Межбанковский кредит

                   Министерство транспорта Российской Федерации

                             Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Государственное образовательное  учреждение высшего профессионального  образования

                Омский государственный университет путей сообщения  (ОмГУПС)

 

 

 

 

                                           ИМЭК

 

 Кафедра «Финансы, кредит, бухгалтерский учёт и аудит»

 

 

 

 

 

 

           

 

 Курсовая работа по дисциплине «Корпоративные финансы»

 

на тему: «Межбанковский кредит».

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Выполнил: Студент гр. 51Ф

                                                                                       Шелехова Ю.О.

                                                                                       Научный руководитель:

                                                                                       доцент Задорожная А.Н.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Омск-2013

 

Введение

 

            Межбанковский кредит играет огромную роль для государства, имеет большое значение в межбанковских операциях, где один банк может содействовать экономическому развитию другого банка. Ведь банк, особенно региональный банк, имеет жизненно важную роль в экономике привязанного региона, потому что предприятия и население любого региона не могут отдельно существовать от экономической системы государства.

 

             На современном этапе развития экономики России одним из наиболее динамично развивающихся сегментов банковского бизнеса является межбанковское кредитование. Причиной привлечения кредитных ресурсов банком-заемщиком из других банков является расширение своих кредитных вложений, и необходимость регулирования банковской ликвидности. Межбанковский кредит играет огромную роль для государства, имеет большое значение в межбанковских операциях, где один банк может содействовать экономическому развитию другого банка. Кредит помогает мобилизации капитала, ускоряет процесс производства, в известной степени снижает издержки денежного обращения – всё это отражает актуальность рассматриваемой темы.

          Целью курсовой работы является подробное раскрытие темы межбанковского кредита как одной из основополагающих операций на российском межбанковском рынке.

           Исходя из указанной цели, можно выделить частные задачи, поставленные в курсовой работе:

1.рассмотреть понятие и сущность межбанковского кредита.

2.изучить виды и функции межбанковского кредита.

3.выявить особенности межбанковского кредита.

4.изучить развитие  межбанковского кредита в России.

5.проанализировать рынок межбанковского кредитования.

6.произвести анализ современного рынка межбанковского   кредитования в России.

         Предметом исследования в курсовой работе являются межбанковский кредит.

         Объектом исследования в курсовой работе является рынок межбанковского кредитования.

         В курсовой работе основной литературой являются учебные пособия: «Банковское дело» - Коробова  Г.Г., «Основы банковской деятельности (банковское дело)» -Тагиберков К.Р., «Банковское дело» - Лаврушин И.О.,«Банковское дело – управление и технологии»- Тавасиев А.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Межбанковский  кредит в РФ.

1.1Понятие и сущность  межбанковского кредита.

 

           Для рассмотрения термина «межбанковское кредитование» обратимся к учебнику К.Р. Тагиберкова.

 Межбанковское кредитование относится к наиболее крупным сегментам финансового рынка, на котором продаются-покупаются краткосрочные кредитные ресурсы в форме межбанковских кредитов и межбанковских депозитов.

             Под межбанковским кредитом понимается кредит, предоставляемый одним банком другому, или депозиты банка, размещаемые в других банках. Субъектами кредитных отношений в данном случае являются банки — коммерческие и центральные. Банки, располагающие свободными кредитными ресурсами, продают эти ресурсы на рынке межбанковских кредитов (МБК) — денежном рынке. С помощью межбанковских кредитов банки могут оперативно управлять своей ликвидностью, быстро привлекать средства в случае необходимости или размещать временно свободные кредитные ресурсы [4, c.217].

Чтобы раскрыть сущность межбанковского кредитования, обратимся к учебникам И.О.Лаврушина  и Г.Г.Коробовой.

 Целью межбанковского кредита является поддержание текущей ликвидности банка или обеспечение рентабельного вложения средств.  
МБК является мощным источником кредитных ресурсов, который способен поддерживать стабильность кредитного потенциала банков.   
Также МБК позволяет поддерживать на должном уровне текущую ликвидность банка, обеспечивает стабильную рентабельность вложения средств, является оперативным по способу предоставления средств.  
К недостаткам МБК можно отнести его краткосрочный характер и то, что он представляет собой дорогостоящий по отношению к другим источникам кредитный потенциал банка [2, с.110].

 

Межбанковский кредит (МБК) занимает своеобразное место  в системе кредитных отношений  и имеет значительное влияние  на развитие банковской системы в  целом. Система межбанковского кредитования аналогично современной банковской системе России, имеет два уровня. Первый из них отражает движение средств между Банком России и коммерческими банками, второй – между коммерчески банками. Нормальное функционирование межбанковского кредитования является одним из непременных условий устойчивости банковской системы.

Специфика проведения операций банка по привлечению и  размещению средств, предполагает, что  все банки периодически могут  иметь как излишек, так и недостаток  кредитных ресурсов. Межбанковское кредитование представляет собой крупный сегмент финансового рынка, где организуется купля-продажа кредитных ресурсов в виде межбанковских кредитов и межбанковских депозитов.

Основной характеристикой  МБК является перераспределение  ресурсов между субъектами кредита, которыми в данном случае выступают банки. Кроме субъектов кредита, сущность МБК определяется его элементами – банковскими ресурсами и залоговой стоимостью; характером движения МБК, который представляет собой платный обмен ресурсами и залоговой стоимостью; направлениями движения при выдаче  МБК и его погашении. В общем виде сущность МБК – это обмен кредитной и залоговой формами стоимости между банком – кредитором и банком-заемщиком.

Фундаментальное свойство МБК определяется его сущностью  и заключается в платной обмениваемости ссуженной стоимости на залоговую стоимость. Функциональные свойства МБК заключается в расширении ресурсной базы для кредитования отраслей производства, ускорении процесса мультипликации кредита, перераспределении банковских ресурсов  между сегментами финансового рынка.

Использование МБК в целях расширения ресурсной  базы для кредитования отраслей материального  производства в настоящее время  не имеет широкого распространения, что объясняется, прежде всего, краткосрочностью привлечения межбанковских ссуд, не согласующиеся со сроками размещения средств, в реальный сектор экономики, и недостаточной развитостью механизма гарантирования возврата ссуд.

Свойство перераспределения  банковских ресурсов между сегментами финансового рынка корреспондирует со свойствами МБК по снижению риска несбалансированной ликвидности и повышению платежеспособности банков – заемщиков. МБК является самым оперативным источником средств, для поддержания текущей платежной позиции и ликвидности банка

[1, с.365].

  Таким образом, МБК является инструментом регулирования банковской ликвидности, причем на рынке МБК осуществляется горизонтальное перераспределение ликвидных ресурсов в банковской системе.

 

 

1.2 Виды и функции межбанковского кредита

          Вид кредитов представляет собой совокупность свойств, характерных для той или иной сделки в экономическом и организационном отношении. Экономические свойства кредитной сделки представляют собой свойства самого кредита, организационные свойства различаются в зависимости от порядка выдачи и погашения ссуд.    

          Кредитные ресурсы, покупаемые и продаваемые на рынке МБК, в зависимости от экономических свойств можно разделить на две большие группы: межбанковские кредиты и межбанковские депозиты. 

Рисунок 1.- Виды МБК.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срочные МБК привлекаются и размещаются на следующие сроки: 1 день, 2-7 дней, 8-30 дней, 31-90 дней, 91-180 дней, 181 день - I год, 1—3 года, свыше 3 лет.

Кредит до востребования предусматривает предоставление МБК на минимальный установленный договором срок, по истечении которого кредит переходит разряд бессрочных и может быть востребован кредитором в любой момент по предварительному уведомлению.

Рыночная  процентная ставка — это ставка, которая складывается в момент предоставления ссуды исходя из соотношения спроса и предложения на рынке.

МБК с повышенной процентной ставкой возникают в связи с высоким риском предоставления средств данному конкретному заемщику, при нарушении им условий кредитования, при прогнозе роста стоимости кредитных ресурсов.

Льготная  процентная ставка является элементом дифференцированного подхода к кредитованию и вследствие особенностей рынка МБК применяется крайне редко. 

Как правило, в  качестве обеспечения МБК используется залог требований или материальных ценностей. Однако большинство МБК в настоящее время принадлежит к не обеспеченным.

МБК классифицируются также в зависимости от валюты сделки (российские рубли, иностранные валюты);

В зависимости  от наличия или отсутствия лимита ссудной задолженности; размера кредита. К крупным кредитам в России относятся ссуды, размер которых превышает 5% капитала банка-кредитора. 

Кредитный риск по каждой конкретной сделке определяется банком-кредитором самостоятельно и влияет на сумму, срок, процентную ставку по предоставляемому кредиту. Максимально допустимый риск по кредитам, выданным одному заемщику, установленный нормативными документами Банка России, не должен превышать 25% собственных средств банка-кредитора, а совокупная величина крупных кредитов с учетом забалансовых требований не должна превышать размер капитала кредитора более чем в восемь раз. 

Помимо традиционных срочных межбанковских кредитов и депозитов широкое распространение имеют такие виды МБК, как бронирование средств по корреспондетскому счету и овердрафт [8].

 Овердра́фт (англ. overdraft — сверх планируемого, перерасход) — кредитование банком расчётного счёта клиента для оплаты им расчётных документов при недостаточности или отсутствии на расчётном счёте клиента-заемщика денежных средств [3].

Бронирование (или неснижаемый остаток) средств  на корреспондентском счетам банка оформляется отдельным договором на определенный срок с начислением процентов. При заключении договора на открытие корреспондентского счета часто предусматривается возможность работы по корреспондентскому счету в режиме овердрафта, т.е. осуществление платежей сверх остатка на корсчете в пределах определенного лимита, размер которого зависит от ежедневного остатка средств на корреспондентском счете, срока документооборота, объема оборота по корреспондентскому счету. [8]

Таким образом, МБК классифицируется: в зависимости от срока различают МБК до востребования и срочные; в зависимости от обеспечения кредита можно выделить МБК обеспеченные, частично обеспеченные и необеспеченные; в зависимости от валюты сделки (российские рубли, иностранные валюты); в зависимости от наличия или отсутствия лимита ссудной задолженности; в зависимости от рисков, принимаемых на себя кредитором. Помимо традиционных срочных межбанковских кредитов и депозитов широкое распространение имеют такие виды МБК, как бронирование средств по корреспондентскому счету и овердрафт. 

 

1.3 Особенности  межбанковского кредитования в  РФ.

Межбанковский кредит, по сравнению с другими видами привлеченных средств, обладает существенным преимуществом, так как к данным обязательством (включая начисленные проценты) не применяются обязательные резервные требования, и вся сумма полученного кредита  может быть использована для доходных вложений.

Данный вид  кредитования является оперативным  и универсальным, и, как правило, данный вид ссуды носит краткосрочный  характер, обеспечением выступают ценные бумаги: акции, векселя, государственные  долговые обязательства.