Банк России его компетенция и структура

Рассмотрев теоретические аспекты перейдем к анализу деятельности банка России. 

2. Анализ деятельности  банка России по регулированию  банковской системы России.

2.1 Исследование деятельности  центрального банка в 2009-2010.

В 2010 году реализация денежно кредитной политики происходит в условиях, когда основные последствия наиболее острой фазы мирового финансово-экономического кризиса преодолены, но российская экономика еще не вышла на траекторию устойчивого роста. Масштабные антикризисные меры, принятые Правительством Российской Федерации и Банком России в 2008-2009 годах, позволили преодолеть дефицит ликвидности и не допустить дестабилизации функционирования банковской системы. Наметившееся улучшение основных макроэкономических показателей и индикаторов финансовой системы позволило Банку России приступить к постепенному сворачиванию мер, которые были введены им в острую фазу кризиса. Вместе с тем неустойчивое восстановление экономической активности и медленный рост банковского кредитования определяют задачу поддержания и расширения совокупного спроса.

Процентная политика

В условиях замедления инфляции и снижения инфляционных ожиданий Банк России в первой половине 2010 года продолжил начатое в апреле 2009 года снижение процентных ставок по своим операциям, направленное на уменьшение стоимости заимствований в экономике, стимулирование кредитной активности и экономического роста, а также ограничение притока краткосрочного спекулятивного капитала. К началу июня 2010 года Совет директоров Банка России 4 раза принимал решение о снижении ставки рефинансирования и ставок по отдельным операциям. В условиях сложившегося в банковском секторе структурного избытка ликвидности ключевое значение для формирования динамики процентных ставок на денежном рынке приобрели процентные ставки по депозитным операциям Банка России. Для повышения эффективности процентной политики и сокращения волатильности ставок представлена в приложении А, межбанковского рынка Банк России с 29 марта 2010 года возобновил проведение депозитных операций по фиксированной процентной ставке на условии «овернайт», а в сентябре продлил время приема заявок кредитных организаций о заключении сделок по ним с использованием системы «Рейтерс-Дилинг». После выравнивания процентных ставок по депозитным операциям на условиях «овернайт», «том-некст», «спот-некст» и «до востребования» с 1.06.2010 единая процентная ставка по этим видам депозитов стала формировать нижнюю границу кори-дора процентных ставок Банка России, а его ширина при этом сократилась на 0,25 процентного пункта. В целом с начала цикла смягчения денежно-кредитной политики до 1 июня 2010 года ставка рефинансирования Банка России была снижена на 5,25 процентного пункта (до 7,75%), минимальная процентная ставка по рыночным операциям предоставления ликвидности на срок до 7 дней – на 5 процентных пунктов (до 5%), ставка по однодневным депозитам и депозитам до востребования – на 5,25 процентного пункта (до 2,5%).Продолжительный период снижения процентных ставок Банком России и предпринятые ранее действия Правительства Российской Федерации и Банка России по поддержке кредитных организаций способствовали снижению ставок денежного рынка, улучшению состояния банковского сектора и уменьшению системных рисков.

В июне 2010 года процентные ставки денежного рынка вышли на уровень, обеспечивающий приемлемый баланс между доступностью заемных средств и инфляционными рисками и являющийся нейтральным относительно трансграничного движения краткосрочного капитала. Это позволило Совету директоров Банка России в июне-октябре принять решения о сохранении на неизменном уровне ставки рефинансирования и процентных ставок по операциям Банка России. При этом учитывалась необходимость сохранения стимулирующей денежно-кредитной политики для поддержки внутренних факторов роста.

В июне-октябре 2010 года ситуация на денежном рынке оставалась спокойной, процентные ставки в основном находились вблизи нижней границы коридора процентных ставок по операциям Банка России. В частности, средневзвешенная ставка MIACR по однодневным кредитам в рублях, составлявшая в январе 2010 года 4,0% годовых, с июня по сентябрь находилась на уровне 2,6% годовых, в октябре – 2,7% годовых.В августе-сентябре было отмечено ускорение роста потребительских цен, вызванное увеличением инфляционных ожиданий в условиях неопределенности оценок последствий воздействия аномальных по-годных условий на производство сельскохозяйственной продукции и ростом цен на зерно на мировом рынке. Однако, по мнению Банка России, это не является достаточным основанием для того, чтобы сделать вывод о негативном влиянии последствий указанных ценовых шоков на инфляционные процессы в среднесрочной и долгосрочной перспективе, представлена на рисунке 2.

Рисунок 1 – Процентные ставки по основным операциям банка России и однодневная ставка MIACR (% годовых).

Денежное предложение

Динамика денежной массы  определяет инфляционные риски в средне- и долгосрочный период. Достаточно продолжительное (в течение предыдущих двух лет) снижение годовых темпов роста денежной массы ограничивало давление со стороны денежных факторов на динамику инфляции в 2009 году и первой половине 2010 года. Оживление экономики,  укрепление рубля (преимущественно в I квартале 2010 года), а также замедление инфляции обусловливали продолжение начавшегося в предыдущем году увеличения спроса на деньги. Росло и денежное предложение. После острой фазы финансово экономического кризиса рост денежной массы во многом носил восстановительный характер и на 1.10.2010 годовой темп прироста денежного агрегата М2 составил 31,2%. Оценка темпов прироста денежного агрегата М2 в целом за 2010 год повышена до 25-28%, как представлено на рисунке 2.

Рисунок 2 - Денежные агрегаты (прирост в  % к соответствующей дате предыдущего года)

В настоящее время Банк России считает, что инфляционные риски, обусловленные монетарными факторами, находятся на приемлемом уровне. Повышение гибкости курсообразования и уменьшение дефицита федерального бюджета способствовали снижению инфляционных рисков, связанных с формированием денежного предложения. Курсовая динамика оказывала заметное влияние на выбираемую экономическими агентами валютную структуру финансовых активов. По предварительным оценкам платежного баланса Российской Федерации, объем наличной иностранной валюты вне банков за девять месяцев 2010 года сократился на 13,0 млрд. долларов США. Согласно предварительным данным, объем депозитов в иностранной валюте в долларовом эквиваленте за январь-сентябрь 2010 года сократился на 6,1%, в то время как за аналогичный период предыдущего года этот показатель возрос на 15,6%. В результате доля депозитов в иностранной валюте в структуре денежного агрегата М2Х (включающего депозиты в иностранной валюте) снизилась до 16,8% на 1.10.2010 (на 1.10.2009 – 22,1%), как представлено на рисунке 3.

Рисунок 3 – Депозиты в  рублях и иностранной валюте (прирост  в % к соответствующей дате предыдущего  года) .

Тем не менее годовые темпы прироста широкой денежной массы М2Х в январе-сентябре 2010 года увеличивались и, по предварительным данным, на 1.10.2010 составили 22,9%. С марта 2010 года на увеличение совокупного денежного предложения стало оказывать влияние банковское кредитование реального сектора экономики. Смягчение денежно-кредитной политики приводило к постепенному уменьшению стоимости заемных средств для нефинансового сектора экономики. Так,  средневзвешенная процентная

ставка по рублевым кредитам нефинансовым организациям на срок до 1 года снизилась с 14,7% годовых в сентябре 2009 года до 9,7% годовых в сентябре 2010 года, на срок свыше 1 года – с 15,3 до 11,0% годовых соответственно, как представлено на рисунке 4.

Рисунок 4 – Номинальные  процентные ставки по кредитам нефинансовым организациям в рублях (% годовых).

Помимо снижения стоимости  кредитов расширению кредитной деятельности  способствовали некоторое оживление спроса на кредитные ресурсы со стороны нефинансовых заемщиков в условиях начавшегося восстановления экономической активности, рост депозитной базы кредитных организаций, реализация механизма государственных гарантий по банковским кредитам нефинансовым организациям, поддержка ипотечного кредитования и программа субсидирования процентных ставок по автокредитам.

Объем задолженности по кредитам нефинансовым организациям в рублях и иностранной валюте (в рублевом выражении) за январь-сентябрь 2010 года увеличился на 8,7%, по кредитам физическим лицам –на 8,3%. Вместе с тем в настоящее время более быстрый рост кредитов реальному сектору экономики сдерживается рядом факторов. Продолжается рост просроченной задолженности по банковским кредитам нефинансовым организациям и физическим лицам, однако в 2010 году он был менее интенсивным, чем в 2009 году. Объем просроченной задолженности нефинансовых организаций за январь-сентябрь 2010 года возрос на 7,3%, физических лиц – на 18,8%. Сохраняющаяся повышенная неопределенность и кредитные риски удерживают на относительно высоком уровне премии за риск, входящие в рыночную стоимость заимствований, представлено на рисунке 5.

 

Рисунок 5 – кредиты нефинансовым и физическим лицам в рублях и  иностранной валюте (прирост в % к соответствующей дате предыдущего года).

 

2.2 Деятельность банка  России по регулированию коммерческих  банков 2010- 2011

Количественные  характеристики банковского сектора.

В 2010 году количество действующих кредитных организаций сократилось на 46 единиц – до 1012 организаций, как представлено на рисунке 6.

Рисунок 6 - Количество кредитных организаций и их филиалов

 В течение года были  отозваны (аннулированы) лицензии у 28 кредитных организаций; в связи с реорганизацией в форме присоединения исключены из Книги государственной регистрации 19 кредитных организаций; получила лицензию на осуществление банковских операций 1 новая кредитная организация. Таким образом, в 2010 году продолжилась тенденция последних лет к уменьшению числа действующих кредитных организаций, наблюдавшемуся во всех федеральных округах.

Крупные многофилиальные  банки в 2010 году, расширяя свое присутствие  на региональных рынках банковских услуг, одновременно проводили политику снижения издержек за счет оптимизации своих  региональных подразделений. Количество филиалов действующих кредитных  организаций (без учета ОАО «Сбербанк  России») снизилось с 2538 до 2352 (на 7,3%). Сбербанк России также продолжил  работу по оптимизации филиальной сети, в результате количество филиалов банка  за 2010 год сократилось на 71 (на 11,0%). Одновременно с сокращением количества филиалов в 2010 году увеличилось число дополнительных и операционных офисов. Общее количество внутренних структурных подразделений кредитных организаций за год выросло на 884 единицы и на 1.01.2011 составило 38 431. В результате в Российской Федерации за 2010 год количество структурных подразделений банков увеличилось с 26,5 до 27,1 в расчете на 100 тыс. человек.

 Развитие банковской деятельности в регионах.

В 2010 году сокращение числа  действующих кредитных организаций  было характерно для большинства  российских регионов: количество региональных банков уменьшилось с 523 до 487. Темпы прироста активов региональных банков (11,2%) в 2010 году были ниже темпов прироста активов банковского сектора в целом (14,9%). В результате доля региональных банков в совокупных активах банковского сектора в течение года сократилась с 14,1 до 13,7%. Капитал региональных банков за год увеличился на 3,7%, или на 21,3 млрд. рублей (капитал банковского сектора – на 2,4%, или на 111,7 млрд. рублей). Соответственно удельный вес капитала региональных банков в совокупном капитале банковского сектора вырос с 12,6% на 1.01.2010 до 12,8% на 1.01.2011. Развитие банковской деятельности на фоне восстановления финансового состояния предприятий в большинстве отраслей экономики и роста платежеспособности населения позволило региональным банкам в 2010 году утроить прибыль по сравнению с 2009 годом; ее объем достиг 54,6 млрд. рублей. По состоянию на 1.01.2011 удельный вес прибыльных региональных банков в общем числе действующих региональных банков повысился до 90,8% (против 90,3% на 1.01.2010), в активах региональных банков – до 95,2% (против 88,6% на 1.01.2010). Вместе с тем в целом ряде регионов остается острым вопрос обеспеченности банковскими услугами. Минимальное значение совокупного индекса обеспеченности регионов банковскими услугами в 2010 году отмечено в Северо-Кавказском федеральном округе. Некоторое увеличение данного показателя зафиксировано в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Самый низкий уровень обеспеченности банковскими услугами среди субъектов Российской Федерации – в Республиках Дагестан, Ингушетия, а также в Сахалинской области и в Чукотском AO (Рисунок З в приложении). В наибольшей мере обеспечен банковскими услугами Центральный федеральный округ (прежде всего Москва), далее следуют Северо-Западный федеральный округ, где высокой обеспеченностью банковскими услугами отличается Санкт-Петербург, и Приволжский федеральный округ.

 Концентрация банковской деятельности.

За 2010 год доля 200 крупнейших по величине активов кредитных организаций  в совокупных активах банковского  сектора практически не изменилась, составив 93,7% на начало года и 93,9% на конец  года. В то же время доля пяти крупнейших банков немного снизилась (с 47,9% на 1.01.2010 до 47,7% на 1.01.2011). На долю 200 крупнейших по величине капитала кредитных организаций по состоянию на 1.01.2011 приходилось 92,7% совокупного капитала банковского сектора (на 1.01.2010 – 92,9%), в том числе 48,8% (52,2%) – на долю пяти крупнейших банков. Количество кредитных организаций с капиталом свыше 180 млн. рублей за 2010 год выросло с 776до 778 (это почти 77% действующих кредитных организаций). Доля данных кредитных организаций в совокупном положительном капитале банковского сектора на 1.01.2011 составила 99,5% против 99,4% на 1.01.2010 , как представлено на рисунке 7.

Рисунок 7 - Количество банков с капиталом свыше 180 млн.руб и их доля в совокупном капитале банковского сектора.

 

Распространенные в международной  практике количественные оценки показывают, что уровень концентрации активов российского банковского сектора в 2010 году оставался невысоким (динамика индекса Херфиндаля-Хиршмана (далее – ИХХ) дана на  рисунке 8).

Рисунок 8 - Концентрация активов  в федеральных округах РФ

Это обусловлено в том числе значительным количеством небольших кредитных организаций. Индекс концентрации активов на 1.01.2011 составил 0,091 (в предыдущие три года этот показатель находился в диапазоне 0,08–0,09), что соответствует низкому уровню. На среднем уровне остается концентрация кредитов нефинансовым организациям (несмотря на снижение ИХХ за 2010 год с 0,135 до 0,125). В 2010 году наблюдалось также снижение концентрации вкладов физических лиц (с 0,251 до 0,236), хотя пока она остается достаточно высокой. Снижение данного показателя объясняется активным привлечением вкладов всеми кредитными организациями, в том числе небольшими банками, предлагавшими вкладчикам весьма высокие ставки по депозитам (что стало предметом особого внимания надзорных органов Концентрация капитала за 2010 год снизилась с 0,105 до 0,090. Одной из причин, обусловивших данную динамику, явился заметный рост величины собственных средств небольших региональных банков.

В 2010 году сохранились существенные региональные различия в уровне концентрации на рынке банковских услуг, как представлено на рисунке 9 . При этом для большинства федеральных округов характерен средний уровень концентрации активов (значение ИХХ от 0,10 до 0,18).

 

Рисунок 9 - Российский банковский сектор показатели концентрации.