Кризисные явления в банковском секторе

 

                                        Содержание

 

Введение

Глава 1. Кризисные явления  в банковском секторе 

   1.1. Причины и факторы банковских кризисов

   1.2. Типы и формы банковских кризисов

   1.3  Банковская  паника 

Глава 2. Способы предупреждения и выхода из банковского кризиса

    2.1. Действия, направленные на упреждение или разрешение банковских кризисов

    2.3.   Банковское регулирование и надзор

Заключение 

Список литературы

Приложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

Банковская система - это важнейшая сфера национального хозяйства любого развитого государства. Ее практическая роль определяется тем, что она управляет в государстве системой платежей и расчетов; большую часть своих коммерческих сделок осуществляет через вклады, инвестиции и кредитные операции; наряду с другими финансовыми посредниками банки направляют сбережения населения к фирмам и производственным структурам.

 Находясь в центре  экономической жизни, обслуживая  интересы производителей, банки  опосредуют связи между промышленностью  и торговлей, сельским хозяйством  и населением. Банки - это атрибут  не отдельно взятого экономического  региона или какой-либо одной  страны, сфера их деятельности  не имеет ни географических, ни  национальных границ, это планетарное  явление, обладающее колоссальной  финансовой мощью, значительным  денежным капиталом. 

 Во всех странах  предотвращению банковских кризисов  уделяется большое внимание, и  государство оказывает существенную  поддержку банкам, переживающим  финансовые кризисы, по восстановлению  их деятельности и доверия  к ним, поскольку совершенно  ясно, что без устойчивой банковской  системы невозможно развивать  экономику страны, решать социальные  задачи.

 Банковское дело как  особый вид предпринимательства  в силу своей общественной  роли, специфичности функций, рискованности,  открытости и зависимости от  изменений конъюнктуры рынка,  требует особого подхода в  управлении, применения профилактических  и превентивных мер по недопущению  кризисных ситуаций.

В течение XX века практически  не осталось страны, не испытавшей кризис в банковской системе в той  или иной мере. Последствия, которые  влекут за собой как валютные, так и банковские кризисы, делают актуальными проблемы, посвященные изучению факторов, являющихся предпосылкой для нарастания негативных тенденций в банковском секторе, выявлению и изучению непосредственных причин современных банковских кризисов, форм их проявления и последствий, а также для выработки адекватных программ антикризисного управления банковской деятельности.

Переходное состояние  российского банковского бизнеса, осуществление реструктуризации и  модернизации банковской отрасли, появление  на рынке проблемных банков обусловили потребность в антикризисном  управлении коммерческими банками. Отсутствие в системе банковского  менеджмента антикризисной составляющей усиливает недоверие к банковской сфере, снижает ее эффективность.

Можно сказать, что разработка теории антикризисного управления это  заказ практики, причем потребность  в антикризисном управлении возникает  не только в экономике переходного  периода, но в развитых рыночных экономиках западных стран.

 Трудно переоценить  значимость обеспечения стабильного  развития банковской системы  и актуальность проблемы совершенствования  антикризисного управления и  предотвращения банковских кризисов. Об актуальности данной проблемы  свидетельствует также ее включение  в число первоочередных задач  Банка России, о чем говорится  в Стратегии развития банковского  сектора Российской Федерации,  а также в направлениях работы  Государственного Совета при  президенте.

 Цель данной курсовой работы - изучить причины возникновения и формы проявления современных банковских кризисов, возможность их прогнозирования, а также методы и инструменты антикризисного управления, как профилактики банкротства.

 

Глава 1.  Кризисные явления в банковском секторе и меры по ликвидации их последствий

 

Учитывая развивающийся  характер российской экономики, вопросы  исследования банковских кризисов будут  еще долго оставаться актуальной темой для исследования.

Любой экономический кризис представляет собой глубокое нарушение экономических процессов .Он ведет  к прекращению и искажению функций экономического механизма ,что вызывает многообразные потери национального дохода . Разновидностью экономического кризиса является банковский кризис .Так как банковский сектор является частью сферы денег ,кредита и финансов любой экономики ,то нестабильность в этой сфере может привести к серьезным последствиям.

Что же такое банковский кризис ? Существует множество определений банковского кризиса .Рассмотрим некоторые из них .

1. Так профессор Грязнова А.Г указывает ,что« банковский кризис страны является серьезным потрясением ,как для банковской системы , так и для экономики страны в целом .Кроме того ,в условиях кризиса развитие банков дестабилизируется ,размер ресурсов ,аккумулируемых банками сокращается ,что приводит к снижению доходности традиционных банковских операций ,банки вынуждены искать побочные источники дохода ,что увеличивает риски ,отвлекает банковские ресурсы от производительной деятельности .»

 

2. По мнению американских экономистов : «Банковский кризис – проблема ликвидности ,связанная с массовым изъятием банковских депозитов вкладчиками ,опасающимися грядущего банкротства банка »

 

3. Более точным определением по моему мнению считается определение ,сформулированное Ковзанадзе А .: «Банковский кризис –стремительное  и масштабное  ухудшение качества банковских активов под влиянием неблагоприятных факторов макроэкономического , институционального и регулятивного характера .»¹

Таким образом , в экономической литературе нет достаточного полного определения сущности  банковских кризисов ,но все заканчиваются  негативными последствиями  ,и авторы считают необходимым указать на общие причины этих кризисов ,так и на специфические черты их проявления .

 

 

1. Причины банковских кризисов

 

Плохое управление и (или) негативные внешние факторы могут  привести к кризису банка, который  становится явным, когда существующие резервы и капитальная база не могут покрыть все убытки по статьям  активов. В этом случае акционеры  теряют свои первоначальные вложения, и требуется дополнительное финансирование для покрытия всех убытков .

Опыт зарубежных стран  и Российской Федерации показывает, что банковские кризисы отражают сложный процесс приспособления банковских систем к новым макроэкономическим условиям.

Спад производства, ухудшение платежеспособности предприятий-заемщиков банков являются традиционной причиной банковских кризисов. Степень влияния кризиса в экономике на банковскую систему зависит от многих факторов. Однако важно выделить базисную причину - состояние самой банковской системы к началу экономического кризиса. Речь идет, прежде всего, о ликвидных позициях банков, о том, насколько их обязательства обеспечены собственным капиталом, каково качество их кредитного портфеля.

Чрезмерная кредитная  экспансия во время длительного экономического подъема, как правило, служит фактором, провоцирующим банковские кризисы. Оборотной стороной кредитной экспансии является ухудшение качества кредитного портфеля, завышенная оценка обеспечения ссуд, увеличение кредитного риска. Одновременно ускоренный рост кредита затрудняет мониторинг регулирующими органами качества кредитного портфеля банков в результате его быстрого изменения.

Кредитная экспансия предшествовала банковским кризисам во многих странах  в последние 20 лет, включая Японию, страны Латинской Америки в 80-х  годах, страны Юго-Восточной Азии в 90-х годах. Опыт этих стран свидетельствует, что рост кредита, более чем вдвое  превышающий рост ВВП, может считаться  сигналом потенциальной угрозы банковского  кризиса.

Инфляция воздействует на банковских сектор по нескольким направлениям - через процентные ставки, бегство национальных капиталов за границу , ослабление стимулов для сбережений и сужение депозитной базы, изменение структуры активных и пассивных операций. Во время инфляции банковские активы могут быстро расти, даже в реальном выражении, может расти и прибыль банков, если им удается поддерживать на высоком уровне процентную маржу.

При этом в тяжелую ситуацию попадают финансовые институты с  гораздо более долгосрочными  активами по сравнению с пассивами. Вкладчики, при высоких темпах роста  цен, могут негативно для банков реагировать на снижение реальных процентных ставок, особенно в случае существования альтернативных вариантов инвестирования сбережений. Для поддержания депозитной базы банки вынуждены повышать процентные ставки по вкладам. Если при этом возможности повышения доходности по активным операциям ограниченны в силу низко ликвидных или неликвидных долгосрочных активов, банки испытывают резкое падение прибылей.

В большинстве стран в  период высоких темпов роста цен  банки значительно сокращали  сроки кредитных контрактов, переориентируясь на заемщиков с высокой скоростью  оборота капитала. Сокращение сроков кредитных контрактов в значительной мере подрывает устойчивость банков, делая их более уязвимыми к  колебаниям конъюнктуры.

В России банки в период инфляции сосредоточили свои основные усилия на операциях с иностранной  валютой и краткосрочным сделкам  на рынке МБК, используя в качестве ресурсов средства клиентов на расчетных  и текущих счетах, которые обесценивались, но тем не менее служили надежным источником ресурсов ввиду превышения спроса на расчетно-кассовое обслуживание со стороны множества предприятий над предложением со стороны банков.

Резкие колебания  товарных цен, цен на финансовые активы, процентных ставок существенно повышают общую неопределенность в экономике и риск в системе отношений банков с их главными контрагентами - вкладчиками, заемщиками и регулирующими органами. Существенно затрудняется оценка банками кредитных и рыночных рисков, а вкладчиками и регулирующими органами - состоятельности банков.

Небольшие европейские страны столкнулись с серьезными трудностями  при проведении строгой денежно-кредитной  политики. В частности, либерализация  кредитных рынков в Швеции привела  к буму в 80-х годах, когда спекулятивное  кредитование и вздутые цены на финансовых рынках повлекли за собой серьезный  банковский кризис.

За высокими темпами экономического роста в Юго-Восточной Азии уже  много лет скрывается уязвимость банковской системы. Спрос на кредиты  был устойчив, пока экономика продолжала расти. Последний кризис выявил низкое качество кредитных портфелей банков. Во многом в этом было виновато правительство, а также центральные банки, препятствовавшие изменению стоимости своих валют  вначале, перед лицом крупного притока  иностранного капитала и позже, когда  произошел резкий отток. Правительства  также поощряли чрезмерное кредитование, в частности, Таиланд, в секторе  недвижимости. В Малайзии прямое кредитование продолжалось в некоторых секторах, особенно это касается малых предприятий. В то же время центральные банки  не принимали попыток ввести контроль над кредитами, а такие меры, как  установление минимального размера  капитала, являются значительно менее  жесткими по сравнению с обычными мерами, принимаемыми развитыми странами Европы и Северной Америки.

Охарактеризуем теперь внешнеэкономические  факторы, которые могут повлиять на развитие кризисных явлений в  банковской сфере.

Ухудшение условий  торговли наблюдалось в большинстве стран, где имели место банковские кризисы. В выборке из 29 стран с системными кризисами условия торговли имели тенденцию к ухудшению за несколько лет перед кризисом. В целом предкризисное падение объема внешней торговли достигло 17%. Для стран с частичными кризисами этот показатель составил 4%, в то время как в странах, где не было банковских кризисов, условия торговли улучшались. Падение цен на важнейшие статьи экспорта после нескольких лет бума привело к резкому ухудшению финансового положения компаний-экспортеров и обслуживающих их банков и способствовало развитию банковских кризисов, в частности, в Чили, Малайзии, Норвегии. ²

Либерализация финансовых рынков открывает огромные возможности для привлечения иностранных инвесторов. При всех положительных сторонах этого явления, как показал опыт Латинской Америки в первой половине 80-х и первой половине 90-х годов и опыт Юго-Восточной Азии в 1997-98 г.г., приток капиталов в виде спекулятивных краткосрочных денег, а также портфельных инвестиций , делает финансовую систему страны особо чувствительной к колебаниям процентных ставок, валютных курсов и ставит ее под удар при стремительном оттоке иностранного капитала из страны.

Фиксированный валютный курс, используемый в целях стабилизации цен, при поддержании на искусственно высоком уровне приводит, как правило, к истощению валютных резервов Центральных банков. В этом случае обостряются проблемы обслуживания внешнего долга, активизируется параллельный валютный рынок, процентные ставки достигают чрезвычайно высокого уровня, ухудшается платежеспособность заемщиков.

Одним из факторов, который  может оказать значительное влияние  на состояние банковской системы, являются рыночные реформы.

Несомненно, что цель рыночных реформ - способствовать оздоровлению и развитию экономики, в том числе  и банковской системе. Однако в краткосрочном  и среднесрочном плане реформы  могут провоцировать и (или) усугублять кризисные процессы в банковской системе.

При проведении реформ огромную роль играет выбор момента, скорость и последовательность реформаторских действий. Либерализация и отсутствие макроэкономического регулирование  в условиях спада и макроэкономической нестабильности при непродуманной и непоследовательной системе контроля над банками, как правило, оказывает разрушительное воздействие на банковскую систему.

Причиной банковских кризисов могут стать последствия стабилизации экономики. В этом случае следует  различать негативное влияние незавершенных  стабилизационных программ и слишком  резких ограничений, принятых без учета  потенциальных последствий для  банковской системы.