбербанка это уникальная система, опутывающая всю страну от крупных городов до небольших населенных пунктов. В филиальную сеть Сбербанка входит 17 территориальных банков. Каждый территориальный банк обладает своими особенностями. В совокупности, в филиальную сеть в России входит более 20 000 подразделений. Кроме России Сбербанк имеет филиальную сеть в Казахстане и Украине.

Ценные бумаги Сбербанка котируются на Российских биржах ММВБ и РТС. Сбербанк России является акционерным обществом. Главным собственником и Учредителем является ЦБ России, которому принадлежит 60% акций Сбербанка. 28% акций банка принадлежат иностранным инвесторам.

В последнее время, в связи с приходом Германа Грефа, Сбербанк получил новый импульс для своего развития, принял новую стратегию до 2014 года, которая направлена на совершенствование имеющихся и развитие новых конкурентных преимуществ Сбербанка как основного игрока на российском банковском рынке. Изменения уже заметили клиенты банка, которые получили приятный сервис, удобную оплату счетов через электронные терминалы, отсутствие очередей, быстрые денежные переводы, широкую сеть банкоматов и многие другие услуги, которые предоставляет Сбербанк своим клиентам.

Операционные офисы в Казани, Уфе (Республика Башкортостан), Вятских Полянах (Кировская область), в Пскове, в Ставрополе, в Тольятти. Открыто девять операционных касс, четыре в Ижевске, две в Йошкар–Оле, по одной в Кирове, Чебоксарах и Санкт–Петербурге.

В данной курсовой работе анализ проводится на базе Елабужского филиале ОАО «Сбербанк». Количество специализированных отделов и групп в основном здании филиала – 22. Списочная численность сотрудников по состоянию на 01 января 2013 года – 459 человек.

Внутренние структурные подразделения филиала:

• дополнительные офисы – 14, в том числе 3 – иногородние,
• операционные кассы – 36, в том числе 1 – в городе Агрыз.

Клиентская база Елабужского филиала представлена такими крупнейшими не только в республике, но и в России предприятиями, как ОАО «КАМАЗ», ОАО «СОЛЛЕРС–Елабуга», предприятиями корпорации «РАССТАЛ», ОАО «ЗЯБ», ООО «ДСК», ЗАО «Челны–Хлеб», ОАО Трест «Камдорстрой» и другими. Клиентами филиала являются Елабужский межрайонный Почтамт, филиал ОАО «Таттелеком» и другие. Кроме наиболее значимых клиентов для города в филиале сконцентрированы предприятия малого и среднего бизнеса.

Филиал стремится к высшим стандартам обслуживания клиентов, защищая при этом интересы каждого из них. Индивидуальный подход, создание максимально удобных и выгодных условий обслуживания, открытие дополнительных офисов и операционных касс, исходя из месторасположения наших клиентов, с достоинством оценены клиентами и партнерами.

По данным органов статистики на 01 января 2013 года количество налогоплательщиков, состоящих на налоговом учете в городе, составило 12 445, предпринимателей без образования юридического лица зарегистрировано 21 870. Каждое восьмое предприятие, состоящее на учете в городе на 01 января  2013 года, является клиентом филиала «СБЕРБАНК» Банка. Организационная структура Елабужского филиала ОАО «Сбербанк» линейно–функциональная.

Доля ОАО «Сбербанк» на рынке банковских услуг Республики Татарстан представлена в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1

Доля ОАО «Сбербанк» на рынке банковских услуг РТ на 01.07.2013 г., % [14]

Средства	Доля
Сумма активов	42,06
Собственные средства	49,8
Привлеченные средства	46,98
Выданные кредиты	39,09

Основные показатели финансово–экономической деятельности Елабужского филиала ОАО «Сбербанк» приведены в таблице 2.1.2.

Таблица 2.1.2.

Основные показатели деятельности филиала [14]

Показатели	2010 год	2011 год	Отклонение		2012 год	Отклонение
			абсолютное	в %		абсолютное	в %
Ставка по активам по месяцам отчетного периода, % годовых	15,4	16,0	0,6	3,90	18,2	2,2	13,8
Ставка по пассивам, % годовых	13,1	13,8	0,7	5,34	14,9	1,1	8,0
Доходная маржа, % годовых	2,1	2,2	0,1	4,76	3,3	1,1	50,0
Сумма активов (тыс. руб.)	6845789	7539555	693766	10,13	9671151	2131596	28,3
Прибыль по балансу (тыс. руб.)	473459	631922	158463	33,47	970540	338618	53,6
Количество ссудных счетов на отчетную дату	5871	6628	757	12,89	7499	871	13,1
Среднемесячная сумма выданных кредитов	6012033	7103836	1091803	18,16	9074578	1970742	27,7

Количество работающих счетов клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 1 января 2013 года составило 4 297 против 3 607 на  1 января 2012 года, рост 19,1% или 690 клиентов.

По данным органов статистики на 1 января 2013 года количество налогоплательщиков, состоящих на налоговом учете в городе, составило 12 445, предпринимателей без образования юридического лица зарегистрировано 21 870. Каждое восьмое предприятие, состоящее на учете в городе на 1 января 2013 года, является клиентом филиала ОАО «Сбербанк». В числе клиентов филиала особую значимость имеют клиенты, банковские счета которых активно работают, и остатки на счетах составляют значительные суммы. Однако, по итогам работы предприятий за 1 полугодие 2012 года наблюдается значительное снижение суммы остатков средств на счетах крупных предприятий.

ОАО «Сбербанк» позиционирует себя как универсальный банк, развивающий корпоративный, розничный и инвестиционный бизнес в рамках решения стратегических задач дальнейшего продвижения Банка на новые рынки.

2.2. Анализ кредитного портфеля юридических лиц

Одним из приоритетных направлений стратегического развития Елабужского филиала Банка является кредитование юридических и физических лиц. Филиал последовательно наращивает кредитный портфель за счет увеличения объемов кредитования своих постоянных заемщиков и привлечения новых клиентов.

В 2012 году банком была продолжена работа по кредитованию, минимизации кредитных рисков, максимальному обеспечению возврата выданных ссуд и уплаты начисленных процентов.

Динамика объемов ссудной задолженности по кредитам, выданным юридическим лицам и предпринимателям представлена в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1

Динамика объемов ссудной задолженности по кредитам, млн. руб. [14]

Показатель	на 01.01.2010	на 01.01.2011	на 01.01.2012	на 01.01.2013
Задолженность по кредитам юридических лиц	3700,4	4783,9	6853,4	7149,8

Задолженность по кредитам юридических лиц и предпринимателей на 1 января 2013 года составила 7 149,8 млн. руб., что на 296,4 млн. руб. или на 4% больше по сравнению с 1 января 2012 года.

Изменение объемов ссудной задолженности Елабужского филиала по кредитам, выданным юридическим лицам и предпринимателям, выглядит следующим образом: по состоянию на 1 января 2013 года на долю крупных предприятий приходится 34 % кредитных вложений филиала.