Эконометрическое моделирование линейного уравнения парной регрессии

3. Доверительный интервал для  параметра b: bÎ [2,23;4,95] для вероятности 95%. И bÎ [2,50;4,69].-для 90%. b существенный параметр.

4. Расчет прогнозных значений исследуемой переменной.

В интервале изменения  факторной переменной произвольно  указываются три новых значения, для них рассчитываются прогнозные значения результирующей переменной с  использованием построенной модели. Расчет осуществляется путем непосредственной подстановки новых значений фактора  в уравнение регрессии и получения, таким образом, прогнозных значений результата.

Я записала три новых значения фактора: 2450р., 2460р., 2420р..

При этом вводив следующую формулу для ячеек  в которых должны получиться значения (=(значение параметра а)+(значение параметра  b)*(значение параметра х), т.е. получилась формула уравнения регрессии: y=a+b*x.

Получилось:

Таблица 4

Заключение

В своей работе я провела регрессионный анализ зависимости среднедушевых денежных доходов от средней заработной платы.

Получаем  уравнение регрессии следующего вида:

y = 1,3887x -622,891+ ε,

Свободный член уравнения (а), характеризующий  среднедушевые денежные расходы при нулевых среднедушевых денежных доходах равен -622,891.

Коэффициент уравнения регрессии (b), показывающий, на сколько увеличатся среднедушевые  денежные расходы при увеличении среднедушевых денежных доходов  на 1 р. равен 1,39. То есть, при увеличении среднедушевых денежных доходов  на 1 рубль, среднедушевые расходы увеличатся на 1 рубль 39 копеек.

Коэффициент детерминации R² = 0,92. Следовательно 92 % дисперсии среднедушевых денежных расходов объяснены среднедушевыми денежными доходами. На долю прочих факторов приходится 8 % дисперсии расходов.

 Коэффициент  корреляции r_ху = 0,96. Значение очень близко к 1, связь между расходами и доходами очень тесная, близка к функциональной.

F-критерий  Фишера F = 79,7. Fтабл.=5,59. Так как, Fрасч.>Fтабл. делается вывод, что связь между расходами и доходами значима и построенное уравнение статистически значимо.

Список литературы

1. Макарова Н.В., Трофимец Н.Я.  Статистика в Excel: Учебное пособие – М.: Финансы и статистика, 2002 – 368 С.

2. Практикум по эконометрике/ Елисеева  И.И., Курышева СВ., Гордиенко Н.М. и др. – М.: Финансы и статистика, 2001.

3. Эконометрика: Учебник./ Под ред. И.И.Елисеевой.  — М.: Финансы и статистика, 2002 – 344 С.