Тенденции и перспективы развития депозитных операций банков в РФ

Чистая процентная маржа  от ссудных операций выросла на 12,1%  до 640 млн долларов США (за 6 месяцев 2009 г. она составила 571 млн долларов США). Рост произошел в результате значительно снизившихся процентных расходов, в основном за счет низких процентных ставок по межбанковским кредитам. Прибыль до налогообложения и резервов выросла на 41,6%  до 602 млн долларов США (на 30 июня 2009 г. — 425 млн долларов США), отношение операционных расходов к доходам составило 40,4%. Чистая прибыль выросла в результате роста процентных и комиссионных доходов вместе со снижением отчислений в резервы на 57,5%  — с 395 млн долларов США в первом полугодии 2009 г. до 168 млн долларов США в первом полугодии 2010 г.

Банковская группа «Альфа-Банк»  уделяет особое внимание управлению рисками ликвидности и рисками капитализации, хотя они не представляли серьезной угрозы в первой половине 2010 г. По состоянию на 30 июня 2010 г. денежные средства и краткосрочные средства, размещенные в кредитных организациях составили примерно 18% от совокупных активов. В дополнение к этому Альфа-Банк имеет доступ к другим источникам ликвидности, таким как займы, предоставляемые Банком России под обеспечение кредитного портфеля или перекрестные гарантии других российских банков. Высокая капитализация Банковской группы «Альфа-Банк» подтверждается коэффициентом достаточности капитала на уровне 22,1%  согласно стандартам Базель-1 по состоянию на 30 июня 2010 г.

В марте 2010 г. Банковская группа «Альфа-Банк» разместила среднесрочные облигации на сумму 600 млн долларов США под фиксированную процентную ставку 8% годовых с погашением в 2015 г. Начиная с 2008 года, большая часть ранее выпущенных долговых ценных бумаг была погашена, и Банковская группа планирует новые размещения на рынках заемного капитала в ближайшем будущем.

Банковская группа «Альфа-Банк»  является крупнейшим российским частным  банком по размеру совокупных активов, совокупному капиталу и размеру депозитов. В первом полугодии 2010 г. группа продолжила свое развитие как универсальный банк по следующим основным направлениям: корпоративный и инвестиционный банк (включая МСБ), торговое финансирование и лизинг, розничный банк (включая систему банковских филиалов, авто кредитование и ипотеку). Среди текущих стратегических приоритетов Банковской группы «Альфа-Банк» можно выделить эффективное управление активами и пассивами с целью повышения прибыльности, постепенное наращивание кредитного портфеля с ориентацией на качество заемщика, увеличение комиссионных доходов, привлечение средств на рынках заемного капитала, дальнейшее развитие расчетного бизнеса и удаленных каналов обслуживания.

В мае 2010 года был подтвержден долгосрочный рейтинг Банковской группы «Альфа-Банк» от агентства Moody’s на уровне «Ba1», прогноз негативный. В марте 2011 г. агентство Standard & Poor’s повысило долгосрочный кредитный рейтинг с «B+» до «BВ-», прогноз стабильный. В июле 2010 г. агентство Fitch повысило кредитный рейтинг до «ВВ», прогноз стабильный.

Финансовые результаты Банковской группы «Альфа-Банк» составлены в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и проверены аудиторами компании PriceWaterhouseCoopers.

Поддержка национального  искусства — одно из приоритетных направлений культурно-просветительской деятельности Альфа-Банка. При содействии Альфа-Банка Россию посетили многие всемирно известные зарубежные музыканты. При поддержке Альфа-Банка в регионах России ежегодно проходят театральные фестивали с участием лауреатов национальной премии «Золотая Маска», концерты артистов Большого театра, балетной труппы Мариинского театра, камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством Ю. Башмета, лучших джазовых коллективов страны, многочисленные выставки.

Альфа-Банк является членом Корпоративного клуба WWF России, продолжает реализацию образовательной программы для российских школьников «Альфа-Шанс», оказывает финансовую поддержку благотворительной программе спасения тяжелобольных детей «Линия жизни».

 

     2.2.Виды вкладов ОАО «Альфа банк».

      Депозиты населения имеют важное значение в ресурсной базе ОАО «Альфа банк».

      Рассмотрим на рисунке 1 действующие по состоянию на 01.03.2011г. виды вкладов и условия по ним. Их можно поделить на три основных группы: срочные вклады и накопительные счета.

 

 

	Депозит (вклад)	Мин. сумма	Пополнение / Снятие	Проценты годовых, рубли	Проценты годовых, доллары/евро	Срок
	Накопительный счет «Мой сейф» / «Юбилейный»  неограниченное снятие и пополнение с начислением  процентов на минимальный остаток	—	+ / +	от 1,7%   до 4,2%	от 0,1%   до 2,5%	—
	«А+»  Особые условия досрочного возврата	1 млн руб.,  30 тыс. USD/EUR	- / -	от 3,3%   до 6,8%	от 2,2%   до 4,4%	90, 180,360, 750 дней
	«Победа»1  Максимальный доход	10 тыс. руб.,  500 USD/EUR	- / -	от 3,01%  до 8,63%	от 2,3%   до 5,85%	92, 184, 276 дней, 1 год, 550 дней, 2 и 3 года
	«Премия»   Ежемесячное снятие процентов	10 тыс. руб.,  500 USD/EUR	- / -	от 3,0%  до 7,7%	от 2,3%  до 5,4%	92, 184, 276 дней, 1 год, 550 дней, 2 и 3 года
	«Потенциал»  Пополняемый с возможностью частичного снятия и  произвольным сроком	10 тыс. руб.,  500 USD/EUR	+ / +	от 2,1%  до 5,6%	от 1,6%  до 3,6%	92-1095 дней
	«Премьер»  Пополняемый с растущей ставкой	10 тыс. руб.,  500 USD/EUR	+ / -	от 2,5%  до 6,9%	от 1,9%  до 4,7%	92, 184, 276 дней, 1 год, 550 дней, 2 и 3 года
	«Мультивалютный»  Размещение средств в трех валютах	10 тыс. руб.,  500 USD/EUR	+ / -	от 2,1%  до 6,0%	от 1,5%  до 4,1%	92, 184, 276 дней, 1 год, 550 дней, 2 и 3 года
	«Вклад в будущее»2  вложение с высокой гарантированной доходностью	50 тыс. руб.,  2 тыс. USD/EUR	- / -	от 10%   до 11%	от 6.5%   до 7%	184 дня, 1 год

Рисунок1. Депозиты банка

 

Из данных рисунка видно, что  наиболее дорогие депозиты для клиентов физических лиц – это вклады А+ и Вклад в будущее. Это связано с крупной суммой вклада.

Анализируя  вклады (депозиты) ОАО  «Альфа банк» можно обратить внимание на следующее:

1. Устанавливая процентные ставки, банк всегда привязывает депозиты (вклады) к сроку вложения.
2. Сумма вклада также привязана к величине процентной ставки.
3. Процентная ставка по рублевым депозитам оказывается не  ниже уровня инфляции, что спасает вклады от обесценения;
4. Установленная ставка не превышает 5,85 процентов годовых по вкладам в иностранной валюте;

Для юридических  лиц ОАО "Альфа банк" предлагает клиентам различные варианты размещения временно свободных денежных средств  на различные сроки:

• срочные депозиты в российских рублях и иностранной валюте;
• собственные векселя Банка в российских рублях и иностранной валюте.

Банк предлагает юридическим лицам финансовый среднесрочный  инструмент – банковский депозит.

Депозитный договор удостоверяет сумму депозита, внесенного в Банк, и права вкладчика на получение, по истечении установленного срока, суммы депозита и обусловленных  в договоре процентов. Выплата процентов  по депозиту производится ежемесячно или единовременно по истечении  срока действия договора.

На весь срок действия депозита устанавливается  фиксированная процентная ставка. Банк не может в одностороннем порядке  уменьшить или увеличить обусловленную  в договоре ставку процентов.

Процентные ставки устанавливаются  в зависимости от условий размещения средств. Соответственно, ставка зависит  от суммы и срока вклада. В случае востребования вкладчиком возврата суммы депозита до истечения срока  договора, проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых.

 

2.3 Анализ депозитного портфеля ОАО « Альфа банк».

Основной целью депозитной  политики ОАО «Альфа банк» является  привлечение оптимального объема денежных ресурсов (по срокам и по валютам), необходимого и достаточного для работы на финансовых рынках, при условии обеспечения минимального уровня издержек.

Привлечение ресурсов осуществляется в ходе проведения конкретных операций, предусмотренных действующими банковскими  лицензиями. При этом, основными  инструментами,  используемыми  ОАО «Альфа банк» для привлечения ресурсов, являются:

• открытие и ведение счетов юридических и физически лиц, предполагающее поступление на эти счета денежных средств;
• открытие и ведение счетов других банков, предполагающее поступление на эти счета денежных средств.

Перечень  инструментов для привлечения средств  может быть расширен в ходе дальнейшей банковской деятельности.

В ходе проведения депозитных операций подразделения Банка руководствуются законодательством РФ, нормативными актами ЦБ РФ, Уставом Банка, данным Документом и внутренними  документами, регламентирующими технический порядок и условия проведения конкретных видов банковских операций.

Проанализируем вклады физических лиц с помощью таблицы:

Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц		2010                                           2011                                    2012
Депозиты до востребования		4 081 878,0000	3 925 274,0000		3 855 134,0000
Депозиты на срок до 30 дней		581,0000	746,0000			590,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней		30 965,0000	21 458,0000			103 095,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней	7 619 229,0000		9 273 286,0000			5 640 158,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года	21 642 330,0000		43 139 740,0000			45 235 320,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет	4 568 129,0000		15 305 215,0000			32 961 426,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет	12 380,0000		222 186,0000			905 103,0000
Прочие привлеченные средства до востребования	232,0000		183,0000			824,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней	336,0000		167,0000			104,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней	945,0000		1 158,0000			687,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней	959,0000		858,0000			535,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года	10 377,0000		10 722,0000			9 130,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет	7 611,0000		12 625,0000			11 136,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет	705,0000		5 703,0000			7 472,0000
Итого:	37  976  657,0000		71  919  321,0000			88 730 714,0000

Таблица1.Депозиты.

 

Такой анализ  позволяет выявить особенности  депозитной политики банка и определить в общем виде примерные сроки  размещения ресурсов банка. В частности, результаты анализа позволяют сделать  вывод о привлечении ресурсов с точки зрения их стоимости («дорогие» / «дешевые»): срочные депозиты значительно дороже остатков средств на счетах до востребования.

Дополнительно для формулировки окончательного вывода по анализу депозитов по срокам, целесообразно рассчитывать следующие  показатели:

-         коэффициент срочности структуры депозитов (d в Д):

d в Д = Дс/Д, где Дс – объем срочных депозитов; Д – общий объем депозитов.

По состоянию  на 01.01.2009 Д = 33 894 779/37 976 657= 89%.

По состоянию  на 01.01.2010 Д = 67 994 047/71 919 321 =94,5%.

По состоянию  на 01.01.2009   Д = 84 875 580/88 730 714 = 96%.

Высокий показатель срочности структуры  депозитов характеризует степень постоянства и стабильности ресурсной базы.  

В целом рост доли срочных депозитов в общей  сумме депозитов   банка должен оцениваться положительно, т.к. срочные депозиты как наиболее стабильная составляющая депозитного портфеля обеспечивает на приемлемом уровне и позволяет повышать ликвидность банка и проводить операции по размещению ресурсов на более длительные сроки.

-  доля срочных депозитов (Дс) в общей сумме пассивов (П) : d  = Дс/П.

По состоянию  на 01.01.2009   38.5 %

По состоянию  на 01.01.2010   21.4 %

По состоянию  на 01.01.2011  16.7%

Рекомендуемый уровень данного показателя –  не менее 50%; мы видим отрицательную  динамику за истекший год.

-         коэффициент структуры обязательств (Ксо): Ксо = Двостр./Дс.

По состоянию  на 01.01.2009 - 12%, по состоянию на 01.01.2010 - 6%, по состоянию на 01.01.2009  -  4,5%.

Показатель  характеризует стабильность финансовых ресурсов банка. Чем ниже значение показателя, тем меньше относительная потребность  банка в ликвидных активах, обусловленная  структурой обязательств.

Начиная с 2009 года ОАО «Альфа банк» уверенно наращивает депозитный портфель, как показано на рисунке (рисунок 2).

Рисунок 2. Депозитный портфель.

Что же касается юридических лиц:

Таблица2.Средства юридических лиц.

Пассивы:	2009	2010	2011
Средства кредитных организаций	114 015 964	83 794 284	78 156 134
Средства клиентов (некредитных организаций)	286 536 077	349 258 047	395 319 112