Управление кредитным риском. Активные и пассивные инструменты

Все перечисленные условия  имеют различное значение для  каждого конкретного заемщика. Например, в немецких банках при долговременных отношениях клиента и банка, когда  последнему известны регулярные доходы и расходы клиента, предоставление кредита осуществляется по сути дела автоматически.

Наряду с использованием анкет клиентов для анализа их кредитоспособности банки могут  получить информацию из местных кредитных  бюро. Эту информацию также используют для анализа кредитоспособности клиента. В западных странах закон  предусматривает возможность для  клиента проверять информацию, которая  касается его финансового положения  и находится в кредитном бюро. При выявлении ошибки клиент заявляет о ней в бюро для ее исправления. А бюро в свою очередь сообщает об этом всем кредиторам, получившим ошибочную  информацию о клиенте. Если точность информации вызывает сомнения и споры, то клиент может постоянно вносить в файлы свою интерпретацию ошибки.

В настоящее время в  Германии все коммерческие банки  обязаны предоставлять информацию о всех ссудах и заемщиках в специальный департамент Бундесбанка, что позволяет систематически анализировать, контролировать данную сферу деятельности банков и вносить определенные коррективы по мере необходимости. Во Франции и Бельгии коммерческие банки имеют право получить информацию о неплательщиках по ссудам из центрального банка. В других странах это право отсутствует из-за необходимости сохранения банковской тайны. Но существует возможность перевести, например, вклад клиента в банк, предоставивший ссуду.

Необходимо также оценить  репутацию заемщика. Один из возможных  методов ее оценки — метод кредитного скоринга. Модель проведения скоринга обычно разрабатывается каждым банком самостоятельно, исходя из особенностей, присущих банку и его клиентуре, с учетом характера банковского законодательства и традиций страны. Техника кредитного скоринга была впервые предложена американским экономистом Д. Дюраном в начале 40-х годов для отбора заемщиков по потребительскому кредиту. Д. Дюран выделил группу факторов, позволяющих, по его мнению, с достаточной достоверностью определить степень кредитного риска при предоставлении потребительской ссуды тому или иному заемщику. Он использовал следующие коэффициенты при начислении баллов: 
1) возраст: 0,1 балла за каждый год свыше 20 лет (максимум 0,30); 
2) пол: женщины — 0,40, мужчины — 0; 
3) срок проживания: 0,042 за каждый год проживания в данной местности (максимум 0,42); 
4) профессия: 0,55 за профессию с низким риском, 0 — за профессию с высоким риском и 0,16 для других профессий; 
5) работа в отрасли: 0,21 — предприятия общественного пользования, государственные учреждения, банки и брокерские фирмы; 
6) занятость: 0,059 — за каждый год работы на данном предприятии (максимум 0,59 балла); 
7) финансовые показатели: 0,45 — за наличие банковского счета, 0,35 — за владение недвижимостью, 0,19 — при наличии полиса по страхованию жизни.

Применяя эти коэффициенты, Д. Дюран определил границу, разделяющую «хороших» и «плохих» клиентов, — 1,25 балла. Клиент, набравший более 1,25 балла, считался кредитоспособным, а набравший менее 1,25 — нежелательным для банка.

Метод скоринга позволяет провести экспресс-анализ заявки на кредит в присутствии клиента. Например, во французских банках клиент, обратившийся с просьбой предоставить ему персональную ссуду и заполнивший анкету, может получить ответ о возможности предоставления ссуды в течение нескольких минут.

Американские банки сегодня  разрабатывают различные подходы  для анализа кредитоспособности своих клиентов. Причем каждый конкретный банк устанавливает собственную  систему оценки кредитоспособности потенциального заемщика исходя из конкретных условий сделки, приоритетов в  работе банка, его специализации, места  на рынке, конкурентоспособности, взаимоотношений  с клиентурой, уровня экономической  и политической стабильности в стране и т.д.

Большинство американских банков используют в своей практике: 1) системы  оценки кредитоспособности клиентов, основанные на экспертных оценках анализа  экономической целесообразности предоставления ссуды и 2) балльные системы опенки кредитоспособности клиентов. Применение количественной оценки кредитоспособности клиента предполагает присвоение определенной группы тому или иному виду кредита, тому или иному типу заемщика и  определяет в баллах значение различных  характеристик потенциального заемщика. Затем банкир подсчитывает общее  количество баллов и сравнивает с  моделью предоставления ссуды или  отказа в ее выдаче.

Балльные системы оценки создаются банками на основе эмпирического  подхода с использованием регрессионного математического анализа или  факторного анализа. Эти системы  используют исторические данные о банковских «хороших», «надежных» и «неблагополучных»  ссудах и позволяют определить критериальный уровень оценки заемщиков.

Итак, если общая сумма  баллов превышает сумму, указанную  в модели, то банк предоставляет  заемщику кредит, если же она ниже названной  суммы, то в кредите отказывают. Обычно существует определенный разрыв между  минимальной и максимальной суммой баллов, и когда фактическое число  баллов попадает в этот промежуток, то банк принимает решение о кредитовании исходя из общеэкономических и юридических факторов.

Очевидно, что использование  балльных систем оценки кредитоспособности клиентов — это наиболее объективный  и экономически обоснованный процесс  принятия решений, нежели использование  экспертных оценок. Единственная сложность  заключается в том, что балльные системы оценки кредитоспособности клиента должны быть статистически  тщательно выверены и требуют  постоянного обновления информации, что может быть дорого для банка. Поэтому небольшие банки, как  правило, не разрабатывают собственные  модели анализа кредитоспособности клиентов из-за высокой стоимости  их подготовки и ограниченной информационной базы.

Таким образом, оценка кредитного риска банка предполагает, с одной стороны, анализ динамики роста кредитных вложений коммерческого банка, а с другой — их качественный анализ, который основан на детальном рассмотрении каждого кредитного договора, объекта кредитования, сроков, сумм, возможных рисков по отдельным ссудам, обеспечения кредита и т.д.

Анализ и группировка  кредитов по качеству имеют важное значение. Под качеством кредита понимается степень кредитного риска, присущая данной ссуде. Уровень показателя качества кредита обратно пропорционален уровню кредитного риска (чем выше качество ссуды, тем меньше вероятность ее невозврата или задержки погашения, и наоборот). В отличие от показателей кредитного риска качество кредита или кредитного портфеля банка — это реальная величина, определяемая поуже предоставленным банком ссудам. Зная структуру кредитного портфеля по категориям качества кредита и определив статистическим путем средний процент проблемных, просроченных, безнадежных ссуд по каждой категории (в том числе потребительских, ипотечных и др.), банк получает возможность осуществлять ряд мероприятий, направленных на снижение потерь по кредитным операциям.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Методы снижения кредитных рисков

 

Активные методы  управления кредитными рисками:

1. Диверсификация кредитного портфеля по различным характеристикам кредита (отраслям, заемщикам, условиям и т. д.).
2. Лимитирование, ограничения размеров кредитов, выдаваемых одному заемщику
3. Контроль за качеством кредитного портфеля
4. Наличие в организационной структуре банка менеджеров по работе с проблемными кредитами, управление проблемными кредитами.
5. Хеджирование рисков (от англ. hedge — страховка, гарантия) — открытие сделок на одном рынке для компенсации воздействия ценовых рисков равной, но противоположной позиции на другом рынке. Обычно хеджирование осуществляется с целью страхования рисков изменения цен путем заключения сделок на срочных рынках.

 

Пассивные методы  управления кредитными рисками:

1. Ограничение кредитов, в т.ч.  крупных в соответствии с нормативами ЦБ РФ.
2. Создание альтернативных денежных потоков, обеспечивающих возврат кредита в виде залога, гарантий, поручительств.
3. Страхование кредитов и залогов.

 

Условно активно-пассивный  метод - формирование резервов для покрытия возможных потерь по предоставляемым ссудам.

 

Кроме этого, в числе методов  снижения:

1. Соблюдение «золотых» банковских правил, требующих размещение кредитных ресурсов в соответствии со сроками, объёмами и условиями их привлечения.
2. Выдача синдицированного кредита в случае его крупных размеров (кредиторами выступают несколько банков).
3. Связанное финансирование проекта, т. е. частично за счет кредитора-банка, частично за счет собственного капитала заемщика.
4. Выдача дисконтированных ссуд.
5. Разграничение полномочий принятия кредитного решения, в зависимости от размера кредита и величины потенциального риска.
6. Защитные условия кредитного договора (штрафы, пени, неустойки).
7. Организация деятельности внутренних специализированных  структур банка, например, службы безопасности.
8. Использование услуг специализированных фирм, помогающих заемщику вернуть долг (консультации, уступка долгов).