Статистический анализ денежного обращения в РФ

Содержание

Введение ……………………………………………………………………..

Глава 1. Теоретические основы статистического изучения денежного обращения и кредита

1.1 Понятие и сущность  денежного обращения и кредита,  задачи их

статистического изучения …………………………………

1.2 Система статистических  показателей денежного обращения  и кредита, их

информационное обеспечение …………………………………

Глава 2. Экономико-статистический анализ денежного обращения и кредита в РФ за период 1998 - 2006 гг

2.1 Изучение динамики и  структуры денежной массы и  выявление

основных тенденций. Анализ динамики денежной массы в РФ………….

2.2 Анализ структуры денежной массы в РФ ………………….…………

2.3 Характеристика денежно-кредитной политики РФ за 2005г. ….....

Глава 3. Изучение межрегиональной вариации объемов выданных кредитов в

рублях для физических лиц

3.1 Анализ влияния денежной массы М2 на объем выданных кредитов…..

Заключение ………………………………………………………………

Список использованной литературы ……………………………………………..

 
 

 

 

 

 

Введение

Кредит является гениальным изобретением человечества. За счёт дополнительного привлечения ресурсов заёмщик имеет возможность их приумножить, расширить хозяйство, имеет возможность ускорить достижение производственных целей. Кредит во многом является условием и предпосылкой развития современной экономики, неотъемлемым элементом экономического роста. Необходимость и возможность кредита обусловлена закономерностями денежного обращения в процессе производства: на одних участках высвобождаются временно свободные средства, которые выступают как источник кредита, а в других возникает потребность в них.

   Целью курсовой работы является проведение статистического анализа денежного обращения и кредита. При этом намечено решить следующие задачи:

- изучить теоретические  основы денежного обращения и  кредита;

- оценить качественные  и количественные сдвиги денежного  обращения;

- изучить зависимость  объемов выданных физическим  лицам кредитов от региона;

- оценить влияние денежной  массы М2 на величину выданных кредитов.

 

Объектом исследования является финансовый рынок Российской Федерации.

Предметом исследования выступают  показатели, характеризующие денежное обращение и кредит РФ.

   Теоретическую и методологическую базу исследования представляют труды отечественных и зарубежных ученых по анализу и прогнозированию рынка труда, вопросам статистики.

   В качестве исследовательского инструментария использовались статистические методы корреляционного, регрессионного, анализа временных рядов и прогнозирования, табличные и графические методы представления результатов исследования.

Глава 1. Теоретические основы статистического изучения денежного обращения и кредита

1.1 Понятие и  сущность денежного обращения и кредита, задачи их статистического изучения

   Предметом изучения статистики денежного обращения и кредита является количественная характеристика массовых явлений в сфере денежного обращения и кредитных отношений.

   Денежное обращение - это движение денег во внутреннем обороте в наличной и безналичной формах в процессе обращения товаров, оказания услуг и совершения различных платежей.

   Кредит - предоставление на основе возвратности и возмездности финансовых ресурсов одним хозяйствующим субъектом другому.

   В экономике деньги выступают в роли:

1. стоимостного измерителя, что определяет статистическое  изучение натуральных показателей и их трансформации в стоимостные;

2. меры обращения, где  статистическому анализу подвергается  процесс производства товаров и услуг, их реализации, т.е. показатели, связанные со спецификой и скоростью обращения денежных потоков;

3. платежных средств. В  данном случае задачи статистики  связаны с отношениями государства, предприятий и организаций с бюджетом и населением, между конкретными группами населения, платежными отношениями между юридическими лицами, с созданием и использованием внебюджетных фондов, движением кредитных ресурсов и обязательств и т.д.;

4. средств накопления  и сбережения. В этом направлении основной задачей статистики является анализ в статике и динамике таких показателей, как золотовалютные резервы страны, размер квоты и резервная позиция в Международном валютном фонде, СДР, прочие активы и пассивы денежных властей, иностранные активы и пассивы кредитных учреждений в конвертируемой и неконвертируемой валюте, а также накопления и сбережения населения;

5. средств международных  расчетов (наличных или безналичных).

Эмиссию наличных денег осуществляет Центральный банк РФ. Он выпускает и изымает наличные деньги из обращения в случае их ветхости или производит замену старых купюр на новые (по номиналу).

   Статистика денежного обращения связана с денежно-кредитной политикой, при помощи которой правительство и денежные власти государства посредством изменения денежной массы оказывают влияние на макроэкономические индикаторы.

   Кредит является средством межотраслевого и межрегионального перераспределения денежного капитала. Цель кредитной политики — воздействие на экономическую конъюнктуру с помощью кредита. В условиях рыночной экономики кредитная политика направлена либо на стимулирование кредита, либо на его ограничение. При регулировании кредитования Центральный банк, который проводит кредитную политику, использует такой приём, как изменение объёма кредитов и уровня процентных ставок, рынка ссудного капитала.

   При кредитных сделках заключается договор займа, или ссуды. В современных условиях все ссуды оформляются в виде денежного кредита, а кредитные отношения являются частью всех денежных отношений.

   Под кредитными отношениями подразумеваются денежные отношения, связанные с предоставлением и возвратом ссуд, организацией денежных расчётов, эмиссией денежных знаков, кредитованием инвестиций, использованием государственного кредита, проведением страховых операций и т.д. Деньги выступают как средство платежа всюду, где присутствует кредит.

   Кредит охватывает движение капитала и постоянное движение различных общественных фондов. Благодаря кредиту в хозяйстве эффективно используются средства, высвобождаемые в ходе работы предприятий, в процессе выполнения государственного бюджета, а также сбережения отдельных граждан и ресурсы банков.

Основными функциями кредита в экономике являются:

1. перераспределение денежных  потоков и капиталов и выравнивание  нормы прибыли;

2. аккумулирование свободных  финансовых ресурсов с их последующей капитализацией и передачей в пользование заемщикам на платной основе;

3. экономия издержек обращения;

4. обслуживание некоторых  видов платежей и расчетов  для физических и институциональных единиц;

5. осуществление ряда  специальных финансовых операций, например трастовых, по обслуживанию механизма вексельного обращения или сделки с недвижимостью;

6. централизация и концентрация  денежных потоков (капитала).

Достигаемая благодаря кредиту  экономия наличных денег, а также  уменьшение скорости и издержек денежного обращения обеспечивают снижение удельного веса непроизводительного (денежного и товарного) капитала и повышение удельного веса производительного капитала. Это приводит к расширению размеров производства и вместе с тем к увеличению массы и нормы прибыли.

Основными принципами кредитования являются:

1. возвратность, которая  означает, что деньги, полученные  в кредит, должны быть возвращены, т.е. ссуда должна быть погашена;

2. срочность, т.е. необходимость  возврата кредита в точно установленный  срок, отраженный в кредитном  договоре или заменяющем его  документе;

3. платность - выражает  необходимость не только возврата  полученных от банковского учреждения  денежных сумм, но и оплаты  права на их использование в форме ссудного процента;

4. обеспеченность, т.е. обеспечение  имущественных прав кредитора  при возможных нарушениях заемщиком принятых на себя обязательств. Основными видами обеспечения служат гарантии или залог;

5. целевой характер кредита,  т.е. заемщик получает кредит на определенные цели, на конкретный срок, в установленном размере;

6. дифференцированный характер  кредита - определяет существование  конкретных требований со стороны кредитной организации к конкретному заемщику в зависимости от ряда внешних и внутренних факторов.

   Финансовые условия предоставления кредита в значительной степени зависят не только от финансового состояния кредитора и заемщика, но и от денежно-кредитной политики центрального банка - уровня официальной процентной ставки, а также от общего состояния финансового рынка и рынка капитала.

Задачами статистики денежного  обращения и кредита являются:

-определение размеров  денежной массы и её структуры;

-отображение денежного  обращения и оценка факторов, влияющих на обесценение денег;

-характеристика кредитной  политики;

-статистическое изучение  форм кредита;

-изучение ссудного процента.

1.2 Система статистических  показателей денежного обращения  и кредита, их информационное обеспечение

   В соответствии с международными стандартами и международной практикой анализа существуют блоки статистики денежного обращения. Рассмотрим основные из них.

   Блок денежного обзора - является результатом консолидации группировок статей балансов Банка России и Министерства финансов РФ и сводных балансов коммерческих банков и включает как рублевые, так и валютные счета. Он характеризует денежную массу и влияние на ее параметры изменений чистых иностранных активов и внутреннего кредита.

Внутренний кредит представляет собой сумму всех требований банковской системы к органам государственного управления, государственным предприятиям и частному сектору, включая население. Иными словами, внутренний кредит представляет собой все обязательства как по кредитным договорам, так и по другим долговым обязательствам органов государственного управления, государственных и частных предприятий, населения перед коммерческими банками и Центробанком. В последнее время произошли изменения в структуре кредиторов и заемщиков в сторону усиления влияния государства: агрегат «Деньги» включает в себя «Деньги вне банков» и депозиты до востребования, т.е. представляет собой все денежные средства в экономике страны, которые могут быть использованы как средство платежа. Неофициальное название этого агрегата — «Узкие деньги».

   Агрегат «Квазиденьги» представляет собой величину ликвидных депозитов денежной системы страны, которые непосредственно не используются как средство платежа и обычно имеют меньшую скорость обращения, чем «Деньги». Этот агрегат включает в себя срочные и сберегательные депозиты в иностранной валюте, учитываемые в балансах Банка России и коммерческих банков. Иными словами, понятие «квазиденьги», или «мнимые» деньги, - это определенные высоколиквидные финансовые активы, которые, хотя и не функционируют как средство обращения, могут легко и без риска финансовых потерь переводиться в наличность. В структуре денежной массы большинства экономически развитых стран на долю квазиденег приходится 0,5-0,66 денежного агрегата М2. Рост доли квазиденег объясняется большей выгодой помещения средств на срочные и сберегательные вклады по сравнению с хранением денег на беспроцентных текущих счетах.

   Совокупность агрегатов «Деньги» и «Квазиденьги» формирует агрегат «Деньги в широком смысле» («Широкие деньги») - М2. Это понятие является неофициальным названием показателя денежной массы.

   Блок статистического анализа денежной массы, в котором рассматриваются денежные агрегаты, их состав с точки зрения включаемых в них финансовых инструментов и их экономическое содержание.

   Денежная масса - это совокупность общепринятых средств платежа, сумма наличных и безналичных денежных средств. Динамика наличных денег, циркулирующих в экономике, оказывает существенное влияние на динамику выпуска готовой продукции реальным сектором экономики, на уровень инфляции и занятости трудоспособного населения. На практике довольно сложно провести четкую границу между собственно деньгами и прочими ликвидными активами. В качестве альтернативных измерителей денежной массы используют денежные агрегаты. Эти группы денежных средств классифицируются в зависимости от степени ликвидности денежных активов, включаемых в тот или иной денежный агрегат.

Агрегат М0 - наличные деньги, или денежная база, - это наличные деньги в обращении вне банков.

Агрегат М1 - деньги в узком смысле слова, или «узкие деньги», - это М0 + «Ликвидные вклады и депозиты в других депозитных организациях». Дополнительная составляющая этого агрегата обладает способностью самовозрастать. Темп ее роста зависит от альтернативной цены денег - процентной ставки. Деньги, которые не используются непосредственно для операционных целей, усиленно направляются в краткосрочные, квазиденежные, приносящие проценты вклады, которые и включаются в М2. Статистически это выражается сильным циклическим увеличением скорости денежного оборота денежной массы в агрегате М1 и одновременным замедлением скорости денежного оборота денежного агрегата М2.