Оптимизация инвестиционного портфеля ценных бумаг

целью работы является оптимизация инвестиционного портфеля, то есть формирование портфеля с оптимальными характеристиками «риск-доход». В рамках данной работы были поставлены следующие задачи:
рассмотреть ООО «Компанию БКС» как одного из лидеров среди управляющих компаний на российском рынке ценных бумаг;
рассмотреть методы фундаментального анализа (модель «Риск-доход», модель Марковица, индексная модель Шарпа) и технического анализа для создания картины работы с финансовыми инструментами на фондовом рынке;
проанализировать эмитенты акций нефтяных компаний и сделать выводы о включения тех или иных бумаг в портфель;
рассмотреть котировки акций выбранных компаний и определить весы включения их в портфель;
оценить риск и доходность сформированного инвестиционного портфеля, сделать выводы о проделанной работе.

ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ФИНАНСОВАЯ ГРУППА БКС. 4
1.1. История создания группы. 5
1.2. Банковские и инвестиционные продукты, предоставляемые компанией… 10
1.3. Анализ финансового положения группы за 2010 – 3й квартал 2012г. 18
ГЛАВА 2. МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ 27
2.1. Параметр «риск-доходность». 27
2.2. Модель Марковица. 29
2.3. Модель Шарпа. 35
2.4. Методы технического анализа. 40
ГЛАВА 3. ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ. 47
3.1.Анализ инвестиционной привлекательности компаний. 47
3.2.Анализ включенных в инвестиционный портфель акций и оптимизация инвестиционного портфеля. 59
3.3.Оценка сформированного портфеля 64
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 68
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 71