Сущность и применение свопов в финансовом менеджменте

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Октября 2014 в 22:08, курсовая работа

Краткое описание

В данной курсовой работе рассматривается тема: «Сущность и применение свопов в финансовом менеджменте».
Основной целью курсовой работы является раскрытие сущности и применения свопов в финансовом менеджменте.
Последнее время широкое распространение получили долгосрочные инструменты по управлению рисками со сроками от одного до пятнадцати лет. Примером подобных инструментов являются свопы, облигации и кредиты, номинал и/или проценты которых зависят от рыночных цен на продукцию предприятия.

Содержание

Введение……………………………………………………...…………………...3
Теоретическая часть………………………..…………………………………….6
1. Развитие рынка свопов. Своп-соглашение………………….……………….6
2. Риски при проведении операций своп………...……………………………19
Заключение………………………………………………………………….…..24
Практическая часть……………………………………………………….…….25
Список использованной литературы………………………………………......

Прикрепленные файлы: 1 файл

Теория инвестиций.doc

— 182.00 Кб (Скачать документ)

 

 

Задача 18.

Текущий курс акции равен 90,00 и может в будущем либо увеличиться до 110,00 с вероятностью 0,7, либо понизится до 60,00 с вероятностью 0,3. Цена исполнения европейского опциона колл равна 80,00.

1. Определите ожидаемую стоимость опциона колл.

2. Определите коэффициент хеджирования и постройте безрисковый портфель. 

 

Решение:

По условию задачи дано:

1. Определим ожидаемую стоимость опциона «колл»:

, где  - ожидаемая цена акции, - цена исполнения опциона.

, где  - вероятность i-го результата, - возможная цена акции при наступлении вероятности.

Ожидаемая стоимость опциона «колл» составит 15 у.е.

2. Определим коэффициент хеджирования и построим безрисковый портфель

Ожидаемая цена опциона в момент исполнения

Для безрискового портфеля из акции и продажи одного опциона «колл» имеет систему

, где Р – цена портфеля. Она одинакова для обоих исходов. Следовательно получается , откуда

- это коэффициент хеджирования  при изменении цены опциона, при  изменении цены базового актива  на 1. Безрисковый портфель состоит  из 0,6 акции и одного опциона «колл». Цена опциона в момент равна стоимости безрискового портфеля.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список использованной литературы

 

1. Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент. – М.: Эксмо, 2009.

2. Боди З., Кейн А. Принципы инвестиций. – М., Вильямс, 2010.

3. Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов. -  М.: НТО им. Вавилова, 2011.

4. Крушвиц Л. Финансирование и инвестиции. - М.: Питер, 2010.

5. Меньшиков И.С. Финансовый анализ ценных бумаг. - М.: Финансы и статистика, 2008.

6. Семёнов В.М., Баев И.А., Терехова С.А. Экономика предприятия.- М.: Центр экономики и маркетинга, 2011.

7. Четыркин Е.М. Финансовый анализ производственных инвестиций. - М.: Дело, 2011.

8. Хавранек П.М., Бекренс В. Руководство по оценке эффективности инвестиций. - М.: Инфра-М ,2012.

9. Фатхудинов Р.А. Инвестиционный менеджмент. - М.: Бизнес-школа “Интел-синтез”, 2013.

10. Шуляк П.Н. Финансы предприятия. - М.: Дашков, 2012.

11. Шарп У., Александер Г., Бейли Дж. Инвестиции. – М.: ИНФРА-М, 2012.

12. Халл Дж. Опционы, фьючерсы и другие производственные инструменты  – М., Вильямс, 2010.

                                                                                                                                                     

 




Информация о работе Сущность и применение свопов в финансовом менеджменте