Модели формирования портфеля ценных бумаг

Портфельное инвестирование позволяет планировать, оценивать, контролировать конечные результаты всей инвестиционной деятельности в различных секторах фондового рынка. Основная задача портфельного инвестирования — улучшить условия инвестирования, придав совокупности ценных бумаг такие инвестиционные характеристики, которые недостижимы с позиции отдельно взятой ценной бумаги, и возможны только при их комбинации.
В процессе формирования портфеля достигается новое инвестиционное качество с заданными характеристиками. Таким образом, портфель ценных бумаг является тем инструментом, с помощью которого инвестору обеспечивается требуемая устойчивость дохода при минимальном риске.

Введение……………………………………………………………………...…3
1. Принципы формирования инвестиционного портфеля………...…4
1.1. Принцип консервативности……………………………………………..5
1.2. Принцип диверсификации…………………………………..…………..6
1.3. Принцип достаточной ликвидности…………………………………….7
2. Исторические модели формирования инвестиционного портфеля……………………………………………………………………..….9
2.1. Модель Марковитца…………………………………………………..….9
2.2. Индексная модель Шарпа………………………………………..……..10
2.3. Модель выровненной цены……………………………………………. 11
3. Типы портфелей…………………………………………………..…….13
3.1. Портфель роста……………………………………………………………13
3.2. Портфель дохода…………………………………………………………14
3.3. Портфель роста и дохода……………………………………………..….15
3.4. Содержимое портфелей………………………………………………….15
4. Инвестирование и структура портфеля……………………………...18
Заключение………………………………………………………….………...24
Список используемой литературы……………