Контрольная работа по "Валютным операциям"

Котировки валютной пары GBP/USD:

Общее направление  движения валют GBP/USD растущий.

В настоящее  время установился местный тренд  наверх.

Рассмотренные индикаторы технического анализа валют GBP/USD  позволяют сделать вывод о повышении курса валют GBP/USD.

Показатели  осцилляторов теханализа валют GBP/USD  сообщают о повышении курса валют GBP/USD.

 

 

 

 

Рис. 1. - График GBP/USD  с индикаторами технического анализа

Таблица 1 – Оценка индикаторов и фигур  технического анализа

Полосы Боллинджера	Индикатор +/- DM	ADX	MACD
Курс пересекла верхнюю линию  полосы Боллинджера снизу вверх.	Сигналы отсутствуют	Инструмент ADX растет - показывает о укреплении тенденции.	Индикатор MACD растет, это показывает тенденцию к повышению.
Курс находится за верхней линией 7 дней.	Индикатор ADX находится выше 20-ти 2 дня.	Индикатор ADX находится выше 20-ти 2 дня.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Валютная позиция коммерческого банка, её расчет и контроль.

Валютная  позиция – остатки валютных активов  и обязательств банка, которые создают  риск получения дополнительных доходов  или расходов при изменении валютных курсов.

Валютная  позиция считается открытой, если валютные активы в определенной иностранной  валюте не равны валютным обязательствам в соответствующей валюте.

Величина  открытой валютной позиции – это  разница между суммой валютных активов  в определенной иностранной валюте и суммой валютных обязательств в  соответствующей валюте.

Открытая  валютная позиция является длинной, если сумма валютных активов в  определенной иностранной валюте превышает  сумму валютных обязательств в соответствующей  валюте.

Открытая  валютная позиция является короткой, если сумма валютных обязательств в  определенной иностранной валюте превышает  сумму валютных активов в соответствующей  валюте.

Отношение открытой валютной позиции - это выраженное в процентах отношение между  величиной открытой валютной позиции (пересчитанной в молдавские леи) и величиной совокупного нормативного капитала банка.

Установлены следующие лимиты отношения открытой валютной позиции:

a) отношение  длинной открытой валютной позиции  по каждой иностранной валюте  не должно превышать "+10%";

b) отношение  короткой открытой валютной позиции  по каждой иностранной валюте  не должно быть меньше "-10%";

c) сумма  отношений длинных открытых валютных  позиций по всем иностранным  валютам не должна превышать  "+20%";

d) сумма  отношений коротких открытых  валютных позиций по всем иностранным  валютам не должна быть меньше "-20%";

Отношение между суммой балансовых валютных активов  и суммой балансовых валютных обязательств не должно быть более "+25%" или менее "-25%".

Начиная с марта 2009 года, данные о валютных активах и обязательствах представлены следующим образом: 

1) валютные  активы, которые включают:   

 а)  балансовые валютные активы:

балансовые  активы в иностранной валюте - наличная иностранная валюта; средства размещенные  на счетах «Ностро», открытых за границей; средства лицензированных банков, размещенные  за границей; кредиты овернайт и  средства, размещенные овернайт; ценные бумаги; кредиты выданные в иностранной валюте, обязательные резервы в иностранной валюте, прочие балансовые активы в иностранной валюте;

активы, привязанные к курсу иностранной  валюты –привязанные предоставленные кредиты, прочие привязанные  активы;   

 б)  условные активы в иностранной  валюте (внебалансовые), -  покупки по срочным сделкам в иностранной валюте и прочие условные активы в иностранной валюте;  

2) валютные  обязательства, которые включают:    

 а)  балансовые валютные обязательства:

балансовые  обязательства банка в иностранной  валюте - средства на счетах «Лоро» иностранных  банков, срочные депозиты иностранных  банков, срочные депозиты и депозиты до востребования клиентов в иностранной  валюте, кредиты полученные в иностранной валюте и прочие балансовые обязательства;

обязательства, привязанные к курсу иностранной  валюты –привязанные полученные кредиты и прочие привязанные обязательства;   

 б)  условные обязательства в иностранной  валюте (внебалансовые) - продажи по срочным сделкам, прочие условные обязательства в иностранной валюте.

Информация  о величине открытой валютной позиции представлена в абсолютном значении на конец месяца, как среднемесячное значение за  соответствующий период и как удельный вес (в %) данных среднемесячных значений в разрезе наиболее ликвидных.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Классификационный статус валюты по её функциональному назначению и сферам обязательного использования

В настоящее  время в разных странах устанавливаются  различные валютные режимы с разной степенью свободы валютного обмена. Вследствие этого валюты пользуются большим или меньшим спросом  на валютных рынках.

В настоящее  время валюта реально может иметь 3 статуса: 1) замкнутая; 2) частично конвертируемая; 3) свободно конвертируемая.

Конвертируемая  валюта – это валюта, свободно и  неограниченно обмениваемая на другие иностранные валюты (например, валюта большинства развитых государств).

Свободно  конвертируемая валюта – это валюта стран, полностью отменивших валютные ограничения, как для нерезидентов, так и для резидентов, является обратимой и может обмениваться на любую иностранную валюту (американский доллар, канадский доллар, швейцарский  франк).

Частично  конвертируемая валюта – национальная валюта стран, в которых применяются  валютные ограничения для резидентов и по отдельным видам обменных операций. Обычно частично конвертируемая валюта обменивается только на некоторые  иностранные валюты и функционирует  как средство платежа по отдельным  видам международного платежного оборота.

Замкнутая валюта – это валюта, которая  функционирует в пределах только одной страны и не подлежит обмену. Обычно замкнутые валюты имеют страны, применяющие ограничения и запреты  по экспорту и импорту, купле-продаже  и обмену национальной валюты. Такими являются валюты большинства развивающихся  стран.

 

 

 

Список  используемой литературы

1. Басовский Л.Е. Мировая экономика. Курс лекций. - М.: Инфра-М, 2010.  
2. Бурлак Г.Н., Кузнецова О.И. Техника валютных операций. - М.: Вузовский учебник, 2008. 

3. Варламова  Т.П., Варламова М.А. Валютные операции. - М.: Дашков и Ко, 2010. 

4. Васильева  И.П., Хмыз О.В. Мировая валютная система и курсы валют. - М.: МГИМО-Университет, 2008. 

5. Васильева  Т.Н., Васильев Л.В. Мировая экономика.  Конспект лекций. - М.: Флинта, МПСИ, 2008. 

6. Курбангалеева О.А, Валютные операции. - М.: Вершина, 2006. 

7. Лука К.  Торговля на мировых валютных  рынках. - М.: Альпина Бизнес Букс, Альпина Паблишерз, 2005. 

8. Моисеев,  С.Р. Валютные интервенции Центрального  банка: обзор теории и практики / Моисеев С., Шилов В., Касимова Д., Кузьмин М. // Аналитический банковский журнал, 2009. - №1(164). - С. 48-55 

9. Раннев Д.В., Шилов Б.Н. Forex-трейдинг. Практические аспекты торговли на мировых валютных рынках. - М.: SmartBook, 2009. 

10. Рамазанов,  С.А. Оценка эффективности валютных  интервенций при использовании  в качестве операционного ориентира  бивалютной корзины / С.А. Рамазанов // Финансы и кредит, 2010. - №8