Оценка кредитоспособности физического лица в банке ЗАО "ВТБ 24"

3) наличие автотранспорта, его возраст (база данных Государственной инспекции безопасности дорожного движения);

4) подтверждение данных  о регистрации (несмотря на  предъявление паспорта, т. к. данные  о регистрации могут быть фальшивыми  – база данных Паспортно- визовой службы);

5) привлечение данных специализированных кредитных бюро о наличии срочных и погашенных кредитов в других банках.

Все перечисленные запросы  должны осуществляться на договорной основе с согласия заемщика, в режиме реального времени, в максимально  быстрые сроки.

Блок принятия решений  используется непосредственно для  получения заключения о кредитоспособности заемщика, о возможности выдачи ему  кредита, о максимально допустимом размере кредита.

Предлагаемый метод совершенствования организации процесса кредитования индивидуальных заемщиков на этапе оценки их кредитоспособности позволит ЗАО «ВТБ 24» унифицировать процедуру, на этой основе ускорить и удешевить ее, получить более точный и обоснованный результат. В итоге это снизит риски кредитования, обеспечит необходимую стабильность работы банка и заданный уровень доходности.

Положительная сторона предложенной методики – возможность банка  к любому потенциальному заемщику выработать индивидуальный подход, в рамках которого будет учтено необходимое количество характеристик. Минус данной оценки – трудоемкость ее выполнения, требующая  особой квалификации банковских сотрудников. Однако снижение трудоемкости возможно за счет автоматизации процесса.

Экономическая эффективность  внедрения предложенной методики оценки кредитоспособности заемщиков –  физических лиц заключается в  снижении экономического ущерба ЗАО  «ВТБ 24» от неоплаты просроченной задолженности по кредитам. Дополнительных затрат на внедрение методики не потребуется. Обязанности по андеррайтингу заемщика целесообразно вменить работникам отдела кредитования без дополнительной оплаты труда, поскольку целесообразна автоматизация обслуживания клиентов в части оценки их кредитоспособности.

Для совершенствования системы  оценки кредитоспособности заемщиков  –физических лиц ЗАО «ВТБ 24» рекомендуется автоматизация данного процесса. Для банка целесообразно внедрение системы «EGAR Scoring», разработанной специалистами международной компании «EGAR Technology». Данная компания специализируется в области разработки программного обеспечения для участников финансового рынка и является признанным лидером отрасли, получает награды за лучшие разработки от деловых изданий. В основе «EGAR Scoring» лежат передовые научные разработки, учитывающие специфику российского рынка и уже апробированные в России. Поэтому данная система автоматизации оценки кредитоспособности заемщиков наиболее предпочтительна для ЗАО «ВТБ 24».

Рассмотрим особенности  и функциональные возможности системы  автоматизации оценки кредитоспособности заемщиков – физических лиц «EGAR Scoring». Система «EGAR Scoring» решает задачи всесторонней оценки кредитоспособности физических лиц и включает в себя как традиционные возможности скоринговых систем, так и принципиально новые элементы.

Одна из главных особенностей системы – возможность реалистично  оценивать кредитоспособность физического  лица исходя из его социально-демографической  принадлежности, а также динамики экономических показателей, независимо от наличия и состояния кредитной  истории заемщика. При этом полученный результат учитывает конкретный тип кредитного продукта, предлагаемого  заемщику, и особенности локального рынка кредитования, например города или региона.

Система оценки кредитоспособности потенциальных заемщиков – физических лиц и индивидуальных предпринимателей по информации, указанной ими в  заявлениях на получение кредита  на основе анализа исторических данных и применения современных макроэкономических моделей. Система применяется в  процессе андеррайтинга заёмщиков  по потребительским кредитам, кредитным  картам, автокредитованию, ипотеке  и кредитам малому бизнесу.

По результатам скоринга формируются отчеты с обоснованием принятого решения о кредитоспособности заемщика – физического лица. Поддерживаются функции скоринга по анкетным данным (EGAR Application Scoring),поведенческий анализ (EGAR Behavior Scoring), расчет рисков по портфелю (EGAR Collection Scoring).

Система «EGAR Scoring» поддерживает следующие возможности:

– расчет рисков дефолтов, убытков и досрочного погашения;

– управление просроченными кредитами (определение допустимых лимитов и сроков погашения задолженности);

– анализ кредитных сделок с множеством созаемщиков и поручителей;

– восстановление доходов по социально-демографическим характеристикам заемщика;

– учет множества источников доходов и восстановление доходов по собственности заемщика;

– учет залогового качества основного и дополнительного обеспечения, а также его динамику во времени;

– генерацию отчетов по результатам скоринга с обоснованием принятого решения о кредитоспособности.

Система «EGAR Scoring» реализована на промышленной платформе, поддерживает многотерминальную сеть удаленных рабочих мест, обеспечивающих комплексное управление процессом оценки кредитоспособности заемщика – физического лица (от ввода анкетных данных с гибкой настройкой форм до оперативного принятия решения по кредитной сделке). Это особенно актуально для ЗАО «ВТБ 24», поскольку данный банк имеет широкую и разветвленную филиальную сеть.

В качестве дополнительного  информационного сопровождения  автоматизированной системы «EGAR Scoring», компания EGAR Technology оказывает консалтинговые услуги по разработке розничных кредитных продуктов и сопровождающих их бизнес-процессов. Это тоже в настоящее время актуально для ЗАО «ВТБ 24».

Экономическая эффективность  разработанных мероприятий, направленных на совершенствование системы оценки кредитоспособности заемщиков –  физических лиц в ЗАО «ВТБ 24» заключается в следующем:

– сокращение просроченной ссудной задолженности физических лиц;

– уменьшение отчислений в обязательный резерв на возможные потери по ссудам;

– снижение трудоемкости оценки кредитоспособности заемщиков – физических лиц;

– увеличение активных операций банка за счет увеличения числа заемщиков по причине более точной оценки их кредитоспособности.

По результатам разработки проекта совершенствования системы оценки кредитоспособности заемщиков – физических лиц в ЗАО «ВТБ 24» можно сделать следующие выводы:

1) Для совершенствования системы оценки кредитоспособности заемщиков – физических лиц целесообразно сверять предоставленные заемщиком паспортные данные, информацию о доходах и объекте недвижимости с данными Пенсионного фонда, Бюро технической инвентаризации, Паспортно – визовой службы, Кредитных бюро и Государственной инспекции безопасности дорожного движения.

2) Для автоматизации процесса оценки кредитоспособности заемщиков – физических лиц целесообразно внедрение системы «EGAR Scoring». Ее использование позволит снизить трудозатраты кредитного отдела и повысить точность обработки информации.

 

 

Заключение

 

В первой главе курсовой работы были рассмотрены теоретические основы оценки кредитоспособности заемщиков – физических лиц. Был сделан вывод, что кредитный риск банков при кредитовании физических лиц представляет собой риск невозвратности ссуды и неуплаты процентов по ней в полном объеме. Он зависит от материального положения, физического состояния заемщика и его личностных качеств. В связи с этим при кредитовании частных лиц банк оценивает факторы обеспечения кредита и человеческих качеств заемщика.

Под анализом кредитоспособности заемщика понимается оценка банком возможности  и целесообразности предоставления заемщику кредитов, определения вероятности  их своевременного возврата в соответствии с кредитным договором.

Оценка кредитоспособности заемщика – физического лица –  проводится по различным критериям. Она основана на соотношении запрашиваемой  заемщиком ссуды и личного  дохода заемщика, его общей оценке финансового положения, стоимости  его имущества, состава семьи, личностных характеристик и кредитной истории. Оценка кредитоспособности может проводиться  на основе экспертных оценок экономической  целесообразности предоставления кредита  либо на основе балльных оценок (методы кредитного скоринга).

Во второй главе курсовой работы была рассмотрена методика оценки кредитоспособности заемщиков – физических лиц, применяемая в ЗАО «ВТБ 24».

Оценка кредитоспособности заемщиков – физических лиц в  ЗАО «ВТБ 24» проводится методом кредитного скоринга. По балльной системе оцениваются общие сведения о потенциальном заемщике, информация о занятости клиента, осуществляется проверка его кредитной истории, оцениваются его обязательства, анализируются финансовые возможности, наличие и состав имущества, изучаются необходимые дополнительные сведения о потенциальном заемщике.

В курсовой работе были выявлены следующие недостатки методики оценки кредитоспособности заемщиков – физических лиц в ЗАО «ВТБ 24»:

Во-первых, методика оценки заемщиков  – физических лиц осуществляется специалистами банка вручную, и  является очень трудоемкой. В результате проверки сотрудники могут допускать  ошибки, которые приводят к неверному  решению о кредитовании заемщика. Возможна выдача кредита неплатежеспособному  заемщику и наоборот, отказ в кредите  платежеспособному клиенту.

Во-вторых, к заемщикам  – физическим лицам предъявляются  достаточно жесткие требования относительно их финансового состояния и социального  статуса. По этой причине снижается  объем кредитов, выданных физическим лицам. В качестве антикризисных  мер многие предприятия снижают заработную плату сотрудникам, в результате сниженный уровень доходов не позволяет физическим лицам получить кредит.

В-третьих, несмотря на высокие  требования к заемщикам – физическим лицам, увеличивается процент опасных  и безнадежных ссуд. Это свидетельствует  о том, что заемщики представляют в банк недостоверные сведения о  своем доходе, работе и имущественном  положении.

В третьей главе курсовой работы был разработан проект совершенствования процедуры оценки кредитоспособности заемщиков – физических лиц в ЗАО «ВТБ 24».

С целью совершенствования  методики оценки кредитоспособности заемщиков  – физических лиц ЗАО «ВТБ 24» было рекомендовано сверять предоставленные заемщиком паспортные данные, информацию о доходах и объекте недвижимости с данными Пенсионного фонда, Бюро технической инвентаризации, Паспортно-визовой службы, Кредитных бюро и Государственной инспекции безопасности дорожного движения.

Для автоматизации процесса оценки кредитоспособности заемщиков  – физических лиц ЗАО «ВТБ 24» было рекомендовано внедрение автоматизированной системы «EGAR Scoring». Данная система предпочтительна потому, что возможна ее интеграция с используемой в банке программой автоматизации кредитования физических лиц.

Библиографический список

 

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г) // СПС «Консультант» от 20 октября 2010 г.

2. Федеральный закон от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (с изм. от 23 июля 2010 г.) // СПС «Консультант» от 20 октября 2010 г.

3. Федеральный закон от 10 июля 2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. от 19 июля 2009 г., с изм. от 22 сентября 2009 г.) // СПС «Консультант» от 20 октября 2010 г.

4. Указ Президента РФ от 10 июня 1994 № 1184 «О совершенствовании работы банковской системы Российской Федерации» (в ред. от 27.04.1995) // СПС «Консультант» от 20 октября 2010 г.

5. Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности (утв. ЦБ РФ 26 марта 2004 г. № 254-П с изм. от 4 декабря 2009 г.) // СПС «Консультант» от 20 октября 2010 г.

6. Письмо ЦБР от 31 марта 2008 г. № 36-Т «О Рекомендациях по организации управления рисками, возникающими при осуществлении кредитными организациями операций с применением систем интернет-банкинга» // СПС «Консультант» от 20 октября 2010 г.

7. Методические рекомендации по проведению проверки системы управления банковскими рисками в кредитной организации (ее филиале) (направлены письмом ЦБР от 23 марта 2007 г. № 26-Т) // СПС «Консультант» от 20 октября 2010 г.

8. Указание оперативного характера ЦБР от 23 июня 2004 г. № 70-Т «О типичных банковских рисках» // СПС «Консультант» от 20 октября 2010 г.

9. Абрютина, М.С. Концепция и система безопасности банка: учебное пособие / М.С. Абрютина, – Москва: Изд-во «Дело и сервис», 2011. – 512 с.

10. Агапова, Т.А. Банковский менеджмент: учебное пособие/ Т.А. Агапова, – Москва: Изд-во «КноРус», 2010. – 312 с

11. Адамов, Н.А. Методологические аспекты формирования кредитной политики банка: учебное пособие / Н.А. Адамов, – Санкт-Петербург: «Питер», 2008. – 136 с.

12. Александров, Ю.Л. Управление в кредитной организации: анализ, экономическое обоснование: учебное пособие / Ю.Л. Александров, А.М. Смирнова. – Красноярск: Изд-во «КР», 2009. – 121 с.

13. Александров Ю.Л. Банковские операции: учебное пособие / Ю.Л. Александров, Н.Н. Терещенко, И.В. Петрученя. – Москва: Изд-во «КноРус», 2010. – 220 с.

14. Бурлаков, Г.А. Бухгалтерия и банки: Бизнес-курс: учебное пособие/ Г.А. Бурлаков, – Москва: Изд-во «М», 2010. – 92 с.
15. Бурнов, Г.Н. Финансовый анализ в коммерческих и некоммерческих организациях / Г.Н. Бурнов, О.И. Кузнецова. – Москва: Изд-во «ЮНИТИ-ДАНА», 2007. – 268 с.
16. Виткалова, А.П. Менеджмент / А.П. Виткалова, Д. П. Миллер. – Москва: Изд-во «Дашков и Ко», 2011. – 128 с.
17. Волкова, О.Н. О кредитно-инвестиционной политике банка: учебное пособие / О.Н. Волкова, – Москва: Изд-во «Финансы и статистика», 2007. – 272 с.
18. Карпов, А.Н. Анализ и оценка кредитоспособности заемщика: учебное пособие / А.Н. Карпов, – Москва: Изд-во «Результат и качество», 2007. – 400 с.
19. Карпов, А.Н. Управление деятельностью коммерческого банка: учебное пособие / А.Н. Карпов, – Москва: Изд-во «Результат и качество», 2008. – 472 с.
20. Карпов, А.Н. Финансы и статистика: учебное пособие / А.Н. Карпов, – Москва: Изд-во «Результат и качество», 2009. – 528 с.
21. Карпов, А.Н. Банковский менеджмент: учебное пособие / А.Н. Карпов, – Москва: Изд-во «Результат и качество», 2009. – 352 с.
22. Карпов, А.Н. Кризис кредитования: в поисках фундаментальной стоимости залога: учебное пособие / А.Н. Карпов, – Москва: Изд-во «Результат и качество», 2009. – 256 с.
23. Карпов, А.Н. Оптимальная организация процесса рассмотрения кредитных заявок: учебное пособие / А.Н. Карпов, – Москва: Изд-во «Результат и качество», 2009. – 208 с.
24. Карпов, А.Н. Повышение адаптивности управления кредитным процессом: учебное пособие / А.Н. Карпов, – Москва: Изд-во «Результат и качество», 2009. – 208 с.
25. Карпов, А.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебное пособие / А.Н. Карпов, – Москва: Изд-во «Результат и качество», 2010. – 336 с.
26. Карпов, А.Н.  Обслуживание клиентов в банке: новая техника – новый стиль: учебное пособие / А.Н. Карпов, – Москва: Изд-во «Результат и качество», – 2008. – 176 с.
27. Керимов, В.Э. Банковские заемные средства: условия предоставления, гарантии обеспечения возврата: учебное пособие / В.Э. Керимов, – Москва:Изд-во «Дашков и Ко», – 2011. – 476 с.
28. Красова, О.С. Применение процессного подхода к организации кредитования: учебное пособие / О.С. Красова, – Москва: Изд-во «Омега-Л», 2009. – 176 с.
29. Кузьмина, М.С. Долгосрочная лояльность банковских клиентов: учебное пособие / М.С. Кузьмина, – Москва: Изд-во «КноРус», 2010. – 248 с.
30. Рыбакова, О.В. Управление банковским кредитным риском: учебное пособие / О.В. Рыбакова, – Москва: Изд-во «РАГС», 2007. – 232 с.
31. Хруцкий, В.Е. Экономический анализ: учебное пособие / В.Е. Хруцкий, Т.В. Сизова. – Москва: Изд-во «Финансы и статистика», 2007. – 398 с.
32. Леготина, Ю.В.  Финансы предприятий: задания и методические указания к практическим занятиям / Ю.В. Леготина, – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2006. – 31 с.
33. Бурцев, В.В. Основные подходы к управлению кредитными рисками / В.В. Бурцев // Через бюджетирование к эффективному менеджменту. – 2007. – №12, – С.33–35.
34. Горемыкин, В.А. Секретная кухня проверки потенциальных заемщиков / В.А. Горемыкин  // Справочник экономиста. – 2007. – № 12. – С. 14–22.
35. Иванов, Р.П. Концентрация кредитных рисков в условиях кризиса: время избегать «черных лебедей»/ Р.П. Иванов // Проблемы теории и практики управления. – 2006. – №1. – С. 75–80.
36. Ивахник, Д.А. Учет доходов и расходов по упрощенной системе налогообложения / Д.А. Ивахник // Выбор оптимального бюджета. – 2007. – №6. – С. 24.
37. Ларионова, А.А. Банковский риск-менеджмент / А.А. Ларионова // Финансовый менеджмент. – 2007. – № 3. – С. 38–47.
38. Тимашкова, Н.А. Кредитоспособность и кредитный риск в банковском риск-менеджменте / Н.А. Тимашкова // Наука ЮУрГУ. Секции социально-гуманитарных наук: материалы 62-й науч. конф. – Челябинск: Издат. центр ЮУрГУ, 2010. – Т. 2. – С. 275–277.
39. Чаусов, В. Работа с клиентами как фактор повышения эффективности в банке / В. Чаусов // Бухгалтерия и банки. – 2000. – № 11. – С. 22–25.
40. Юсупова, С.Я. Меры по восстановлению рынка кредитования / С.Я. Юсупова. // Бухгалтерский учет. – 2008. – № 8. – С. 59–63.
41. Оценка кредитоспособности заемщика на примере банка ВТБ24 –http://www.prestima.ru
42. Оценка кредитоспособности заемщика на примере банка ВТБ24 −http://cpm.consulting.ru/problems/.php