Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Сентября 2013 в 21:09, курсовая работа
Целью исследования является изучение привлекательности вложения инвестиций в ПИФ открытого, интервального, закрытого типа, и ОФБУ.
Поставленная цель обусловила решение следующих задач:
Исследовать динамику объема рынка ПИФ и ОФБУ в РФ;
Провести анализ привлекательности инвестиционных вложений в ПИФ, ОФБУ;
Проанализировать коэффициент доходность/риск (к-т Шарпа) и другие коэффициенты.
Изменение состояния ОПИФА «Альфа-Капитал Акции» [14]
Дата |
Пай |
СЧА |
Фактическая доходность, % |
12.10.2009 |
2 982,20 |
3 628 554 030.08 |
0,32 |
12.11.2009 |
2 991,84 |
3 382 502 907.51 |
0,89 |
14.12.2009 |
3 018,33 |
3 380 738 801.39 |
-7,67 |
11.01.2010 |
2 786,92 |
3 227 420 072.90 |
2,23 |
15.02.2010 |
2 849,01 |
3 160 900 526.49 |
4,68 |
15.03.2010 |
2 982,28 |
3 496 394 457.55 |
0,14 |
12.04.2010 |
2 986,40 |
3 451 487 304.74 |
-5,33 |
10.05.2010 |
2 827,36 |
3 114 688 692.78 |
2,21 |
14.06.2010 |
2 889,97 |
3 397 384 242.81 |
0,22 |
12.07.2010 |
2 896,22 |
3 350 127 384.64 |
4,84 |
09.08.2010 |
3 036,41 |
3 432 350 940.84 |
-0,81 |
13.09.2010 |
3 011,86 |
3 392 602 617.56 |
6,94 |
11.10.2010 |
3 220,82 |
3 573 175 162.02 |
1,98 |
15.11.2010 |
3 284,60 |
3 764 266 943.25 |
-4,15 |
13.12.2010 |
3 148,41 |
3 422 633 221.08 |
-0,45 |
10.01.2011 |
3 134,20 |
3 608 420 993.79 |
-4,60 |
14.02.2011 |
2 989,91 |
3 399 563 941.65 |
-2,11 |
14.03.2011 |
2 926,97 |
3 214 588 466.93 |
1,70 |
11.04.2011 |
2 976,65 |
3 185 837 679.75 |
0,79 |
09.05.2011 |
3 000,13 |
3 197 182 913.87 |
3,99 |
13.06.2011 |
3 119,86 |
3 309 817 737.29 |
0,42 |
11.07.2011 |
3 132,91 |
3 256 664 415.60 |
-0,39 |
15.08.2011 |
3 120,78 |
3 315 621 014.11 |
1,94 |
12.09.2011 |
3 181,18 |
3 350 634 235.49 |
4,04 |
10.10.2011 |
3 309,70 |
3 417 270 801.30 |
1,87 |
14.11.2011 |
3 371,47 |
3 381 017 774.04 |
-3,75 |
12.12.2011 |
3 245,00 |
3 346 133 298.54 |
1,52 |
16.01.2012 |
3 294,45 |
3 315 033 572.98 |
-4,68 |
13.02.2012 |
3 140,17 |
3 121 984 322.09 |
-5,94 |
12.03.2012 |
2 953,72 |
2 958 324 639.66 |
0,40 |
09.04.2012 |
2 965,62 |
2 923 296 903.81 |
-5,64 |
21.05.2012 |
2 798,34 |
2 791 996 924.70 |
3,71 |
18.06.2012 |
2 902,06 |
2 959 874 260.49 |
-1,43 |
16.07.2012 |
2 860,70 |
2 876 071 426.50 |
2,81 |
20.08.2012 |
2 940,97 |
3 092 601 013.53 |
3,43 |
17.09.2012 |
3 204,02 |
2 978 731 100.62 |
Изменение состояния ОПИФА «Альфа-Капитал Нефтегаз» [14]
Дата |
Пай |
СЧА |
Фактическая доходность, % |
12.10.2009 |
850,24 |
211 334 855.29 |
0,60 |
12.11.2009 |
855,35 |
204 191 111.84 |
-1,39 |
14.12.2009 |
843,45 |
199 195 641.44 |
-6,24 |
11.01.2010 |
790,82 |
185 838 412.10 |
1,81 |
15.02.2010 |
805,1 |
186 084 301.09 |
4,85 |
15.03.2010 |
844,14 |
203 421 702.53 |
0,50 |
12.04.2010 |
848,38 |
203 925 763.48 |
-3,77 |
10.05.2010 |
816,39 |
194 136 355.44 |
2,19 |
14.06.2010 |
834,28 |
197 307 595.70 |
-0,96 |
12.07.2010 |
826,31 |
191 517 457.77 |
3,77 |
09.08.2010 |
857,49 |
197 762 215.05 |
0,05 |
13.09.2010 |
857,95 |
197 484 375.02 |
5,76 |
11.10.2010 |
907,41 |
209 604 779.54 |
0,04 |
15.11.2010 |
907,8 |
210 975 891.43 |
-3,66 |
13.12.2010 |
874,6 |
204 591 633.30 |
-2,00 |
10.01.2011 |
857,13 |
195 076 668.87 |
-4,83 |
14.02.2011 |
815,74 |
185 365 316.44 |
-1,63 |
14.03.2011 |
802,43 |
177 052 049.73 |
2,42 |
11.04.2011 |
821,82 |
180 480 609.81 |
0,19 |
09.05.2011 |
823,41 |
180 452 268.54 |
4,13 |
13.06.2011 |
857,41 |
186 971 320.43 |
-0,19 |
11.07.2011 |
855,77 |
186 804 473.03 |
0,72 |
15.08.2011 |
861,95 |
185 571 567.31 |
1,31 |
12.09.2011 |
873,23 |
184 499 327.76 |
3,13 |
10.10.2011 |
900,55 |
219 222 493.73 |
1,53 |
14.11.2011 |
914,34 |
228 478 347.59 |
-2,97 |
12.12.2011 |
887,18 |
238 182 851.48 |
2,50 |
16.01.2012 |
909,32 |
218 928 228.97 |
-4,02 |
13.02.2012 |
872,78 |
209 740 489.12 |
-7,66 |
12.03.2012 |
805,91 |
170 366 110.54 |
-0,23 |
09.04.2012 |
804,03 |
168 986 117.75 |
-5,94 |
21.05.2012 |
756,28 |
158 412 421.42 |
4,07 |
18.06.2012 |
787,06 |
163 194 095.61 |
-1,72 |
16.07.2012 |
773,51 |
163 348 955.91 |
3,40 |
20.08.2012 |
799,8 |
170 584 390.07 |
2,90 |
17.09.2012 |
865,93 |
147 337 559.07 |
Изменение состояния ИПИФА «ВИТУС - Фонд акций» [14]
Дата |
Пай |
СЧА |
Фактическая доходность, % |
12.10.2009 |
2 962,25 |
51 720 145.66 |
-1,07 |
12.11.2009 |
2 930,56 |
51 166 916.35 |
1,45 |
14.12.2009 |
2 973,01 |
51 908 098.15 |
-3,66 |
11.01.2010 |
2 864,33 |
50 010 476.04 |
0,59 |
15.02.2010 |
2 881,17 |
50 304 552.43 |
3,34 |
15.03.2010 |
2 977,41 |
51 984 885.96 |
0,65 |
12.04.2010 |
2 996,63 |
52 320 465.56 |
-2,56 |
10.05.2010 |
2 919,79 |
50 978 826.58 |
1,49 |
14.06.2010 |
2 963,34 |
49 366 626.64 |
-0,31 |
12.07.2010 |
2 954,19 |
49 214 314.16 |
2,96 |
09.08.2010 |
3 041,70 |
50 672 128.95 |
-1,67 |
13.09.2010 |
2 990,83 |
49 824 576.39 |
2,28 |
11.10.2010 |
3 058,96 |
50 959 634.72 |
3,95 |
15.11.2010 |
3 179,64 |
52 970 087.26 |
-1,66 |
13.12.2010 |
3 126,95 |
52 092 202.48 |
0,22 |
10.01.2011 |
3 133,76 |
52 205 662.46 |
-2,02 |
14.02.2011 |
3 070,48 |
51 151 579.71 |
-0,60 |
14.03.2011 |
3 052,07 |
50 884 786.47 |
1,47 |
11.04.2011 |
3 096,94 |
51 592 403.19 |
0,12 |
09.05.2011 |
3 100,72 |
51 655 225.14 |
4,83 |
13.06.2011 |
3 250,45 |
51 599 648.84 |
0,95 |
11.07.2011 |
3 281,41 |
52 091 200.84 |
1,03 |
15.08.2011 |
3 315,36 |
52 630 102.86 |
1,86 |
12.09.2011 |
3 377,11 |
53 610 451.17 |
3,01 |
10.10.2011 |
3 478,89 |
55 226 066.88 |
0,99 |
14.11.2011 |
3 513,40 |
55 773 888.61 |
-3,30 |
12.12.2011 |
3 397,52 |
53 934 404.16 |
1,83 |
16.01.2012 |
3 459,82 |
54 923 365.59 |
-2,74 |
13.02.2012 |
3 365,14 |
53 420 315.26 |
-4,73 |
12.03.2012 |
3 205,82 |
50 891 304.26 |
0,13 |
09.04.2012 |
3 209,92 |
50 956 269.66 |
-1,29 |
21.05.2012 |
3 168,60 |
50 300 412.92 |
0,21 |
18.06.2012 |
3 175,32 |
50 407 108.12 |
-1,40 |
16.07.2012 |
3 130,94 |
47 374 887.84 |
0,41 |
20.08.2012 |
3 143,82 |
47 569 690.94 |
2,10 |
17.09.2012 |
3 281,50 |
47 376 242.63 |
Изменение состояния ИПИФ Интерфин ЭНЕРГИЯ [14]
Дата |
Пай |
СЧА |
Фактическая доходность, % |
12.10.2009 |
1124,73 |
40979098.70 |
6,81 |
12.11.2009 |
1201,36 |
43771342.35 |
2,94 |
14.12.2009 |
1236,67 |
43593826.07 |
-6,46 |
11.01.2010 |
1156,81 |
40778609.86 |
-3,14 |
15.02.2010 |
1120,46 |
39497487.47 |
4,47 |
15.03.2010 |
1170,56 |
39185571.26 |
-1,43 |
12.04.2010 |
1153,87 |
38735666.31 |
-7,41 |
10.05.2010 |
1068,35 |
35864736.97 |
7,77 |
14.06.2010 |
1151,35 |
38651027.32 |
2,68 |
12.07.2010 |
1182,15 |
39591653.27 |
6,48 |
09.08.2010 |
1258,79 |
42158482.96 |
-1,64 |
13.09.2010 |
1238,09 |
41465330.97 |
3,42 |
11.10.2010 |
1280,49 |
42885244.44 |
5,12 |
15.11.2010 |
1346,03 |
45080134.89 |
-4,87 |
13.12.2010 |
1280,47 |
42884473.45 |
2,96 |
10.01.2011 |
1318,42 |
44155530.10 |
-3,18 |
14.02.2011 |
1276,55 |
42760867.29 |
-2,02 |
14.03.2011 |
1250,8 |
41898302.23 |
1,55 |
11.04.2011 |
1270,16 |
42546711.36 |
3,25 |
09.05.2011 |
1311,49 |
43746756.98 |
8,09 |
13.06.2011 |
1417,62 |
47119544.41 |
5,34 |
11.07.2011 |
1493,33 |
49706788.48 |
6,93 |
15.08.2011 |
1596,88 |
53153614.52 |
4,81 |
12.09.2011 |
1673,64 |
55708700.87 |
17,11 |
10.10.2011 |
1960,03 |
63792034.52 |
-3,33 |
14.11.2011 |
1894,69 |
59589890.08 |
<span class="dash041e_0431_044b_ |
Информация о работе Сравнительный анализ инвестиционных характеристик ПИФов и ОФБУ