Внутренние риски в деятельности банка

Транспортный  риск

Классификация этого  вида рисков производится в зависимости от условий договора, в котором указывается, какая сторона несет ответственность за груз на конкретном промежутке транспортировки.

С помощью таблицы  У.Стантона можно проводить оптимальный  выбор вида транспорта в зависимости  от специфики конкретного товара для максимального снижения транспортного риска:

 

№	Критерий	Вид транспорта
	выбора	железно-дорожный	водный	авто-дорожный	трубопро-водный	воздуш-ный
	Скорость	Средняя	Самая низкая	Высокая	Низкая	Самая высокая
	Уровень затрат	Средний	Самый низкий	Большой	Низкий	Самый низкий
	Надежность  доставки	Средняя	Низкая	Хорошая	Высокая	Средняя
	Возможный ассортимент  товара	Самый большой	Достаточно большой	Средний	Очень ограниченный	Частично ограниченный
	Количество  обслуживаемых рынков	Большое	Ограниченное	Неограниченное	Очень ограниченное	Выше среднего
	Соображения на счет товаров	Самый удобный при больших объемах	Удобнее всего при  больших объемах	Товары с высокой ценой, требующие доставки в короткие сроки	Жидкие и газообразные продукты	Дорогая и скоропортящаяся продукция

 

Таблица 4. Выбор вида транспорта с целью снижения уровня транспортных рисков.

 

 

Лизинговый  и факторинговый риск

 

Банковские риски могут  также возникать при осуществлении  лизинговых и факторинговых операций, бартерных и клиринговых сделок.

Лизинг - это метод финансирования развития новой техники и технологии, расширения продаж оборудования, который особенно актуален в период необходимости ускоренного внедрения отдельных элементов реального основного капитала, сокращения жизненного цикла товаров и др.

Для снижения риска лизинговых сделок необходимо разработать ускоренные нормы амортизационных отчислений или использовать их досрочное начисление. Лизинг считается в настоящее время операцией с повышенным риском. В зависимости от формы отношений между субъектами, осуществляющими лизинговые операции, он может быть оперативным, финансовым, возвратным и международным. Каждый из вышеперечисленных видов лизинга может быть прямым и косвенным; срочным и возобновляемым; чистым и полным.

В США, например, на лизинг приходится до 3% всех займов.

 

Клиринг - это взаимная оплата между двумя банками, районами, экономическими единицами, государствами, при которой производится обмен товаров без перевода денег (валюты). Сущность клиринга выражается в следующем: за определенный календарный период, обычно один год, суммы взаимной торговли обращаются на конкретных банковских счетах различных торгующих стран на основании специального клирингового договора. Осуществляя клиринг, каждая сторона - экспортер получает сумму экспортируемого товара от своего банка. Банк, со своей стороны, не ждет перевода из банка - импортера, а дебетует клиринговый счет и высылает дебетовое авизо соответствующему банку, связанному с импортером.

Несмотря на старания осуществления баланса при взаимных поставках, чаще всего к концу периода одна сторона имеет перевес, т.е. авуар, в свою пользу. Она или не желает больше товаров своего партнера, или ей необходимы деньги. Тогда эта сторона может продать свой авуар, обычно с помощью посредника, в третью страну. В таком случае возникает разница между стоимостью клиринговой валюты и стоимостью конвертируемой валюты. В цифровом выражении эту разницу называют дизажио. Если, например 100 клиринговых долларов обменивают на 90 конвертируемых, то дизажио будет равняться 10%. Продажа клиринговой валюты называется суитч (англ. switch - переключать).

Бартерные сделки - это форма компенсации, когда товар оплачивается не деньгами, а товаром. Бартерные сделки могут быть межфирменными и межгосударственными.

Факторинг - скупка банком по заниженной цене платежных требований какого - либо предприятия для получения в будущем полной суммы долга.

Для уменьшения риска  по факторинговым операциям следует  анализировать платежеспособность заемщиков, изучать характер их хозяйственных связей и взаимоотношения с поставщиками, структуру платежей, конкурентоспособность продукции, количество случаев ее возврата и т.д.

При покупке факторинговым  отделом банка векселей у поставщиков  появляется дополнительный риск покупки векселя, не имеющего товарного покрытия. Этот риск предотвращается внесением в договоры условия возможного их разрыва и прекращения оплаты счетов и векселей при возникновении задолженности факторинговому отделу свыше 30 дней со дня истечения срока векселя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3.   РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ВИДОМ  КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА.

 

Банки и банковские учреждения могут быть государственными и частными, которые со своей стороны делятся  на кооперативные и коммерческие. Существуют три типа коммерческих банков - специализированные, отраслевые и универсальные. В каждом из них присутствуют все виды рисков, но вероятность частоты их возникновения и специфика зависят от типа самого банковского учреждения.

Универсальные коммерческие банки занимаются практически всеми  видами банковских услуг (кредитными, расчетными, финансовыми). Кроме того, в последнее время они все активнее осуществляют нетрадиционные операции, такие, как операции с различными видами ценных бумаг, лизинг, факторинг, клиринг и др.

Специализированные коммерческие банки ориентируют свою деятельность на предоставление в основном каких - то конкретных услуг, т.е. четко выраженную товарную ориентацию. Например, инновационные, инвестиционные, ссудосберегательные, ипотечные, депозитные, клиринговые и прочие банки. Другие банки специализируются на обслуживании определенных категорий клиентов по отраслевому или функциональному (биржевые, страховые, трастовые, кооперативные, коммунальные) признакам.

И, наконец, существует рыночная ориентация деятельности специализированных коммерческих банков, т.е. они могут быть региональными, межрегиональными, транснациональными.

Уровень и вид внутренних рисков, с которыми сталкиваются различные  виды коммерческих банков, в основном зависят от специфики их деятельности.

В специализированных коммерческих банках, например инновационных, преобладают риски, связанные с кредитованием новых технологий. Согласно результатам выборочного статистического анализа самый большой риск представляет ввод в эксплуатацию технологической новинки без квалифицированной предварительной оценки ее потенциальной эффективности.

Вместе с тем многие инвестиционные банки имеют, например, более низкий уровень портфельных рисков, так как они имеют возможность предлагать своим клиентам разнообразные услуги по управлению кредитными портфелями ценных бумаг.

С целью снижения уровня таких рисков не только сами банки, но и их благожелательные и искомые контактные аудитории должны проводить активную маркетинговую деятельность по выявлению реальной и потенциальной емкости рынка, реального и потенциального спроса на конкретную банковскую услугу.

В отраслевых банках самое  главное значение для уровня рисков имеют вид и специфика конкретной отрасли (старой или новой, перспективной, стратегической и пр.).

Деятельность универсальных банков подвержена рискам обоих типов, а также их сочетаниям.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

 

Итак, в процессе маркетинговой  работы с рисками, банком решается ряд  задач, заключающихся в том, чтобы:

 

• распознать возможные случаи возникновения риска;
• оценить масштабы предполагаемого ущерба;
• найти способы его предупреждения или источники возмещения.

 

 

Управление риском обычно строится на основе изучения прецедентов, имевших место, когда возникал ущерб, прогнозировании вероятности их появления для каждого конкретного случая, предварительном обосновании возможностей и способов предупреждения или возмещения возможного ущерба.

 

Проблема управления риском тесно связана с организацией деятельности банка, в частности, с  системой ответственности и экономического стимулирования банковских работников. В зарубежной практике для снижения риска принятия необоснованного решения при совершении отдельных кредитных операций используется принцип разграничения компетенций. Например, решения о кредитовании в крупных масштабах или в рамках особо рисковых операций не может принимать филиал банка, а только коллективный орган управления банком.

 

Этот опыт необходимо перенимать и в банковских учреждениях Казахстана, тем более что в условиях экономического  и политического кризиса все большее количество банковских операций попадает в раздел рисковых.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

 

1. Банковское дело. Под ред. Лаврушина О.И.   М.: “Банковский и биржевой консультационный центр”, 1992;
2. Банковские риски. Севрук В.Т.     М.: “Дело ЛТД”, 1994;
3. Российские банки: на исходе золотого века. Дмитриев М.Э., Травин Д.Я. С-Петербург: “Норма”, 1996;
4. Современная экономика. П/р. д.э.н. Мамедова О.Ю. Ростов-на-Дону: “Феникс”, 1996;
5. Экономика и жизнь. №11/1997 Требования к достаточности капитала банков повышаются;
6. Экономика и жизнь. №11/1997 Чтобы подсчитать и не прослезиться;
7. Экономика и жизнь. №12/1997 Как снизить риск инвестиционного портфеля.
8. Закон «О банках и банковской деятельности в РК» 1995 года с изменениями и дополнениями на 2007 год
9. «Деньги Кредит Банки» под редакцией Сейткасымова Г. С. – А. Экономика, 1999 год
10. Журнал «Банки Казахстана» №3 2004 года
11. Постановление Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 сентября 2005 года №358 «Инструкция о нормативных значениях методике расчетов пруденциальных нормативов для БВУ»