Несовершенная конкуренция

4. Хеджирование (страхование риска);

5. Отказ от предложений заемщика при слишком большом риске;

6. Расчет условий кредита, применяемый в основном в случаях небольших займов и личного кредитования;

7. Диверсификацию риска, представляющую собой его рассредоточение. Она может проявляться в различных видах:

а) предоставление кредитов более мелкими суммами большему количеству клиентов при сохранении общего объема кредитования;

б) предоставление кредитов на консорциональной основе, когда для выдачи большой суммы кредита объединяются несколько банков, образуя консорциум;

в) привлечение депозитных вкладов, ценных бумаг более мелкими суммами от большего числа вкладчиков;

г) получение достаточного обеспечения по выданным кредитам. Важными условиями реализации последнего требования являются наличие залогового права; умение правильно анализировать и оценивать платежеспособность заемщиков; правильно ориентироваться по оперативному взысканию долга; применение системы нормативов по активным и пассивным операциям. Они устанавливаются Национальным банком и обязательны для выполнения.

После того, как банк миновал начальную стадию своего существования, необходима разработка стратегического плана, включающего разделы по всем важнейшим направлениям деятельности банка. В свою очередь, стратегический план должен претворяться через оперативный план по отдельным направлениям деятельности банка и другие документы, реализующие функции стратегического и оперативного управления. Данный набор документов составляет методическую основу деятельности банковских работников, и они закладывают общую систему контроля и лимитов, необходимых для осуществления конкретных операций.

Подобная система хороша в том случае, когда она ориентирует работников на запланированный руководством желаемый уровень риска.

Таким образом, разработка системы лимитов на операции банков, является одним из важнейших методов управления рисками, ведущими к их снижению.

Выявление и измерение риска. Крайне важной процедурой является количественное определение уровня риска, допустимого для отдельных операций, направлений банковской деятельности, организационных направлений, а также всего финансового учреждения в целом. Важно при этом не ограничиваться измерением уже существующего риска, но оценивать риски освоения новых рынков, операций и направлений банковской деятельности. Данная задача тесно связана с маркетинговыми исследованиями. Системы измерения риска должны определять три его компонента: размер, длительности периода воздействия, вероятность наступления отрицательного события.

Степень сложности системы измерения риска должна соответствовать степени рискованности среды, в которой действует банк. С другой стороны, систему следует создавать заранее. Потери от отсутствия системы выявления и измерения риска намного могут превысить на ее создание и внедрение.

Все виды рисков взаимосвязаны и оказывают влияние на деятельность банка. Изменение одного вида риска вызывает изменения почти всех остальных видов. Естественно, все это затрудняет выбор метода анализа уровня конкретного риска и принятия решения по его оптимизации, ведет к углубленному анализу множества других рисковых факторов.

Таким образом, все виды рисков взаимосвязаны и оказывают влияние на деятельность банка. Изменение одного вида риска вызывает изменения почти всех остальных видов. Естественно, все это затрудняет выбор метода анализа уровня конкретного риска и принятия решения по его оптимизации, ведет к углубленному анализу множества других рисковых факторов. Поэтому выбор конкретного метода их уровня, подбор оптимальных факторов очень важны.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2: Банковские риски

 

1.Сущность банковских рисков

« Банкир, который потерял способность рисковать, не может больше быть банкиром». Эта старая мудрость напоминает о том, что риски органически присущи банковской системе. Проблема риска является одной из ключевых концепций в финансовой и производственной деятельности каждой единицы. Риск является сложной, неразрешимой, и неизбежной частью нашей жизни. Вынужденные признать наличие риска, мы желаем свести к минимуму степень риска, которому мы подвержены в результате наших действий. Также мы хотим иметь возможность выбора наименее рискованной из двух и более альтернатив. Или мы хотим соотнести риск какого либо события или рискованность предприятия с возможными выгодами, то есть мы хотим выбрать оптимальное соотношение риска, и выгоды какого-либо предприятия.

Риск - ситуативная характеристика деятельности любого производителя, в том числе банка, отображающая неопределенность ее исхода и возможные неблагоприятные последствия в случае неуспеха. Риск выражается вероятностью получения таких нежелательных результатов, как потеря прибыли и возникновение убытков в результате неплатежей по выданным кредитам, сокращения ресурсной базы, осуществления выплат по забалансовым операциям и т.д. Но в, то, же время, чем ниже уровень риска, тем ниже и вероятность получить высокую прибыль. Поэтому, с одной стороны, любой производитель старается свести к минимуму степень риска и из нескольких альтернативных решений всегда выбирает то, при котором уровень риска минимален; с другой стороны, необходимо выбирать оптимальное соотношение уровня риска и степени деловой активности, доходности.

Уровень риска увеличивается, если:

• проблемы возникают внезапно и вопреки ожиданиям;

• поставлены новые задачи, не соответствующие прошлому опыту банка;

• руководство не в состоянии принять необходимые и срочные меры, что может привести к финансовому ущербу (ухудшению возможностей получения необходимой и дополнительной прибыли);

• существующий порядок деятельности банка или несовершенство законодательства мешает принятию некоторых оптимальных для конкретной ситуации мер.

Анализируя риски коммерческих банков на современном этапе надо учитывать:

• кризисное состояние экономики переходного периода, которое выражается не только падением производства, финансовой неустойчивостью многих организаций, но и прекращением ряда хозяйственных связей;

• неустойчивость политического положения;

• незавершенность формирования банковской системы;

• отсутствие или несовершенство некоторых основных законодательных актов, несоответствие между правовой и реально существующей ситуацией;

• инфляцию, переходящую в гиперинфляцию и др.

Все банки в условиях такой нестабильной, быстро меняющейся ситуации вынуждены учитывать все возможные последствия от действий своих конкурентов, клиентов, а также предвидеть вероятные изменения законодательства. Именно такая неопределенность и повышенный уровень риска- плата за полученную экономическую свободу. Риск присутствует в любой банковской операции, только он может быть разных масштабов и по разному смягчаться, компенсироваться, то есть нет таких вариантов осуществления банковских операций, которые бы полностью исключили риск и заранее гарантировали бы определенный финансовый результат.

Следовательно, для банковской деятельности важным является не избежание риска вообще, что нереально, а предвидение и снижение его до минимального уровня.

2. Анализ и расчет банковских рисков

Анализ банковских рисков начинается с изучения основополагающих факторов, воздействующих на банк. При этом прежде всего учитывают:

1.Специфику банка в соответствии с его специализацией и выбранной стратегией. Специфику подходов банка к определенным видам рисков или к совокупному риску своей деятельности, риску деятельности партнера, клиента и т.д.

Например, если банк специализируется на определенном рынке или на определенной отрасли, его в первую очередь будет интересовать выявление наиболее надежных контрпартнеров по сделкам, наиболее прибыльных схем сделок, возможных для проведения, и наиболее перспективных заемщиков в исследуемой области. Кроме того банк, наверняка будет заинтересован в информации относительно перспектив развития интересующего его рынка, отрасли или конкретного заемщика

2.Сферу влияния и возможные последствия отдельного вида риска или совокупности рисков на финансовое положение банка.                                                                                    В банках часто может возникать значительная зависимость результатов деятельности банка от одного специфического риска или группы рисков, и поэтому проведение анализа сферы влияния каждого отдельного вида риска в сопоставлении с деятельностью банка может застраховать от возможных потерь и убытков.

3.Анализ методик расчета, применяемых банком.                                                                       Неверные или ошибочные математические расчеты, а также применение разных по типу методик расчета может очень дорого обойтись банку, и поэтому каждый банк стремиться выработать наиболее простую и удобную методику математических расчетов. В настоящее время существует международный стандарт практически любых формул для вычисления определенных стандартных ситуаций и операций; кроме того, многие существует международный стандарт практически любых формул для вычисления определенных стандартных ситуаций и операций; кроме того, многие специализированные фирмы на рынке предлагают стандартизированные программные продукты и технические средства, позволяющие полностью автоматизировать математические банковские расчеты. существует международный стандарт практически любых формул для вычисления определенных стандартных ситуаций и операций; кроме того, многие специализированные фирмы на рынке предлагают стандартизированные программные продукты и технические средства, позволяющие полностью автоматизировать математические банковские расчеты.

 

4. Возможность банка управлять конкретным риском или группой рисков. Анализ возможностей действий банка в отношении определенного риска с помощью применения инструментов ограничения каждого вида риска.

5. Методы и инструменты управления рисковыми ситуациями в целом. Анализ структуры банка в отношении эффективности и компетентности руководящих решений, используемых приемов управления, а также эффективности и оперативности самого инструментария, применяемого к рискованным ситуациям.

6. Систематическую оценку эффективности предложенных ранее мер по ограничению рисков. Производится с целью проверки эффективности рекомендуемых и принятых решений по сравнению с реальной ситуацией.

Согласно теории менеджмента, все хозяйствующие субъекты, в том числе и банкиры, стараются минимизировать риск и максимизировать прибыль. Оптимальное соотношение риска и ожидаемой прибыли различно и зависит от ряда объективных и субъективных факторов. В настоящее время анализ и оценка уровня риска производятся с помощью инструментов теории вероятностей, методов математической статистики и экспертных оценок. Если анализируется конкретная ситуация, то проводится анализ возникновения рисковых ситуаций в статике. Прежде всего, учитываются время возникновения банковского риска, частота его появления, степень влияния на банковскую прибыль и возможность его повторения в будущем.

Вложению капитала всегда сопутствуют выбор вариантов и оценка степени риска. Для этого необходимо количественно определить величину финансового риска при альтернативных вариантах и сравнить ее.

Финансовый риск, как и любой другой, определяется математически выраженной вероятностью наступления потери, которая опирается на статистические данные и может быть рассчитана с достаточно высокой точностью. Чтобы количественно определить величину финансового риска, необходимо знать все возможные последствия какого-либо отдельного действия (операции) и вероятность самих последствий. Применительно к экономическим задачам методы теории вероятностей сводятся к определению значений вероятности наступления событий и к выбору из возможных событий самого предпочтительного, исходя из наибольшей величины математического ожидания. Иначе говоря, математическое ожидание какого-либо события равно абсолютной величине этого события, умноженной на вероятность его наступления.

Строго говоря, при всесторонней оценке риска следовало бы устанавливать для каждого абсолютного или относительного значения величины возможных потерь соответствующую вероятность возникновения такой величины. При этом исходной стадией оценки должно стать построение таблицы вероятностей получения определенного уровня прибыли(убытка). Но применительно к деятельности коммерческих банков это чаще всего чрезвычайно сложная задача. Поэтому на практике ограничиваются упрощенными подходами, оценивая риск по одному или нескольким показателям, представляющим обобщенные характеристики, наиболее важные для вывода о приемлемости риска.

3. Методы управления банковскими рисками