Контрольная работа по "Деньги, кредит, банки"

Федеральное агентство  железнодорожного транспорта

Сибирский Государственный  Университет Путей Сообщения

Кафедра «Финансы и Кредит»

 

 

 

 

Контрольная работа по дисциплине «Деньги, кредиты, банки»

Задание 8

 

 

 

Проверил  Лотобаева Г. Г.                             Выполнил студент гр.БА -311                                                                                                                             _______________                                            _______________Гаршина Д. А. _______________                                            _______________                

(дата проверки)                                  (дата сдачи на проверку)

 

 

 

 

Новосибирск

2011год

Содержание:

1. Задание для контрольной работы………………………………………..2
2. Валютный рынок, его структура и базовые категории. Механизм установления официального валютного курса………………………….3
3. Баланс коммерческого банка: характеристика его структуры и основных разделов………………………………………………………………….14
4. Практическое задание…………………………………………………….22
0. Состав и структура кредитно-банковской системы РФ……….22
0. Состав и структура кредитно-банковской системы зарубежного государства………………………………………………………26
0. Факторы внешней и внутренней среды, определяющие банковскую систему……………………………………………..29
5. Список использованной литературы…………………………………….30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 8.

1. Валютный рынок, его структура и базовые категории. Механизм установления официального валютного курса.
2. Баланс коммерческого банка: характеристика его структуры и основных разделов.
3. Практическое задание.

Составьте структурно-логические схемы:

- состав и  структура кредитно-банковской системы  РФ;

- состав и  структура кредитно-банковской системы  зарубежного государства;

- факторы внешней  и внутренней среды, определяющие  банковскую систему.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Валютный рынок, его структура и базовые категории. Механизм установления официального валютного курса.

Понятие валютного рынка

Национальная денежная единица любого государства приобретает  дополнительные свойства и выполняет  особые функции, когда она используется при международных расчетах и становится иностранной валютой для других государств. В качестве иностранной валюты прежде всего рассматриваются денежные знаки (казначейские билеты, банкноты, монета) как находящиеся в обращении, так и изъятые из обращения, но подлежащие обмену знаки других государств. Кроме того, к иностранной валюте относятся средства на различных банковских счетах, выраженные в денежных единицах других государств и международных денежных или расчетных единицах. Иностранная валюта является частью валютных ценностей, которые помимо нее включают различные ценные бумаги в иностранной валюте: платежные документы (чеки, векселя, аккредитивы и др.) и долгосрочные обязательства (акции, облигации и др.), а также благородные металлы и драгоценные камни. Понятие иностранной валюты тесно связано с понятием национальной валюты, поскольку национальная валюта одного государства одновременно является иностранной валютой для другого. Национальные валюты различаются по степени их конвертируемости, т.е. возможности беспрепятственного или ограниченного взаимного размена, что находит отражение в масштабах их применения в международных расчетах. Это обусловлено рядом факторов. Прежде всего степень конвертируемости каждой валюты определяется экономической целесообразностью, а также существующим в данной стране законодательством, регулирующим валютные и внешнеторговые операции как резидентов, так и нерезидентов. Еще одним наиболее общим фактором, влияющим на степень конвертируемости валют, служит соотношение между спросом на валюту данной страны и ее предложением на валютном рынке.

В этой связи выделяют три группы валют: свободно конвертируемые валюты (СКВ), частично конвертируемые и неконвертируемые (замкнутые) валюты. Свободно конвертируемой является валюта тех государств, в которых полностью отсутствуют ограничения для ее обмена на другие иностранные денежные единицы. Поэтому согласно терминологии, принятой Международным валютным фондом (МВФ), такая валюта именуется также' "свободно используемой" (или "свободно обратимой"). Среди подобных валют фигурируют прежде всего доллар США, марка ФРГ, японская иена, английский фунт стерлингов и французский франк. Частично конвертируемые валюты - это национальные денежные единицы стран, в которых сохраняются какие-либо ограничения в области валютных операций. К числу неконвертируемых, или замкнутых, относятся валюты таких государств, где существует прямой запрет на обмен валют, распространяющийся как на резидентов, так и на нерезидентов. Валюты, обращающиеся на валютном рынке, приобретают здесь различную значимость. В частности, доллар США выполняет особую роль, поскольку при его посредстве осуществляется подавляющее большинство сделок во всех финансовых центрах мира (около 83% общего числа сделок). Немецкая марка и японская иена приобрели подлинно международный статус с середины 80-х годов. Практически на всех валютных биржах устанавливается их соотношение с долларом США. В настоящее время они занимают соответственно второе и третье места по объему операций после доллара. Что касается таких валют, как английский фунт стерлингов, швейцарский и французский франк, голландский гульден, канадский и австралийский доллар, итальянская лира, то операции с ними носят относительно постоянный характер. Поэтому также постоянно существует необходимость устанавливать их соотношение друг с другом, а также с основными валютами, используемыми на рынке - долларом США, немецкой маркой и японской иеной. Определение соотношения между другими свободно конвертируемыми валютами производится только во время работы финансовых центров соответствующих стран-эмитентов. Неконвертируемые валюты, как правило, не являются объектом сделок, а их курс устанавливается непосредственно центральным банком того или иного государства.

В процессе обмена валют в каждый данный момент времени складывается их определенное соотношение, именуемое валютным курсом. Валютный курс - это "цена" денежной единицы какой-либо страны, выраженная в денежных единицах других стран или в международных денежных или расчетных единицах (СДР, ЭКЮ). Разновидностью валютного курса является кросс-курс, который устанавливается как соотношение между двумя валютами и рассчитывается на основе курса каждой из них относительно какой-либо третьей валюты, чаще всего доллара США. В современных условиях международные организации (в частности, МВФ) выделяют три основных режима валютных курсов: "свободно плавающие", "с ограниченным плаванием" и "фиксированные" валютные курсы. Помимо основных существуют и промежуточные варианты режима валютных курсов. Как правило, каждое государство-участник МВФ самостоятельно избирает тот или иной режим курса национальной валюты, регистрируя его в МВФ. С понятием валютного курса тесно связано понятие валютного паритета. Валютный паритет - это официально устанавливаемое государством соотношение между национальной денежной единицей и международными расчетными единицами либо другими валютами, прежде всего резервными. В отличие от валютного курса паритет валют является относительно устойчивой величиной, поскольку меняется в зависимости от степени обесценения той или иной валюты. Внешнеторговые сделки, зарубежные инвестиции и кредитование, перевод капиталов, прибылей и доходов в других формах из страны в страну требуют проведения различных операций с валютами. Валютные операции представляют собой сделки по купле-продаже валюты. Эти операции различаются по видам в зависимости от целей и сроков их осуществления. Они имеют целью приобретение валют для коммерческой деятельности или извлечения спекулятивной прибыли за счет курсовой разницы, а также для страхования от валютного риска. Валютные операции способствуют конвертируемости валют, своевременности международных расчетов, международному движению капиталов.

Обмен валют и операции с ними осуществляются на специфическом рынке - валютном. Валютный рынок представляет собой систему (совокупность) экономических и организационных отношений, складывающихся на основе купли и продажи иностранных валют. Валютный рынок -это также особая сфера деятельности, которая обеспечивает сопоставление спроса иностранной валюты с ее предложением и определяет ее курс относительно национальной денежной единицы данной страны. С точки зрения макроэкономики, т.е. общей структуры хозяйства отдельной страны, валютный рынок является частью финансового рынка, существующего наряду с другими видами рынков, такими как рынки средств производства, рабочей силы, услуг, технологий, потребительский рынок и др.

Объектом валютного  рынка является комплекс общественных отношений (в основном в сфере экономики и ее регулирования государствами) по поводу обслуживания международного оборота товаров, услуг, работ; своевременного осуществления международных расчетов; стихийного определения валютных курсов путем балансирования спроса и предложения различных валют; предоставления механизмов защиты от валютных рисков; диверсификации валютных резервов банков, предприятий и государств; проведения валютных интервенций; использования рынка государствами для целей их денежно-кредитной и экономической политики; получения прибыли в виде разницы курсов валют и процентных ставок. Приведенный перечень мероприятий, реализуемых на открытом валютном рынке, конечно не закрыт. Предметом, которым оперируют субъекты международного валютного рынка в процессе реализации общественных отношений, являющихся объектом, являются валюты разных стран, ценные бумаги, выраженные в иностранных валютах, а также валютные ценности (в некоторых странах, например в России). На мировых валютных рынках операции проводятся, как правило, с валютами, наиболее широко использующимися в мировом платежном обороте. Так, на шесть валют — доллар США, марку ФРГ, иену, фунт стерлингов, швейцарский и французский франки приходится до 90% всего международного оборота. На региональных и местных рынках осуществляются операции с конкретными конвертируемыми валютами, такими как сингапурский доллар, саудовский риял, кувейтский динар, российский рубль и т.д. Валютные рынки можно классифицировать по целому ряду признаков: по сфере распространения, по отношению к валютным ограничениям, по видам валютных ресурсов, по степени организованности.

Структурная характеристика валютного рынка.

По сфере распространения, т.е. по широте охвата, можно выделить международный (международные финансовые центры) и внутренний валютные рынки. Так международные (мировые) валютные рынки сосредоточены в основных финансовых центрах Западной Европы, США, Ближнего Востока, Восточной Азии. Наиболее крупные центры расположены в Лондоне, Нью-Йорке, Франкфурте-на-Майне, Париже, Цюрихе, Токио, Сингапуре и др. По некоторым оценкам на Лондонский рынок приходится от одной трети до половины годового оборота. Его постепенно догоняет Нью-Йоркский рынок. В свою очередь, как международный, так и внутренний рынки состоят из ряда региональных рынков, которые образуются финансовыми центрами в отдельных регионах мира или данной страны. Международный валютный рынок охватывает валютные рынки всех стран мира. Под международным валютным рынком также следует понимать цепь тесно связанных между собой системой кабельных и спутниковых коммуникаций мировых региональных валютных рынков. Между ними существует перелив средств в зависимости от текущей информации и прогнозов ведущих участников рынка относительно возможного положения отдельных валют. Регулирование валютных операций в зарубежных странах осуществляется, как правило, на двух уровнях. Это государственное регулирование, проводимое в рамках валютной политики государства, и ограничения, вводимые непосредственно банками для страхования своей деятельности от возможных убытков. Валютная политика любого государства представляет собой, прежде всего, элемент экономической стратегии правительства, находящегося у власти. По видам применяемых валютных курсов валютный рынок может быть с одним режимом и с двойным режимом. Рынок с одним режимом — это валютный рынок со свободными валютными курсами, т.е. с плавающими курсами валют, котировка которых устанавливается на биржевых торгах. Валютный рынок с двойным режимом — это рынок с одновременным применением фиксированного и плавающего курса валюты. Введение двойного валютного рынка используется государством как мера регулирования движения капиталов между национальным и международным рынком ссудных капиталов. Эта мера призвана ограничить и контролировать влияние международного рынка ссудных капиталов на экономику данного государства. По степени организованности валютный рынок бывает биржевой и внебиржевой. Биржевой валютный рынок — это организованный рынок, который представлен валютной биржей. Валютная биржа — предприятие, организующее торги валютой и ценными бумагами в валюте. Биржа не является коммерческим предприятием. Ее основная функция заключается не в получении высокой прибыли, а в мобилизации временно свободных денежных средств через продажу валюты и ценных бумаг в валюте и в установлении курса валюты, т.е. ее рыночной стоимости.

Основные игровые валюты: USD — доллар США; DEM — немецкая марка; GBP — английский фунт; JPY — японская иена; SWF — швейцарский франк.

Далее, при классификации  валютных рынков следует выделить рынки евровалют, еврооблигаций, евродепозитов, еврокредитов, а также «черный» и «серый» рынки. Рынок евровалют — это международный рынок валют стран Западной Европы, где осуществляются операции в валютах этих стран. Функционирование рынка евровалют связано с использованием валют в безналичных депозитно-ссудных операциях за пределами стран-эмитентов данных валют. Рынок еврооблигаций выражает финансовые отношения по долговым обязательствам при долгосрочных займах в евровалютах, оформляемых в виде облигаций заемщиков. Облигация содержит данные о сумме долга, условиях и сроках его погашения, порядка получения процентов в соответствии с купонами (купон — часть облигационного сертификата, которая при отделении от него дает владельцу право на получение процента). Рынок евродепозитов выражает устойчивые финансовые отношения по формированию вкладов в валюте в коммерческих банках иностранных государств за счет средств, обращающихся на рынке евровалют. Рынок еврокредитов выражает устойчивые кредитные связи и финансовые отношения по предоставлению международных займов в евровалюте коммерческими банками иностранных государств.

При характеристике срочных  рынков можно выделить:

- рынок форвардных  контрактов;

- рынок фьючерсов;

- рынок опционов.

Форвардные сделки, или  срочные сделки за наличный расчет, в соответствии с которыми покупатель и продавец соглашаются на поставку товара или валюты на определенную дату в будущем, являются альтернативой практикуемым на бирже фьючерсам и опционам, а также одной из первых форм срочного контракта, которые возникли как реакция на значительное изменение цен. Рынок фьючерсов. Одним из наиболее успешных и в то же самое время наиболее противоречивых нововведений на мировых финансовых рынках в последние десятилетия стало начало торговли финансовыми фьючерсами, т.е. такими фьючерсными контрактами, в основе которых лежат финансовые инструменты с фиксированной процентной ставкой и валютные курсы. Рынок опционов. Одним из видов срочных сделок являются опционы. Опцион — это двусторонний договор о передаче прав (для покупателя) и обязательство (для продавца) купить или продать определенный финансовый актив по фиксированному курсу в заранее согласованную дату или в течение согласованного периода времени. Валютный опцион — это контракт, дающий право (но не обязательство) одному из участников сделки купить или продать определенное количество иностранной валюты по фиксированной цене (цена исполнения опциона) в течение некоторого периода времени, в то время как другой участник за денежную премию обязуется при необходимости обеспечить реализацию этого права, будучи готовым продать или купить иностранную валюту по определенной договорной цене.