Управление рисками активных операций банка

Деловой риск. Все банки сталкиваются со значительным риском того, что рыночная экономика, которую они обслуживают, может прийти в упадок со снижением объемов продаж, а также ростом банкротства и безработицы. Эти неблагоприятные явления именуются деловым риском. Они очень быстро отражаются на кредитном портфеле банка, где по мере роста финансовых затруднений заемщиков увеличивается объем невозвращенных займов. Поскольку вероятность делового риска достаточно высока, многие банки чтобы компенсировать воздействие риска кредитного портфеля, в значительной мере опираются на свои портфели ценных бумаг. Это связано с тем, что многие ценные бумаги, покупаемые банками, эмитированы заемщиками, находящимися за пределами их кредитного рынка. Таким образом, банк будет стараться купить большее количество ценных бумаг других регионов.

2.3 Управление риском кассовых операций

Кассовые операции – операции, связанные с движением наличных денег, с формированием, размещением и использованием денежных средств на различных активных счетах.

Кассовые  операции занимают большой объем  работы в банковской деятельности. Коммерческие банки строят свои отношения  с клиентами на договорной основе, в том числе и при осуществлении  их кассового обслуживания.

Важнейшим условием нормального функционирования коммерческого  банка является наличие кассовых активов в необходимом размере. Денежные средства коммерческие банки  используют для размена денег, возврата вкладов, удовлетворения спроса на ссуды  и покрытия операционных расходов, включая заработную плату персоналу, оплату различных материалов и услуг, проведения  различных расчетов.

Банки обязаны  постоянно следить за количеством кассовой наличности, он связан с величиной текущих обязательств банка, сроков выдачи клиентам, расчетов, развития бизнеса и т.д.

Отсутствие  в достаточном количестве денежных средств может подорвать авторитет  банка. Поэтому у каждого банка устанавливаются определенные лимиты наличных денежных средств и средств на счетах, которых должно быть достаточно для осуществления деятельности. Остальную кассовую наличность банки обязаны пускать в обращение, чтобы их деятельность была прибыльной.

На величину денежной наличности влияет инфляция. Она увеличивает опасность обесценения  денег, поэтому их необходимо скорее пускать в оборот, помещать в доходные активы. Из-за инфляции требуется все  больше и больше наличных денег.

Значение  банковских кассовых операций определяется тем, что от них зависят формирование кассовой наличности в хозяйстве, соотношение  денежных средств между различными активами, статьями, пропорции между  массой бумажных, кредитных купюр  и билонной (разменной) монетой.

2.4 Управление рисками по прочим активным операциям.

К таким операциям относится, например, вложения банков в золото, которое банки осуществляют для формирования собственного резерва в наиболее ликвидной и защищенной от финансовых рисков форме.

Для управления данными активами банк должен выполнить следующие задачи:

• определение общего лимита данного резерва;
• последующая корректировка лимита в зависимости от изменений текущего финансового состояния банка;
• определение формализованных оснований для использования (реализации) золотого запаса банка;
• оперативный контроль над динамикой цен на золото на внутрироссийском и мировом рынках.

К прочим активным операциям также  относятся вложениями банка в иностранную валюту, которые он осуществляет для формирования собственного валютного резерва банка, использования игровых операций на валютном рынке в качестве одного из источников дохода банка, обеспечения потребностей в иностранной валюте для реализации иных финансовых операций банка. [7]

Для управления данными активами, с целью  минимизации рисков, связанных с  ними банки обязаны осуществлять:

- определение общего лимита вложений в иностранную валюту и его последующая корректировка в зависимости от изменений текущего финансового состояния банка;

- оперативный контроль за конъюнктурой соответствующего рынка ;

- определение пропорций между валютным резервом, вложениями в валюту для текущих финансовых операций и вложениями в игровые валютные операции;

- определение приоритетных валют для рассматриваемого направления деятельности.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной курсовой работе, я рассмотрел понятие и основные виды активных операций банка, их сущность, а также способы управления ими, а также необходимость данного управления.

По итогам работы можно сделать следующие выводы:

Активные  операции банков являются буквально  отражением его деятельности. От их успешности и эффективности зависит  конкурентоспособность банка на рынке банковских услуг. Спектр активных операций банка отражает его уровень надежности и профессионализма. Использование всех активных операций диверсифицирует деятельность банка, повышая его устойчивость, а разумное применение методов управления активами стабилизирует темпы увеличения прибыли.

С помощью проведенных  исследований понятно, насколько важно для коммерческих банков управление рисками по активным операциям. Также,      выяснил, что основной задачей регулирования рисков по активным операциям является поддержание приемлемых соотношений прибыльности с показателями безопасности и ликвидности в процессе управления активами и пассивами банка, то есть минимизация банковских потерь.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ

1 Балабанов И.Т. «Основы финансового менеджмента: Учебное пособие». - Москва, 2011

2 Масленченков Ю.С. «Финансовый менеджмент в коммерческом банке. Книга вторая. Технологический уклад кредитования». - Перспектива, 2010.

3 Банковское дело: теория и практика. Учебник. / Под ред. Е.С. Стояновой. – Алматы, 2010

4 Банковские операции: Учебное пособие. / Под ред. В.С. Золотарева. - Феникс, 2012

5 Банковское дело. Дополнительные операции для клиентов./ Под ред. Тавасиева А.М. – М.: Финансы и статистика, 2009

6  Материал из Википедии — свободной энциклопедии. «Активные операции банков». – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/1118906

7  Материал из Википедии — свободной энциклопедии. «Управление рисками». – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/11185757