Российская банковская система в условиях мирового финансового кризиса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План:

1. Российская банковская система в условиях мирового финансового кризиса……………………………………………………………………….3;
2. Понятие банковского риска, кредитного риска. Концентрация кредитного риска. Факторы, влияющие на кредитный риск банка...............................................................................................................10;
3. Задача……………………………………………………...15 – 22, 39 - 42;
4. Приложения………………………………………………………..23 – 38;
5. Список используемых источников…………………………………….43.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Российская банковская система в условиях мирового финансового кризиса.

Законодательство Российской Федерации закрепляет двухуровневую  банковскую систему, в которой первый уровень представлен Центральным  банком, принадлежащим государству, а второй уровень состоит из множества  негосударственных (коммерческих) банков, находящихся в частной, корпоративной  и муниципальной собственности. Двухуровневая банковская система  отражает сложившуюся практику распределения  функций и объема полномочий между  ее различными уровнями.

          Организация банковской системы и правовое регулирование банковской деятельности осуществляется в соответствии с Конституцией РФ, законами «О Центральном банке РФ (Банке России)», «О банках и банковской деятельности» и другими федеральными законами и нормативными актами ЦБ РФ.

Разделением целей и функций между ЦБ РФ и другими кредитными организациями  определяется двухуровневый характер организации банковской системы  России. Центральный банк Российской Федерации составляет верхний её уровень и находится в федеральной (государственной) собственности. Нижнее звено данной системы представляют коммерческие банки и небанковские организации.

Россия стала далеко не первой страной, столкнувшейся в 2008 – 2009 годах с масштабным экономическим  кризисом и кризисом банковской системы  в частности.

Причины российского банковского  кризиса 2008-2009 годов лежат далеко за пределами страны, а экономическая  ситуация ухудшилась не за один день, этому  предшествовал ряд других процессов, последствия которых постепенно накапливались и просто не могли  не привести к тому, что мы имеем  сейчас.

За последние 20 лет в  мировой экономике произошли  значительные и обширные изменения. Сокращение государственного вмешательства  в экономику, либерализация финансовых рынков, активная приватизация государственной собственности совпали с развитием новых информационных технологий. Все эти перемены позволили сформировать новые финансовые рынки и связать национальные системы в единый рынок.

Во время финансового  кризиса банковская система страдает первой. Можно сказать, что в результате мирового финансового кризиса 2007-2008 наступил банковский кризис в России. К его основным причинам можно  отнести следующие: низкая капитализация  большинства банков в России и  низкий уровень доверия банков друг к другу, и, как следствие, неразвитость рынка межбанковского кредитования. Крупные (системообразующие) российские банки, такие как Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ имеют возможность брать  дешевые кредиты на Западе. Когда  на Западе начался финансовый кризис, банки, занимавшие там, потеряли такую  возможность. Таким образом, банкам, с небольшим капиталом, живущим  на заемные средства, пришлось отдавать долги. В этой ситуации перекредитоваться  им стало негде – дешевые кредиты  на Западе не дают, рынок межбанковского кредитования не работает. В результате такие банки не могут выполнять  свои обязательства, как перед вкладчиками, так и пред кредиторами.

По мнению экспертов, причина  кроется в ипотечном кризисе, возникшем в США вследствие безудержного стремления банков выдать как можно  больше жилищных кредитов и получить тем самым огромную прибыль.

Явные проявления банковского  кризиса начались в сентябре 2008 года, когда потери по индексу ММВБ достигали 10%, акции Сбербанка и ВТБ теряли по 30%, ставки МБК для банков первого  круга подскакивали до 20% годовых, для  более мелких банков – до 45% годовых. Ставки МБК упали с 25% до 6-7%. Бюджет РФ выделил средства в размере 500 млрд руб. на поддержку фондового  рынка, была снижена норма резервирования для банков в сумме на 300 млрд. руб. Выделены дополнительные средства для размещения на депозитах крупнейших банков. Общие вливания составили 1,5 трлн руб.

Ухудшилась ситуация с ликвидностью кредитных организаций. Некоторые  банки начали задерживать платежи  и выдачу средств со вкладов населения. В результате усиливавшегося недоверия  банков друг к другу резко снизились  объемы операций межбанковского кредитования. Началось стремительное падение  мировых цен на нефть и другие экспортируемые Россией товары. Заметно  ухудшилось финансовое положение производителей экспортной продукции.

Банк России получил право  заключать с банками соглашения, предусматривающие компенсацию  Банком России части убытков, возникающих  в результате кредитования ими других банков. Типовое соглашение предусматривает  возможность компенсации до 90% таких  убытков.

По итогам октября 2008г. совокупное значение собственных средств мелких банков (с капиталом менее €0,5 млн) впервые с 2005 года стало отрицательным. Отрицательное значение капитала означает, что активы банков в реальной оценке меньше обязательств. На 1 ноября суммарный капитал 56 банков, вошедших в указанную группу, составил минус 20,7 млрд руб. С начала года значение этого показателя на ежемесячные отчетные даты составляло 0,6 млрд руб., на 1 марта — 0,7 млрд руб. Данные ЦБ на полугодовые отчетные даты с 2005 по начало 2008 года свидетельствуют, что за этот период совокупный капитал мелких банков постепенно снижался с 1,5 млрд руб. до 0,6 млрд руб., но оставался положительным.

По мнению экспертов, отрицательное  значение совокупного капитала мелких банков является отражением в официальных  документах Банка России кризисных  явлений в банковском секторе.

Резкое падение мировых цен  на нефть привело к ухудшению  состояния платежного баланса страны. Стало ясно, что сформировавшийся осенью валютный курс рубля уже не соответствует новым экономическим реалиям. Сложились сильные ожидания девальвации, что в свою очередь усиливало отток капитала и создавало дополнительное давление на валютном рынке.

Девальвация была постепенной и  управляемой.

Началась она 11 ноября 2008 года. Закончилась 23 января 2009 года. С этого дня была установлена верхняя граница  стоимости бивалютной корзины на уровне 41 рубль, что при курсе 1,3 долл. США за 1 евро соответствует примерно 36 руб. за 1 долл. США.

Начиная с момента обострения мирового финансового кризиса и  до завершения девальвации рубля, наблюдался интенсивный процесс трансформации  рублевых накоплений в валютные активы. Доля валютных депозитов в общем  объеме депозитов, привлеченных кредитными организациями, увеличилась с 14% на 1 октября 2008 г. до 26% на 1 января 2009 г. и  до 34% на 1 февраля 2009 года. После чего она стабилизировалась. На 1 апреля 2009 г. доля валютных депозитов составляла 33%. По нашим оценкам, объем наличной иностранной валюты вне банковской системы с 1 октября 2008 г. по 1 февраля 2009 г. увеличился примерно на 38 млрд. долларов. После 1 февраля этот рост прекратился.

В последние годы наблюдались очень  высокие темпы прироста кредитов нефинансовым организациям и населению (3—4% в месяц). В период кризиса  эти темпы резко снизились. В  феврале впервые за последние  годы объем кредитных требований российских банков к нефинансовым организациям и населению снизился в абсолютном выражении.

Основная причина — это замедление роста, а для некоторых банков и сокращение ресурсной базы в  результате уменьшения задолженности  банков перед иностранными кредиторами  и оттока вкладов населения.

Важное значение имеют также  возросшие кредитные риски, стремление банков запастись ликвидностью, в  том числе и в форме ликвидных  валютных активов.

В январе курс доллара к  рублю вырос на 20%, евро — на 10,2%. И уже тогда участники рынка  не исключали, что банки, получившие в январе прибыль от валютных операций (лидерами по прибыльности стали Газпромбанк, ВТБ, Сбербанк, Альфа-банк и Юникредитбанк), в дальнейшем начнут показывать убытки. Курс рубля стабилизировался в начале февраля, поэтому прибыли банков сокращаются, им остается получать доходы от основной деятельности, в частности  от процентов по выданным кредитам.

Но продолжающийся рост просроченной задолженности и, соответственно, формирование резервов по ним съедают заработки  и от основной банковской деятельности. Общий объем просроченной задолженности  на 1 февраля, по данным ЦБ, составил 494,4 млрд руб. (2,3% от совокупного кредитного портфеля банковской системы), а на 1 марта —554 млрд руб. В Банке России уже смирились с тем, что, возможно, резервы съедят всю годовую прибыль  банков.

В марте впервые с начала острой фазы кризиса российские банки начали получать доход от своей основной деятельности, который в марте  по всей системе составил 35,1 млрд руб. Однако заработанный доход не смог перекрыть убытки от переоценки валюты, в результате чего в завершающий  месяц первого квартала российская банковская система показала убыток 9,9 млрд руб.

Положительный результат  от своей основной деятельности —  кредитования — банки получили впервые  с начала финансового кризиса. С  октября 2008 года суммарный доход  российских банков от кредитования был  отрицательным. За октябрь убыток составил 29,0 млрд руб. С развитием кризиса  суммарные убытки от основной банковской деятельности только увеличивались  и достигли пика в 150 млрд руб. в январе. Именно с осени начался интенсивный  рост просрочки по банковским ссудам, когда доходов от кредитования перестало  хватать на формирование резервов. По данным ЦБ, только за сентябрь объем  просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле банков утроился до 276,2 млрд руб., а на начало 2009 года он уже составил 422 млрд руб.

К концу марта завершена девальвация  рубля. Российские производители получили конкурентные преимущества по сравнению  с иностранными. С ноября 2008 г. по март 2009 г. реальный эффективный курс рубля понизился на 13,6%. Выгоды для  банков операций с иностранной валютой  по сравнению с кредитованием  реального сектора стали очень  сомнительными.

Ситуация с рублевой ликвидностью нормализовалась. Процентные ставки на межбанковском рынке снизились.

Еще год назад считалось, что наша банковская система неуязвима  и практически безопасна для  капиталов. Банкротство российских банков было маловероятно. Сегодня  эта тема больше не поднимается. Российские банки за III-IV квартал 2008 и I квартал 2009 года пережили многое: банковский кризис, кризис ликвидности, закрытие для российских банков рынков международного капитала; потери от сектора, предоставлявшего услуги трейдинга на фондовых биржах; значительный отток средств вкладчиков, остановку роста сегмента потребительского кредитования и проблемы неплатежей по кредитам.

В течение первых восьми месяцев 2008 г. развитие российской экономики  и банковской системы проходило  весьма динамично — рост темпов ВВП составил примерно 8% в год. В  сентябре 2008 г. в результате резкого  обострения мирового финансового кризиса  ситуация в экономике России кардинально  изменилась.

Начался мощный отток частного капитала, который сопровождался резким падением цен на акции на российских фондовых биржах. Российские компании и банки  оказались отрезанными от иностранных  источников финансирования.

Ухудшилась ситуация с ликвидностью кредитных организаций. Некоторые  банки начали задерживать платежи  и выдачу средств со вкладов населения. В результате усиливавшегося недоверия  банков друг к другу резко снизились  объемы операций межбанковского кредитования.

Началось стремительное падение  мировых цен на нефть и другие экспортируемые Россией товары. Заметно  ухудшилось финансовое положение производителей экспортной продукции.

В целом за 2008 г. чистый отток частного капитала составил примерно 133 млрд. долларов. Причем практически весь он пришелся на последний, IV квартал 2008 года. Международные  резервы России сократились с 479 млрд. долл. США на 1 января 2008 г. до 427 млрд. долл. США на 1 января 2009 года.

К настоящему времени ситуация в  банковской системе в значительной мере стабилизировалась. Отток вкладов  населения из банков достиг максимума  в октябре (тогда он составил 6%) и  практически прекратился в ноябре. В декабре возобновился приток средств  населения во вклады. В последние 3 месяца не принято ни одного решения  о санации банков. Ситуация с ликвидностью нормализовалась. Девальвация была постепенной и управляемой. Началась она 11 ноября 2008 года. Закончилась 23 января 2009 года. С этого дня была установлена  верхняя граница стоимости бивалютной корзины на уровне 41 рубль, что при  курсе 1,3 долл. США за 1 евро соответствует  примерно 36 руб. за 1 долл. США. Банк России заявил, во-первых, что эта граница  установлена, как минимум, на несколько  месяцев, и, во-вторых, что вероятность  того, что до конца текущего года стоимость бивалютной корзины превысит установленную границу, крайне незначительна.