Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Декабря 2010 в 13:00, контрольная работа
1.Построение интервального ряда распределения банков по объему кредитных вложений.
2. Нахождение моды и медианы полученного интервального ряда распределения графическим методом и путем расчетов.
3. Расчет характеристик ряда распределения.
m=12
Расчет выборочной доли по формуле (18):
w = 12/30=0,4
Расчет по формуле (19) предельной ошибки выборки для доли:
Определение по формуле (20) доверительного интервала генеральной доли:
0,4 – 0,174 ≤ р ≤ 0,4 + 0,174
0,226
или
22%
Вывод.
С вероятностью 0,954 можно утверждать, что
в генеральной совокупности банков доля
банков с объемом кредитных вложений 66
060 млн руб. и выше будет находиться в пределах
от 22% до 57,4%.
Задание 4.Использование одного из статистических методов в финансово-экономических задачах.
Имеются следующие данные по коммерческому банку о просроченной задолженности по кредитным ссудам:
Таблица 2
| Годы | Задолженность по кредиту, млн. руб. | По сравнению с предыдущим годом | Абсолютное значение 1% прироста, млн руб. | ||
| Абсолютный прирост, млн руб. | Темп роста, % | Темп | |||
| 1 | - | - | - | - | |
| 2 | 106,25 | 16 | |||
| 3 | +100 | ||||
| 4 | 30,0 | ||||
| 5 | 108,5 | ||||
Определите:
1. Задолженность по кредиту за каждый год.
2. Недостающие показатели анализа ряда динамики, внесите их в таблицу.
3. Основную тенденцию развития методом аналитического выравнивания.
Осуществите прогноз задолженности на следующие два года на основе найденного тренда.
Постройте графики.
Сделайте выводы.
Выполнение Задания 4.
1.
Определим задолженность по
1 год: 16*100=1600 млн руб.
2 год: 1600*1,0625=1700 млн руб.
3 год: 1700+100=1800 млн руб.
4 год: 16*1,3=2340 млн руб.
1
год: 2340*1,085=2538,9 млн руб.
2.
Определим недостающие
(ценной абсолютный прирост)
(ценной темп прироста)
(темп прироста)
(абсолютное значение 1% прироста)
Результаты расчетов представим в таблице 10.
Таблица 10
| Годы | Задолженность по кредиту, млн. руб. | По сравнению с предыдущим годом | Абсолютное значение 1% прироста, млн руб. | ||
| Абсолютный прирост, млн руб. | Темп роста, % | Темп | |||
| 1 | 1600 | - | - | - | - |
| 2 | 1700 | 100 | 106,25 | 6,25 | 16 |
| 3 | 1800 | 100 | 105,9 | 5,9 | 17 |
| 4 | 2340 | 540 | 130 | 30 | 18 |
| 5 | 2538,9 | 198,9 | 108,5 | 8,5 | 23,4 |
3.
Выявим тенденцию ряда
где и найдены из системы нормальных уравнений:
Промежуточные расчеты представим в таблице 11.
Таблица 11
| Годы | Задолженность по кредиту, млн. руб. | ||||||
| 1 | 1600 | 1 | 1 | 1600 | 1492,22 | -107,78 | 11616,53 |
| 2 | 1700 | 2 | 4 | 3400 | 1744 | -44 | 1936 |
| 3 | 1800 | 3 | 9 | 5400 | 1995,78 | -195,78 | 38329,81 |
| 4 | 2340 | 4 | 15 | 9360 | 2247,56 | 92,44 | 8545,15 |
| 5 | 2538,9 | 5 | 25 | 12694.5 | 2499,34 | 39,56 | 1564,99 |
| Итого | 9978,9 | 15 | 55 | 32454.5 | 9978,9 | 0 | 61992,48 |
Отсюда уравнение имеет вид:
Построим прогноз на 2 года вперед:
а) точечный прогноз
млн руб.
млн руб.
б) интервальный прогноз
млн руб.
млн руб.
Вывод: При сохранении существующей закономерности прогнозные значения задолженности по кредиту на 6 и 7 годы составят 10230,68 и 10482,46 млн руб. соответственно и с вероятностью 0,7 будут находиться в интервалах:
6 год: 10230,68 260,39 (млн руб.)
7 год: 10482,46 300,67 (млн руб.)
Отобразим
на графике фактические и
Рис. 2. Динамика просроченной задолженности по кредитным ссудам за 5 лет.