Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Марта 2013 в 18:33, контрольная работа
ВОПРОС 4. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности.
ВОПРОС 24. Пути снижения инвестиционных рисков.
Задача 15. Имеется следующая информация по доходности портфеля ЦБ АО «Ветер»: 1989 – 9%, 1990 – 14%, 1991 – 8%, 1992 – 8%, 1993 – 15%, 1994 – 17%, 1995 – 17%, 1996 – 10%, 1997 – 14%, 1998 – 22%. Определите степень риска инвестиций в данный пакет ЦБ, а также доходность пакета оптимистическую, доходность пакета пессимистическую.
C1 = 8% р1 = 2 /10
С2 = 9% р2 = 1 /10
С3 = 10% р3 = 1/10
С4 = 14% р4 = 2/ 10
С5 = 15% р5 = 1 /10
С6 = 17% р6 = 2/10
С7 = 22% р7= 1/10
Свер= 1/10 *(8*2 + 9 +10+14*2+15+17*2+22) = 13%
Д=1/10*((8-13)2
*2+ (9-13)2*1+(10-13)2*1+(14-13)2*
σ = 4,4
Квар = 4,4 / 13 = 0,34 (34%)
Соптим = 0,13+4,4 = 4,53
Спессим = 0,13-4,4 = - 4,27
Список использованных источников
1. Бабаев Ю.А. Финансовый менеджмент: Учебник для ВУЗов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 314с.
2. Брылев С.В. Бизнес – М.: БЕК, 2007. – 218с.
3. Геращенко В.Г. Пути развития и реструктуризации российской банковской системы. Аналитический банковский журнал, 2005. - 315с.
4. Жуков Е.Ф. Банки и банковские операции: Учебник для вузов. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2004. - 542с.
5. Игонина Л.Л. Инвестиции. Учебник для вузов. –М.: ЮНИТИ, 2005. – 478с.