Регулирование кредитных рисков банков

В западной банковской системе, когда человек обращается за кредитом, банк может располагать следующей  информацией для анализа:

- анкета, которую заполняет заемщик;

- информация на данного заемщика из кредитного бюро - организации, в которой хранится кредитная история всего взрослого населения страны;

- данные движений по счетам, если речь идет об уже действующем клиенте банка.

Банкиры полагают, что  системы оценки кредитного риска, основанной на голом скоринге, сегодня явно недостаточно. В перспективе более действенным будет институт кредитных историй, но для его полноценного становления понадобиться лет пять. Чтобы верно оценить надежность заемщика, надо проследить его финансовое поведение в течение нескольких лет. А подавляющее большинство российских заемщиков пока взяли только свой первый кредит [9].

В настоящее время созданы адаптивные системы кредитного скоринга, опирающиеся  на демографическую, ситуационную и  историческую информацию.

Как правило, оценка кредитного риска  по кредитному скорингу строится на 10-12 основных параметрах — семейное положение, наличие личного автомобиля, частота смены места работы и т. д. Исходя из ответов на ряд вопросов, скоринговая система выставит потенциальному заемщику определенное количество баллов и сопоставит эту оценку с заданным уровнем отсечения — оказавшись ниже этого уpовня, клиент не сможет стать заемщиком банка.

От скоринга банки ждут, что он поможет в экспресс-варианте оценить модель поведения заемщика [17].

Кредитоспособность клиента — это его желание и возможность платить за кредит, которая выражается простой аббревиатурой WAS, где W (wiliness)— желание, A (ability)— возможность, S (stability)— стабильность [10].

Показателем желания  служит кредитная история заемщика. Поэтому лучше стать постоянным клиентом одного банка, зарекомендовав себя в качестве положительного заемщика.

Возможность — это уровень дохода заемщика. Однако не всегда высокий доход играет на руку потенциальному заемщику. Скоринговая система может отсеять людей как с низким доходом, так и с высоким. Представитель одного из российских банков рассказал об одном из типичных случаев. Молодому человеку с зарплатой в 2500 долларов, желающему воспользоваться кредитом в 1000 долларов, в кредите отказали однозначно. По словам банкира, желание получить кредит на ползарплаты говорит о низкой платежной дисциплине клиента. Такой человек неразумно тратит деньги, и вероятность того, что он с легкостью забудет про свой долг или будет нерегулярно выплачивать проценты, достаточно велика.

Проверка благонадежности  заемщика зачастую становится важнее оценки его кредитоспособности, поскольку  большую часть невозвратов кредита  – 75-80% - обеспечивают не те, у кого не хватает средств, а заведомые мошенники.

О стабильности заемщика расскажет его трудовая книжка и  социальный статус.

Однако главный минус  таких кредитных скорингов заключается  в том, что компьютер оценивает  не реального человека, а его показания. Это означает, что опытный или подготовленный человек может заполнить анкету так, чтобы практически гарантированно получить проходной балл. Скоринг пропускает значительное количество неблагонадежных клиентов. В то же время он может не только пропустить в банк «плохого» клиента, но и отвергнуть «хорошего» [17].

В России использование  скоринг - систем тормозится, прежде всего, низкими объемами кредитования. Но с экономическим ростом ситуация начнет меняться.

Само по себе небольшое  по сравнению с западными кредитными организациями количество заемщиков препятствием не является, необходимо только следить за количеством характеристик по отношению к величине выборки. Отсутствие кредитных бюро, безусловно, также не способствует развитию скоринга. Но, с другой стороны, на Западе существует проблема проверки достоверности информации, которую человек указывает о себе в анкете. В России большая часть такой информации содержится в паспорте. Банкам достаточно иметь паспортные данные и данные трудовой книжки -вот и исходный материал для анализа.

Еще один неблагоприятный фактор - недостаточная распространенность таких универсальных статистических пакетов, как SAS и SPSS. Кроме того, существуют и другие программы, доступные по цене, которые могут делать линейную многофакторную регрессию, а для начала этого вполне достаточно.

Вполне вероятно, что  в России скоринг сначала будет  применяться не для физических лиц, а для юридических просто потому, что у банков накоплено гораздо  больше информации о предприятиях, при этом используются балльные системы  оценки риска различной сложности и с различным уровнем автоматизации. Отличие балльной системы от скоринговой заключается в том, что в первой значимость того или иного коэффициента или финансового показателя определяется субъективно, а во второй производится привязка коэффициентов к уровню риска.

На Западе при кредитовании юридических лиц скоринг - модели распространены не настолько широко, как в потребительском кредите. Это связано с тем, что для разработки модели очень трудно набрать достаточное количество компаний, сходных друг с другом: компании сильно отличаются по размеру, обороту, секторам экономики. Чем крупнее предприятие, тем труднее подобрать аналогичные предприятия для сравнения.

В последние годы большие  сдвиги произошли в разработке скоринг - моделей для малого бизнеса. Применение скоринга для малого и среднего бизнеса оказалось возможным именно в силу большого количества сходных между собой предприятий.

В заключение хотелось бы отметить, что в России внедрение  скоринга тормозится не столько объективными, сколько субъективными причинами, связанными с недоверчивым отношением банковских менеджеров к математическим и статистическим методам. Не так уж много требуется, чтобы начать анализировать своих клиентов - кредитная история прошлых клиентов и статистический пакет, - а отдача будет колоссальной. Среди преимуществ скоринговых систем западные банкиры указывают, в первую очередь, снижение уровня невозврата кредита. Далее отмечается быстрота и беспристрастность в принятии решений, возможность эффективного управления кредитным портфелем, отсутствие необходимости длительного обучения персонала.

В России внедрение скоринга должно осуществляться постепенно. Для  начала можно сделать автоматизированную систему предварительной оценки заемщиков, которая будет автоматически отсеивать заведомо «плохие» риски, а на рассмотрение кредитного комитета предлагать риски «хорошие» и «пограничные». Но даже не вводя автоматизацию, можно оценить связь отдельных характеристик клиента с вероятностью дефолта как для физических, так и для юридических лиц - знание таких характеристик может послужить существенной поддержкой кредитным инспекторам.

Итак, скоринг представляет собой автоматизированные системы  оценки кредитного риска, которые широко используются в США и Западной Европе. В качестве исходного материала для скоринга используется разнообразная информация о прошлых клиентах, на основе которой с помощью различных статистических и нестатистических методов классификации делается прогноз о кредитоспособности будущих заемщиков. Скоринг - системы позволяют банковским работникам быстро принимать решения о кредитовании, регулировать объемы кредитования в зависимости от ситуации на рынке и определять оптимальное соотношение между доходностью кредитных операций и уровнем риска.

Автоматизированная система проверки и оценки заемщика банка «HR1 - Кредит» может служить дополнительным средством для оценки кредитных рисков и для выявления мошенников. Создана она на основе технологии анализа голоса.

Система «HR1-Кредит», разработанная  израильской компанией NEMESYSCO, анализирует изменения в голосе человека, отвечающего на вопросы теста, и выдает сразу результат: лжет тестируемый или говорит правду, собирается ли он платить по кредиту или нет.

Оборудование «HR1 - Кредит» минимально: компьютерная программа и специальная телефонная трубка. Тест из 17 вопросов рассчитан на 5 - 10 минут. Программа «HR1 - Кредит» поможет отсортировать плохих заемщиков, и не отвергнуть хороших.

Специально для анализа  возможности предоставления кредита  заемщику банка разработаны алгоритмы расчёта параметров кредитных рисков. Эти алгоритмы позволяют строить итоговые оценки на основе изменений значений параметров в течение всего теста с учётом психологического фона процесса предоставления кредита.

Использование «HR1-Кредита» обосновано требованием времени. Банкам необходимо досконально знать своего клиента, его поведение, запросы, возможности, намерения. Поэтому и нужны новые технологии, позволяющие динамично оценивать поведение заемщика банка и свести к минимуму кредитные риски.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Регулирование  кредитных рисков банков

 

В последнее время  российские банки гораздо больше внимания стали уделять разработке и осуществлению мероприятий, направленных на создание эффективных систем регулирования  банковских рисков, что обусловлено ужесточением регулятивных требований, необходимостью формирования положительного имиджа для привлечения клиентов и партнеров к сотрудничеству, а также необходимостью контроля рискового профиля и стабилизации доходности.

Мировой финансовый кризис показал, что большинство банков оказались к нему не готовы. Одной из причин стало принятие банками в условиях экономического подъема, продолжавшегося несколько лет, слишком высоких рисков при недостаточном внимании к вопросам их регулирования. В результате при первых же кризисных явлениях банки столкнулись с рядом проблем, которых в принципе можно было бы избежать. 
Учитывая все вышесказанное, следует подчеркнуть, что совершенствование системы регулирования банковских рисков должно стать особым направлением в дальнейшем развитии инвестиционного кредитования и проектного финансирования в России.

Каждый банк должен думать о минимизации своих рисков (потерь), т.е. об управлении ими. Эта работа включает:

а) предвидение и идентификацию рисков;

б) определение их вероятных размеров и последствий;

в) разработку и реализацию мероприятий, направленных на предотвращение или минимизацию соответствующих  потерь [12].

Все это возможно, если банк располагает:

- во-первых, собственной продуманной политикой управления рисками, которая позволяет ему последовательно использовать все имеющиеся возможности развития и одновременно удерживать риски на приемлемом и контролируемом уровне;

- во-вторых, организационными механизмами отслеживания и управления рисками.

Способов предупреждения и минимизации рисков достаточно много.

Полномочиями по управлению рисками банка обычно наделяются:

- правление банка;

- кредитный комитет (комитет по кредитным рискам);

- в некоторых банках - комитет по управлению активами и пассивами;

-функциональные подразделения и их руководители [14].

Об ограничении степени рискованной деятельности банков думает и Центральный банк РФ, устанавливая для них соответствующие обязательные нормативы. Среди последних важнейшими считаются нормативы, относящиеся к кредитной работе банков. 

Метод управления кредитным риском – совокупность приемов и способов воздействия на кредитный риск для достижения поставленных банком целей [16].

Основными целями управления кредитным риском являются:

1.    Предупреждение риска – достигается путем ликвидации предпосылок возникновения кредитного риска.

2.    Поддержание риска на определенном уровне.

3.    Минимизация риска.

В экономической литературе традиционно выделяют следующие методы управления финансовым риском:

1.    избежание (отказ),

2.    снижение (минимизация),

3.    страхование,

4.    удержание [3].

Применительно к управлению кредитным риском хорошо изучены такие методы управления, как диверсификация портфеля активов, анализ платежеспособности заемщика, создание резервов для покрытия кредитного риска, обеспечения ссуд. Методы измерения и оценки кредитного риска многими авторами рассматриваются обособленно от всей системы методов управления.

 
Таблица 1.

Методы управления кредитным риском.

 

Метод	Характер воздействия на риск	Содержание
Предупреждение риска	Косвенное воздействие	Отбор и оценка кредитных специалистов  Оптимизация кредитного процесса Развитие персонала Изучение потенциального клиента Постоянный мониторинг клиента
Оценка, измерение и прогнозирование риска	Косвенное воздействие	Оценка кредитоспособности заемщика  Оценка качества кредитного портфеля банка Измерение кредитного риска Прогнозирование кредитного риска
Избежание кредитного риска	Прямое воздействие	Отказ от кредитования ненадежного клиента
Минимизация риска	Прямое воздействие	Рационирование кредитов  Диверсификация кредитов Резервирование средств Структурирование кредитов
Страхование риска	Косвенное воздействие	Перераспределение обязанностей возмещения кредитных потерь на страховую организацию  Хеджирование на срочном рынке с помощью производных финансовых инструментов
Удержание риска	Косвенное воздействие	Создание структурных подразделений по работе с проблемными кредитами  Приостановка кредитной деятельности в высоко рискованных отраслях Поиски новых секторов кредитного рынка и разработка новых кредитных продуктов