Депозитный портфель коммерческого банка

                                         (9)

Где: – эффективная среднегодовая процентная ставка (в долях единицы);

 – периодическая (номинальная) процентная ставка (в долях единицы);

m  - количество интервалов, по которым осуществляется каждый процентный платеж по периодической процентной ставке на протяжении года (количество начислений в году).

Например, эквивалентность (то есть представление одной ставки через другую) процентных ставок при наращении по схемам простых и сложных процентов, может быть представлена следующими равенствами:

                                                     (10)

                                           (11)

где: - процентная ставка при наращении по простым процентам;

- процентная ставка при наращении по сложным процентам.

При начислении сложных процентов необходимо учитывать, что на результат влияет не только величина используемой ставки процента, но и число интервалов выплат в течении одного и того же общего платежного периода (количество периодов начисления в году). Иногда менее выгодным для банка является привлечение средств под меньшую ставку процента, но с большим числом интервалов в течение предусмотренного периода платежей. Это и можно установить с помощью эффективной ставки процента.

Инструментами управления депозитными ресурсами являются: различного рода ограничения (на остаток средств, на срок размещения депозита, на первый или последующий взносы, на суммарные обороты по счету и т.п.), блокировки (остатков или на списание средств), комиссии, плата за обслуживание, а также процентные ставки.

Начисление процентов на остатки средств на счетах и во вкладах представляет собой один из наиболее действенных инструментов управления пассивами коммерческого банка. Теоретически увеличение процентных ставок по сравнению со ставками конкурентов приводит к увеличению вкладов, а снижение к оттоку. Однако на практике, как за рубежом, так и в России, ставки на рынке обычно выравниваются. На современном этапе резкое увеличение процентных ставок банком может быть расценено вкладчиками, как негативный сигнал, свидетельствующий о тяжелом финансовом состоянии банка и недоступности для него дешевых ресурсов.

В тоже время банку необходимо дифференцировать процентные ставки по видам вкладов в зависимости от спроса на кредитные ресурсы, сроков хранения средств, категорий вкладчиков и т.д. Кроме того, процентная политика банка должна строиться с учетом процентного риска. Процентные ставки по счетам и вкладам дифференцируются по категориям клиентов и банков-кредиторов, видам депозитов, срокам действия договора вклада или межбанковского кредита, сумм и  других факторов.

Обычно процентная ставка тем выше, чем длительнее срок действия договора или срока предварительного уведомления об изъятии вклада, вследствие влияния на стоимость денег доходов будущего периода и частых скачков кривой доходов. В большинстве случаев процентная ставка тем выше, чем больше вклад. Наиболее крупные и надежные банки могут предлагать довольно низкие процентные ставки, в то время как ставки  по депозитам и межбанковским кредитам, привлекаемым другими банками, обычно выше этого уровня. Банки, которые ведут агрессивную маркетинговую политику за привлечение  вкладов, обычно предлагают более высокие ставки, чтобы переманить клиентов у конкурентов.

На уровне процентной ставки воздействуют как общие факторы (соотношение спроса и предложения на деньги, цели и направления денежно-кредитной политики Банка России в данный период времени, уровень инфляции), так и частные факторы. Для банка уровень процента определяется:

• уровнем процента по активным операциям;
• сроком и размером привлекаемого депозита;
• надежностью банка.

Необходимо учитывать, что российское законодательство  накладывает ряд ограничений на процентную политику коммерческих банков: публичный характер договоров банковского вклада с гражданами, запрет на предоставление льгот акционерам банка и т.п.

Под средней (средневзвешенной) стоимостью привлечения банковских ресурсов, предназначенных для инвестирования, понимается усредненная норма затрат банка по аккумулированию соответствующих средств, выраженная в виде годовой процентной ставки. Для финансирования инвестиций банк может использовать средства из следующих источников: акционерный капитал, привлеченные средства, заемные средства.

Средневзвешенная стоимость привлечения совокупных средств ресурсов исчисляется по формуле:

                          (12)

где: - стоимость привлечения, соответственно, акционерного капитала, заемных и привлеченных средств.

- доля соответственно  акционерного капитала, заемных  и привлеченных средств в объеме  совокупных ресурсов банка.

Расчет стоимости привлечения акционерного капитала и заемных средств банка в целом аналогичен рассмотренному выше, вместе с тем целесообразно обратить внимание на некоторые особенности. Этот показатель может быть исчислен по группе банков с похожими характеристиками рентабельности, риска и перспектив роста исходя из данных рейтинговых таблиц, составляемых по различным методикам. В случае использования заемных средств целесообразно рассматривать в отдельности каждый заем или ссуду, поскольку количество этих источников невелико и процентная ставка определяется условиями конкретного договора для каждого отдельного случая. Средняя процентная ставка рассчитывается на основе величин процентных ставок по источникам заемных средств и доли каждого источника в их общей сумме.

Более детально следует остановиться на методах определения стоимости привлеченных средств банка, специфической составляющей банковских ресурсов. Стоимость привлеченных средств банка определяется исходя из уровня процентных ставок по депозитным операциям и установленных нормативов резервных отчислений по привлеченным ресурсам:

                                                      (13)

где: - стоимость привлеченных средств;

- уровень средней процентной  ставки по депозитам;

- уровень ставки, необходимый  для компенсации издержек, связанных  с иммобилизацией части привлеченных  средств в фонд обязательных резервов. Для расчета уровня средней процентной ставки по депозитам необходимо определить структуру привлеченных средств. Для этого осуществляется группировка привлеченных средств банка по срокам и внутри этих групп (по уровню процентной ставки), а затем определение доли каждой группы в общем объеме привлеченных ресурсов. Уровень средней процентной ставки по депозитам рассчитывается по формуле:

                           (14)

где: w – доля групп депозитов в их общем объеме;

k – процентная ставка по группе депозитов;

n – число групп

Уровень ставки, компенсирующей недополученный процентный доход в связи с резервирование части привлеченных средств в Банке России, определяется исходя из значений устанавливаемого размера минимальных резервных отчислений и доли привлеченных средств в совокупных инвестиционных банках:

                                                (15)

где: – среднее значение норматива резервных отчислений;

 – доля привлеченных средств в общей сумме ресурсов банка, предназначенных для инвестирования.

Размер требований по образованию обязательных резервов выступает фактором, обусловливающим увеличение стоимости привлеченных средств. Средняя стоимость банковских ресурсов, предназначенных для инвестирования, лежит в основе нормы дисконта банка, используемой при экономической оценке инвестиций банка методом чистого приведенного дохода. Важным аспектом определения величины стоимости ресурсов в качестве  нормы дисконта является учет того, что она рассматривается банком как уровень доходности, который может быть обеспечен при альтернативных вложениях с аналогичным уровнем риска.

Выводы: анализ стоимости банковских ресурсов является одним из основных вопросов управления пассивами банка. Относительными показателями стоимости привлечения банковских ресурсов являются процентные ставки. Для банка уровень процента определяется: уровнем процента по активным операциям банка; сроком и размером привлекаемого депозита; надежностью банка. Процентные ставки по счетам и вкладам дифференцируются по категориям клиентов, видам депозитов, срокам действия договора вклада, сумм и других факторов.

Материал параграфа никак не связан с тем, о чем писалось ранее

 

ГЛАВА 2. Основные проблемы российских КБ, связанные с формированием депозитной базы

2.1 Виды банковских  вкладов.

Деп база и портфель – разные вещи

Банковский вклад – определенный объем денежных средств, которые клиент помещает на хранение в банк на определенных условиях. Самые важные условия размещения вкладов – срок, на который вы хотите открыть счет, и размер процентов, которые выплачиваются банком за размещение средств.

Из этого следует, банковские вклады – это возможность гарантированно сохранить свой капитал и частично его увеличить за счет банковских процентов по вкладам. Инвестирование денег в банк сегодня – это выгодные условия вкладов, позволяющие любому человеку приумножить свой доход – пассивно.

Но чтобы инвестирование было максимально рентабельным и успешным, необходимо учитывать некоторые нюансы, позволяющие удовлетворить требования клиентов – максимально выгодные условия вклада.

Рассмотрим основополагающие моменты, без которых невозможно произвести капиталовложение. Первое – деньги можно вложить только в тот банк, который состоит в Системе страхования клиентских вкладов. Это значит, что условия вкладов в банках позволяют им компенсировать любые потери клиента, если произойдет форс-мажорная ситуация. Отечественные законы позволяют застраховать сумму, не превышающую 700 000 рублей, а также только одно капиталовложение.

Далее клиент должен подобрать для себя лучшие условия по депозитам, что не всегда легко. Процент, который платит банк за использование средств клиента, зависит от многих факторов и является результатом всех возможных рисков и условий депозитов в банках. Главная тенденция такова, что чем меньше срок вклада, тем ниже процент. Существует также определенная связь между рисками на рынке и величиной депозитных начислений.

Условия депозитов в банках определяются и валютой вкладов. К примеру, в банк можно положить на депозиты и рубли, и доллары, и евро, а также можно сделать мультивалютное размещение. И в каждом из отдельных случаев будут разные проценты. Условие вклада в банк в определенной валюте – одно из главных условий, определяющее величину процента выплат.

Также банки предлагают своим клиентам разные сроки хранения денег на депозитном счете, что позволяет разделить на две большие группы все банковские вклады. Условия размещения на определенный срок (срочные вклады) и по принципу «до востребования» имеют существенную разницу в величине депозитов. Срочные вклады, при иных одинаковых условиях размещения вкладов, в большинстве случаев более выгодны для клиентов.

Первое, на что следует обратить внимание, выбирая выгодные условия для вкладов, – это возможность открыть депозит в разных валютах, а также процентные ставки по вкладам, включая стоимость дополнительных услуг. Не менее важно отметить, существуют ли способы досрочного окончания срока вложения, а также наличие санкций, связанных с таким прекращением.

Еще одна хорошая опция депозитного счета – возможность выводить разные суммы денег со счета тогда, когда это удобно клиенту. Условие, при котором клиент может в любое время пополнить депозит с помощью банковской карты, иногда является мощным инструментом для накопления определенной суммы денег, например, на важную покупку.

Многие банки предлагают вклады с капитализацией процентов. Капитализация вклада означает, что начисляемые проценты могут прибавляться к сумме вклада, и следующий процент по вкладу будет исчисляться из полученной суммы. В итоге получается сложный процент, который позволяет увеличить общую доходность. Таким образом, капитализация вклада позволяет увеличить доход.

В зависимости от условий вклада, капитализация процентов может производиться ежемесячно, раз в квартал или даже раз в год. Обычно депозитные вклады предполагают ежемесячную капитализацию. При оформлении вклада в банке зачастую можно выбрать, каким образом распоряжаться начисляемыми процентами. Доход можно направлять на свой банковский счет (например, на пластиковую карту), либо производить капитализацию вклада. Как правило, выводить доход с процентов не имеет смысла, поэтому, гораздо благоразумнее будет проценты по вкладу капитализировать. Таким образом, по итогам года общая процентная ставка окажется несколько выше, нежели по условиям договора.

Капитализация вкладов — удобный инструмент для заёмщика, позволяющий увеличивать свои накопления в течение всего срока вклада.

Депозитные вклады позволяют не только сохранить накопленные деньги, но и увеличить их. К сожалению, зачастую процентная ставка по вкладам в российских банках сравнима, либо ниже инфляции в стране и поэтому лишь покрывает денежные потери с течением времени. Тем не менее, на сегодняшний день — один из наиболее надежных способов сохранить сбережения.

После кризиса средняя максимальная ставка по вкладам преодолевала рубеж 9% годовых лишь раз - в конце июля 2010 года. Сейчас уже есть!

 

 

О чем параграф?? Здесь анализ рос рынка должен быть. С цифрами!!

2.2 Методы привлечения населения во вклады российскими КБ при нестабильной экономической обстановке.

А массовый рост депозитных ставок начался в сентябре 2011 - как следствие нестабильности на внешних финансовых рынках, при которой банкам стало практически невозможно привлекать внешнее финансирование. В этих условиях у банков остается два источника финансирования - государственные средства (если, конечно, к ним есть доступ) и вклады населения. Для активизации привлечения денег частных лиц в банковский сектор банки и подняли ставки по вкладам.