Статистический анализ денежного обращения в Российской Федерации за 2007-2010 годы

Содержание

Введение………………………………………………………………….……3

1. Теоретические основы  изучения денежного обращения………….…….5

2. Статистический анализ  денежного обращения…………………….…….19

2.1. Анализ объема, структуры и динамки денежной массы…….….19

2.2. Анализ скорости обращения  денежной массы…………….…….22

3. Моделирование основных  показателей денежного обращения………....25

3.1. Оценка влияния факторов  на денежную массу на основе  корреляционно-регрессионного анализа…………………………........25

3.2. Прогнозирование объема  денежной массы………………….…....27

Выводы и предложения………………………………………………………..35

Список используемой литературы…………………………...……………….37

 

Введение

Важнейшей составляющей экономики  любого государства является денежное обращение. Сложное переплетение разнообразных  производственных, инвестиционных и  торговых процессов, неразрывно связанные  с ними процессы накопления и вложения капитала, формирования и использования  кредитных средств обеспечиваются благодаря денежному обращению - движению денег в наличной и безналичной  формах. Между наличным и безналичным  денежным обращением существует тесная взаимная зависимость: деньга постоянно  переходят из одной формы обращения  в другую, выступая то в качестве наличных денежных знаков, то в виде записей на банковских счетах.

Началу движения денег  предшествует их концентрация у субъектов. Они сосредоточиваются в кошельках  населения, в кассах юридических  лиц, на счетах в кредитных учреждениях, в казне государства. Чтобы зародилось движение денег, необходимо возникновение  потребности в деньгах у одной  из двух сторон. Спрос на деньги возникает  при осуществлении сделок, деньги нужны для обращения, платежей за товары и услуги. Их объем определяется номинальным валовым внутренним продуктом.

Денежная система - это  форма организации денежного  обращения в стране, сложившаяся  исторически и закрепленная национальным законодательством. Ее составной частью является национальная валютная система, которая в то же время относительно самостоятельна.

Посредством регулирования  кредита, кредитной системы в  целом и деятельности отдельных  банков государство стремится обеспечить условия для нормального функционирования экономики, смягчения конъюнктурных  и циклических колебаний, поддержания  социальной стабильности.

Важнейшими условиями  нормального функционирования и  стабильности любого государства являются единое финансовое, валютное регулирование, единая денежная система на всей его территории, регулирование на уровне Федерации денежной эмиссии, основ ценовой политики, создание централизованной системы федеральных финансово-экономических органов и служб в данной сфере. Хорошо функционирующая денежная система способствует максимальному использованию материальных и трудовых ресурсов страны. И наоборот, разбалансированная денежная система нарушает кругооборот доходов и расходов, парализует жизненную силу общества, вызывая резкие колебания уровня производства, занятости и цен. В современных условиях главным критерием функционирования предприятий различных форм собственности стала их прибыль, а для обеспечения расширенного воспроизводства в экономике важнейшим фактором является стабильная денежная система.

Таким образом, актуальность темы настоящего исследования не вызывает сомнения.

Цель настоящего исследования заключается в том, чтобы на базе статистического анализа выявить  основы современного денежного обращения  в Российской Федерации.

Структура курсовой работы:

В первой главе будет рассматриваться  понятие, сущность, значение денег, их виды и функции, а так же их роль в денежной экономике.

Вторая глава включает в себя анализ денежного обращения

В третьей главе будет  даваться оценка влияния факторов на денежную массу на основе корреляционно-регрессионного анализа, а также прогнозирование  объема денежной массы.

 

Теоретические основы изучения денежного обращения.

Денежное обращение - это  движение денег в наличной и безналичной  формах, обслуживающее реализацию товаров, а также нетоварные платежи и  расчеты в хозяйстве. Объективной  основой денежного обращения  является товарное производство, при  котором товарный мир разделяется  на товар и деньги. С углублением  общественного разделения труда  и формированием общенациональных и мировых рынков денежное обращение  получает дальнейшее развитие. Оно  обслуживает кругооборот и оборот капиталов, опосредует обращение и  обмен всего совокупного общественного  продукта.

Предметом изучения статистики денежного обращения является количественная характеристика массовых явлений в  сфере денежного обращения.

Денежное обращение - это  движение денег во внутреннем обороте  в наличной и безналичной формах в процессе обращения товаров, оказания услуг и совершения различных  платежей. Денежное обращение охватывает движение не только товаров и услуг, но и ссудного и фиктивного капитала. Значительная часть платежного оборота  в странах с рыночной экономикой приходится на финансовые операции, т.е. на сделки с различными видами ценных бумаг, ссудные операции, налоговые  платежи и прочие финансовые сделки. Большая часть денежного оборота  осуществляется в безналичной форме, что связано с резким увеличением  платежно-расчетных операций.

Задачами статистики денежного  обращения являются:

1. определение размеров  денежной массы и ее структуры;

2. отображение денежного обращения и оценка факторов, влияющих на обесценивание денег;

3. выявление количественных  параметров взаимосвязи денежного  обращения с уровнем экономического  развития и инфляции.[1]

Изучение статистических показателей в сфере денежного  обращения и кредита связано  с анализом денежного обращения (движение денежных потоков при выполнении ими своих функций в наличной и безналичной формах). Статистическая информация о денежном обращении необходима государственным структурам для разработки денежно-кредитной политики, осуществляемой на законодательной основе.

Основными являются следующие  статистические показатели:

-показатель денежной  массы;

-показатели скорости  оборота денежной массы (динамики  денежной массы);

-показатель монетаризации экономики (запас денежной массы на 1 руб. ВВП);

-показатель купюрного  строения денежной массы (удельный  вес денежных знаков различного  достоинства в общей массе  обращения денег).

Денежная масса - это важнейший  количественный показатель, характеризующий  движение денег, которые выступают  как средство обращения, как мера стоимости, а также как средство накопления.

В статистике используется также понятие "совокупная денежная масса". Это суммарная величина всех наличных и безналичных денег  в обращении по состоянию на первое число месяца, которая определяется Центральным банком на основе данных сводного баланса банковской системы. Для расчета совокупной денежной массы используется классификация  абсолютных показателей - денежных агрегатов (кластеры, в которых те или иные виды платежных средств сгруппированы по различным признакам).

Официальной денежной единицей (валютой) в нашей стране является рубль. Введение на территории РФ других денежных единиц запрещено. Соотношение  между рублём и золотом или  другими драгоценными металлами  Законом не установлено. Официальный  курс рубля к иностранным денежным единицам определяется Центральным  банком и публикуется в печати.

Исключительным правом эмиссии  наличных денег, организации их обращения  и изъятия на территории России обладает Банк России. Он отвечает за состояние  денежного обращения с целью  поддержания нормальной экономической  деятельности в стране.

Видами денег, имеющими законную платёжную силу, являются банкноты и металлические монеты, которые  обеспечиваются всеми активами банка  России, в том числе золотым  запасом, государственными ценными  бумагами, резервами кредитных учреждений, находящимися на счетах Центрального банка.

Образцы банкнот и монет  утверждаются Банком России. Сообщение  о выпуске банкнот и монет новых образцов, а также их описание публикуются в средствах массовой информации. Они обязательны к приёму по их нарицательной стоимости на всей территории страны и во всех видах платежей, а также для зачисления на счета, во вклады и для перевода. Срок изъятия старых банкнот должен быть не менее одного и не более пяти лет. При обмене не допускается какое-либо ограничение сумм и субъектов обмена. Банкноты и монеты могут быть объявлены по закону недействительными (утратившими силу законного платёжного средства). Подделка и незаконное изготовление денег преследуются по закону.[2]

На территории России функционируют  наличные деньги (банкноты и монеты) и безналичные деньги (в виде средств  на счетах в кредитных учреждениях). В целях организации наличного  денежного обращения на территории Российской Федерации на Банк России возложены следующие обязанности:

-прогнозирование и организация  производства, перевозка и хранение  банкнот и монет, а также  создание их резервных фондов;

-установление правил  хранения, перевозки и инкассации  наличных денег для кредитных  учреждений;

-определение признаков  платежеспособности денежных знаков  и порядка замены повреждённых  банкнот и монет, а также  их уничтожение;

-разработка и утверждение  правил ведения кассовых операций  в народном хозяйстве.

В связи с тем, что российская денежная единица – рубль по закону не связана с денежным металлом (золотом), фиксированный его масштаб цен  отсутствует. Официальный масштаб  цен рубля устанавливается государством.

Банк России в исключительных случаях может применять прямые количественные ограничения в виде установления лимитов на рефинансирование банков, на проведение банками отдельных  операций. Банк России может устанавливать  ориентиры роста одного или нескольких показателей денежной массы.

Денежные агрегаты по методологии  международной финансовой статистики подразделяются на:

1. Деньги. Включают деньги  вне банков и деньги до востребования  (аналогичен М0).

2. Квазиденьги. Ликвидные депозиты денежной системы, которые не используются как средства платежа. Включают: срочные и сберегательные депозиты и депозиты в иностранной валюте, учитываемые в балансе Банка России и коммерческих банках.

3. "Широкие деньги". Совокупность агрегатов "Деньги" и "Квазиденьги" (М2 плюс депозиты в иностранной валюте). [3]

К основным категориям, характеризующим  сущность денежного обращения, относятся: денежное обращение представляет собой  совокупность всех денежных потоков; денежное обращение выступает единой мерой  стоимости общественного продукта и национального богатства; денежное обращение должно иметь кредитную  основу; в настоящее время повышается научный уровень планирования денежного  обращения.

На величину денежного  обращения влияют следующие факторы: во-первых, стоимость общественного  продукта и других элементов; во-вторых, в какой мере производимая продукция  вступает в обращение; в-третьих, концентрация предприятий, их специализация, в-четвертых, изменения в функционировании денег  как средства обращения и средства платежа.

В настоящее время сложилась  определенная система организации  денежного обращения РФ. Она предусматривает:

-обязательное хранение  денежных средств предприятий, организаций, учреждений, за исключением небольших сумм, в банках;

-проведение через банки  основной массы денежных расчетов  в наличной и безналичной форме;

-расходование наличных  денежных средств предусматривается в основном на оплату труда и некоторых товарных закупок;

-ограничение кассовой  наличности для предприятий, организаций,  учреждений;

-банки обеспечивают ведение  счетов предприятий, организаций,  проведение по ним безналичных  и наличных денежных расчетов  с соответствующим контролем;

-во внутрибанковском обороте применяются только расчетные документы установленной формы, а во внебанковском – государственные денежные знаки.

Налично-денежное обращение - движение наличных денег в сфере  обращения и выполнение ими двух функций (средства платежа и средства обращения). Наличные деньги используются: для кругооборота товаров и услуг; для расчетов, не связанных непосредственно с движением товаров и услуг, а именно: расчетов по выплате заработной платы, премий, пособий, пенсий; по выплате страховых возмещений по договорам страхования; при оплате ценных бумаг и выплат по ним дохода; по платежам населения за коммунальные услуги и др.

Налично-денежный оборот включает движение всей налично-денежной массы  за определенный период времени между  населением и юридическими лицами, между физическими лицами, между  юридическими лицами, между населением и государственными органами, между  юридическими лицами и государственными органами.

Налично-денежное движение осуществляется с помощью различных видов денег: банкнот, металлических монет, других кредитных инструментов (векселей, банковских векселей, чеков, кредитных карточек). Эмиссию наличных денег осуществляет центральный (как правило, государственный) банк. Он выпускает наличные деньги в обращение и изымает их, если они пришли в негодность, а также заменяет деньги на новые образцы купюр и монет.

В России в связи с огромным расширением налично-денежного оборота  в последние несколько лет  предприняты попытки ограничить для юридических лиц этот оборот. Для хозяйствующих субъектов установлен лимит наличных денег. В настоящее время ограничений для предпринимателей не существует, в отличие от юридических лиц. Для организаций установлены, во-первых, "Порядок ведения кассовых операций..." (утвержден решением Совета директоров ЦБР от 22 сентября 1993 г. N 40), а во-вторых, предельный размер суммы, которая может быть уплачена наличными по одному договору (по состоянию на сегодняшний день эта величина составляет 60 тысяч рублей; определена данная сумма Указанием ЦБР от 14 ноября 2001 г. N 1050-У ЦБ РФ “Об установлении предельного размера расчетов наличными деньгами в РФ между юридическими лицами”). В настоящее время предел расчетов наличными установлен Центральным банком. Но подход Верховного суда РФ и Конституционного суда РФ сводится к тому, что Центробанк действовал в пределах своей компетенции, а значит, можно такие действия ЦБР приравнять к ограничению наличного оборота законом (определение Конституционного суда РФ от 13 апреля 2000 г. N 164-О).