Инвестиционный портфель коммерческого банка и его оптимизация

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Октября 2012 в 21:00, курсовая работа

Краткое описание

Целью исследования является повышение эффективности процесса управления портфелем ценных бумаг путем повышения оперативности принятия решений на основе информационной базы большей мощности, а также снижения несистемных рисков.
Тема формирования и оптимизации инвестиционного портфеля стала актуальной с появлением самих ценных бумаг, особенно по мере возникновения различных их форм. Как примирить стремление инвестора к получению максимальной прибыли от ценных бумаг со стремлением иметь наименьший риск получения убытка – главный вопрос рассматриваемой проблемы. Решение этого вопроса и есть решение задачи оптимизации портфеля ценных бумаг инвестора.

Прикрепленные файлы: 1 файл

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ.docx

— 68.00 Кб (Скачать документ)

— государственные  краткосрочные бескупонные облигации (ГКО);

— облигации  федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД);

— облигации  федерального займа с фиксированным купонным доходом (ОФЗ-ФК);

— облигации  федерального займа с амортизацией долга (ОФЗ-АД);

— облигации  федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК).

 Таблица 4

Структура вложений кредитных организаций в долговые обязательства по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Вид долговых обязательств

Объем вложений, млн. руб.

%

1

Долговые обязательства Российской Федерации

1 377 496

42,13

2

Долговые обязательства Банка  России

-

-

3

Долговые обязательства субъектов  РФ и органов местного самоуправления

227 309

6,95

4

Долговые обязательства, выпущенные кредитными организациями-резидентами

436 717

13,36

5

Долговые обязательства, выпущенные нерезидентами

771 894

23,61

6

Прочие долговые обязательства резидентов

1 012 797

30,98

7

Долговые обязательства, переданные без прекращения признания

807 947

24,71

8

Долговые обязательства, не погашенные в срок

12747

0,39

Всего вложений в долговые обязательства

3 269 411

100,00


Анализ данных табл. 4 свидетельствует:

— наибольшая часть инвестиций в долговые обязательства приходится на государственные ценные бумаги (ГЦБ) — 42,13% и прочие долговые обязательства резидентов – 30,98%;

— примерно одинакова доля вложений в долговые обязательства, выпущенные нерезидентами  – 23,61%, и долговые обязательства, переданные без прекращения признания – 24,71%.

Как следствие, очевидно стремление коммерческих банков осуществлять профессиональную деятельность с ценными бумагами не менее активно, чем традиционную банковскую деятельность. Все приведенные выше цифры свидетельствуют  о том, что в дальнейшем влияние  коммерческих банков на фондовый рынок  будет лишь возрастать, учитывая потенциал  этого сегмента.

Постепенное завершение этапа снижения процентных ставок денежного рынка и номинального укрепления рубля на фоне дальнейшего  сворачивания государственной антикризисной  поддержки организаций различных  видов экономической деятельности создает предпосылки для более  активного участия банков и других финансовых институтов в финансировании субъектов реального сектора  экономики, что будет содействовать  поддержанию начавшегося экономического роста.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 таблица разработана по официальным данным Центрального банка РФ «Структура вложений кредитных организаций в ценные бумаги» http://cbr.ru/statistics/

 


Информация о работе Инвестиционный портфель коммерческого банка и его оптимизация