Автор работы: Пользователь скрыл имя, 29 Января 2015 в 10:43, контрольная работа
Задание:
Для заданного набора данных постройте линейную модель множественной регрессии. Оцените точность и адекватность построенного уравнения регрессии.
Выделите значимые и незначимые факторы в модели. Постройте уравнение регрессии со статистически значимыми факторами. Дайте экономическую интерпретацию параметров модели.
Для полученной модели проверьте выполнение условия гомоскедастичности остатков, применив тест Голдфельда-Квандта.
Проверьте полученную модель на наличие автокорреляции остатков с помощью теста Дарбина-Уотсона.
Проверьте, адекватно ли предположение об однородности исходных данных в регрессионном смысле. Можно ли объединить две выборки (по первым 12 и остальным наблюдениям) в одну и рассматривать единую модель регрессии Y по Х?
уравнение |
Отсутствующие переменные | ||
у2 |
х1 |
х2 | |
1 |
|
|
|
2 |
-1 |
0 |
|
Det A = ·0 - (-1)· ¹ 0 |
|||
Определитель матрицы не равен 0 ранг матрицы равен 2; следовательно, выполняется достаточное условие идентификации.
Следовательно, для оценки параметров третьего уравнения следует применять двухшаговый метод наименьших квадратов, а для оценки параметров первого и второго уравнения – косвенный метод наименьших квадратов.
2. Запишем систему в матричной форме, перенеся все эндогенные переменные в левые части системы:
или
а приведенную форму – в виде:
Поскольку матрица коэффициентов приведенной формы получается
как
то
и это дает уравнения для восстановления коэффициентов структурной формы по коэффициентам приведенной формы:
=
=0
=0
для коэффициента b31 имеем два значения.
®
Таким образом структурная форма модели принимает следующий вид:
«___»_________20_г. ____________________
(подпись студента)