Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Мая 2012 в 14:13, доклад
Процентный риск относится к тем видам риска, которых банк
не может избежать в своей деятельности. Более того, ответственность
за измерение, анализ и управление им полностью лежит на менеджменте
кредитной организации. Органы надзора ограничиваются, в основном,
оценкой эффективности созданной в коммерческом банке системы
управления рисками.
со стороны менеджмента. Более того, при принятии решений
о размещении привлеченных средств обычно опираются на их средневзвешенную
стоимость, к ней добавляют надбавку, и таким образом
устанавливается ставка размещения. Менеджмент уверен, что контролирует
спрэд, однако изменение рыночной конъюнктуры вносит свои
коррективы. При различной срочности активов и пассивов, например,
краткосрочных ресурсах и относительно долгосрочных активах,
и выпуклой кривой доходности спрэд будет сужаться, поскольку
ресурсная база более краткосрочна. И наоборот: при вогнутой кривой
доходности спрэд будет расширяться, у менеджмента же будет складываться
представление, что спрэд
находится под жестким
Весьма важным фактором, воздействующим на процентную маржу
является структура портфеля. Соотношение между активами и чувствительными
к процентному риску
может повлиять или же напротив, никак не отразиться на процентной
марже. Все это требует создания и выбора метода управления
процентным риском, построения
соответствующей системы