Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Декабря 2010 в 02:36, реферат
В рассматриваемых статистических играх используются по¬нятия: риск (функция риска), потери (функция потерь), решение (функция решения), функции распределения при определенных условиях.
Между определенностью и неопределенностью находится слу¬чай принятия решения в условиях риска, когда можно оценить вероятность возникновения каждого возможного условия. Широ¬ко используемый подход при таких обстоятельствах — критерий предполагаемого выигрыша.
В свою очередь, ожидаемый риск ПА < Пв склоняет его к выбору в пользу акций А. Как действовать в подобной ситуации инвестору? Это зависит от его индивидуальных предпочтений, выражаемых в том числе, функцией полезности инвестора.
В рассматриваемых статистических играх используются понятия: риск (функция риска), потери (функция потерь), решение (функция решения), функции распределения при определенных условиях.
Между определенностью и неопределенностью находится случай принятия решения в условиях риска, когда можно оценить вероятность возникновения каждого возможного условия. Широко используемый подход при таких обстоятельствах — критерий предполагаемого выигрыша.
Предполагаемый выигрыш рассчитывается для каждой альтернативы, после чего отбирается альтернатива с самым высоким показателем. Предполагаемый выигрыш — это сумма значений выигрыша для каждой альтернативы, причем, каждое значение взвешивается с точки зрения вероятности соответствующего условия. Таким образом, используя критерий предполагаемого выигрыша, можно определить возможное значение выигрыша для каждой альтернативы и выбирать вариант с наилучшим значением выигрыша.
В случае стохастической неопределенности, когда неуправляемым факторам (состояниям природы) поставлены в соответствие вероятности, заданные экспертно или вычисленные, решение обычно принимается на основе критерия максимума ожидаемого среднего выигрыша или минимума ожидаемого среднего риска.
Если для каждой игры с природой, задаваемой платежной матрицей Р =|| Рij||, i = , j = , стратегиям природы Пj, соответствуют вероятности Рj, то лучшей стратегией игрока один будет та, которая обеспечивает ему максимальный средний выигрыш, т.е.
Применительно к матрице рисков (матрице упущенных возможностей (выгод)) лучшей будет та стратегия игрока, которая обеспечивает ему минимальный средний риск
Когда
говорится о среднем выигрыше или риске,
то подразумевается многократное повторение
процесса принятия решений, хотя реально
требуемого количества повторений чаще
всего может и не быть.
Список использованной литературы:
1. Шапкин А. С., Шапкин В. А. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций: Учебник. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2006. – 880с.
2. Гмурман В. Е., Теория вероятностей и математическая статистика. Учеб. пособие для вузов. – Изд. 7-е, стер. – М.: Высш. шк., 2001. – 479 с.: ил.
3. Гмурман В. Е., Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике: Учеб. пособие для студентов вузов. Изд. 5-е, стер. – М.: Высш. шк.., 2001. – 400с.: ил.
4. Исследование операций в экономике: Учебн. пособие для вузов/ Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко, И. М. Тришин, М. Н. Фридман; Под ред. проф. Н. Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ, 2000. – 407 с.