— критический уровень риска
определенного направления деятельности
в данной экономической системе;
— максимально допустимый уровень
риска, то должно выполняться следующее
условие:
<
<
Следует
отметить, что при этом максимально
допустимый предел может превышать
уровень системных рисков.
- катастрофические риски — которые превышают верхнюю (максимальную) границу риска, сложившуюся в данной экономической системе. Таким образом, в том случае, если:
— катастрофический уровень риска
определенного направления деятельности
в данной экономической системе, то должно
выполняться следующее условие:
>
По признаку
реализации рисков можно выделить две
группы:
- реализованные риски — представляют собой свершившиеся неблагоприятные для предприятия события, вследствие которых может быть ухудшена его деятельность;
- нереализованные риски, те, которые не свершились вопреки ожиданию.
По адекватности
времени принятия решения о реагировании
на реализованные риски можно выделить
следующие группы:
- риски предупредительной группы — такие, которые учтены при составлении планов развития предприятия, т.е. до момента их появления и выработана стратегия поведения предприятия в случае их возникновения;
- текущие риски — такие, которые не были заранее предусмотрены, а также не была выработана стратегия поведения предприятия в случае их возникновения, и хозяйственный субъект реагирует на них в момент их возникновения (на первых стадиях);
- запоздалые риски — такие, которые не были предусмотрены предприятием при составлении своих планов, и стратегия поведения предприятия при этом разрабатывается (определяется) уже после их возникновения.
По группе,
анализирующей риск и принимающей решение
о поведении предприятия в случае его
возникновения, выделяют:
- группу рисков индивидуального решения, когда анализ (решение) проводится (принимается) одним человеком (директором предприятия, его владельцем и т.д.);
- группу рисков коллективного решения, когда анализ либо решение принимается группой лиц (совет директоров, группа экспертов и т.д.).
По масштабам
влияния, либо по сфере охвата все
риски могут быть классифицированы
на:
- одноособные риски, т.е. такие риски, которые оказывают влияние только лишь на данное предприятие и на его ближайшее окружение (например, банкротство предприятия, что повлекло за собой потерю заказов для его поставщиков);
- многоособные, т.е. такие риски, возникновение которых отразится не только на одном предприятии и его ближайшем окружении, а и на целой группе других предприятий (например, забастовка работников угледобывающей отрасли может повлиять на деятельность обогатительной фабрики, коксохимического комбината, деятельность металлургического завода, производство электроэнергии в масштабах всей страны).
По возможности
прогнозирования риски могут
быть классифицированы на:
- прогнозируемые - те риски, возникновение которых поддается прогнозу;
- частично непрогнозируемые (форсмажорные риски) — те риски, которые возникают вследствие наступления форсмажорных событий;
По степени
влияния на деятельность хозяйственных
субъектов. Данный риск представляет собой
такое событие, которое при наличии определенной
совокупности условий может быть реализовано,
а его воздействие на деятельность хозяйственных
субъектов может быть:
- отрицательным — означать проигрыш данного субъекта;
- нулевым — не имеющим никакого воздействия на данный субъект;
- положительным — выигрышным для данного хозяйствующего субъекта. Положительное воздействие может иметь место в том случае, если риск, реализованный для одного субъекта с отрицательным или нулевым результатом, является выгодным для другого субъекта
(например, реализация риска у фирм конкурентов и т.п.).
Деятельность
всех хозяйственных субъектов сопряжена
с наличием риска. Это определяется самим
существованием и развитием хозяйственного
процесса. Присутствие риска как обязательного
атрибута в предпринимательской деятельности
является объективным экономическим законом.
В условиях рыночной экономики невозможно
управлять предприятием без учета влияния
риска, а для эффективного управления
важно не только определить его присутствие,
но и правильно идентифицировать конкретный
риск.
ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМ
РИСКОМ
2.1. Основные принципы и этапы
управления риском
В условиях объективного
существования риска и связанных
с ним финансовых, моральных и
др. потерь возникает потребность
в определенном механизме, который
позволил бы наилучшим из возможных
способов с точки зрения поставленных
предпринимателем целей учитывать риск
при принятии и реализации хозяйственных
решений.
Управление риском можно охарактеризовать
как совокупность методов, приемов и мероприятий,
позволяющих в определенной степени прогнозировать
наступление рисковых событий и принимать
меры к исключению или снижению отрицательных
последствий наступления таких событий.
Управление риском как
система состоит из двух подсистем:
управляемой подсистемы (объекта
управления) и управляющей подсистемы
(субъекта управления).
В системе управления риском
объектом управления являются риск, рисковые
вложения капитала и экономические отношения
между субъектами предпринимательской
деятельности в процессе реализации риска
(отношения между: предпринимателями-партнерами,
конкурентами; заемщиком и кредиторами;
страхователем и страховщиком и т.п.).
Субъектом управления в
системе управления риском является
специальная группа людей (предприниматель,
финансовый менеджер, менеджер по риску,
специалисты по страхованию и др.), которая
посредством различных приемов и способов
управления осуществляет целенаправленное
воздействие на объект управления.
Главными задачами управления
риском являются: обнаружение областей
повышенного риска; оценка степени риска;
анализ приемлемости данного уровня риска
для предпринимателя; разработка в случае
необходимости мер по предупреждению
или снижению риска; в случае, когда рисковое
событие произошло, принятие мер к максимально
возможному возмещению причиненного ущерба.
Конкретные методы и
приемы, которые используются при
принятии и реализации решений в условиях
риска, в значительной степени зависят
от специфики предпринимательской деятельности,
принятой стратегии достижения поставленных
целей, конкретной ситуации и т.п.
Вместе с тем, теория и практика
управления риском выработала ряд основополагающих
принципов, которыми следует руководствоваться
субъекту управления. К ним относятся
[18, с.74]:
- Принцип максимизации, который предусматривает стремление к наиболее полному охвату возможных сфер возникновения рисков, то есть - этот принцип обуславливает сведение степени неопределенности до минимума.
- Принцип минимизации означает то, что предприятия стремятся свести к минимуму, во-первых, спектр возможных рисков, а во-вторых, степень их влияния на свою деятельность.
- Принцип адекватности реакции сводится к тому, что фирма, компания должны адекватно и быстро реагировать на все изменения, которые вызываются реализацией риска и возможностью его возникновения, то есть в тех случаях, когда он становится реальностью.
- Принцип принятия - только когда риск обоснован, предприятие может его принять. Для процесса управления риском необходимо, прежде всего, прогнозировать проявление тех или иных проблем и соответствующих ситуаций. Под прогнозом будем понимать научно обоснованное суждение о возможных состояниях объекта в будущем, об альтернативных путях и сроках его существования.
Исходя из значимости процесса управления
рисками, определим последовательность
этапов этого процесса :
- Информационно-аналитический этап дает возможность оценить возникновения всей совокупности рисков в независимости оттого, сможет ли аппарат управления или нет оказывать влияние на них в случае реализации;
- Этап идентификации - устанавливаются все параметры возможных рисков с учетом специфики управленческой деятельности и направлений деятельности фирмы;
- Этапы комплексного анализа - делается полный анализ риска с расчетом его уровня и степени влияния на деятельность фирмы. Решается вопрос о целесообразности занятия предполагаемым направлением деятельности при наличии информации об уже идентифицированных рисках. Можно отказаться от риска, если он не удовлетворяет стратегию фирмы;
- Снижение степени риска - планирование действий. Идет поиск путей своевременной и качественной защиты от риска и разработка конкретного механизма их реализации. Планирование действий, как для профилактики, так и на случай реализации риска;
- Контроль возможной или возникшей ситуации - пятый этап. Сделав все вышеизложенное, необходимо контролировать обстановку, чтобы на определенной стадии отреагировать;
- Реализация программы действий при возникновении риска - шестой этап. Идет реализация плана действий;
- Анализ, обобщение, выводы и предложения на перспективу - последний этап. Отрицательные и положительные действия формирует прошлый опыт, с целью учета в дальнейшей деятельности. Этим определяется эффективность в дальнейшем.
Как система управления,
управление риском также предполагает
осуществление ряда процессов и действий,
реализующих целенаправленное воздействие на риск.
К ним можно отнести: определение целей рисковых вложений
капитала, сбор и обработку данных по аспектам риска, определение
вероятности наступления рисковых
событий, выявление степени и величины
риска, выбор приемов управления риском
и способов его снижения.
2.2. Системы оценки
риска и методы их определения
Целесообразность принятия
какого-либо предпринимательского решения,
в природе которого изначально заложена
определенная степень риска, может быть
выявлена путем его анализа и оценки. В
экономике различают количественные и
качественные методы оценки. Количественная
оценка экономического риска является
дополнением качественной. Она особенно
важна, когда существует возможность выбора
конкретного управленческого решения
из совокупности альтернативных вариантов.
При принятии любого управленческого
решения экономическая эффективность от его реализации должна
быть скорректирована на степень риска его достижения.
Анализ предпринимательских
рисков целесообразно проводить
по нескольким основным направлениям,
наличие которых обусловлено [2, с.18]:
- специфическими особенностями непосредст<span