Общее экономическое равновесие

 

Di = Di(P1,..., Pn-1);

Si = Si(P1,..., Pn-1).

 

Общее экономическое  равновесие означает, что спрос и  предложение на каждом рынке равны, т. е. количество блага, выставленное на продажу, равно количеству блага, которое  желают приобрести покупатели. Равенство  этих количеств обеспечивается благодаря  относительной цене блага. Равновесная  цена устанавливается в модели Вальраса в ходе так называемого процесса «нащупывания» [tatonnement].

На рынке  действует особое лицо - аукционщик, - которое наблюдает за ходом дел  в экономике и выкрикивает  относительные цены на блага. Потом  участники обмена сообщают аукционщику, какое количество того или иного  блага они хотели бы продать или купить при данных ценах. Если при этом спрос не равен предложению (имеется избыток спроса (Di > Si) или избыток предложения (Di < Si), аукционщик назначает новые цены. Причем здесь действует следующее правило: если был избыток спроса, - цена повышается, если избыток предложения, - цена понижается. Обмен состоится только тогда, когда набор относительных цен, объявленный аукционщиком, окажется равновесным.

Математически, чтобы найти этот набор, состоящий  из n-1 цены, необходимо решить n-1 уравнение (цена n-го блага - денег - задана):

 

Di(P1,..., Pn-1) = Si(P1,..., Pn-1); i = 1,.. n-1.

 

Количество  уравнений здесь равно количеству неизвестных, а потому данная система  будет иметь единственное решение, т. е. равновесный набор относительных  цен существует и он единствен. Отсюда мы можем вывести так называемый закон Вальраса:

 

,

 

который гласит, что ценность совокупного  спроса равна ценности совокупного  предложения.⁸ Иными словами, сумма избыточного спроса и предложения на всех рынках должна всегда равняться нулю. Следовательно, если n-1 находится в равновесии (т. е. ни на одном из них нет ни избыточного спроса, ни избыточного предложения), то n-й рынок также должен быть в равновесии.

Таким образом, закон Вальраса отнюдь не предполагает, что экономика всегда находится  в равновесии, т. е. на всех рынках отсутствует  избыток спроса или предложения. Просто на уровне всего народного хозяйства все эти избытки в ценностном выражении «взаимопогашаются».

Как видно  из модели общего равновесия, деньги играют в ней пассивную роль счетной  единицы (меры ценности), в которой  выражается ценность остальных благ. Здесь необходимо различать относительные  и абсолютные цены. Относительная  цена есть цена одного блага, отнесенная к цене другого блага. Абсолютная цена есть цена денег (Pn), или общий  уровень цен. Хозяйствующих субъектов  интересуют только относительные цены. Абсолютная цена зависит от количества денег в обращении. Изменение  денежной массы приводит к пропорциональному  изменению абсолютного уровня цен. Так, если количество денег утроилось, то и абсолютные цены должны утроиться: цена каждого блага утраивается, и относительные цены остаются неизменными. Как следствие, изменение денежной массы не влечет за собой изменения  реальных величин (спрашиваемых и предлагаемых количеств благ).⁹

Кроме того, ввиду действий аукционщика, в вальрасовской  модели общего равновесия покупки и  продажи оказываются абсолютно  синхронизированными во времени. Поэтому  у хозяйствующих субъектов не возникают стимулов к использованию  денег в качестве средства обмена и средства сохранения ценности. Тем  самым, с помощью модели Л. Вальраса невозможно объяснить существование  денег в рыночной экономике.

Модель  Вальраса, хотя и является логически  завершенной, носит чересчур абстрактный  характер, так как исключает многие важные элементы реальной экономической  жизни.

Кроме отсутствия накопления, к числу чрезмерных упрощений  следует отнести:

- статичность  модели (предполагается неизменность  запаса и номенклатуры продуктов,  а также неизменность способов  производства и потребительских предпочтений),

- предположение  о существовании совершенной  конкуренции и идеальной информированности  субъектов производства.

Иными словами, проблемы экономического роста, нововведений, изменения потребительских вкусов, экономических циклов остались за пределами  модели Вальраса. Заслуга Вальраса скорее в постановке проблемы, чем  в ее решении. Она дала толчок экономической  мысли к поиску моделей динамического  равновесия и экономического роста. Развитие идей Вальраса мы находим  в работах американского экономиста В. Леонтьева, чья алгебраическая теория анализа модели "затраты - выпуск" в сороковые годы двадцатого века дала возможность численного решения  больших систем уравнений, получивших название "балансовых". Однако первым экономистом, который исследовал вопросы  динамического развития в рамках неоклассической теории явился Й.Шумпетер.

Тем не менее, модель Леона Вальраса стала базовой  для всей теории экономического равновесия в неоклассической школе. Даже те, кто станет в последующем критиковать  неоклассическую теорию, использовали модели, базирующиеся на модели Л. Вальраса, внося в нее необходимые изменения.

Изучив  в 1 главе общее экономическое  равновесие и теорию ОЭР Л. Вальраса, можно прийти к следующим выводам.

Экономическое равновесие – это понятие анализа ex ante, которое характеризует совпадение планов покупателей относительно объемов покупок и планов продавцов относительно объемов продаж.

«Полное экономическое равновесие - структурный  оптимум хозяйственной системы, к которому общество стремится, но никогда  его полностью не достигает в  связи с постоянным изменением самого оптимума, идеала пропорциональности».¹⁰

Принципиальная возможность достижения общего равновесия в условиях совершенной конкуренции в математической форме впервые была доказана Л. Вальрасом. Выражая модель ОЭР системой уравнений, он доказал, что в экономической системе, состоящей из n взаимосвязанных рынков, на n-м рынке всегда будет равновесие, если достигнуто равновесие на (n-1)-м рынке. Следует отметить, что модель Л. Вальраса подвергалась критическому анализу со стороны многих авторов.

 

Глава 2. Проблемы взаимодействия рынков

 

2.1 Взаимодействие  рынков как фактор равновесия

равновесие экономика  рынок капитал

В рыночной экономике метод равновесного анализа применим на уровне микроэкономики в отношении отдельных рынков товаров, труда, капитала, земли. Достижению равновесия способствует ценовой механизм.

Общее равновесие, как уже упоминалось выше, означает соответствие (согласованное развитие) всех сфер экономической системы. В  основе общего экономического равновесия лежит в первую очередь соответствие между спросом и предложением товаров и услуг. Это соответствие между спросом и предложением, как потребительских благ, так  и средств производства, рабочей  силы и всех прочих рынков. Таким  образом, условием устойчивого и  стабильного развития экономической  системы является равновесие всех рынков, функционирующих на макроуровне.

Все рынки  макроуровня взаимосвязаны, но каждый из них формируется под влиянием многих факторов.

Принято выделять четыре группы рынков.

Рынок товаров  и услуг. Рынок товаров и услуг  складывается из самостоятельных, хотя и связанных между собой рынков:

- средств  производства, из которого выделяются  субрынки природного сырья, сельскохозяйственных  продуктов и промышленной продукции  (в том числе полуфабрикатов);

- предметов  потребления, в том числе продовольствия  и непродовольственных товаров; 

- услуг,  в том числе услуг производственного  характера и потребительских  услуг.

На этом рынке равновесие задается равенством сбережений и инвестицией. Сокращение инвестиционного спроса и инвестиционной деятельности ведет к снижению темпов экономического роста.¹¹

Кривая IS («инвестиции – сбережения») описывает  равновесие на товарном рынке и отражает взаимоотношения между рыночной ставкой процента r и уровнем дохода Y. Кривая IS выводится из простой кейнсианской модели (модели равновесия совокупных расходов или модели кейнсианского креста), но отличается тем, что часть совокупных расходов и, прежде всего, инвестиционные расходы теперь зависят от ставки процента. Ставка процента перестает быть экзогенной переменной и становится эндогенной величиной, определяемой ситуацией на денежном рынке, т.е. внутри самой модели. Зависимость части совокупных расходов от ставки процента имеет результатом то, что для каждой ставки процента существует точное значение величины равновесного дохода и поэтому может быть построена кривая равновесного дохода для товарного рынка – кривая IS. Во всех точках кривой IS соблюдается равенство инвестиций и сбережений. Термин IS отражает это равенство (Investment = Savings).

Простейший  графический вывод кривой IS связан с использованием функций сбережений и инвестиций (рис. 2).

 

Рисунок 2. Графический вывод кривой IS

В квадранте II представлен график функции сбережений S(Y): с ростом дохода Y1 до Y2 сбережения увеличиваются с S1 до S2.

В квадранте III представлен график I=S (линия под  углом в 45° к осям координат I и S). I1 = S1, I2 = S2.

В квадранте IV представлен график функции инвестиций I=I(r), показывающий рост инвестиций как  функцию, обратную уровню процентной ставки r.

На основе этих данных в квадранте I находим  множество равновесных сочетаний Y и r, т.е. кривую IS: IS1(Y1, r1) и IS2(Y2, r2), чем  ниже ставка процента, тем выше уровень  дохода.

Обычно  узкие места в экономической  системе создаются из-за недостатка инвестиционного предложения.

На данном этапе, несмотря на преодоление кризиса, в России показатели инвестиционной активности продолжают снижаться. «По  итогам 2010 года в страну поступило  меньше прямых иностранных инвестиций (ПИИ), чем даже в кризисном 2009 году. При этом в Южном и Северо-Кавказском округах ПИИ сократились до 22 и 4 долл. на душу населения. Основная часть иностранных инвестиций по-прежнему поступает в Центральный и Северо-Западный федеральные округа. Хотя и в них объем ПИИ неуклонно снижается.

Объем накопленных  в РФ прямых иностранных инвестиций (ПИИ) на начало 2011 года составил 116,2 миллиарда  долларов. Бессменным лидером по привлечению  прямых иностранных инвестиций в 2010 году, несмотря на значительное сокращение объема притока, остался Центральный  федеральный округ, в который  поступило более 59,2% от всего объема (в 2009 году – 58,1%, в 2008 году – 46,4%). Вторым по объему поступивших иностранных  инвестиций является Северо-Западный ФО, который привлек 14,5% от общего объема прямых иностранных инвестиций. На Дальневосточный федеральный округ, занимавший второе место в 2008 году, пришлось около 8,5% от объема прямых иностранных  инвестиций в Россию, из которых основная часть приходится на Сахалинскую область (68,2%), что обусловлено участием иностранных инвесторов в разработке нефтегазовых месторождений региона.

Рост  объема притока иностранных инвестиций наблюдается только в Уральском  федеральном округе (на 24,9%) и Приволжском  федеральном округе (14,5%)»¹².

Рынок рабочей  силы (труда). «Рынок рабочей силы - рынок купли-продажи рабочей силы, покупателями на котором являются работодатели, а продавцами - наемные работники. Рынок труда возможен только при условии, что рабочий является собственником своей способности к труду».¹³

Равновесие  на данном рынке предполагает тесную взаимосвязь спроса на рабочие руки и предложение работы с уровнем  реальной заработной платы.

Равновесие  на рынке труда определяется точкой пересечения установившихся кривых спроса и предложения.

 

Рисунок 3. Равновесие на рынке труда

 

Если  рассматривается конкурентный рынок, ни одна из входящих в него фирм не может  влиять на рынок в целом и должна устанавливать тот же уровень зарплаты w*, который является равновесным для данного рынка.

Кривые  спроса и предложения могут изменять свое положение под влиянием изменения  различных рыночных факторов, например:

- спроса  на товар,

- цены  других факторов производства,

- появления  притока или оттока рабочей  силы в данной сфере занятости, что будет приводить к изменению равновесных величин зарплаты и занятости на рынке труда.

Рынок денег. «Денежный рынок — одна из разновидностей рынка купли-продажи товаров в  виде денежных средств, часть рынка  ссудных капиталов. Агентами денежного  рынка являются в основном банки, брокерские и дилерские фирмы, другие финансово-кредитные учреждения, участвующие  в купле-продаже кредитных денег, валюты, ценных бумаг».¹⁴

Денежный  рынок - это рынок, на котором спрос  на деньги и их предложение определяют уровень процентной ставки, это сеть институтов, обеспечивающих взаимодействие спроса и предложения денег.

Равновесие  на денежном рынке устанавливается, когда спрос на деньги равен их предложению, что может быть достигнуто при определенной банковской процентной ставке. Сохраняться равновесие на денежном рынке будет в том  случае, когда процентная ставка будет  изменяться в том же направлении, что и доход. Например, если доходы в экономике возрастут, то это приведет к росту спроса на деньги, а следовательно, к увеличению процентной ставки, в этом случае будет увеличиваться альтернативная стоимость хранения денег и снижаться курс ценных бумаг, что уменьшит спекулятивный спрос на деньги, увеличит покупку фирмами и домашними хозяйствами финансовых активов и даст возможность поддерживать денежный рынок в равновесном состоянии. При снижении доходов возникает обратная ситуация.

Графически  данное условие можно изобразить в виде кривой ликвидности денег LM, известной как модель Хансена (рис. 4).

 

 

Увеличение  предложения денег в экономике  приводит к понижению банковской процентной ставки.