Прогнозирование емкости и конъюнктуры рынка

На основе курса акций за последние шесть дней осуществим прогнозирование адаптивным методом без учета тренда, с параметрами сглаживания (а1=0,1 , а2=0,35, а3 =0,65); Для расчета прогноза с параметром сглаживания а1=0,2 построим таблицу 18; с параметром сглаживания а2=0,35 – таблицу 19, и с параметром сглаживания а3 = 0,65– таблицу 20.
Пусть сегодня, в воскресенье (t=7) курс акций равен 460. У нас нет прогноза оборота, сделанного в субботу (t–6) на воскресенье. Поэтому в качестве прогноза курса акций возьмем любое число, например, равное 460 (т.е. прогноз на понедельник равен фактическому курсу акций в воскресенье).

1 Прогнозирование на основе стационарного временного ряда………………….4
1.3 Построение и визуальный анализ графика по исходным и сглаженным данным ……………………………………………………………………………….4
1.2 Проверка наличия или отсутствие тенденции с помощью коэффициента Кендэла………………………………………………………………………………..5
1.3 Точечные и интервальные прогнозные оценки………………………………..7
2 Прогнозирование на основе тренда временного ряда……………………………9
2.1 Построение графика по исходным данным и его визуальный анализ….……..9
2.2 Оценка наличия тенденции среднего уровня ряда (тренда) и дисперсии в исходном временном ряде с помощью Метода Фостера-Стюарта…………….....11
2.3 Оценка наличия во временном ряде тенденции среднего уровня ряда с помощью Метода коэффициента Кендэла……….………………………………...13
2.4 Расчет линейного параметра методом усреднения по левой и правой половине……………………………………………………………………..14
2.5 Расчет параметров линейного тренда с помощью метода наименьших квадратов (МНК)……………………………………………………...17
2.6 Выбор нелинейного тренда……………………………………………………...19
2.7 Выбор тренда, наилучшим образом аппроксимирующего исходный временной ряд……………………………………………………...………………...22
2.8 Расчет величины еt и адекватность выбранной модели тренда на основе условий ………………………………………………………………………………24
2.9 Расчет точечной и интервальной прогнозной оценки с периодом упреждения, равным 1……………………………………………………………………………...31
3 Прогнозирование на основе сезонного цикла временного ряда……………….34
4 Прогнозирование с помощью метода экспоненциального сглаживания………41
4.1 Построение графика курса акций фирмы АО «Московская швея» в соответствии с рисунком 9……….…………………………………………………38
4.2 Расчет прогнозной оценки с помощью метода экспоненциального сглаживания………………………………………………………………………….42
4.3 Определение уровня сглаживания , дающего наименьшую ошибку, с помощью критерия наименьшей суммы квадрата отклонений…………………..47