Несовершенная конкуренция

К настоящему времени сложился достаточно широкий спектр специфических методов управления тем или иным видом риска. Наиболее распространенными методами управления являются:

1. диверсификация;

2. приобретение дополнительной информации о выборе и результатах;

3. лимитирование;

4. самострахование;

5. страхование;

6. хеджирование;

7. управление качеством.

Смысл диверсификации вкладов заключается в том, чтобы банк как можно меньше зависел от одного или нескольких неблагоприятных факторов. Диверсификация в банковском секторе реализуется по таким основным направлениям как:

- диверсификация видов  деятельности, понимаемая как увеличение  числа используемых или готовых  к использованию банковских технологий; расширение спектра предоставляемых  услуг; выбор приоритетной продукции, ориентированной на различные  группы потребителей и т.д.

- диверсификация зон хозяйствования  и клиентуры, то есть работа  одновременно на нескольких рынках  и вложение средств в различные  объекты ( привлечение средств из  различных источников)

В современных условиях коммерческие банки способны работать в качестве продавцов, покупателей и финансовых посредников практически во всех рыночных секторах: на рынке средств производства и производственных услуг, на потребительском рынке, на рынке недвижимости, на финансовых рынках и т.п. Это позволяет банкам неудачу в одном или нескольких секторах компенсировать успехами в других; при этом желательно равномерное распределение объемов деятельности во всех секторах и долей каждого контрагента в том или ином секторе.

Приобретение дополнительной информации о выборе и результатах реализуется на практике с помощью следующих мер:

- наличия в банковской  структуре аналитического подразделения, юридического отдела и службы  маркетинговых исследований для  изучения, прогнозирования и планирования  операций банков;

- отслеживания информации  по клиентам банка, по материалам  отдела безопасности банка и  периодической печати;

Лимитирование - ограничение использования операций банка по объемам, инструментам, партнерам и т.д. с целью ограничения рисков операций банка. Наиболее распространены следующие виды лимитов:

• лимиты на операции отдельно с каждым контрпартнером;

• лимиты на каждый инструмент, вид актива, конкретное подразделение или дилера;

• максимального размера ссуды для одного заемщика;

• торгового лимита для торговли в течение дня;

• максимального размера забалансовых обязательств;

• максимально возможного размера открытых позиций, возможных для перенесения на следующий день;

• лимита прибылей и убытков по каждому подразделению банка, каждому инструменту, каждой позиции.

Особый интерес для банка представляет метод самострахования для снижения степени риска. Страховщик в этом случае с собственными интересами, отличными от интересов страхователя, отсутствует как самостоятельная единица. Банк, желая снизить свои риски, образует за счет внутренних ресурсов (в частности, из отчислений от прибыли) свой собственный страховой фонд, использование которого позволяет оперативно преодолевать временные затруднения в коммерческой деятельности. Одним из способ защиты от возникающего в ходе банковской деятельности риска является страхование.                                                                                                                                   По своей сути страхование кредитов позволяет уменьшить или устранить кредитный риск. Объектами страхования кредитов, как правило, служат коммерческие кредиты, банковские ссуды поставщику или покупателю, обязательства и поручительства по кредиту, долгосрочные инвестиции и др. Защита интересов продавца либо банка-кредитора заключается в том, что в случае неплатежеспособности должника или неоплаты долга по другим причинам погашение задолженности по предоставленному кредиту берет на себя страховая организация.

Страхование осуществляется на добровольной основе в двух формах:

• страхование ответственности заемщиков за непогашение кредитов;

• страхование рисков непогашения кредита.

В первом случае страхователем выступает заемщик, объектом страхования является его ответственность перед банком, выдавшим кредит, за своевременное и полное погашение кредита, включая проценты за пользованием кредитом. Во втором случае страхователь - банк, а объект страхования - ответственность всех или отдельных заемщиков перед банком за своевременное и полное погашение кредита и процентов за пользование кредитами.

Наиболее существенными моментами в страховании являются:

• размер ответственности, принимаемой страховщиком;

• определение страхового случая;

• порядок возмещения убытков;

• размер страхового тарифа и премии.

Страхование и самострахование служат не только надежной защитой от негативных проявлений риска. Они также повышают ответственность руководства банка, принуждая его серьезнее относиться к разработке и принятию решений.

Хеджирование основано на таком распределении активов, чтобы суммарное влияние того или иного события на их стоимость оказалось нулевым. Как правило под хеджированием понимают покупку финансовых инструментов, специально сконструированных для защиты от некоторого риска.

Управлением качеством- один из самых современных способов управления рисками. Он заключается в способности высококлассных банковских управляющих разрешать возникающие проблемы до того, как они станут серьезными затруднениями для банка. Другими словами, основой управления качеством является наличие классных управляющих.

Методы снижения рисков применяются, главным образом, при внедрении инновационных проектов, освоении новых видов банковской продукции, коммерческий успех которых негарантирован. Как правило, это виды деятельности, неопробированные в банковской сфере.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 3: Управление банковскими рисками

Главной задачей управления рисковыми операциями банка и клиентов является определение степени оправданности принятия на себя того или иного вида риска и принятие оптимального решения, направленного на ограничение возможных потерь по операциям.

Как уже отмечалось вначале, банк в своей деятельности руководствуется главной целью – получением прибыли. И история развития мировой банковской системы находится в постоянном поиске еще не раскрытых источников повышения доходности операций банков и снижения вероятности получения всех видов возможных убытков. И поэтому управление банковскими рисками служит прежде всего инструментом увеличения доходности банка и одновременно методом избежания или ограничения расходной части операций банка.

Управление каждым видом риска имеет свои особенности и приемы. Рассмотрим наиболее значимые и распространенные.

3.1. Управление  финансовыми рисками

Финансовые риски начинаются с процесса принятия денежных активов от клиентов и контрпартнеров во вклад, депозит, в виде займа или нахождения средств на счете и продолжаются бесконечно долго, заставля банк постоянно соотносить свои обязательства и свои требования, платить деньги клиентов, выплачивать проценты, осуществлять инвестиции, торговать валютой и производными инструментами и многое другое. Современный банк – это целый комплекс, который постоянно работает в рисковой среде и выживает только потому, чтоумеет управлять своими финансовыми рисками.

3.1.1. Управление  депозитным риском

Для предупреждения депозитного риска банкам рекомендуется:

1. Соблюдать оптимальное  соотношение между пассивными  и активными депозитными операциями, т. е. депозитами клиентов и размещенными  межбанковскими депозитами.

2. Следить за качеством, ликвидностью и объемами ценных бумаг в инвестиционном банковском портфеле для повышения ликвидности банка.

3. Диверсифицировать депозитный  портфель среди своих клиентов по разным отраслям, промышленным группам и как можно большему количеству разных клиентов.

4. Создать сеть филиалов  для диверсификации заемных банковских  операций по территориям.

5. Найти оптимальное значение  собственных средств и рисковых  активов.

6. Придерживаться точности  и порядочности в отношении принятых на себя обязательств в целях поддержания репутации кредитоспособного учреждения для сохранения постоянной потенциальной возможности крупных заимствований на межбанковском рынке в случае необходимости.

7. Не подписывать обязательства  по выдаче ссуд и открытию кредитных линий, если банк не уверен в привлечении адекватного количества пассивов для обеспечения ссудных операций.

Важным моментом в управлении депозитными рисками имеет анализ рынка банковских услуг, который дает информацию об условиях привлечения вкладов другими банками региона. Банк окажется более конкурентоспособным, если сможет предложить:

• более выгодные условия вкладов;

• новые финансовые продукты;

• дополнительные услуги в виде консультаций по управлению клиентскими рисками;

• более высокий уровень обслуживания;

• конфиденциальность вкладов.

3.1.2. Управление  риском ликвидности

В мировой практике сложилось несколько подходов к управлению ликвидностью. Так, базовым подходом к управлению ликвидности является распределение ресурсов между различными группами активов. Распределение ресурсов производится двумя основными методами - методом «общего фонда средств» и методом «банки внутри банка».

В основе метода «общего Фонда средств» лежит идея распределения всей суммы пассивов между различными вирами активов, безотносительно источнику образования ресурсов. Для осуществления конкретной активной операции в соответствии сданным методом не принимается во внимание источник поступления средств: вклады до востребования или от срочных вкладов.

Метод управления активами «банки внутри банка» предусматривает формирование активов в зависимости не только от общей суммы, но и от структуры привлеченных ресурсов. Так, большая доля средств, мобилизованных с помощью вкладов до востребования, должна помещаться в краткосрочные и высоколиквидные активы, а доля срочных вкладов – в ссуды и долгосрочные ценные бумаги, собственные средства банка могут быть использованы для вложении в недвижимость и долгосрочные активы. Данный метод определяет несколько «центров ликвидности-прибыльности», которые используются для размещения средств, привлеченных из разных источников. Такие центры называются «банки внутри банка». В банке как бы существуют «банк вкладов до востребования», «банк срочных вкладов», «банк основного капитала».

Разделив пассивы банка по различным «банкам» с точки зрения их ликвидности и прибыльности, руководство банка определяет пути их размещения из каждого «банка» Размещение средств из каждого «банка» осуществляется независимо от других «банков».

Поскольку вклады до востребования требуют самого высокого покрытия ликвидными активами, значительная часть средств из «банка вкладов до востребования» будет направлена в первичные резервы. Иначе будут распределяться средства «банка срочных вкладов». Более значительная их доля пойдет на формирование активов в виде предоставления средне- и долгосрочных ссуд, инвестиций в долгосрочные ценные бумаги.

Первый шаг для того чтобы избежать кризиса ликвидности, состоит в низкорисковом управлении кредитными процентными рисками.

Второй шаг заключается в необходимости обеспечивать постоянное наличие нужных активов в ликвидной форме. Этого можно достичь несколькими способами.

Традиционным способом управления ликвидностью является способ строгого соблюдения индивидуально определенного уровня поддержания части активов банка в сверх ликвидной форме, то есть в форме наличных денежных средств, мгновенно готовых к выплате по первому требованию, которые могут обеспечить своевременное выполнение Краткосрочных обязательств банка по своевременным платежам и выплатам взятых банком кредитов и депозитов.

Вторым способом поддержания ликвидности является создание многочисленной сети филиалов, аккумулирующих вклады юридических и физических лиц. В случае тяжелого состояния с ликвидностью банк всегда может с помощью рекламной кампании или незначительного увеличения процентной ставки по вкладам и депозитам привлечь необходимые ему денежные средства.

Третьим способом поддержания приемлемого уровня ликвидности является создание структуры ликвидности пассивов банка, приблизительно соответствующий по уровню ликвидности структуре активов на срок по крайней мере до 3 месяцев, что уменьшает зависимость банка от неустойчивых источников.