Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Марта 2012 в 10:00, курсовая работа
Банки – неотъемлемая составляющая современного денежного хозяйства, их деятельность тесно связана с потребностями воспроизводства. Банки создают основу рыночного механизма, с помощью которого функционирует экономика страны. В настоящее время денежно-кредитная система переживает серьезные структурные изменения, которые коснулись и функционирования банков. Одновременно с этим выросли риски, связанные с банковской деятельностью. Главным в надежной работе банка становится качественное планирование.
Планирование решает задачу определения целей развития банка и конкретных путей их реализации на различных уровнях детализации и временных отрезках его деятельности. Особую значимость планирование приобретает в условиях усиливающейся конкуренции и при стремлении повысить эффективность своих операций. Этим и определяется актуальность исследования.
СОДЕРЖАНИЕ
Введение
5
1.
Характеристика состава кредитных услуг и условий их предоставления.
1.1.
Цели, задачи и направления кредитного обслуживания.
10
1.2.
Условия предоставления кредитов.
13
2.
Планирование объема и структуры кредитных услуг
2.1.
Обоснование величины портфеля
22
2.2.
Планирование состава и структуры кредитных ресурсов
32
2.3.
Оптимизация источников формирования кредитного портфеля
35
3.
Механизм определения цены на кредитные услуги
3.1.
Основные принципы установления цен на кредитные услуги
46
3.2.
Рекомендуемая методика обоснования цен на кредитные услуги
48
Заключение
48
Список литературы
51
Приложения
52
По сценарию сдержанной кредитной политики банк будет осуществлять в основном краткосрочное кредитование с тщательной оценкой заемщиков (75%). Сумма кредитов будет равна 80 млн. руб. Согласно активной кредитной политике, основной упор будет сделан на автокредитование. Увеличатся объемы нецелевого кредита. Сумма кредитов при этом варианте составит 100 млн. руб.
Доходность варианта активной кредитной политики выше сдержанной, за счет увеличения процентов полученных от привлеченных дополнительно заемщиков.
Следовательно, тюменскому филиалу ОАО «Уралтрансбанк» следует придерживаться активной кредитной политики. Несмотря на то, что многие банки сократили программы кредитования, спрос на услуги только возрастает. Особой задачей банка может стать развитие автокредитования, так как в условиях кризиса конкурентность на данный вид услуги практически отсутствует.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
8. Балабанов А. И. Банки и банковское дело: учебник для вузов [Текст] / А. И. Балабанов. - СПб.: Питер, 2007. – 448 с.
9. Белоглазова Г. Н. Банковское дело: учебник для вузов [Текст]/ Г. Н. Белоглазова, Л. П. Кроливецкая. - М.: Финансы и статистика, 2007. – 592 с.
10. Владимирова М. П. Деньги, кредит, банки [Текст]/ М. П. Владимирова, А. И. Козлов. – М.: КноРус, 2007. – 285 с.
11. Жуков Е.Ф. Банковское дело: учебник [Текст] / Е. Ф. Жуков, Н. Д. Эриашвили. – М.: Юнити, 2007. – 575 с.
12. Жуков Е. Ф. Банковский менеджмент [Текст] / Е. Ф. Жуков. – М.: Юнити, 2007. – 255 с.
13. Журавлева Н. В. Кредитование и расчетные операции в России [Текст] / Н. В. Журавлева. – М.: Экзамен, 2009. – 284 с.
14. Кабушкин С.Н. Управление банковским кредитным риском: учебное пособие [Текст] / С.Н. Кабушкин. – 4-е изд., стер. – Минск: Новое знание, 2009. – 338 с.
15. Коробова Г.Г. Банковское дело: учебное пособие [Текст] / Г.Г. Коробова - М.: Экономистъ, 2006. – 766 с.
16. Лаврушин О.И. Банковские риски: учебное пособие [Текст] / О.И. Ларврушин, Н.И. Валенцева. – 2-е изд., стер. – М.:КНОРУС, 2008. – 232с.
17. Лаврушин О.И. Банковское дело: учебник [Текст] / О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова, Н.И. Валенцева [ и др.]; под. ред. О.И. Лаврушина. – М.:КНОРУС, 2009-768с.
18. Лаврушин О.И. Банковское дело: современная система кредитования: учебное пособие [Текст] / О.И Лаврушин – М.: Кнорус, 2007.- 264 с.
19. Лаврушин О.И. Банковский менеджмент: учебное пособие [Текст] / О.И. Лаврушин – М.: Кнорус, 2009. – 560 с.
20. Ольхова Р.Г. Банковское дело: управление в современном банке: учебное пособие [Текст]/ Р.Г. Ольхова. – М.:КНОРУС, 2008. – 288 с.
21. Русанов, Ю. Ю. Теория и практика риск-менеджмента кредитных организаций России [Текст] / Ю. Ю. Русанов. - М.: Экономистъ, 2009. – 189 с.
22. Сазыкин Б.В. Управление операционным риском в коммерческом банке [Текст] / Б.В. Сазыкин. – Москва :Вершина, 2008. – 272 с.
23. Тавасиев А. В. Банковское дело: управление и технологии [Текст]/ А. В. Тавасиев. – М.: Юнити-Дана, 2009. – 671 с.
24. Томкович Р. Р. Банковские операции: правовое регулирование и практика обслуживания клиентов [Текст] // Р. Р. Томкович. – М.: Амалфея, 2008. – 752 с.
25. Фрост С. Настольная книга банковского аналитика. Деньги, риск и профессиональные приемы [Текст]/ С. Фрост – М.: Баланс Бизнес Букс, 2009. – 312 с.
26. Челнокова В. А. Банки и банковские операции [Текст]/ В. А. Челнокова. – М.: Высшая школа, 2004. – 291 с.
27. Щербакова Г.Н. Анализ и оценка банковской деятельности (на основе отчетности, составляемой по российским и международным стандартам) [Текст] / Г.Н. Щербакова. – Москва: Вершина, 2008. – 464с.
28. Ярочкин В. И. Безопасность банковских систем [Текст]/ В. И. Ярочкин. – М.: Ось-89, 2009. – 416 с.
Электронные и интернет ресурсы
«приложение 1 »
Содержание элементов методики оценки качества сегмента кредитного портфеля в части ссуд юридическим лицам
Элементы методики | Содержание элементов | |||
Объект оценки | Сегмент кредитного портфеля в части ссуд, предоставленных юридическим лицам | |||
Субъект оценки | Кредитный комитет, кредитное подразделение, служба внутреннего контроля, аналитический отдел, определяющие направления развития банка и разрабатывающие новые банковские услуги | |||
Периодичность оценки | Отражается в кредитной политике банка и других внутренних документах | |||
Критерий оценки | Степень кредитного риска, уровень доходности и ликвидности | |||
Показатель оценки качества ссуд юридическим лицам | Разделяются на основные (финансовое положение заемщика, обслуживание долга) и дополнительные (качество залога, перспективы развития заемщика) | |||
Классификация ссуд по группам качества | Группа качества ссуды определяется на основе сочетания основных показателей с поправкой на уровень дополнительных | |||
Определение качества ссудного сегмента посредством системы финансовых показателей | Критерий оценки | Показатель оценки | Оценка уровня | |
Методика расчета | Экономический смысл | |||
Степень кредитного риска | Агрегированный показатель К1 | Количественная оценка степени кредитного риска портфеля | Определяется на основе значений показателя на отчетную дату за предшествующий год, скорректированных на ужесточение или смягчение требований в новом периоде: стандартный – до 5%; нестандартный – 6%-19%; сомнительный – 20%-45%; проблемный – 46%-75%; безнадежный – 76%-100%. | |
К3 – К6 (приведены в приложении 1) | Характеристика степени защиты банка от кредитного риска | Рассмотрение показателей в совокупности и в динамике | ||
Уровень доходности | К7 – К9 Приложения 1 | Количественная оценка доходности данного сегмента кредитного портфеля | Не менее достаточной процентной маржи | |
Уровень ликвидности | К10 – К12 Приложения 1 | Количественная оценка ликвидности данного сегмента кредитного портфеля | По К10 – стремление показателя к 1; по К11 – до 800%, по К12 – до 3%. | |
Сводная оценка качества сегмента кредитного портфеля в части ссуд юридическим лицам | Качество сегмента определяется на основе значений показателей, оценивающих кредитный портфель с позиции выбранных критериев | |||
Структурный анализ | Является дополнением сводной оценки качества сегменты ссуд, позволяющим выявить зоны риска кредитных вложений | |||
44
«приложение 2»
Таблица 2..9
Анализ полноты формирования РВПС на 01.01.20011 в «Уралтрансбанке»
Группа риска | Остатки ссудной задолженности, тыс. руб. | Удельный вес ссудной задолженности каждой группы риска | Расчетный РВПС | Расчетный резерв, скорректированный на сумму обеспечения, тыс. руб. | Фактически сформированный РВПС, тыс. руб. | Доля сформированного РВПС каждой группы риска в общей величине сформированного РВПС, % | Коэффициент резервирования (отношение фактически сформированного РВПС к сумме задолженности по ссуде) | Чистая ссудная задолженность (стр.2-стр.5), тыс. руб. | Удельный вес чистой ссудной задолженности каждого вида в общей сумме чистой задолженности, % |
I | 605 367 | 5,7 % | - | - | - | - | - | 605 367 | 6,2 % |
II | 6 742 461 | 63,3 % | 67 425 | 39 670 | 39 670 | 4,6 % | 0,005 | 6702 791 | 68,5 % |
III | 1912 961 | 17,9 % | 416 995 | 144 280 | 144280 | 16,8 % | 0,075 | 1768 681 | 18,1 % |
IV | 1 021 112 | 9,6 % | 583 652 | 307 463 | 307 463 | 35,8 % | 0,301 | 713 649 | 7,2 % |
V | 368 470 | 3,5 % | 368 470 | 368 470 | 368470 | 42,8 % | 1 | 0 | 0 |
Всего | 10 650 371 | 100% | 1436 542 | 859 883 | 859 883 | 100 % | 0,080 | 9790 488 | 100 % |
Таблица 2.10
Анализ полноты формирования РВПС по кредитам, предоставленным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателя на 01.01.2011 в «Уралтрансбанке»
Группа риска | Остатки ссудной задолженности, тыс. руб. | Удельный вес ссудной задолженности каждой группы риска | Расчетный РВПС | Расчетный резерв, скорректированный на сумму обеспечения, тыс. руб. | Фактически сформированный РВПС, тыс. руб. | Доля сформированного РВПС каждой группы риска в общей величине сформированного РВПС, % | Коэффициент резервирования (отношение фактически сформированного РВПС к сумме задолженности по ссуде) | Чистая ссудная задолженность (стр.2-стр.5), тыс. руб. | Удельный вес чистой ссудной задолженности каждого вида в общей сумме чистой задолженности, % |
I | 605 367 | 12,9% | - | - | - | - | - | 605 367 | 13,7 % |
II | 2148 312 | 45,9% | 21483 | 12 105 | 12 105 | 4,5 % | 0,005 | 2136 207 | 48,4 % |
III | 1149 259 | 24,6% | 241 344 | 51 888 | 51 888 | 19,4 % | 0,045 | 1 097 371 | 24,8 % |
IV | 615 396 | 13,1% | 313 851 | 37 662 | 37 662 | 14,1 % | 0,061 | 577 734 | 13,1 % |
V | 165 612 | 3,5% | 165 612 | 165 612 | 165 612 | 62 % | 1 | 0 | 0 |
Всего | 4 683 946 | 100 % | 742 290 | 267 267 | 267 267 | 100 % | 0,057 | 4416 679 | 100 % |
Таблица 2.11
Анализ полноты формирования РВПС по кредитам предоставленным клиентам – физическим лицам на 01.01.2011 в «Уралтрансбанке»
Группа риска | Остатки ссудной задолженности, тыс. руб. | Удельный вес ссудной задолженности каждой группы риска | Расчетный РВПС | Расчетный резерв, скорректированный на сумму обеспечения, тыс. руб. | Фактически сформированный РВПС, тыс. руб. | Доля сформированного РВПС каждой группы риска в общей величине сформированного РВПС, % | Коэффициент резервирования (отношение фактически сформированного РВПС к сумме задолженности по ссуде) | Чистая ссудная задолженность (стр.2-стр.5), тыс. руб. | Удельный вес чистой ссудной задолженности каждого вида в общей сумме чистой задолженности, % |
I | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
II | 4594 149 | 77 % | 45 942 | 27 565 | 27 565 | 4,7 % | 0,006 | 4 566 584 | 84,9 % |
III | 763 702 | 12,8 % | 175 651 | 92 392 | 92 392 | 15,6 % | 0,12 | 671 310 | 12,6 % |
IV | 405 716 | 6,8 % | 269 801 | 269 801 | 269 801 | 45,5 % | 0,66 | 135 915 | 2,5 % |
V | 202 858 | 3,4 % | 202 858 | 202 858 | 202 858 | 34,2 % | 1 | 0 | 0 |
Всего | 5 966 425 | 100% | 694 252 | 592 616 | 592 616 | 100 % | 0,099 | 5 373 809 | 100 % |