Кризисы в банковской сфере

Не смотря на то, что далеко не все нарушения экономического равновесия страны ведут к кризису в банковской сфере, при выходе нарушений за пределы вероятности событий вполне возможно банкротство банка.

 

2.1.2. Микроэкономическая  политика 

Существует распространённое мнение, что за каждым банкротством банка стоит провал в области банковского надзора, но оно является совершенно ошибочным. Конечно, в некоторых случаях банкротство банка может быть отчётливо отнесено на счёт ошибок в области надзора, но почти по определению это никогда не может быть единственной причиной, потому что сначала должен быть какой-либо недостаток в работе банка, который ускользнул от должного внимания контролёров.

 Более вероятной причиной является неадекватная инфраструктура в области бухгалтерского учёта. Недостатки в области бухгалтерского учёта или аудита могут скрыть или задержать обнаружение проблем не ликвидности или неплатёжеспособности. Неадекватность учёта со стороны клиентов банка может иметь столь же критическое значение, что и упущения банков. Недостатки правовой инфраструктуры могут,  например, помешать реализации прав собственности или использованию залога и его реализации для погашения кредита банка.

Так же имели место случаи, при которых вмешательство правительства в деятельность банка, приближало наступление кризиса ликвидности или платёжеспособности или оставляло тяжелое наследство в области активов и банковской культуры. Например, как указания правительства выдать кредиты определённым клиентам, возможно, по льготным процентным ставкам, содержать или расширять сеть отделений, не оправданную в экономическом отношении.

 

2.1.3. Плохая оценка  кредитов

 
     Несмотря на выявленные в курсовой работе многочисленные и разнообразные факторы, влияющие на банковские кризисы, неспособность определить кредитный риск и установить ему соответствующую цену, по всей видимости, всё ещё является наиболее распространённой причиной банковских проблем. Часто этот фактор связан особым образом с макроэкономическим циклом.

     В настоящее время кредитование населения и малого бизнеса становится одним из основных направлений активности в банковском секторе. Предоставление кредита является достаточно рискованной операцией, поэтому желание максимально уменьшить связанные с ней риски вполне естественно. Среди многих банковских рисков кредитный риск имеет важнейшее значение. Ведь если есть невозвратные кредиты, то должны быть пострадавшие стороны, кто эти деньги давал. 

      Если банки уделяют недостаточно внимания оценке риска, то они могут поддаться искушению отказать в кредитовании более осторожных клиентов, которые, по всей видимости,  устанавливают разумные верхние лимиты процентной ставки. При этом предоставить кредиты на осуществление более спекулятивных мероприятий, руководители которых готовы согласиться с более высокими процентными ставками, риск невыполнения которых непропорционально велик.

 

2.2 Характер и  последствия кризисных явлений

Кризис банковской системы возникает не сразу. Обычно, те или иные трудности возникают у отдельных банков, которые, в связи с этим становятся проблемными. Когда количество таких банков достигает критического уровня, возникает реальная угроза для банковской системы.

Для правильного выбора эффективной стратегии преодоления банковского кризиса необходимо определить характер и возможные масштабы кризиса. Прежде всего, необходимо определить носит ли кризис системный характер, так как от этого зависит направление выбранной стратегии.

В случае возникновения системного банковского кризиса основные усилия государства и центрального банка должны быть направлены на поддержание уровня доверия со стороны населения, поддержание стабильности финансовой системы государства и предотвращение паники среди банковских вкладчиков.

Если банковский кризис не носит системных признаков, то к проблемным банкам применяется выборочная политика, в рамках которой используются следующие инструменты:

 поддержка ликвидности  коммерческих банков центральным  банком;

национализация банков с дальнейшей их приватизацией;

 снижение обязательных  резервных требований;

продажа кризисного банка, при условии, что покупатель возьмет на себя все обязательства перед вкладчиками, кредиторами и заемщиками.

С целью ликвидации последствий кризисной ситуации происходит объединение банков с целью увеличения и сохранения капиталов, т.е. слияние капиталов. Правительство пытается выделить ресурсы, чтобы несколько стабилизировать ситуацию. И действует довольно энергично, чтобы обеспечить банки денежными ресурсами. Те, в свою очередь, отдают эти деньги реальному сектору, чтобы работали компании.  Однако следует иметь в виду, что кризис в банковской сфере не обязательно приводит к банкротству банка.

 

2.2.1 Последствия  кризиса

Последствия кризисных явлений разных стран очень схожи:

1. Утрата доверия инвесторов к платежеспособности и конкурентоспособности. Вследствие чего происходит е снижение кредитного рейтинга. Усиливается отток капитала за пределы территории страны. Что, в свою очередь, повышает темпы роста денежной массы, и сказывается на росте потребительских цен и общем ослаблении жесткости денежно-кредитной политики.

2. Крупные банки покупают более мелкие банки, т.е. происходит поглощение.

2. Происходят серьезные нарушения в работе банковской системы, осуществлении платежно-расчетных отношений. В результате многие, в том числе структурообразующие, банки становятся неплатежеспособными. Значительная часть (по некоторым оценкам, до половины) коммерческих банков разоряется.  Для после кризисного восстановления банковской системы страны требуется огромные вложения. Вследствие отказа многих крупных банков под предлогом форс-мажорных обстоятельств от выполнения своих обязательств перед клиентами, банковская система страны утрачивает доверие населения, что имеет крайне негативные долгосрочные последствия не только для самих банков, но и для экономической системы страны в целом.

3. Сокращается объем ВВП и инвестиций.

4. Усложняется возможность решения проблемы государственного долга страны. Снижение возможности и условия привлечения новых займов, необходимых для рефинансирования текущих обязательств по обслуживанию государственного долга. В сочетании с практической невозможностью обслуживания обязательств по внутреннему долгу, это создает угрозу возникновения неплатежеспособности по внешнему долгу.

5. Происходит глубокая дестабилизация состояния экономики в целом, резко повышаются темпы инфляции. Есть вероятность неуправляемой девальвации денег. Как следствие девальвации произойдет взрывной рост цен.

6. Сокращение реальных доходов и сбережений широких слоев населения. Увеличение численности населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума. Безработица.

 

2.2.2 Меры по  ликвидации последствий кризиса

Кризисные явления в банковской сфере  негативно влияют не только на работу самого банка, но и всегда отражаются на экономике страны. При наступлении кризисных ситуаций необходимо иметь резервы для их преодоления, а также владеть системой управления для осуществления деятельности банков в условиях наступившего кризиса.

Действия правительства  развитых стран всего мира, нацелены на устранение существующих проблем и предотвращения, потенциальных кризисных явлений в будущем.  Существует  комплексная программа, обеспечивающая снижение последствий реализации рисков при наихудшем сценарии развития событий в условиях глубокой экономической рецессии. Ее называют банковский кризис-менеджмент.

В отличие от риск-менеджмента, кризис-менеджмент - совершенно самостоятельная сфера банковской деятельности, цель которой - снижение последствий кризиса, а не исключение его причин. Банковский риск-менеджмент - это система, использующая комплекс различных методов управления банковскими рисками: методы идентификации, оценки, управленческого воздействия и контроля.

Между тем такие важные составляющие банковского менеджмента, как бизнес-планирование, маркетинг, организационная структура, аудит, соблюдение обязательных нормативов, использование передовых технологий и научных принципов управления персоналом, для многих российских банков еще не стали нормой жизни. В большинстве случаев низкий уровень управления является главной причиной их кризисного состояния.

 

2.2.3 Антикризисные  мероприятия

Антикризисное управление в банке должно иметь место не только тогда, когда кризис уже наступил (в этом случае оно окажется, скорее всего, запоздалым), а начинаться и продолжаться с первых дней его существования, постоянно и всегда.

Механизм предотвращения банковского кризиса включает в себя как институциональные, так и операционные инструменты. Главным органом, на который ложится ответственность за проведение превентивных мер в условиях нестабильности кредитной системы, является Центральный банк. 

В кризисных ситуациях происходит углубление и резкое обострение скрытых внутренних проблем банковского сектора, которые зачастую решают не сами банкиры, а Правительство страны, срочно реализующее антикризисные меры по оказанию значительной финансовой поддержки банкам, наполняя банковский сектор ликвидностью и оказывая огромную финансовую помощь кредитным организациям(Приложение №3).

При угрозе кризиса банковской системы происходит:

• жесткая фиксация курса национальной валюты к иностранной;
• автоматическая конвертируемость, т.е. постоянно обеспеченная возможность в любой момент обменять местную валюту на резервную по фиксированному курсу;
• наличие достаточного объема резервов иностранной валюты, который, по меньшей мере, не уступал бы стоимостной оценке денежно-кредитных обязательств для выполнения предыдущего условия (обычно 105-110% покрытия национальной денежной массы, на случай внезапных потрясений, связанных с падением цен активов, составляющих резервы);
• запрет на операции центрального банка на открытом рынке, при жесткой фиксации валютного курса ограничиваются его возможности оперировать косвенными инструментами (маневрировать процентными ставками) и в целом выполнять свои регулирующие функции;
• запрет центральному банку проводить кредитование правительства, банковской системы и любого другого субъекта;
• достижение разумного оздоровления финансовой системы,
• готовность допущения банкротства слабых банков;
• принятие долгосрочного обязательства проводить указанную | политику, которое должно быть оформлено в виде закона или упомянуто в банковском кодексе для того, чтобы защитить от угрозы политического вмешательства.

 

Существуют методы превентивного (упреждающего) антикризисного управления:

1) Антикризисный мониторинг. На постоянной основе внешней  и внутренней среды объекта  с целью раннего обнаружения  формирующихся угроз кризиса.

2) Анализ внутренней подверженности (уязвимости) объекта кризису с  выделением при возможности соответствующих  индикаторов. Обычно в качестве  последних применительно к конкретному банку выделяют такие:

· специализированный подразделения банка не способны действовать сообща и видеть складывающуюся ситуацию и положение банка в целом;

· служащие банка склонны уделять больше внимания внутренней обстановке в организации, чем внешней среде, при этом соперничество с внутренними конкурентами доминирует над внешними;

· нежелание или неспособность банка проводить изменения;

· неспособность банка адекватно воспринимать и осознавать сигналы из внешней среды;

· готовность нарушать правила ради краткосрочных выгод.

Разработка антикризисных организационных стратегий, направленных на минимизацию внутренних рисков банка и укрепление безопасности:

· информирование коллег о кризисных ситуациях;

· наличие адекватной формальной структуры организации безопасности банка;

· комплексный, письменно зафиксированный и утвержденный набор норм и правил, ориентированных на решение проблем, связанных с безопасностью, которые определяют действия сотрудников и развивают культуру безопасности в банке;

· развитие у служащих банка адекватных убеждений, составляющих корпоративное отношение к безопасности;

· делегирование права принятия решений по определенному вопросу на самый нижний уровень организации, который обладает необходимыми навыками и компетентностью;

· обеспечение системы сдерживания и противовесов внутри банка;

· ответственность каждого сотрудника за каждую проблему;

· тренинг персонала для отработки действий в кризисных ситуациях и формирования навыков и культуры обеспечения безопасности;

· использование узкопрофильных специалистов при одновременном обеспечении контроля над их работой при помощи специалистов более широкого профиля.

Реализация данных стратегий поможет максимально повысить осознание служащими банка проблем безопасности и предотвратить кризисные ситуации.

 

2.3 Мировые банковские  кризисы

Историки в сфере финансов зафиксировали, что с конца 70-х годов ХХ века системные банковские кризисы потрясали национальные экономики более 70 стран мира. 

Наиболее значительные банковские кризисы выглядят следующим образом:

Турция.

 Банкротство трех крупных  государственных банков, кризис  ликвидности в банковской сфере, отток спекулятивных средств  с национального финансового  рынка, девальвация лиры на 40% за  первые три месяца.

Аргентина.

С начала 1990-х годов Аргентина была полигоном экономических реформ для МВФ, МБРР и других международных институтов и даже ставилась в пример прочим развивающимся странам в качестве «экономического чуда». С началом кризиса рухнул курс песо, были заморожены счета в банках, начался массовый отток капиталов за рубеж, президент и правительство были отправлены в отставку.

Бразилия.

Обвал курса реала, рост инфляции, скачкообразный рост внешнего долга, который в 2003 году составил свыше 260 миллиардов долларов, причем затраты на его обслуживание поглощали 64% ВВП